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  #1 (permalink)  
Alt 17.09.14
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2014
Beiträge: 6
strueter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Metatrader 4 Backtest und Drawdown

Wer kann mir erkären, wenn bei einem Expert-Advisor ein maximaler Tradeverlust von -1000 € eingetragen ist, bei einem Backtest (99%) der ermittelte "max. Drawdown" im Strategy-Report immer höher ist, als der im EA eingetragene max. Tradeverlust?

Die Auswertung mit einem EA-Analyser zeigt, das bei einem Verlust von ca. -1000 € tatsächlich der Trade geschlossen wird.

Wie wird der "max. Drawdown" im Backtest berechnet?

Welchen Sinn hat der "Drawdown" absolut?

Danke für Eure Hilfe
  #2 (permalink)  
Alt 28.09.14
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2012
Beiträge: 169
JJ-FX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Der maximale Verlust je Trade bezieht sich auf einen einzelnen Trade, der maximale Drawdown auf die Summe aller Trades.

Der maximale Drawdown ist dabei der maximale Abstand vom höchsten Kontostand zu einem nachfolgenden tiefsten Kontostand.

Beim absoluten Drawdown wird das ganze auf den Startsaldo bezogen, daß heißt Abstand vom Startsaldo zum tiefsten Kontostand.
__________________
Broker Rabatte
  #3 (permalink)  
Alt 28.09.14
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2014
Beiträge: 6
strueter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Danke, gute Erklärung
  #4 (permalink)  
Alt 11.10.14
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2014
Beiträge: 6
strueter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Noch eine Frage:
In meinem EA kann ich einen max. Verlust eintragen.

Weshalb wird im Backtest immer ein höherer "max. Drawdown" angegeben, als der "max. Verlust"?

In den einzelnen "Ergebnissen" und in dem "Graphischen Ergebnis", sieht man, dass beim Erreichen des max. Verlustes immer richtig verkauft wird. Der Drawdown kann dann doch nicht höher sein, oder?

Danke für eure Hilfe
H.-D. Strüter
  #5 (permalink)  
Alt 11.10.14
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2012
Beiträge: 169
JJ-FX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Mir sind bislang lediglich ein oder zwei EAs begegnet, die bei erreichen eines maximalen Verlusts tatsächlich aufgehört hätten zu traden - in der Regel wir lediglich der aktuelle Trade/Basket geschlossen und das Spiel beginnt von vorne.

Soll heißen, wenn der EA z.B. drei Trades in Folge komplett versemmelt (und alle übrigen Trades ein positives Ergebnis liefern), sollte der maximale Drawdown das dreifache des eingestellten maximalen Verlustes sein.
__________________
Broker Rabatte
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99% backtest, backtest, backtesting, drawdown, strategie test, strategie test drawdown, strategy test, strategy test drawdown, test

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