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  #1 (permalink)  
Alt 20.12.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2011
Ort: Wien
Beiträge: 9
marccee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard EAs mit professionellem Money Management?

Hi all,

ich beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema Forex und dem MetaTrader. Hab aber einige Jahre in der Forschung gearbeitet (Machine Learning, Data Mining, Statistik usw.) und gehe zugegebenermaßen nicht ganz unvoreingenommen an das Thema heran.

In den letzten Wochen habe ich mich recht intensiv mit den verschiedenen Expert Advisors beschäftigt. Habe Foren durchstöbert, mir einige der beliebteren freien EAs angesehen und mir auch einige kommerzielle besorgt (ich gestehe: nicht ganz legal beschafft; jedoch lediglich zu Analysezwecken). Und ich möchte den Eindruck, den ich dabei erhalten habe, gerne zur Diskussion stellen. Und würde mich über weiterführende Hinweise freuen.

Kurz gesagt: Die meisten - wenn nicht so gut wie alle - der verfügbaren EAs haben mich ziemlich enttäuscht. Und zwar sowohl die freien als auch die kommerziellen. Und ich spreche dabei nicht von den tatsächlichen Resultaten. Ich meine damit, dass ich keinen einzigen (!) EA entdeckt habe, der auch nur ansatzweise so etwas ähnliches wie professionelles Money Management nutzt.

Dabei sind die mathematischen Techniken und Prinzipien doch frei verfügbar. Praktisch in jedem Lehrbuch, teilweise sogar im Web. Trotzdem habe ich keinen EA gefunden, der die Kelly Formeln einsetzt (geschweige denn die Positionsgrößen regelmäßig adaptiert)... oder Korrelationsberechnungen durchführt... oder Position Averaging betreibt... oder parametrische Schätzungen... Und die diversen Combo-Systeme sind offenbar nicht in der Lage, die Strategien nach den Grundsätzen moderner Portfolio-Theorie zu kombinieren...

Das beste, was man gelegentlich findet, ist eine Einstellmöglichkeit für "Risk Percent". Das war's aber dann auch schon. Ansonsten wird offenbar ausschließlich an den Strategie-Parametern herumgeschraubt.

Ich bin nun einigermaßen ernüchtert. Möglicherweise habe ich mir aber auch bloß die falschen EAs besorgt. Deshalb meine Frage: Kennt jemand von Euch EAs, die halbwegs durchdachtes Money Management einsetzen? Sind die vielleicht nicht so einfach (soll heißen: nicht für die Allgemeinheit) erhältlich? Wie ist Eure Meinung dazu?

Danke schonmal im voraus
Marc
  #2 (permalink)  
Alt 27.12.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2011
Ort: Wien
Beiträge: 9
marccee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

*bump*

Bin ich denn tatsächlich der einzige, den dieses Thema interessiert?

Kommerzielle EAs kosten doch üblicherweise einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag, manche noch mehr (von wenigen rühmlichen Ausnahmen mal abgesehen). Kann man für so einen Betrag nicht qualitative Programmierung und optimiertes Money Management erwarten? Oder stammen die meisten EAs tatsächlich von Programmieren, die gerade mal einen Nachmittag lang "C-Programmierung für Dummies" gelesen haben?

Die meisten von Euch haben mit dem Metatrader deutlich mehr Erfahrung als ich. Es würde mich wirklich interessieren, wie Ihr darüber denkt.
  #3 (permalink)  
Alt 27.12.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Oct 2011
Ort: München
Beiträge: 1
Marcia79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

neben relativ "guten" Ein- und Ausstiegssignalen ist das MM/RM der Schlüssel zum Erfolg. Ich code meine EA´s immer mit, für meine Ansprüche sehr ausgefeilten Moneymanagement und natürlich auch Riskmanagement, ober immer ohne Martingale!

von Kommerziellen EA´s halte ich persönlich auch nichts, da hier oft Blackboxen verkauft werden und keine, sauber reproduzierbaren Signale geliefert werden. Ist meist mehr Glück dabei und das braucht man zwar auch beim traden, sollte aber und 2% des Depoterfolgs sein.
  #4 (permalink)  
Alt 27.12.11
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2011
Ort: Wien
Beiträge: 9
marccee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Danke, Marcia79, für Deine Antwort.

