Strategy Tester Fragen, (nutzlos?)
 

hallo allerseits,

nach längerem programmieren habe ich dieses wochenende endlich auch einige meiner komplexen ideen umsetzen können.
Jedoch zeigt mir der Strategy Tester unrealistische Werte an, und endet bei manchen tests abrupt wenn sehr viel gewinn kommt.
was genau bedeutet modellierungsqualität 25%, und wie komme ich auf 99+%.
Auch sehr nervig ist, dass slipagge nicht mit ein berechnet wird, und noch nerviger, dass man diese nicht selber mit ein kalkulieren kann, indem man z.B. den Spread auf 1.5 setzt anstatt auf 1, oder eigene tick daten verwendet-.
weiß jemand wie man im visuellen modus, das speed auf letzter stufe drosseln kann?
alles in allem scheint mir der strat. tester sehr schwach auf der brust zu sein, kennt jmd eine kostengünstige alternative?
aus 25 euro 30 000 000 in 4 monaten ja alles klar metaquotes :DDD

http://www.directupload.net/file/d/4...k8bmy7_gif.htm


Grüße Welling

Hallo,

leider hast du da einen wunden Punkt des Metatrader angesprochen.
Ehrlich gesagt, verwende ich die Backtestfunktion nur, um die Funktionalität eines EAs zu testen, dazu kann man sie auch verwenden.
Der Tester verwendet "simuliert Ticks", um innerhalb eines ohlc-Pakets zu approximieren.
Das ist leider weit entfernt von der Realität.
Zusätzlich kein Slippage, Swap, Spread nur fix.

Modellierungsqualität. ehrlich gesagt, hatte ich selbst mir sehr guten Daten (1M- Über ein Jahr - verifizierte Quelle), fast immer nur 25% und manchmal mit sehr schlechten Daten (Sprünge im Kursverlauf) 99%. Ich würde da keinen Wert drauf geben, was da steht, das hat keine nachvollziehbare (zumindest für mich) Aussagekraft.

Leider kann ich dir keine Alternative aufzeigen, wenn du allerdings etwas gefunden hast, kannst du dich ja melden.


Gruß

yytrader

Ja, ich verwende den Tester auch nur zum Funktionstest der EAs.
Die simulierten Ticks innerhalb des OHLC-Pakets gehen insoweit schon in Ordnung, als dass der Tester die Kerze mehrfach anhand der 4 Stützstellen interpoliert. Damit werden die Realitäten schon sehr gut wiedergegeben.
Handelssysteme, die eh nur mit OHLC-Daten operieren, werden damit nahezu 1:1 abgebildet. Das "Abfahren" der Kerzen wird dabei u.a. beeinflußt von der Uhrzeit, dem Handelsvolumen, der Größe der Kerze etc.
Die nicht berücksichtigte Slippage kann einen Einfluß haben, der Swap v.a. nicht bei Intradayhandel, der starre Spread wahrscheinlich von den aufgeführten am ehesten.

Bei der Modellierungsqualität würde ich auch nicht so genau hinschauen.
Da wäre es wichtiger, wenn man sich die Arbeit mal macht und in der Historie die Daten der OHLC bei dem jeweiligen Handelsinsteument und TimeFrame auf zeitliche Vollständigkeit kontrolliert. Gaps dürfen sein, aber nur dort wo sie auch auftreten könnten. Mit dieser Kontrolle stellt Du sicher, dass eben bei jeder Kerze die 4 Stützstellenvorhanden sind. Auf den Rest der Interpolation hast Du eh keinen Einfluß. Und dann ist die Modellierungsqualität auch völlig wurscht.

Und selbst die hochbeschworenen Tickdaten werden das Manko bzgl. der Slippage, des Swaps und des Spread in keinster! Weise eleminieren.

Und das man aus 25 in 4 Monaten 30 000 000 machen kann, hat nicht zwangsläufig mit der Qualität es Testers zu tun, sondern eher mit der Art und Weise, wie man einen EA fahren läßt. Da gab es hier schon viele Gridder und Martingaler, die solch atemberaubende Performance brachten, bevor sie eine Woche später den Account an die Wand gefahren hatten.

traderdoc

Vielen Dank für die schnellen antworten, mal gucken was der direkte vergleich erbringt, wenn ich das gute stück mal live laufen lasse und nachher teste.

so, also kurz zum ergebniss: mein spread live war 0.8, tester 1.0 und trotzdem lieferte der tester deutlich bessere ergebniss als live resultate,
scalping kann man beim tester eindeutig vergessen.

grüße

thema kann geschlossen werden

Ursache also Slippage? Hast du mal die durchschnittliche Pipdifferenz des Ausführungskurses bei Ein-und Austeig im Vergleich zum Tester gecheckt?

nein, bin ich grade dabei, manchmal klappts live auch besser als im tester, aber das problem ist, dass wenn viel slippage am start ist verkackt der expert , ich probier mal diese volatilen zeiten zu vermeiden und den durchschnittlichen slipp in einer statistik festzuhalten.