Slippage durch krumme Lotgrößen?
Hallo,
hat sich hier jemand jemand Mal mit dem Einfluss von krummen bzw. kleinen Lotgrößen befasst? Subjektiv habe ich den Eindruck gewonnen das Order schlechter ausgeführt werden wenn die Größe z.B. 0.93 statt 1.0 Lot ist. Gerade wenn sich der Markt schnell bewegt (JFD,Pepperstone). Kann das jemand bestätigen? |
Soweit ich weiß akzeptieren nicht alle Liquidity Provider die kleinen Lotgrößen (insbesondere < 0,1 Lots), wodurch diese dann bei einem solchen Trade von vorneherein nicht angefragt werden. Mag sein, daß bei einigen das Limit noch höher liegt. Wenn dadurch dann bei einem Broker z.B. 8 von 10 Liquidity Providern ausfallen, wird es zunehmend unwahrscheinlicher, daß der in MT4 gezeigt Preis nun gerade von einem der beiden verbleibenden Liquidity Providern kam.
Das Gerücht man solle nur vielfache von 0,1 Lots handeln, habe ich schon vor Jahren gehört, allerdings erschließt sich mir das nicht wirklich. Solange die Order oberhalb der Mindestgröße liegt, sollte es der Bank am anderen Ende der Kette egal sein, in wie viele Einzeltickets das quotierte Volumen am Ende zerlegt wird. In schnellen Märkten ist es wahrscheinlicher, daß der Broker die Order einmal durch ganze Orderbuch schieben muß, bis dann endlicher der 5. oder 6. Liquidity Provider in der Kette (zu einem entsprechend schlechteren Preis) akzeptiert. |
Diese Vermutungen habe ich auch. Erstelle jetzt aber Mal tun Test ein Setup um das zu überprüfen.
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Zitat:
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Das wäte interessant....berichte mal, was Dein Test ergeben hat
Gruß |
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