Mir selbst ist MM ebenfalls sehr wichtig. Ich schätze es als beinahe wichtiger ein als die Optimierung der Entry-/Exit-Strategie. Angesichts der ernüchternden Ergebnisse meiner Recherche denke ich gerade daran, mir selbst entsprechende EAs zu basteln.

Es würde mich aber dennoch interessieren, ob es nicht bereits fertige EAs gibt, die mehr bieten als Risk-Parameter und Martingale Progressionen?
  #5 (permalink)  
Alt 27.12.11
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2011
Beiträge: 364
david.oliven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Money Management & EAs

Hallo marccee

Du hast recht, es waren wenig Reaktionen auf Deinen Beitrag, obwohl es ein durchaus wichtiges Thema betrifft. Obwohl wir Vollzeit-Trader sind, ist Money Management bei uns auf die Limitierung des Einsatzes / Trade limitiert. Dabei achten wir darauf, dass die Positionsgrößen sich relativ zu aktuellen Performance verhalten und die Kontengröße unabhängig davon immer wieder reduziert wird. D.h. nicht die Kontogröße bestimmt den Einsatz sondern Equity gesamt.

Das soll nicht bedeuten, Money Management wäre nicht wichtig, aber ich halte es mit den max x% / Trade relativ einfach. Da ich auch nicht gerne korrelierende bzw. parallel Werte trade und auch keine Baskets handle, ist dies bei mir nicht oben in der Liste. Dennoch wäre ich interessiert mehr darüber zu lernen und zu erfahren, auch wie man es in einen automatisierten Ansatz übernehmen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Deine Ideen durchaus kombinierbar sind mit hier von Mitgliedern genutzten Strategien und wir dies einmal als Ansatz nutzen sollten. Einen (kommerziellen) EA mit Money Management über Lot Size, Verdoppeln, Martingale (kontrolliert und wild), x% vom Depot, X% von Y hinaus kenne ich nicht. Die meisten nennen dies irgendwie nett - Draw Down Cleaner, Risk Setting usw. aber es meint meist nur simple Verdopplungsstrategien. Diese habe ich fast immer aus.
Kelly Formel basierte Postionsgrößenbestimmung wie in Wettsystemen nutzen ich nicht, da dies i.m.Sicht voraussetzt zu bestimmen, wann ein Trade wahrscheinlicher Erfolg haben wird.

-DO
__________________
David O

www.tradergo.de
  #6 (permalink)  
Alt 27.12.11
Benutzerbild von JamJam
Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2010
Beiträge: 64
JamJam befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile Expert Advisor mit professionellem MM und RM

Hallo Marccee,

Danke für diesen Themeneintrag. Mir ist schon ähnliches aufgefallen. Auch die Erfahrungen, die David.Oliven gemacht hat (siehe oben) sind mir irgendwie vertraut ;-)

Meiner Meinung nach gibt es tatsächlich nicht viele Expert Advisor, die das Thema MM priorisieren. Ich muss selber an dieser Stelle gestehen, dass ich mir von den angeschauten EAs noch ein Bild mit Fokus auf "MoneyManagement Skills" machen muss. Ich denke, "Beitrag folgt"...

Für den ernsthaft Interessierten kann ich nur immer wieder asirikuy.com empfehlen. Aber nur, wenn man Ausdauer hat, die Ausführung sind *sehr* umfangreich. Gutes English ist hilfreich. Und Ausdauer :-)

Hilfreich?

Gruß
Gute-Roboter.de
__________________
Gute-roboter.de Mein Expert Advisor Blog.
  #7 (permalink)  
Alt 28.12.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Hallo Marc,

ich kenne auch keinen EA, der nach Kelly die Positionsgrößen berechnet.
Ein wesentlicher Teil der Berechnung ist ja auch das VR-Verhältnis.

Somit ist es schon wichtig, das unter dem Strich, nach einer Anzahl Trades, eine schwarze Zahl steht.

Natürlich kann man Kelly benutzen und die Einstiege auswürfeln.
Sollte auch irgendwie funktionieren, aber es gibt auch 30 und mehr mal Rot, bevor Schwarz kommt.

Wenn Du in der Richtung etwas programmierst, könnte es, wenn Du magst, ein Teil des Forum-EAs werden.

