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  #1 (permalink)  
Alt 06.01.15
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Registriert seit: Nov 2012
Beiträge: 17
oli44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard EA Spike Hunter - Beta Version

Hallo Freunde der EA Programmierung, teste gerade meinen EA Spike Hunter
und habe ein paar kleine Videos zu seiner Strategie veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=Ejbk7Fwi__k

Würde mich über Diskussionen und Vorschläge freuen.

Herzliche Grüße

Oliver
hugo likes this.
  #2 (permalink)  
Alt 06.01.15
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Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 1.875
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ok, ein EA der PendingStopOrders spiegelsymetrisch in einstellbar variabler Distanz zum aktuellen Kurs für einen bestimmten Zeitraum in den Markt legt. So könnte man die Strategie des EAs in einen Satz pressen.

Viel mehr, gibt es in der Tat auch nicht zu sagen. Das der SL im Vorfeld mitgesendet wird, versteht sich von selbst. Zum Trailing gibt es die kontrovärsesten Meinungen, ebenso zum Backtest unter Demobedingungen mit nicht tickbezogenem Datenmaterial.

Lassen wir mal beiseite, dass H4 nun eigentlich schon kein kurzer Zeitraum mehr ist, dann bietet der EA schlichtweg gesagt außer den Variablen der Distanz beim Setzen der Pendings zum aktuellen Kurs, der Lebensdauer der PendingOrders, des SL und der Trailingvariablen dann lediglich noch etwas Moneymanagement duch zuschaltbare Lotgrößenbestimmung.

So. Das System würde ich mal in die Kategorie KISS einsortieren, was ja nichts Schlechtes heißt!!, das möchte ich nochmals betonen.

Vom Programmieraufwand her, Kategorie sehr einfach und leicht, aber wenn der EA performt, spielt das auch keine Rolle!, nur um den Aufwand dazu ins richtige Licht zu rücken!
Die angesprochene Ausschaltung der erwähnten Fehlerquellen ist Limit!, aber automatisch eigentlich in nahezu jedem EA vorhanden. Nur im Live-Traden werden Fehlerquellen auftreten, die im Demo und unter Backtesten nicht sichtbar sind. Z.B Requotes, Verbindungsausfälle, drastische Spreadaufweitungen usw. Desweiteren liegen in der Regel im Tester keine Tickdaten vor, die Qualität der Daten wurde mit n/a ausgewiesen. Die Regel sind 90%, mit Tickdaten 99%, alles andere ist nahezu unbrauchbar (z.B. wegen Kurslücken etc.). Der Tester hat ja nichts weiter als OHLC-Daten, alles anderen Kurse simuliert er nach einem bestimmten methemathischen Algorithmus. Das hat mit der Realität nur bedingt etwas zu tun.

Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass eben gerade nicht eine Performancevergleichbarkeit zwischen Tester und Live besteht und das muß ja einen Grund haben.
Für mich bei der Programmierung taugt der Tester nur, um die Bugfreiheit des EAs zu testen.

Schön wäre jetzt, außer diesem einen Schul-Beispiel eines Jahres im EURUSD andere Zeiträume und Währungspaare zu sehen, für einen Grobüberblick.

Viel Erfolg weiterhin!

traderdoc
hugo likes this.
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  #3 (permalink)  
Alt 06.01.15
Benutzerbild von fxdaytrader
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Registriert seit: Dec 2013
Ort: hier und dort
Beiträge: 433
fxdaytrader befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von traderdoc Beitrag anzeigen
Ok, ein EA der PendingStopOrders spiegelsymetrisch in einstellbar variabler Distanz zum aktuellen Kurs für einen bestimmten Zeitraum in den Markt legt. So könnte man die Strategie des EAs in einen Satz pressen.
Unter "spike hunter" würde ich mir auch etwas anders vorstellen, bspw. einen EA der in niedrigen TFs schaut ob nach XYZ vergangener Zeit seit Kerzenöffnung die Kerze xyz% des ATR*abc multiplier lang und im Begriff in Richtung Öffnungskurs zurückzulaufen ist (wo der EA dann einsteigt und bspw. auf Eröffnungskurs +/- def pips wieder aussteigt. usw., nur eine spontane erste Idee (keine Ahnung ob dies profitabel wäre, spread und so. Ausserdem könnte man dann auch zusätzlich/direkt einen TF niedriger schauen (engulfing, etc. pp.)).

