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  #1 (permalink)  
Alt 17.10.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2012
Beiträge: 25
thinK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard forex correlation

Hi,

und zwar bin ich damit angefangen, ein bisschen correlations trading zu betreiben. Wollt mal im allgemeinen hören, was ihr davon haltet bzw. ob ihr damit erfahrung habt. Wenn man da so einige artikel liest, könnte man ja denken, man kann nur gewinn machen früher oder später. Irgendwann kreuzen sich die währungspaare ja wieder ...

Was ich auch noch wissen wollte, ob man irgendwie berechnen kann wie das verhältnis der lotgröße ist. Also ich möchte 2 exakt gleich große positionen eröffnen, aber ich kann ja nicht einfach 2lots eingeben wenn ich zB usd/jpy und usd/chf als correlations - Paar handeln will. Kann man das irgendwie zumindest ungefähr bestimmen ??

mfg thinK
  #2 (permalink)  
Alt 17.10.12
Benutzerbild von hugo
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 982
hugo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Standard

Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
Hi,

und zwar bin ich damit angefangen, ein bisschen correlations trading zu betreiben. Wollt mal im allgemeinen hören, was ihr davon haltet bzw. ob ihr damit erfahrung habt. Wenn man da so einige artikel liest, könnte man ja denken, man kann nur gewinn machen früher oder später. Irgendwann kreuzen sich die währungspaare ja wieder ...

Was ich auch noch wissen wollte, ob man irgendwie berechnen kann wie das verhältnis der lotgröße ist. Also ich möchte 2 exakt gleich große positionen eröffnen, aber ich kann ja nicht einfach 2lots eingeben wenn ich zB usd/jpy und usd/chf als correlations - Paar handeln will. Kann man das irgendwie zumindest ungefähr bestimmen ??

mfg thinK
Das Verhältnis der Lotgrößen entspricht dann dem Kurs von CHFJPY. Da dieser sich allerdings während des Trades naturgemäß ändert, birgt das schon mal -vor allem bei Trades mit langer Laufzeit- ein zusätzliches Risiko.
Dass sich die Paare irgendwann wieder kreuzen, mag richtig sein, allerdings könnte man ebenso argumentieren, dass der Kurs bei jedem Paar irgendwann wieder zurückkommen muss. Was bei solchen Ansätzen am Ende rauskommt wissen die meisten hier.
  #3 (permalink)  
Alt 17.10.12
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Dec 2011
Beiträge: 352
ForexJeanie befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Das ist ein Handelsansatz, der bei der statistischen Arbitrage verfolgt wird. Hier gibt es zwei mir bekannte EA.

Cypher FX und
Advanced Statistical Arbitrage V2.5 von FXAlgotrading

Ersterer ist neu und wird über die üblichen angloamerikanischen Marketing Maschinerien gepusht.

Letzterer ist - inkl. seiner Vorgänger - ca. 2 Jahre alt und scheint schon sehr ausgefeilt zu sein. Der Preis ist nur recht happig und der "lebenslange" Service bezieht sich auf die Lebensspanne der jeweiligen Version - die dann ungefähr ein Jahr ist. Will man dann von Weiterentwicklungen profitieren, läuft das praktisch auf einen Neukauf raus.

FJ
  #4 (permalink)  
Alt 17.10.12
Benutzerbild von hugo
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 982
hugo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Man braucht für diese (meiner Meinung nach unbrauchbare) Strategie keine teuren EAs kaufen. So was gibts lizenzfrei im Netz.
  #5 (permalink)  
Alt 17.10.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2012
Beiträge: 25
thinK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Red face ...

da gibtes schon interessante EA´s, ob sie nötig sind ist die andere frage. Wenn man 1-4 paare handelt, kann man eig alles selber im blick haben, aber wenn es dann so an die 10 oder 20 paare geht, wirds echt unübersichtlich ..

aufjedenfall find ich das thema sehr spannend, und mit einer der sichersten trading strategien, wobei die ausbeute eher fragwürdig ist bei kleinem kapital, da eine poistion fast immer im minus geschlossen wird.

Aber dennoch verfolge ich das thema weiterhin, leider gibt es wenig infos dazu auf deutsch.

Aber hier habe ich ein link gefunden da wird es sehr schön erklärt. Allerdings anhand von aktien aber das prinzip ist gleiche.