Gruß Joe
  #8 (permalink)  
Alt 02.01.12
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2011
Ort: Wien
Beiträge: 9
marccee befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Vielen Dank für Eure Antworten.

Ich habe inzwischen begonnen, einen eigenen EA zu konstruieren. Die programmierte Strategie selbst ist noch recht einfach, ein gutes Money Management halte ich für weitaus essentieller. (Falls tatsächlich Interesse besteht, steuere ich gerne auch Codeschnipsel zu einem "Foren-EA" bei.)


Kurz noch zum Thema Money Management

Ich habe immer wieder festgestellt, dass speziell bezüglich der Kelly-Formel einige Mißverständnisse vorherrschen. Deshalb kurz zur Erklärung...

Jeden stochastischen Prozess, der mit Gewinnen und Verlusten auf einen eingesetzten Geldbetrag zu tun hat, kann man anhand verschiedener Kriterien "optimieren". Die Kelly-Formel ist eine mögliche Optimierung: Es kann mathematisch nachgewiesen werden, dass bei Einsatz einer anhand der Kelly-Formel ermittelten Geldmenge langfristig (!) der Return maximiert werden kann. Das bedeutet, für jede Kombination der Parameter "Gewinnhöhe", "Verlusthöhe" und "Gewinnwahrscheinlichkeit" existiert ein exakter Prozentsatz (vom Gesamtkapital), dessen Einsatz den langfristigen Gewinn des Systems maximiert.

Das bedeutet aber auch, dass dieser Kelly-Wert auch die Schranke vorgibt, ab welcher die langfristigen Gewinne wieder sinken... und teilweise sogar negativ werden, selbst wenn das System grundsätzlich gute Trades macht. Man kann also auch mit einem guten System verlieren, wenn man den falschen Prozentsatz vom Kapital einsetzt!
Doch selbst, wenn der eingesetzte Betrag nicht zu Verlusten führt: Jede Abweichung vom Maximum bedeutet für das Kapital ein unnötiges Risiko. Der minimale Drawdown ist nämlich klarerweise genau so hoch wie der eingesetzte Prozentsatz vom Kapital (in der Annahme, dass man auch die Stops korrekt justiert hat). Die Höhe des minimalen Drawdowns (nicht das Maximum) ist also linear abhängig vom eingesetzten Kapital. Für die Höhe der Gewinne gilt das aber nicht! Weicht man also vom Optimum ab, so senkt man die Höhe der möglichen Gewinne weit rascher als den Drawdown. Man geht also ein unnötiges Risiko ein.

Nun ist aber die Kelly-Formel - streng genommen - nur anwendbar, wenn die Gewinne und Verluste konstant bleiben. Bei Wetten ist das der Fall, beim Trading nicht. Ich weiß, dass einige Trader annehmen, man könnte stattdessen einfach den "Mittleren Gewinn" und den "Mittleren Verlust" einsetzen. So einfach ist das aber leider nicht.
Ganz falsch ist die Kelly-Formel fürs Traden nicht. Jedenfalls besser als einen beliebigen Wert einzusetzen. Sie trifft aber üblicherweise nicht genau das Optimum.
Tatsächlich existiert für die Ermittlung des optimalen Kapitaleinsatzes im Trading keine so einfache Formel wie Kelly. Stattdessen muss man eine Optimierungsaufgabe lösen - wobei man die History des Systems verwendet. Das könnte man nun einem EA einprogrammieren, das System könnte also regelmäßig adaptieren. (Das Money Management wird hier adaptiert, wohlgemerkt - nicht die Strategieparameter!) Einfacher und praktikabler ist aber wohl die manuelle Adaptierung - zum Beispiel anhand einer Tabellenkalkulation. Zumal dann die Performance des MetaTrader nicht so leidet.


Wie gesagt: Ich weiß nicht, inwieweit Euch das alles schon bekannt ist. Es würde mich freuen, wenn ich einige Unklarheiten beseitigen kann. Aber nehmt's bitte nicht persönlich, falls ich damit etwas erklärt habe, das hier zum Allgemeinwissen gehört.
  #9 (permalink)  
Alt 02.01.12
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2011
Beiträge: 364
david.oliven befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

gute info und wichtig.
gut und verständlich geschrieben.

- DO



Zitat:
Zitat von marccee Beitrag anzeigen
Vielen Dank für Eure Antworten.

