Zuverlässigkeit von Backtest

[bigborre]

Ich habe mal eine prinzipielle Frage, wie zuverlässig sind Backtests?

Ich frage deshalb:
Ich habe gerade meinen ersten EA programmiert. Idee ist eine Ausbruchsstrategie, ich arbeite also immer mit SL und TP.

Im Backtest sieht das super aus, Profitfaktor 1,12.

Jetzt habe ich mal meine TakeProfit nach oben gedreht und mein Profitfaktor steigt immer weiter. Ich bin jetzt schon bei 2.54. Irgendwie glaube ich das nicht richtig.

Übersehe ich etwas? Werden z.B. Kosten für OverNight Handel mit berechnet?
Werden MarginCalls und StopOuts mit beachtet?


Danke schon einmal für die Hilfe.

[UForex]

Zitat von bigborre

Werden z.B. Kosten für OverNight Handel mit berechnet?

Werden MarginCalls und StopOuts mit beachtet?

- 1.: Ja, allerdings nicht mit 100% korrekten Werten.
- 2.: In der Regal ja, außer den Broker verwendet beispielsweise Plugins, die das regeln.

[bigborre]

Ok danke,

ich werds mal auf dem Demo laufen lassen und dann schauen wir mal.

[Stereo]

Backtests sind nur dann halbwegs zuverlässig, wenn Slippage einkalkulier ist und auch nur dann, wenn der Exit und Entry nicht mitten in einer Kerze stattfindet, da die Bewegung nur simuliert ist, der Tester also in Wahrheit nicht weiss, wann der Kurs am High und wann am Low war.

[Linne]

@bigborre,

mich würde mal interessieren was dein Test bisher ergeben hat. Läuft es eher positiv oder eher Negativ?