Backtest vs. manuelle Berechnung
 

Hallo ich hab mal wieder eine Frage...

ich habe eine Signallogik umgesetzt
und zwar einstiege und ausstiege sind klar definiert!
und beziehen sich lediglich auf schlusskurs und indikatoren auf schlusskursbasis.
d.h. es werden nur werte verwendet die sich nicht mehr ändern

wenn ich jetzt eine Forschleife laufen lassen
von Bar[5000] bis Bar[0]
und mir die signale (ein und ausstiege) anzeigen lasse - was auch gut funktioniert!
(wie gesagt ich verwende NUR werte die sich nicht mehr ändern z.b. Close[1] )

aber wenn ich die gleiche Logik im Strategietester laufen lassen...
sollte doch annähernd das gleicher ergebnis rauskommen oder ist das ein irrglaube?


was aber erstaunlich ist...
es kommt immmer wieder zu fehlern und was aber schlimmer ist
viele signale werden nicht oder komplett falsch gehandelt.


jetzt stellen sich die fragen:
-) Woran kann das liegen?
-) kann es sein dass der Strategietester unter umständen auch falsche orders öffnet
die gar nicht eröffnet werden drüften
-) kann ich etwas dagegen machen?

Hat schon jemand mit den Abweichungen aus dem Strategietester
erfahrungen gemacht?

ein Beispiel...
http://www.expert-advisor.com/forum/...1&d=1387388701

Der Hochpunkt der Kerze liegt deutlich über dem TakeProfit
dennoch wird die Order nicht geschlossen

Gibts dafür erklärungen?

TP - Hochpunkt 4,3Pip
und Spread 2,0Pip

Ja, willkommen im Club :D Bei mir sieht es genauso aus! Irgendwie ist Metatrader ziemlich ungenau. Vielleicht meldet sich ja mal ein Profi zu Wort?!

Sorry, ich bin nicht Mitglied in Eurem Club.
Ich habe nie solche Beobachtungen gemacht und könnte sie mir auch nicht erklären, da das High deutlich über Spread lag, welches aber in diesem Falle des Buys überhaupt keine Rolle spielen würde, weil der Buy mit dem Bid geschlossen wird und die Kerzen ebenfalls mit Bid gezeichnet werden.

traderdoc

Beim Strategietesten hast du einen festen, eingestellten Spread über die ganze Zeit und deine Order werden hierbei auch exakt ge- und verkauft.

Beim Live-Trading hast du es manchmal zum Teil mit kürzeste, größte Spreaderweiterungen zu tuen, die kaum wahrgenommen werden.
Weiterhin muß es jemand geben, der dein Kauf- / Verkaufsangebot annimmt, welches ja nicht zwangsläufig ein muß ist, dazu kommt dann manchmal noch ein hängen des Ordervorganges.

Wichtige Hinweise kannst du in den LOG's und in den Reitern wie Verlauf, Expert usw. deines Programms, zb. MT4 finden.

Die Konstanz des Spreads spielt hier bei diesem Chartbeispiel wie schon gesagt überhaupt keine Rolle. Der Spread hätte zum Zeitpunkt der TP-Überschreitung auch 20 Pips sein können. Also Spreadaufweitung in diesem Fall uninteressant!
Ich wiederhole es auch gern noch einmal: Der Buy-Trade hätte trotzdem geschlossen werden müssen, denn für einen Buy zählt nur der Bid beim Schließen und da die Kerzen mit dem Bid gezeichnet werden, ist jeder Pip der Kerze über dem TP ein Grund zum Close.

traderdoc

traderdoc, da hast du recht.

Aber beim MT4 können unter bestimmten Umständen komische Ereignisse auftreten, die einen vor unerwartete Probleme im ersten Moment stellen.

dies könnten sein
-> wielange läuft die installierte MT4-Plattform schon (je älter und
besonders durch Backtestings, desto mehr Speicher verbraucht er,
unabhängig von Neustart und läßt sich nur durch kompl. löschen und
Neuinstallation wieder senken)

-> der vorhandene Speicher (da x86 max.4 GB, davon ca. 3GB nutzbar)

-> sind die Tickdaten komplett und vollständig vorhanden

-> laufen noch andere x86-Anwendungen

einiges läßt sich auch in den LOG-Dateien herauslesen.
Im Bereich des max. verfügbaren Speichers kommt es zu Aussetzer, Verlangsamung und im schlimmsten Fall zum hängen.

Crashbulle

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen daß solch ein Fehler im "craptester" existiert - Der wäre mit einiger Sicherheit längst behoben.

von daher halte ich es für naheliegender daß hier die Ursache woanders liegen muß (banal: TP wäre erst später versetzt worden, sodaß es nun so ausschaut als ob er schon von Anfang an dort gelegen hätte).

Wenn Du magst hänge mal die mq4-Datei hier mit dran, dann kann man weitersehen ... ;)

Ich habe mir das Bild nochmal angeschaut, und stellte fest, das er Punktgenau (Blaue Kurzlinie) doch seine Order geschlossen hat !
Nur komisch ist es, das es 2 Blaue Kurzlinien gibt, wobei bei einer Order mit TP es eine Blaue und für den SL eine Rote sein sollte. Nur er bringt hier 2 Blaue ?
Bei den nächsten Order ist ähnlich anders, da hat die SELL 2 Rote-Linien.

Da scheint es doch nach einem programmierfehler zu riechen.

das is ja doch sch.egal...
blau rot grün

was für farben ich für die orders verwende

ein programmierfehler beim Order setzten und einmal modifiziern
ist ausgeschlossen da es bei anderen orders ohne weiteres funktioniert

dies ist lediglich ein krasses beispiel wie ungenau doch der strategietester ist
und es hätte mich nur interessiert ob es anderen ähnlich ergeht

edit:
ich wollte jetzt nicht herablassend werden
danke trozdem dass du dir den kopf zerbrichst