Welche Performance ist gut für ein EA
 

Hallo zusammen,

bin neu hier und bastel gerade mit einem Programmierer an einem EA.

Leider reichen meine historischen Daten beim Backtest nur bis zum 09/2015 zurück. In diesem Zeitraum bis heute erziele ich 1750 Punkte (US30) mit dem ersten Wurf. Hier sind noch einige eindeutige Misstrades drin, die ich beseitigen werde.


Nun ist die Frage wie das einzuschätzen ist. Was schaffen gute Handelssysteme? Ist das eher Bescheiden, oder was ist hier anzustreben?
Was ist bei diesem Report schlecht, was gut? Wo muss ich dringend noch nachbessern?

Hab eben in anderen Posts gelesen, dass ich Tick-Daten benötige und mehr historische Daten.
Wo kann ich die denn her bekommen / kaufen?


Ich würde die Ergebnisse dann optimieren und wieder posten.

1000 Dank für konstruktives Feedback :)

Ein Backtest mit ~40% ist absolut nicht aussagekräftig. Ein Backtest mit 99,x% ist Aussagekräftig für die Vergangenheit, nicht jedoch für die Zukunft. Auch Slippage etc. werden im Backtest nicht berücksichtigt.

Ich selbst nutze ebenfalls div. EAs welche alle eine Zeit lang profitabel waren. Länger als einige Monate haben die wenigsten Profitabel gehandelt, hängt eben auch immer von der aktuellen Marktsituation ab.

Vielen Dank für dein Feedback.

Welche Faktoren spielen denn in die Modellierungsqualität mit ein?
Is halt doof, dass ich nur 6 Monate historische Daten habe.

Moin ;)

Die Modellierungsqualität hängt von den Daten und dem gewählten Modell in MT4 ab. Am besten sind natürlich Tickdaten und dann im MT4 bei Modell "Jeder Tick" wählen.

Für den Anfang reichen kostenlose Daten, zB mit Tickstory Lite.

Ein gutes System sollte es leisten, dass es auch im Forwardeinsatz profitabel ist. Ein gutes Verhältnis von Gewinn zu Drawdown ist die Kernkennzahl, wobei der DD nicht zu gross sein sollte. Eine vernünftige Tradehäufigkeit sollte auch gegeben sein sowie ein gutes Tradehandling.

Dafür, dass Dein System nur 6 Monate getestet wurde sieht es schon ganz gut aus (allerdings ist die Datenqualität so schlecht, dass man eigentlich gar nichts auf die Ergebnisse geben kann). Ein so hoher Gewinn bei unter 40% Gewinnquote läßt darauf schliessen, dass die Verluste klein gehalten werden und die Gewinne dann aber gut laufen gelassen werden. Ein Gewinn von 1700 (bei 1000 Startkapital) mit einem DD von 17% ist gut; allerdings kann man nicht erkennen, ob eine gleichbleibende Ordergröße oder ein Moneymanagement verwendet wurde (MM verzerrt die Zahlen). Ca 1 Trade am Tag ist ok, die Gewinnquote läßt auf ein breakoutsystem schliessen; offenbar im Zeitrahmen H1.

Insgesamt sehen die Zahlen gut aus, aber ohne vernünftige Backtestdaten sind sie nicht aussagekräftig.

Beschaffe Dir Tickdaten (am besten gleich mehrere Jahre) und mache den Backtest mit fester Lotgröße (ich nehme immer 0.1 Lot und $ als Währung, weil ein $ dann immer ein Pip ist; ist dann übersichtlicher).

Gruß

Andreas

Ich würde versuchen, das Verhältnis von Verlust- und Gewinn-Trades so bei 50:50 zu halten. Bloß werden leider die Verluste vor den Gewinnen gebucht... :(

Gut 2/3 Gewinn-Trades und am Ende trotzdem 60€ Verlust. :rolleyes:
https://charts.mql5.com/10/464/usdch...rokers-ltd.png

Leider hab ich MetaTrader Version 950 und kann somit Tickstory Light nicht nutzen. Muss ich wohl die Tickstroy Pro kaufen. Das taugt auch was, hoffe ich??
Kann ich das ohne Bedenken kaufen, damit meine Tests besser werden?
Ich zahl gerne die 30$, wenn ich dann mehr Sicherheit bekomme.


Zu eurem Feedback:

Ja, es basiert auf H1 auf den US30, ist jedoch kein klassisches Breakout. Aber sonst gut erkannt :)

Was versteht man unter Forwardeinsatz? Real? Money?

Das System hat kein MM und kauft immer 1 Kontrakt = 10 Lot bei FXCM. Bei Dollar ist die Performance noch 200 Punkte mehr.

"Bloß werden leider die Verluste vor den Gewinnen gebucht..."
Was ist damit gemeint?

Werde jetzt die Tage noch ein paar offensichtliche Misstrades ausmerzen und mir irgendwie 10 Jahre historische Daten besorgen.

US30 Tickdaten werden leider die wenigsten bereitstellen. Bei Pepperstone z.B. bekommst du kostenlos auf der Homepage alle relavanten FX Tickdaten, diese kann man auch bei anderen Brokern für Backtests nutzen.

Forward-Test = Lass den EA auf einem Echtgeldkonto oder Demokonto laufen. Das sagt dann eh mehr aus als jeder Backtest.
Wenn es ein Echtgeldkonto sein soll du aber Angst vor einem Verlust hast nutze am besten einen Cent-Account oder einen Account mit Mikro-LOTs


Selbst ein Backtest mit 99,99% ist nur bedingt aussagekräftig da nur die Vergangnenheit wiedergespiegelt wird, niemals die Zukunft.
Beispiel ist MFM5 (EA für "Nacht Scalping" auf div. Forex Pairs)
Lief bei mir weit über 12 Monate lang Profitabel, jeden Monat um die 30% Gewinn. Nur Im Februar dann kam die ernüchterung, fast 45% Drawdown in einem Monat! Einfach nur deshalb weil die Marktsituation ganz anders als in der Vergangenheit war. Würde ich die Gewinne nicht regelmäßig abschöpfen wäre ich echt "pissed" gewesen, so ist´s aber noch ok ;)

Vielen Dank für euer Feedback.

Für das Demokonto, soll hierfür am besten einen Windows Server einrichten - denke ich. Oder gibts ne andere Möglichkeit? Das Ding muss ja ununterbrochen online sein. Mein Rechner ist das natürlich nicht.

Das mit den historischen Daten treibt mich noch in den Wahnsinn. Irgendwie stell ich mich dazu glaub zu doof an.

Wenn einer von Euch mir hier helfen würde/wollte, wäre ich gern dazu bereit einen kleinen Paypal Obolus als Dankeschön zu spenden. Bei Interesse gerne PN an mich. Das würde mir super weiterhelfen. Mit DAX und DOW wäre mir schon super geholfen :) :)

> Pepperstone hat leider nur Forex. Ich hab mich auf die Index eingeschossen.

Backtesten ist manchmal ein Buch mit sieben Siegeln. Beachte, Du bekommt mit den gleichen Daten bei verschiedenen Brokern unterschiedliche Ergebnisse.

Tests auf einem aktuellen Konto sagen wirklich mehr, aber was heißt schon das Ergebnis von z.B. nur einem Monat.

Siehe auch hier. Zum analysieren von Backtest ist dieses Tool wirklich toll. Ich habe zwar die Vollversion, die kostenlose tut es aber auch: StrategyQuant Quant Analyzer