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  #1 (permalink)  
Alt 27.08.10
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2010
Beiträge: 15
Reingefallen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Martingale Komponente

Hallo,

ich habe im Forum hier schon mehrfach gelesen, daß eine martingale Komponente beim EA kritisch also eher negativ bewertet wird. Deshalb meine Frage: was ist schlecht daran? Schließlich kommt es doch auf das Ergebnis an. Manchmal bekommt man wirklich etwas Angst, wenn die ursprünglich eingestellte Positionsgröße zb um das fünffache erhöht wird, aber ist das nicht Bestandteil der Strategie?

Der einzige EA, der bei mir seit fast einem Jahr gut läuft hat eben diese "martingale Komponente".

MfG
Reingefallen
  #2 (permalink)  
Alt 09.12.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Dec 2011
Beiträge: 1
Manfred59 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Martingale

Hallo,

kannst du mir den besorgen den martingale ich hab zwar auch einen aber es interessiert mich hab noch ein sehr gutes Indikatorsystem hab da einen Lehrgang geamcht kostet 300€ aber bringt mir jetzt pro woche 20%.

Manfred
skype manfred2503531
  #3 (permalink)  
Alt 09.12.11
Benutzerbild von hugo
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 982
hugo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Standard

Zitat:
Zitat von Reingefallen Beitrag anzeigen
Deshalb meine Frage: was ist schlecht daran?
Schlecht daran ist, dass, um ein arithmetisches Wachstum des Kontos hervorzurufen, ein geometrisch wachsendes Risiko in Kauf genommen wird.
Der daraus resultierende Totalverlust ist eine mathematische Gesetzmäßigkeit, auch wenn der Zeitpunkt dafür unklar ist und vorübergehende Gewinne darüber hinweg täuschen mögen.
Du hast recht: Es kommt auf das Ergebnis an. Und das ist bei Martingale-Systemen immer letztendlich Null.
  #4 (permalink)  
Alt 11.12.11
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2011
Beiträge: 236
Hansjuergen18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

@manfred59

Welchen Lehrgang hast du gemacht? Und wo?
  #5 (permalink)  
Alt 11.12.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Zitat:
Zitat von hugo Beitrag anzeigen
Schlecht daran ist, dass, um ein arithmetisches Wachstum des Kontos hervorzurufen, ein geometrisch wachsendes Risiko in Kauf genommen wird.
Der daraus resultierende Totalverlust ist eine mathematische Gesetzmäßigkeit, auch wenn der Zeitpunkt dafür unklar ist und vorübergehende Gewinne darüber hinweg täuschen mögen.
Du hast recht: Es kommt auf das Ergebnis an. Und das ist bei Martingale-Systemen immer letztendlich Null.
Hallo @Hugo,
Du hast mich noch nicht überzeugt.

Bitte stelle eine Zahlenreihe vor, die ein Konto auf Null gebracht hat.
Kann ja nicht so schwer sein.
Bedenke dabei aber, das der initiale Trade unter Prüfung mittels mehrerer Indikatoren ein guter Einstiegspunkt war.
Desweiteren ist eine Martingale natürlich so zu berechnen, das ein Gesamthub von EurUsd ca 14 Cent durchstehen können sollte.
Das Risiko ist da doch sehr gering; viel geringer als bei anderen Strategien, oder?
Meine Auswertungen bzgl. Martingale zeigen sich über alle Kontogrößen positiv. Wie ist das möglich?
Es ist nur dann möglich, wenn man das beabsichtigte Ergebnis mtl. < 20% plant. Was darüber hinaus geht, kann das Konto killen, zu einem Zeitpunkt, der erstmal weitestgehend unklar ist, aber bei einer Berechnung, die nicht für 14 Cent gut ist.

Tatsache ist, das dies unter Umständen eine sehr langfristige Angelegenheit sein kann, mit Austesten der Kontomöglichkeit.
Als Broker würde mir das bei einem Dialingdesk nicht gefallen, weil ich dann keine Chance hätte. Da die meisten Konten, auch ECN zum großen Teil immer noch NICHT noneDD sind, da wir es ausnahmslos mit Retailbrokern zu tun haben, die auch ihre Gebühren an die Liquiditätsprovider zahlen müssen, müßte der Spread auch bei ECN eigentlich immer etwas höher sein als bei den Superspreadanbietern. Das ist zwar keine Garantie für einen noneDD, aber es könnte möglich sein.

Martingale oder ein lineares Nachkauf-Grid liegt also nicht im Interesse der Broker, weil alle Schutzmaßnahmen zum Vorbeugen von kleinen risikoarmen Kundengewinnen, nicht greifen.