Pair Trading ? Die abgesicherte Strategie - Gleichzeitig long und short gehen | GodmodeTrader.de

Nur habe ich immernoch Probleme mit der Positionsgrößenbestimmung, da ja der jpy/usd zum eur/usd ja ganz andere schwankungsbreiten hat .. 1.31 und 78.77 zB. Wenn ich nun bei beiden Lotgröße 2 eingebe, fällt der zweite kurs ja viel mehr ins gewicht.
  #6 (permalink)  
Alt 17.10.12
Benutzerbild von hugo
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 982
hugo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
da gibtes schon interessante EA´s, ob sie nötig sind ist die andere frage. Wenn man 1-4 paare handelt, kann man eig alles selber im blick haben, aber wenn es dann so an die 10 oder 20 paare geht, wirds echt unübersichtlich ..

aufjedenfall find ich das thema sehr spannend, und mit einer der sichersten trading strategien, wobei die ausbeute eher fragwürdig ist bei kleinem kapital, da eine poistion fast immer im minus geschlossen wird.

Aber dennoch verfolge ich das thema weiterhin, leider gibt es wenig infos dazu auf deutsch.

Aber hier habe ich ein link gefunden da wird es sehr schön erklärt. Allerdings anhand von aktien aber das prinzip ist gleiche.

Pair Trading ? Die abgesicherte Strategie - Gleichzeitig long und short gehen | GodmodeTrader.de

Nur habe ich immernoch Probleme mit der Positionsgrößenbestimmung, da ja der jpy/usd zum eur/usd ja ganz andere schwankungsbreiten hat .. 1.31 und 78.77 zB. Wenn ich nun bei beiden Lotgröße 2 eingebe, fällt der zweite kurs ja viel mehr ins gewicht.
Aktien und FX lassen sich hier nicht vergleichen, und die Strategie ist auch alles andere als sicher (oder relativ sicher). Letzten Endes beruht sie auf einem Denkfehler. Was soll es Dir bringen, wie beim Eingangsbeispiel USDJPY und USDCHF gemeinsam zu handeln? Du handelts hier nichts anderes als CHFJPY, bloß eben mit 2 statt einem Trade und ohne SL(!), und mit dem Problem der unterschiedlichen Pipwerte. Darüber hinaus sind das auch keine Paare, die hohe Korrelation aufweisen.
  #7 (permalink)  
Alt 18.10.12
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Registriert seit: Apr 2012
Beiträge: 25
thinK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ...

hugo genau falsch .. da ist nämlich der denkfehler bei den meisten. Und die die keine ahnung haben sagen immer dann handel doch gleich EURJPY oder so .. das ist falsch !! ... weil so hat meine keine sicherheit und dabei geht es ja gerade beim pair trading. Man kann keine verluste machen, wenn man beim schwächeren paar kauft und das stärkere verkauft. Musst dir mal ein paar overlay indis saugen, dann weisst du was ich meine. Irgendwann kreuzen sich die paare und man wird immer im + Landen. Nur einen haken gibt es, investments können sehr lang werden, wenn zB ein paar 2 wochen lang nicht kruezt. Nunja dann ist man halt 2 wochen investiert, und wenn dann der gewinn nicht ganz so hoch ist, ist es nicht gerade lohnenswert. Deshalb braucht man etwas größeres kapital damit sich das ganze lohnt. Oder man handelt kleinere timeframes.

Ich häng mal eine grafik an, damit man sieht was ich meine ... man sucht sich zwei linien , die weit auseinander liegen, desto weiter, desto mehr gewinn. In der Grafik zB immoment eurusd usdchf. Viel potential. Man muss halt nur immer die linie kaufen, die unten liegt und die die oben ist verkaufen, und das gleichzeitig. Früher oder später korrelieren diese linien, also kreuzen sich und somit ist man immer im + fragt sich nur wann

edit: um zu sehen welches paar bald korrelieren könnte, hier ein link der eine gute matrix hat. http://currensys.com/correlation.php

mfg thinK
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg pair trading.jpg (170,6 KB, 21x aufgerufen)

Geändert von thinK (18.10.12 um 13:49 Uhr)
  #8 (permalink)  
Alt 18.10.12
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Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
hugo genau falsch .. da ist nämlich der denkfehler bei den meisten. Und die die keine ahnung haben sagen immer dann handel doch gleich EURJPY oder so .. das ist falsch !! ... weil so hat meine keine sicherheit und dabei geht es ja gerade beim pair trading. Man kann keine verluste machen, wenn man beim schwächeren paar kauft und das stärkere verkauft. Musst dir mal ein paar overlay indis saugen, dann weisst du was ich meine. Irgendwann kreuzen sich die paare und man wird immer im + Landen. Nur einen haken gibt es, investments können sehr lang werden, wenn zB ein paar 2 wochen lang nicht kruezt. Nunja dann ist man halt 2 wochen investiert, und wenn dann der gewinn nicht ganz so hoch ist, ist es nicht gerade lohnenswert. Deshalb braucht man etwas größeres kapital damit sich das ganze lohnt. Oder man handelt kleinere timeframes.

