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Allgemeine Fragen Allgemeine Fragen und Probleme rund um Metatrader 4.


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  #11 (permalink)  
Alt 09.03.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2016
Beiträge: 12
racoon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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QuantAnalyzer werde ich mir gleich mal angucken.
Hoffe, ich kann da unterschiedliche Startegien testen.

Am besten MetaTrader und Quant auf einem Windows Server laufen lassen?

Merci
  #12 (permalink)  
Alt 09.03.16
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 135
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Verschiedene Stategien, verschiedene Währungen, verschiedene TimeFrames. Die Free-Version kann, glaube ich, keine Portfolio-Analyse.
  #13 (permalink)  
Alt 09.03.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2016
Beiträge: 12
racoon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zum Quant Analyzer: Den lass ich nicht parallel laufen, sondern lade dann irgendwelche Reports vom Trading dort rein? Also zum Backtesten ist das jetzt erst mal nicht. Hier müssen dann schon die Trades durchgeführt werden, oder versteh ich das auf der Website falsch?!
  #14 (permalink)  
Alt 09.03.16
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 135
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Verstehst Du richtig. 1. Schritt Backtest, 2. Schritt Analyse und Optimierung mit dem Analyser, neuer BT usw.

Die Analyse oder Optimierung ist allerdings rasend schnell.

Ich kann nur zur Vollversion mehr sagen, probier doch mal die Demo. Das Teil rechnet Dir neue Strategien, je nach Vorgabe mir Konditionen auf die man selbst wahrscheinlich nicht kommt. Nächstes Problem: Es braucht viel Performance, bei mir ein Server Xeon, 16 Kerne, 64 Giga Speicher. Je nach dem, wie weit man die "Konditionen" einstellt, kann das auf einem Computer, wie oben beschrieben, schon einige Zeit brauchen.
  #15 (permalink)  
Alt 09.03.16
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 135
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Ach ja zu besseren Verständnis, so sieht dann ein Code zu einer Startegie aus (ich gehöre übrigens nicht zu der Firma!):

--------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of Strategy 0.1751512
with parameter names.

Generated by StrategyQuant version 3.8.1
Generated at Wed Mar 09 13:00:00 GMT 2016

Tested on EURUSD_DUK, H1, 01.01.2007 - 26.11.2015
Spread: 2.5, Slippage: 1.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
================================================== ==================
== Entry conditions
================================================== ==================
LongEntryCondition = (Open(9) Crosses Below EMA(69))
ShortEntryCondition = (Close(9) Closes Above EMA(77))


================================================== ==================
== Entry orders
================================================== ==================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
if No position is open then Buy at EMA(17) + (-0.2 * TrueRange(3)) Stop;
Stop/Limit order expires after 25 bars.

Stop Loss = (3.31 * ATR(96)) pips;
}

-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
if No position is open then Sell at Close(4) + (0.3 * TrueRange(20)) Stop;
Stop/Limit order expires after 15 bars.

Stop Loss = 290 pips;

// Stop trailing (on close)
Move Stop to (EMA(50) + (-0.3) * BarRange(97))) on bar close;
}

================================================== ==================
== Exit orders
================================================== ==================
-- Long exit
if MarketPosition is Long {
if (Bars Since Entry >= 45) {
Close position at market;
}

}

-- Short exit
if MarketPosition is Short {
}
  #16 (permalink)  
Alt 09.03.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2016
Beiträge: 12
racoon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Interessant. Diese Tests mache ich aktuelle im EA. Da gibt es ja auch Startwerte und Stops. Wir arbeiten sehr viel mit variablen, um das ganze auch dynamisch änderbar zu halten.

Tja, ich muss wohl irgendwie noch an die historischen Daten kommen, damit das ganze auch Sinn macht.
  #17 (permalink)  
Alt 09.03.16
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 135
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Gerade, wenn man mehrere Variablen testen will, nötigt einem der Metatrader schon Geduld ab. Für die Durchläufe, die das Teil für den o.g. Code gemacht hat, bräuchte ein MT wahrscheinlich 10 Jahre! Aber... wahrscheinlich würde man so was vermutlich gar nicht erst testen!
  #18 (permalink)  
Alt 09.03.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2015
Beiträge: 565
MA-EA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von racoon Beitrag anzeigen
"Bloß werden leider die Verluste vor den Gewinnen gebucht..."
Was ist damit gemeint?
Nun ja, bevor die 10 Gewinne dem Konto gut geschrieben werden, wurden eben schon 3 mal so viele Verluste abgezogen. Am Ende ist man blank, obwohl man auf gutem Kurs ist.

Ich würd sagen, man testet besser mit nem Demo oder vielleicht Paper-Trading. Hab nen paar BTs mit meinem 2GD-EA gemacht. Praktisch immer am Ende Verlust. Während er mit guten Einstellungen (die selben wie im BT) im Demo jeden Tag Gewinn gemacht hat. Kann vielleicht daran liegen, dass er im BT immer nur eine Währung handelt, im Demo über 20 gleichzeitig. Und die alle mal nen guten oder schlechten Tag haben. Aber solange es zum Feierabend Gewinn gibt...

Ich würde nie für Backtest-Daten Geld ausgeben. Das ist in meinen Augen sinnlos. Wofür gibts etliche gratis Demo-Konten?
  #19 (permalink)  
Alt 09.03.16
Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2015
Ort: Köln
Beiträge: 60
Simpel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Back-Tests sind völlig OK.
Damit kann man festselllen, welche Fehler in der Programmierung sind.
Back-Tests haben aber K E I N E Aussagekraft bezüglich der Performance.
traderdoc and Crashbulle like this.
  #20 (permalink)  
Alt 09.03.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2015
Beiträge: 565
MA-EA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von Simpel Beitrag anzeigen
Back-Tests sind völlig OK.
Damit kann man festselllen, welche Fehler in der Programmierung sind.
Back-Tests haben aber K E I N E Aussagekraft bezüglich der Performance.
Woher weiß man, ob nen EA gut ist, wenn die Performance eines BT keine Rolle spielt?
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backtest, backtesting, daten, ea, ea performance, expert advisor, expert advisor performance, performance, strategietester, tester, tick, tickdaten


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