Ich habe inzwischen begonnen, einen eigenen EA zu konstruieren. Die programmierte Strategie selbst ist noch recht einfach, ein gutes Money Management halte ich für weitaus essentieller. (Falls tatsächlich Interesse besteht, steuere ich gerne auch Codeschnipsel zu einem "Foren-EA" bei.)


Kurz noch zum Thema Money Management

Ich habe immer wieder festgestellt, dass speziell bezüglich der Kelly-Formel einige Mißverständnisse vorherrschen. Deshalb kurz zur Erklärung...

Jeden stochastischen Prozess, der mit Gewinnen und Verlusten auf einen eingesetzten Geldbetrag zu tun hat, kann man anhand verschiedener Kriterien "optimieren". Die Kelly-Formel ist eine mögliche Optimierung: Es kann mathematisch nachgewiesen werden, dass bei Einsatz einer anhand der Kelly-Formel ermittelten Geldmenge langfristig (!) der Return maximiert werden kann. Das bedeutet, für jede Kombination der Parameter "Gewinnhöhe", "Verlusthöhe" und "Gewinnwahrscheinlichkeit" existiert ein exakter Prozentsatz (vom Gesamtkapital), dessen Einsatz den langfristigen Gewinn des Systems maximiert.

Das bedeutet aber auch, dass dieser Kelly-Wert auch die Schranke vorgibt, ab welcher die langfristigen Gewinne wieder sinken... und teilweise sogar negativ werden, selbst wenn das System grundsätzlich gute Trades macht. Man kann also auch mit einem guten System verlieren, wenn man den falschen Prozentsatz vom Kapital einsetzt!
Doch selbst, wenn der eingesetzte Betrag nicht zu Verlusten führt: Jede Abweichung vom Maximum bedeutet für das Kapital ein unnötiges Risiko. Der minimale Drawdown ist nämlich klarerweise genau so hoch wie der eingesetzte Prozentsatz vom Kapital (in der Annahme, dass man auch die Stops korrekt justiert hat). Die Höhe des minimalen Drawdowns (nicht das Maximum) ist also linear abhängig vom eingesetzten Kapital. Für die Höhe der Gewinne gilt das aber nicht! Weicht man also vom Optimum ab, so senkt man die Höhe der möglichen Gewinne weit rascher als den Drawdown. Man geht also ein unnötiges Risiko ein.

Nun ist aber die Kelly-Formel - streng genommen - nur anwendbar, wenn die Gewinne und Verluste konstant bleiben. Bei Wetten ist das der Fall, beim Trading nicht. Ich weiß, dass einige Trader annehmen, man könnte stattdessen einfach den "Mittleren Gewinn" und den "Mittleren Verlust" einsetzen. So einfach ist das aber leider nicht.
Ganz falsch ist die Kelly-Formel fürs Traden nicht. Jedenfalls besser als einen beliebigen Wert einzusetzen. Sie trifft aber üblicherweise nicht genau das Optimum.
Tatsächlich existiert für die Ermittlung des optimalen Kapitaleinsatzes im Trading keine so einfache Formel wie Kelly. Stattdessen muss man eine Optimierungsaufgabe lösen - wobei man die History des Systems verwendet. Das könnte man nun einem EA einprogrammieren, das System könnte also regelmäßig adaptieren. (Das Money Management wird hier adaptiert, wohlgemerkt - nicht die Strategieparameter!) Einfacher und praktikabler ist aber wohl die manuelle Adaptierung - zum Beispiel anhand einer Tabellenkalkulation. Zumal dann die Performance des MetaTrader nicht so leidet.


Wie gesagt: Ich weiß nicht, inwieweit Euch das alles schon bekannt ist. Es würde mich freuen, wenn ich einige Unklarheiten beseitigen kann. Aber nehmt's bitte nicht persönlich, falls ich damit etwas erklärt habe, das hier zum Allgemeinwissen gehört.
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David O

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  #10 (permalink)  
Alt 02.01.12
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Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo,

ja, dann mach doch mal eine Exceltabelle(speichern in alter Version) und stell sie mal hier rein, damit ich vielleicht einen Weg finde, die einzuprogrammieren.

Gruß Joe
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ea money management, expert-advisor money management, kelly progression, money management, moneymanagement, portfolio theorie


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