Ich häng mal eine grafik an, damit man sieht was ich meine ... man sucht sich zwei linien , die weit auseinander liegen, desto weiter, desto mehr gewinn. In der Grafik zB immoment eurusd usdchf. Viel potential. Man muss halt nur immer die linie kaufen, die unten liegt und die die oben ist verkaufen, und das gleichzeitig. Früher oder später korrelieren diese linien, also kreuzen sich und somit ist man immer im + fragt sich nur wann

edit: um zu sehen welches paar bald korrelieren könnte, hier ein link der eine gute matrix hat. CURRENSYS Correlation

mfg thinK
Ok, da ich dann offenbar zu den Leuten gehöre, die keine Ahnung haben, erkläre mir bitte mal den Unterschied zwischen dem Trading von EURUSD/USDCHF und dem Trading von EURCHF!
Das was Du hier als Abweichung von der üblichen Korrelation wahrnimmst, ist nichts anderes als die Tatsache, dass letztens nach langer Zeit wieder mal Bewegung nach oben in EURCHF gekommen ist. Spekulierst Du jetzt auf den vermeintlichen Korrelationseffekt, ist das nichts anderes, als im EURCHF short zu gehen. Das kann irgendwann demnächst von Erfolg gekrönt sein - oder eben nicht.
  #9 (permalink)  
Alt 18.10.12
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thinK befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ...

omg ... es ist nicht das gleiche -.- umsonst gibt es wohl nicht zich systeme und strategien dafür. du schnallst es einfach nicht, bei nur einem paar, hat man keine sicherheit. wenn man short geht und der kurs steigt 2 jahre lang dann sieht man ziemlich alt aus. Bei der korrelation hast du aber ja beide seiten abgedeckt, man muss nicht mehr überlegen, ob short oder lang. Es ist egal wohin der Kurs geht weil man ja auf beiden seiten positioniert ist wenn die kurse sich kreuzen übersteigt logischerweise eine seite die andere und kann dann eine position im gewinn schließen, und die andere mit KLEINEREM verlust. So und das egal in welche richtung es geht. Man ist marktneutral.

naja mir auch egal ich bleib da weiter am ball, kannst mir das nun glauben oder nicht das es klappt aber ist eig eine ganz logische sache.

Google doch einfach mal "pair trading" "spread trading" "correlation trading" ...
also was dran ist an dem thema !!
  #10 (permalink)  
Alt 18.10.12
Benutzerbild von hugo
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Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
omg ... es ist nicht das gleiche -.- umsonst gibt es wohl nicht zich systeme und strategien dafür. du schnallst es einfach nicht, bei nur einem paar, hat man keine sicherheit. wenn man short geht und der kurs steigt 2 jahre lang dann sieht man ziemlich alt aus. Bei der korrelation hast du aber ja beide seiten abgedeckt, man muss nicht mehr überlegen, ob short oder lang. Es ist egal wohin der Kurs geht weil man ja auf beiden seiten positioniert ist wenn die kurse sich kreuzen übersteigt logischerweise eine seite die andere und kann dann eine position im gewinn schließen, und die andere mit KLEINEREM verlust. So und das egal in welche richtung es geht. Man ist marktneutral.

naja mir auch egal ich bleib da weiter am ball, kannst mir das nun glauben oder nicht das es klappt aber ist eig eine ganz logische sache.

Google doch einfach mal "pair trading" "spread trading" "correlation trading" ...
also was dran ist an dem thema !!
Zwar hast Du meine naheliegende Frage nicht beantwortet, bzw. beantworten können; da Du aber der Meinung bist, alles richtig zu machen, wünsche ich Dir viel Glück mit Deinem Gral. Gib die Millionen nicht alle auf einmal aus!
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correlation, forex, forex correlation, handelsansatz, strategie


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