und nein, ich möchte den EA nicht schlechtreden. Dies kam mir nur beim lesen des Namens in den Sinn ...

edit: Bitte fragt mich nicht via PN ob ich solch einen EA programmieren möchte, Ihr würdet Eure Zeit verschwenden -> Wendet Euch für Programmieraufträge bspw. direkt an den traderDoc ...
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  #4 (permalink)  
Alt 07.01.15
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Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 1.875
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo Oliver,

nun, was kannst Du uns noch an Ergebnissen zeigen?
Bei welchen anderen Währungspaaren hattest Du ebenso solche positiven Ergebnisse erzielt?
Was ist aus der Optimierung geworden, die Du im 2. Video am Schluß angekündigt hattest.

Wenn wir darüber diskutieren sollen, brauchen wir schon etwas mehr Futter!

traderdoc
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  #5 (permalink)  
Alt 07.01.15
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2012
Beiträge: 17
oli44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo traderdoc & fxdaytrader,

danke für Eure Einschätzung meines EA´s. Der EA ist nach einem einfachen Prinzip aufgebaut, welches meiner Ansicht aber durchaus Potential besitzt.

Die Kursdaten des MT4 stellen für mich nur eine grobe Orientierung dar. Dies würde auch selbst für Kursdaten mit 99% gelten. Dieses Thema wird im Netz ja sehr kontrovers diskutiert.

Derzeit läuft der EA auf einem ECN DemoAccount von Admiral Markets. Dabei führe ich Buch in Form einer Excel-Tabelle,
jede Parameterveränderung wird dann einige Zeit bzw. Trades auf diesem Account getestet. Ich habe ihn jetzt knapp 3 Tage online. Hier zur Info ein screenshot. Der Testlauf wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen um die WPT Rate ins Plus zu bekommen.

Bei Verbindungsausfall hat der EA natürlich keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Im worst case wären dann beide Order
verloren (entsprechend der SL Setzung), wobei Profit natürlich auch möglich ist. Wüsste auch nicht wie man dies verhindern könnte.

Die Ausweitung von Spread wird abgefangen über eine StoppLevel Berechnung:

// StoppLevel Berechnung
double MinStop = 5 * UsePoint;
double StopLevel = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL) * Point;
double UpperStopLevel = Ask + StopLevel;
double LowerStopLevel = Bid - StopLevel;

Beispiel / Auszug (SellStop): if(FightPriceSell > LowerStopLevel) {FightPriceSell = LowerStopLevel - MinStop;}

Bisher gab es da auch keinerlei Probleme, die Order konnten immer anstandslos gesetzt werden.

Der EA entstand aus meiner Lernphase mit dem Buch "Expert Advisor Programming" von Andrew R. Young.

Seinem Name wird der EA meiner Ansicht nach gerecht, wenn man den Abstand der beiden Order entsprechend gross wählt und das Zeitfenster recht klein. Dann ist ein fillen der Ordner nur mit sehr hoher vola möglich, was einem Spike ja auch entspricht.

Wie gesagt befindet sich alles noch in einer Entwicklungsphase. Es macht mir aber sehr viel Spass diesen EA jetzt zu testen und ich bin gespannt auf weitere Ergebnisse. In der nächsten Zeit wird er dann auf einen vps umziehen und dort seine Arbeit machen. Aber alles step by step.

