EA Optimierung - 2 spezielle Fragen
 

Hallo zusammen,

ich habe 2 Fragen zur Optimierung meines ersten EA's, da ich diese Fragen im Forum leider noch nicht gefunden habe. Folgendes:

1) Kann man einen EA für 2 Indizes parallel optimieren lassen? Ich habe z.B. gesehen, dass mein EA für den DAX sehr gut funktioniert, für den SP500 aber nur "gut". D.h. alle wichtigen Ergebnisse (Profit Faktor, Drawdown etc.) sind im SP500 doch markant schlechter als im DAX. Da dachte ich mir: Wäre es nicht möglich, den EA so zu optimieren, dass bei beiden Werten das Optimum gefunde werden kann? Gleiches wäre natürlich auch dann für Forex-Paare interessant. Aber mein Hauptaugenmerk sind derzeit die Indizes.

2) Die Frage kam zwar schon mal, aber doch jetzt etwas anders: Ich benötige mehr History Daten des MT4, derzeit geht es nur bis 27. Februar 2020 zurück. Ich habe auch diesen Versuch hier gemacht: https://www.mindfulfx.de/blog/m1-dat...r-ea-backtests
Allerdings funktioniert das bei Indizes nicht. Ich hab von ein paar schon gelesen, dass "Tick Story" (https://tickstory.com/de/) eine Möglichkeit ist, habe aber auch was von "https://strategyquant.com/quantdatamanager" gelesen. Welcher der beiden ist qualitativ besser?

Vielen Dank gleich für eure Antworten / Meinungen!

Lieben Gruß,
Michael

Guten Morgen zusammen,

kann mir jemand zu diesen 2 Punkten helfen?

1) Optimierung von 2 Werten gleichzeitig (z.B. Optimierung von DAX30 und SP500 in einem, um kombiniertes Optimum von beiden zu erhalten --> Ist das möglich?)

2) History Daten von entweder "Tick Story" oder "Quant Data Manager", welcher ist qualitativ besser? Hat jemand Erfahrung mit beiden?

Danke!

Liebe Grüße,
Michael

zu 1. nein
zu 2. keine Erfahrung, im Endeffekt aber fast auch egal, weil jegliche Testerergebnisse mehr oder weniger in ihrer Aussage fragwürdig sind.

traderdoc

Zu deiner ersten Frage:

Jeder Markt verhält sich unterschiedlich, auch wenn der DAX und DJ zweitweise schon sehr ähnlich laufen. Identische Ergebnisse kannst du also nie haben. Da deine Historie bisher aber wohl noch sehr kurz ist, macht ein solcher Vergleich sowieso keinen wirklichen Mehrwert.
Wahrscheinlicher ist eher dass du Overfitting betreibst. Dann ist die Gefahr groß, dass dein EA im echten Traden überhaupt nicht mehr gut läuft.

Wenn du für jeden Markt eigene Einstellungen nutzen willst, dann Löse das z.B. über die Inputs, welche du dann jeweils einstellst, oder frage z. B. in der
OnInit() Funktion das Symbol ab und setzt dann hart deine jeweiligen Inputs.

Zur zweiten Frage:

Ich arbeite mit Tick Data Suite, da man hier auch Slippage und Commissions mit einrechnen lassen kann.

Hallo,

ich hab die Nachricht erst gestern gelesen, sorry für die späte Rückmeldung.
Erstens mal danke für deinen Input!

Zu 2): Hab ich mir angeschaut, sieht echt super aus, ist mir persönlich aber etwas zu teuer.
Ich hab jetzt aber Quant Data Manager versucht (die kostenlose Version) und hab mir den Dax runtergeladen (Ticks und nicht M1), allerdings funktioniert das Backtesting im MT4 nur mit dem "Open Price" und nicht mit "Jeder Tick" oder "Kontrollpunkte".

Warum ist das so?? Ich versteh das nicht, eigentlich sollte ich alles richtig gemacht haben... Die Fehlermeldung im MT4 ist folgende: "TestGenerator: no ticks generated, history of DAX30,M1 begins from 1970.01.01 0:00". Bitte um Hilfe, danke!

Liegt es evtl. daran das du die kostenlose Version benutzt? Ich kenne die Quant Data Manager Software leider nicht und kann daher nur raten woran es liegt.
Allerdings ist nur "Jeder Tick" sinnvoll zu nutzen. Alles andere gibt dir fast immer einer extrem verbesserte Performance raus, welche so nie eintreten würde (was für "Jeder Tick", ja nach Einstellung ja ebenfalls gilt)

$183 für ein Jahr ist jetzt auch nicht sooo teuer, wenn du das Trading ernst nimmst.

Tick Story hatte bei mir eher niedrige Qualität ausgewworfen.

Ihr könnt es auch mit nem FXPro Demo versuchen. Die haben eine recht ausgeprägte Tick Historie. Im MT5 würde dazu auch die Vollständigkeit der Daten bewertet.

Tickstory hatte ich auch erst und bin dann halt auf Tick Data Suite gewechselt. Wenn du aber die Angabe im Backtest über die Datenqualität meinst, dann ist der auch nicht zu glauben. Die kann wohl hart auf einen Wert gesetzt werden (Info in einem Video von BM-Trading). Ob diese also dann 99% ist oder irgendwas anderes, das weiß man nicht

Ok, wusst ich nich. Bei TickStory hat der Tester allerdings öfter mal echt verrückt gespielt.

Die Daten von FXPro sollten zumindest konsistent sein. Ob die frei erfunden sind, is ne andere Frage. Wenn ich mich recht entsinne, sollen die EURUSD Daten dort bis in die 80er zurückkalkuliert sein. Ja ja...

Aber gut, Daten der Vergangenheit... Wenn ich was teste, versuch ich einfach bis vor die Finanzkrise zu kommen, damit ich seh, ob der EA auch darauf reagiert hätte. Mittlerweile sind ja aber auch neue Ereignisse nachgewachsen.

Hey zusammen,

vielen Dank für die ganzen Infos und Nachrichten!
Ich hab mittlerweile Tick Story versucht und es klappt, aber immer nur 1 Jahr separat. Das ist anscheinend neu bei der derzeitigen Version. D.h. ein Test über 3 Jahre funktioniert nicht.

Wie die Qualität ist, kann ich leider nicht beurteilen. Ob die Kurse auch stimmen, auch nicht. Aber besser als gar nichts.

Dennoch: Das Beste ist, den EA mal am Demokonto laufen lassen und schauen, was da so passiert :)

Liebe Grüße und einen schönen Abend