Aussagekraft eines Backtests ????

[hagerschnag]

Folgendes Szenario:

Ich habe ein hervorragendes Backtest-Ergebnis mit minimalem DD von 01.012006 - 01.01.2014, auch die einzelnen Jahre wurden ohne Probleme getestet. Nun wollte ich sicher gehen und startete den Backtest willkürlich am 24.04.2006 oder am 16.03.2009 und siehe da das Konto wurde leer gefegt.

Ich bin nun etwas ratlos, aus meiner Sicht sieht es so aus als müsste ich den Backtest vom Jahr 2006 jeden Tag starten um sicher zu gehen dass ich ein aussagekräftiges Ergebnis habe.

Ist es sinnvoller sich auf forward Tests zu verlassen?

[dave_hofmann]

Hallo,

wenn das Konto "leergefegt" wurde, dann ist dein Risiko etwas hoch oder aber schau mal ob du einen Bruch in deinen Daten hast, beispielsweise es fehlen drei Monate und der Kurs ist in der Zeit stark gestiegen oder gefallen und dadurch hast du einen enormen Verlust.
Aber ich denke ein Forward-Test ist immer das Beste, allerdings dauert er lange und du deckst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht alle Marktphasen ab.

Gruß

Dave

[hagerschnag]

Es scheint so als ob tatsächlich die Daten fehlerhaft waren. Ich benutze Tickstory habe nun die Daten erneut geladen und siehe da es funktioniert. :-) Habe ein Update heruntergeladen und die alten Daten benutzt darum funktionierte es nicht. juhuui