Die wichtigsten Berechnungsmethoden basieren unter Zuhilfenahme der Fibonacciwerte 0.38, 0.61, 1.23, 1.38, 1.61, 2.61, 4.61, usw...
Bsp:
Zuhilfenahme Zigzag-Indikator: letzter Zig(D1) 0.012 Cent EURUSD nach oben, (bei Aufwärtslinie=Zig und bei Abwärtslinie=Zag) und Target auf 23% Korrektur würde nicht eintreffen, dann Nachkauf bei bei linearem Grid bei 112%, 123%, 138%, 150%, 161%.
Wenn der Kurs 50% zurückkommt, ist man Null auf Null. Kommt der Kurs weiter zurück ist man im Plus. Sicherer Verkauf, sofern nicht eine große Korrektur sicher ist, bei 55..61 Korrektur seiner Einstige. Also 5..11% Plus, und mit allen Positionen raus aus dem Markt.

Bei einem martingalen Grid wäre die Verteilung weiter zu planen. Also erster Nachkauf nicht unter 138%.
Hier kann man schön mit Excel spielen und sich die Chancen ausrechnen.
Man gehe erstmal im schlimmsten Fall mit 461% ohne gewinnträchtige Korrektur aus, und das sollte beim EURUSD ca. das 5..10-fache des Tageshubs ausmachen. Nun liegt es an jedem selbst zu entscheiden wieviel Risiko er eingehen möchte. Bleibt man auf der sicheren Seite, ohne "Gier frißt Hirn", kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren. Man muß nur geduldig sein und darauf warten können, das der Kurs in die Korrektur geht, und das muß er immer irgendwann!
Ich selbst sehe zu, das ich bei 38% Korrektur Null auf Null bin und gehe frühestends 50% aus dem Markt.

Agressive Martingalen sind nur relativ kurzfristig erfolgreich tradbar, aber defensive Berechnungsgrundlagen können sehr sehr lange gut funktionieren.

Daher sehe ich das Kaputtreden von Martingalen als Antipropaganda von Retail-Brokern. Leute die martingal mit "Gier frißt Hirn" auf die Schnauze gefallen sind, helfen dabei gut mit.

Wichtig ist, das man den ersten Trade gut wählt, und dabei kann auch Gartley eine gute Hilfe sein. Mental sollte es auch einem keine Probleme bereiten, eine Woche mal keinen Trade laufen zu haben.

Gruß Joe
  #6 (permalink)  
Alt 11.12.11
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2011
Beiträge: 223
Logimator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Joe, danke für die Ausführungen. Wieder mal sehr fundiert wie wir es von Dir gewohnt sind

Kann ich soweit nur unterstreichen. Solange Martingale überlegt eingesetzt wird und man auch bereit ist, die dann doch irgendwann auftretenden (schmerzlichen) Verluste zu realisieren kann (muss nicht) diese Kompoennte helfen. Die Strategie muss dann jedoch den Verlust innerhalb einer akzeptablen Zeit wieder ausbügeln. Wenn ich für die 20 % (die auch ich hier bereit bin zu riskieren) erst in einem Jahr wieder rein kommen, ist das m.E. nicht sinnvoll. Wenn's aber nur 1-3 Monate dauert ok, sofern der EA auf Jahresbasis dennoch eine ordentliche Performance schafft.

Die meisten Leute verstehen unter Martingale, egal in welchem EA immer gleich, verdoppeln/erhöhen der Lots bei neuer positionen bis der Account in 'nen Margin Call läuft. Solche EA's gibt's zur genüge. Und nur die wenigsten verstehen das in eine wirklich profitable Strategie zu verbauen.
Insofern würde ich es nicht verteufeln. Es kann deutlich helfen, muss es aber nicht.
__________________
Meine Bots:
Kangaroo, Wallstreet-Forex-Robot, 4xStreamline, VolatilityMaster
  #7 (permalink)  
Alt 11.12.11
Benutzerbild von hugo
Elite Mitglied
 
Registriert seit: May 2011
Beiträge: 982
hugo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hugo eine Nachricht über Skype™ schicken
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Zitat:
Zitat von JoeDormann Beitrag anzeigen
Hallo @Hugo,
Du hast mich noch nicht überzeugt.

Bitte stelle eine Zahlenreihe vor, die ein Konto auf Null gebracht hat.
Kann ja nicht so schwer sein.
Bedenke dabei aber, das der initiale Trade unter Prüfung mittels mehrerer Indikatoren ein guter Einstiegspunkt war.
Zahlenreihen möchte ich hier jetzt eigentlich nicht vorstellen.
Natürlich spielt der Martingale-Multiplikator und der Einstiegspunkt eine maßgebliche Rolle. Das ändert jedoch nichts daran, dass die geometrische Vervielfachung des Einsatzes letztendlich nur dazu dient, vorangegangene Verluste zu kompensieren (die nicht zuletzt erst durch das Verwenden der Strategie entstanden sind). Es wird also einem geometrisch geschrumpften Konto ein geometrisch gewachsener Einsatz gegenübergestellt. Das Risiko wächst also von 2 Seiten. Das steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Gewinnaussichten.
Dass solche Systeme kurz- oder mittelfristig durchaus gewinnbringend sein können (vor allem bei guter Analyse des Einstiegspunktes) habe ich nirgends bestritten. Dennoch tritt der Totalverlust in einer potentiell endlosen Folge von Ereignissen zwingend ein, was sich nur durch einen zeitlich gut gewählten Ausstieg aus einem solchen System unterbinden lässt.

