Welche Periode beim Backtesten ist die richtige?
Hallo zusammen,
ich hab mir gerade einen neuen EA programmiert und dabei hat sich mir eine Frage aufgetan. Kurzes Vorgeplänkel damit Ihr versteht worum´s geht: Mein EA verwendet Informationen aus zwei unterschiedlichen Timeframes, einmal M5 und einmal H1. Ich frage zur Berechnung also z.B. iSAR(...,PERIOD_M5,...) und einmal iSAR(...,PERIOD_H1,...) ab. Jetzt stellt sich mir die Frage: "Muss ich das beim Backtesten irgendwie berücksichtigen"? Also z.B. immer den größeren Timeframe eintragen oder ist das egal. Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt wenn ich M5 eintrage, da Informationen aus höheren Timeframes vielleicht nicht geladen werden. Danke für eure Hilfe. |
Zitat:
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:38 Uhr. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1
Powered by vBCMS® 2.7.0 ©2002 - 2024 vbdesigns.de
Copyright ©2009 - 2023 by Expert-Advisor.com - Das Metatrader Forum