Viele Grüße und Lob an dieses Forum

Oliver ;-)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Projekt.Spike.Hunter.Excel.jpg (68,5 KB, 10x aufgerufen)
  #6 (permalink)  
Alt 07.01.15
Benutzerbild von fxdaytrader
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Beiträge: 433
fxdaytrader befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von oli44 Beitrag anzeigen
Die Ausweitung von Spread wird abgefangen über eine StoppLevel Berechnung
Stoplevel hat mit dem spread nichts zu tun, s.a. Requirements and Limitations in Making Trades - Appendixes - MQL4 Tutorial oder bspw. Determining the Broker's Minimum Stop Loss level? - MQL4 forum

Wenn Du den spread mitberücksichtigen möchtest dann könntest Du den spread in einem gewissen Zeitraum bestimmen (bspw. Mittelwert) und diesen dann jew. hinzuaddieren oder subtrahieren etc. pp.
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  #7 (permalink)  
Alt 07.01.15
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oli44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo,

doch hat er schon, StoppLevel liegt einmal oberhalb vom Ask und unterhalb vom Bid. Differenz aus (Bid,Ask) ergibt den Spread. Weitet sich der Spread aus, so auch der entsprechende StoppLevel. Deshalb muss ich beim setzen einer Pending Order immer prüfen, ob sie unterhalb bzw. oberhalb des StoppLevels liegt. Tue ich das nicht kann dies in volativen Marktphasen dazu führen, dass ich die Order nicht setzen kann, bzw. der EA sie nicht setzt.

Siehe dazu Seite 45 des erwähnten Buches - Abschnitt "Verifying Stops and Pending Order Prices" da ist es gut beschrieben.

Gruss

Oliver
  #8 (permalink)  
Alt 07.01.15
Neues Mitglied
 
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Beiträge: 17
oli44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Mit dieser Routine fange ich dies dann z.B. ab:

FightPriceSell = Bid - ( DistancePrice * UsePoint);
if(FightPriceSell > LowerStopLevel) {FightPriceSell = LowerStopLevel - MinStop;}
SellStopLoss = FightPriceSell + (StopLoss * UsePoint);
if(TakeProfit == 0) {SellTakeProfit = 0;} else
{SellTakeProfit = FightPriceSell - (TakeProfit * UsePoint);}
  #9 (permalink)  
Alt 07.01.15
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Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 1.875
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Die Spreadaufweitung hat v.a aber eher einen performancetechnischen Bezug.

traderdoc
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Geändert von traderdoc (07.01.15 um 23:32 Uhr)
  #10 (permalink)  
Alt 07.01.15
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Beiträge: 17
oli44 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo traderdoc,

ja das ist richtig. Wie der EA perfomt - auch unter Berücksichtigung einer Spreadaufweitung wird sich halt in Zukunft unter Anwendung verschiedener Parameter zeigen. Unter dem Gesichtspunkt der "Robustheit" war es für mich allerdings wichtig, vor dem setzen einer Order die Überprüfung des StoppLevels zu gewährleisten. Bisher - wie gesagt - läuft er stabil. Ich kontrolliere hier auch permanent den "Journal" Tab unter MT4 ob sich Fehlermeldungen ergeben.

Vielleicht werde ich in Zukunft einen Indikator als Filter mit in die Programmierung aufnehmen, allerdings möchte ich bislang davon Abstand nehmen und herausfinden wie weit man mit einem relativ einfachen und robusten EA in diesem Markt bestehen kann.

Die "Tatsache", dass er Geld bislang (nur) auf kleiner Flamme verbrennt motiviert mich ungemein. Denn ich habe schon EA´s analysiert die da wesentlich "großzügiger" im negativen Sinne waren.

Euch einen schönen Abend und Danke für den
regen Gedankenaustausch - ich lerne gerne jederzeit dazu !

LG Oliver ;-)
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ea, expert advisor, programmierung, programmierung ea, robotrading, spike hunter


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