Das Entscheidende ist allerdings, dass jeder eine andere Motivation haben kann, am Forexmarkt zu handeln, und deshalb hat auch diese Strategie ihre Daseinsberechtigung. Für mich ist sie nichts.
  #8 (permalink)  
Alt 11.12.11
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Registriert seit: Dec 2009
Beiträge: 96
Programmierer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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@hugo:

Deine theoretische Herangehensweise mit der Wachstumsfunktion finde ich gut. Denn das führt erst mal die grundsätzliche Problematik vor Augen. Zu der Formulierung habe ich eine Frage:

"[...] um ein arithmetisches Wachstum des Kontos hervorzurufen, ein geometrisch wachsendes Risiko in Kauf genommen wird. [...]"

Könnte man hier auch "arithmetisches Wachstum" durch "lineares Wachstum" und "geometrisch wachsendes Risiko" durch "exponentiell wachsendes Risiko" ersetzen, oder ist das ein Unterschied? Aus meinen vergangenen Mathe-Vorlesungen sind mir die Begriffe geläufiger.
  #9 (permalink)  
Alt 11.12.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
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JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von hugo Beitrag anzeigen
Zahlenreihen möchte ich hier jetzt eigentlich nicht vorstellen.
Natürlich spielt der Martingale-Multiplikator und der Einstiegspunkt eine maßgebliche Rolle. Das ändert jedoch nichts daran, dass die geometrische Vervielfachung des Einsatzes letztendlich nur dazu dient, vorangegangene Verluste zu kompensieren (die nicht zuletzt erst durch das Verwenden der Strategie entstanden sind). Es wird also einem geometrisch geschrumpften Konto ein geometrisch gewachsener Einsatz gegenübergestellt. Das Risiko wächst also von 2 Seiten. Das steht in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Gewinnaussichten.
Dass solche Systeme kurz- oder mittelfristig durchaus gewinnbringend sein können (vor allem bei guter Analyse des Einstiegspunktes) habe ich nirgends bestritten. Dennoch tritt der Totalverlust in einer potentiell endlosen Folge von Ereignissen zwingend ein, was sich nur durch einen zeitlich gut gewählten Ausstieg aus einem solchen System unterbinden lässt.

Das Entscheidende ist allerdings, dass jeder eine andere Motivation haben kann, am Forexmarkt zu handeln, und deshalb hat auch diese Strategie ihre Daseinsberechtigung. Für mich ist sie nichts.
Hmm,

ich benutze die Martingale sinnvoll, um auf jeden Fall mit Plus aus meinen Trades gehen zu können. Und es muß ja nicht viel sein, aber meistends ist es mehr.

Wer allerdings nach allen 10 Pips minus seinen Einsatz verdoppelt, weiß zwar wie das Schema arbeitet, aber hat sich sicher noch nicht mit dem Risiko ausgiebig beschäftigt.

Man könnte ja auch eine Strategie mit Target und Stoploss im Rahmen einer Martingale bei Verlust benutzen. Sofern die Strategie eine mittlere Erfolgsquote größer Null hat, bringt ein Grid und Martingale i.d.R. sogar etwas mehr Gewinn. Und deswegen findet man diese auch bei etlichen EAs.
Bei diesen EAs behindert i.d.R. der User selbst ein Vorwärtskommen durch eigene Überoptimierung, weil er den Hals nicht schnell genug vollbekommt.

Es gibt so viele Möglichkeiten für einen sinnvollen Einsatz, die allesamt nur durch "Gier frißt Hirn" kaputt gehen.

Nunja, stelle uns Deine alternative gewinnbringende Strategie vor, und ich bin sicher, das ich da mittels Martingale noch mehr rauskitzeln könnte

Die Zahlenreihe brauchen wir sicher nicht mehr, da es Dir offensichtlich nur ums Prinzip geht.

Schönes Weekend noch
Joe
  #10 (permalink)  
Alt 11.12.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
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Zitat:
Zitat von Manfred59 Beitrag anzeigen
Hallo,

kannst du mir den besorgen den martingale ich hab zwar auch einen aber es interessiert mich hab noch ein sehr gutes Indikatorsystem hab da einen Lehrgang geamcht kostet 300€ aber bringt mir jetzt pro woche 20%.

Manfred
skype manfred2503531
Hallo @Manfred,

schön das Du Deinen Weg gefunden hast

Uns/mich würde sicher interessieren, mit welchen Indikatoren Du wie umgehst.
Du weißt ja, wie suchen alle was Brauchbares, zumindest, um dazulernen zu können.

Aber das wäre in einem neuen Thread sicher besser aufgehoben. Wie wärs?

Gruß
Joe
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