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  #11 (permalink)  
Alt 03.01.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2011
Ort: Wien
Beiträge: 9
marccee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Die Optimierungsroutine, die ich verwende, habe ich gemeinsam mit einem Kollegen in Matlab geschrieben. Ich verwende dabei auch ein paar Perl-Scripts, die das Einlesen der Backtest-Daten erleichtern. Soll heißen: Ich hab leider gar keine Excel-Tabelle dafür vorliegen.

Grundsätzlich sollte es aber kein Problem sein, so ein Sheet zusammenzustellen. Die Datensammlung und -auswertung ist einfach und für die Optimierung könnte ich mir vorstellen, den Solver einzusetzen. Und bei LibreOffice halt die Zielwertsuche. (Den kompletten Algorithmus kann ich hier nicht gut beschreiben. Ich nenn Euch aber gerne ein paar Bücher.)

Der Solver ist auch der Grund, weshalb ich denke, dass ein Excel-Sheet praktikabler sein könnte als die Optimierung direkt in den EA einzuprogrammieren. Ich habe das bereits ansatzweise versucht und dabei festgestellt, dass die Ablauflogik des MetaTrader nicht ganz ideal für soetwas ist: Der MT ruft ja bei jedem einzelnen Tick den EA auf. Würde man nun bei jedem dieser Aufrufe die Optimierungsroutine auf der Order-History laufen lassen, wäre man ganz rasch auf einer sehr hohen Laufzeitkomplexität (die Optimierung besteht ja im Einlesen der Orderhistory und einer Suche nach dem optimalen Parameter).

Das heißt, man dürfte diese Optimierung nur hin und wieder laufen lassen... Und da der MT keine programmierbaren Events anbieten (oder irre ich mich da?), sehe ich als einzige Möglichkeit, globale Variablen zu setzen. Da habe ich aber Angst, dass durch eventuelle Unterbrechungen während der Laufzeit irgendwas durcheinanderkommen könnte.

Aber, wie gesagt: Ich arbeite noch nicht so lange mit dem MetaTrader. Vielleicht kann mir hier jemand erklären, wie man das effizient hinbekommt?
  #12 (permalink)  
Alt 18.01.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Beiträge: 1
fisch2k befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

könntest du vielleicht hinsichtlich der Literatur einige Empfehlungen geben?
  #13 (permalink)  
Alt 19.01.12
Benutzerbild von Seroleashed
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Ort: Berlin
Beiträge: 169
Seroleashed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

An der Literatur zur Optimierung wäre ich auch sehr interessiert!
__________________
das "mql-leicht-gemacht.de.vu"-Programm ist fürs erste aus Zeitgründen erstmal "auf's Eis gelegt"...

Sobald es wieder online ist, meld ich mich

Mein REAL Konto mit WSFR und MegaDroid bei FxPro
  #14 (permalink)  
Alt 19.01.12
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
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Hallo,

im Prinzip würde auch ein simpler Indikator ausreichen, um bei einem möglichen jetzigen Einstieg die Lotsize auszurechnen, die erforderlich wäre, um bei einer voreinzustellenden Pipanzahl zumindest 0 auf 0 rauszukommen.

Da brauchts keinen EA, es sei denn es sollen automatisch Trades geöffnet werden. Aber da wirds schwierig, weil ein solcher Trade auch mal unangebracht sein kann. Da sollte man, meiner Meinung nach manuell den Trade eröffnen.

Gruß Joe
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