Meine ersten Erfahrungen mit dem MT4 Strategietester

[Dick_Turpin]

Habe diese Woche mal angefangen, meine EA's mit dem Strategietester zu testen ... uuunnnd ... sehr ernüchternde Ergebnisse erzielt

Ich habe von Anfang Februar bis September dieses Jahr getestet, so dass ein großer Aufwärts- und Abwärts-Trend mit dabei ist.

Ich komme selten mal auf einen Profitfaktor von über 1.
Allerdings verwendet der MT4 Strategietester keine wirklichen Ticks, sondern nur Werte ab M1, wenn ich mich nicht irre. Das bedeutet doch, mal ganz einfach ausgedrückt, dass die Testergebnisse eines EA mit vielen Tick-Auswertungen ungenauer werden, als mit einem EA, wo ich z.B. nur OPEN- und CLOSE-Kurse der einzelnen Bars verwende, oder?

Wie kann ich denn die Ergebnisse des MT4 Strategietester bewerten?
Auf welchen Profitfaktor sollte ich denn mindestens mit einem EA kommen?

Wenn ich sämtliche Kombinationen aller einstellbaren Werte meiner EA's testen möchte, dann sitze ich vermutlich mehrere Wochen dran, also schlecht möglich.

Habt ihr vielleicht noch ein paar Tips für mich als Strategietester-Neuling?

Gruß
Dick

[hugo]

Ehrlich gesagt, kannst Du Backtestergebnisse größtenteils knicken. Bei Skalpern ist so was komplett sinnlos. Trendfolger evtl. eher sinnvoll.
Um da eine mögliche erste, vorsichtige Prognose machen zu können sollten mindestens 1000 Trades zu analysieren sein und der PF signifikant >1 sein.

Quelltext des EAs sollte auch einsehbar sein.

[Dick_Turpin]

Vielen Dank für Deine Antwort hugo!

Also es handelt sich um meine selbst geschriebenen EA's, und Diese liegen meiner Meinung nach zwischen Scalping und Trendfolge. Also werde ich die Ergebnisse des Strategietesters mit Vorsicht genießen und nicht überbewerten.

Gruß
Dick

[Money_Maker]

Diesen Thread habe ich zu spät gesehen.

Diese Antwort passt hier auch.

@Hugo
Sofern man ein automatisierter Trader ist, gehören ALLE Systeme einem Backtest unterzogen.
Sofern man sehr kritisch mit den Ergebnissen umgeht, sich nicht selbst belügt und sehr akribisch seine Backtests durchführt, helfen einem die Ergebnisse schon sehr viel weiter und dürfen unter keinen Umständen außer Acht gelassen werden.

Warum sollte ein Backtest bei Scalpern sinnlos sein?

[strueter]

Du solltest Dich mit den Möglichkeiten eine 99% Backtest vertraut machen. Backtest mit 90% muss man sehr kritisch betrachten, bzw. vergessen.

[Crashbulle]

Ich arbeite selber, nur mit Selbstgeschriebenen EA's.

Den Strategietester benutze ich zum finden von Settings (30% MarginLevel und 70 % max. DD). Andere Einstellungen sind mir nicht Hilfreich. Auch schaffe ich höchstens 90 %, selbst schlechtere bringen gute Ergebnisse.

Nur man muß beachten das es alle Vergangenheitsdaten waren und diese Strategie nur solange läuft, solange der Markt sich nicht groß ändert.
D.h., solange die "Big-Player" und Währungshüter ihre Strategie nicht ändern !

Ebenso ist es wichtiger einen Trade in der Woche zu tätigen (aber mit Gewinn) als sehr viele Trades und das Konto ist nach 2 Wochen schlagartig PLATT !

[hugo]

Zitat von Money_Maker

Diesen Thread habe ich zu spät gesehen.

Diese Antwort passt hier auch.

@Hugo
Sofern man ein automatisierter Trader ist, gehören ALLE Systeme einem Backtest unterzogen.
Sofern man sehr kritisch mit den Ergebnissen umgeht, sich nicht selbst belügt und sehr akribisch seine Backtests durchführt, helfen einem die Ergebnisse schon sehr viel weiter und dürfen unter keinen Umständen außer Acht gelassen werden.

Warum sollte ein Backtest bei Scalpern sinnlos sein?

Weil es keine tickgenauen Daten gibt. Nirgends. Schon gar nicht welche, die 1:1 auch Slippage und Spreads berücksichtigen. Und das ist bei Skalpern nun mal von grundlegender Bedeutung und kann ein im Backtest profitables System zum Totalverlustsystem machen oder auch nicht.
Das kannst Du natürlich gern anders sehen. Es liegt mir fern, irgendjemanden von meiner Meinung überzeugen zu wollen.

[Nostradamus]

Guckst Du hier:

Tickstory - The Historical and Real-time Market Database for Traders

Die Lösung ist sehr einfach, kostenlos und recht gut. Ein wenig muss man sich damit aber schon beschäftigen insbesondere z.B. spreads / slippage wie oben genannt! Vor allem bei Scalpern die in schnellen Marktphasen agieren! Gerade hier darf man die Sekunde nicht vergessen die man "hinten dran" ist wenn News gehandelt werden sollen (Routing, Ping)!

[Money_Maker]

Zitat von hugo

Weil es keine tickgenauen Daten gibt. Nirgends. Schon gar nicht welche, die 1:1 auch Slippage und Spreads berücksichtigen. Und das ist bei Skalpern nun mal von grundlegender Bedeutung und kann ein im Backtest profitables System zum Totalverlustsystem machen oder auch nicht.
Das kannst Du natürlich gern anders sehen. Es liegt mir fern, irgendjemanden von meiner Meinung überzeugen zu wollen.

Das ist eine gute Begründung. Jedoch interessieren in den ersten Entwicklungsphasen wohl kaum, Spread und Slippage. Diese Faktoren werden mit einer, auf validen Versuchen basierenden durchschnittlichen Spread des jeweiligen Brokers, zu einer Kennzahl zusammengefasst.
In der ersten Entwicklungsphase geht es darum, herauszufinden ob ein System einen Edge im Markt findet. Das geht selbst bei Scalpern mit einem M1, oder 15 Sekunden Chart ganz gut.
Das einzige Problem tritt auf, wenn eine Candle sowohl einen Entry als auch einen Exit hat. (könnte man mit Range Charts eventuell umgehen)

Dieses Problem ist aber in dieser frühen Entwicklungsstufe, sofern es nicht zu oft vorkommt, zu vernachlässigen.

Natürlich ist es unabdingbar sein System auf Demokonten bzw. real aber mit geringen Kapitaleinsatz zu testen.
An einem Backtest kommt aber, meiner Meinung nach kein System vorbei.

Grüße
MM

[Nostradamus]

Der Einwand ist absolut akzeptabel. Aber auf dem Demokonto ist die Mehrzahl meiner Scalper - EA´s hochprofitabel. Auf dem Realkonto wird es sehr sehr eng. Beides bei JFD.