Risiko als Prozentwert in EAs wird wie berechnet?
 

Moin zusammen,

bei den EAs kann man ja teilweise beim Start in den Einstellungen die Lotgröße einstellen, mit der gehandelt werden soll. Einige EAs haben dort einen Prozentwert (Risiko). Ich nehme an, die können en Kontostand auslesen und passen dann die Lotsize an den Kontostand im Zusammenhang mit dem gewählten Risiko an. Welche Werte werden dann bei der Berechnung der Lotsize verwendet?

Nehman wir an, ich habe auf dem Account 10.000 Euro. Nehmen wir an, ich wähle als Risiko 1%. Nehmen wir an, der EA hat einen (im backtest errechneten) max drawdown von 10%.

0,01 Standartlot kosten 10 Euro Margin. Nimmt der EA dann 100 Euro (1% von 10.000), teilt sie durch die Margin und eröffnet dann 0.1 Lot?

Freue mich auf Antworten

Gruß an alle

Andreas

P.S.: Ich muss nicht die exakte Rechenformel wissen. Mir reicht zu wissen, welche Werte ungefähr wie in die Berechnung einfliessen.

Die Distanz vom Einstieg zum Stop Loss fehlt Dir hier noch für Deine Berechnungen.

Nicht alle EAs rechnen auf Basis des Kontostands, manche nehmen auch Equity oder Free Margin.

Auch solltest du beachten, das Buy- und SellLOT's gegeneinander aufgerechnet werden.
Dies kann im schlimmstenfall dazu führen, das beim Schließen eines Positiven Trades, schwupps die anderen offenen Trades sofort im MC-Bereich landen und gleichzeitig, kaskadenartig, alle oder sehr viele durch MC geschlossen werden !

So hast du dann statt eines kleinen Gewinnes, zusammen einen großartigen Verlust, Zeitgleich !:eek:

hhmmm, also keine eindeutigen Regeln. Jeder proggt das so wie er es für richtig hält.

OK, danke für die Antworten.

Gruß an alle


Andreas

Leider
 

ist das überhazupt nicht haben einheitlich wie andere hier schon beemerkt haben.
Es hilft nur eins : Wert einstellen und Backtest machen.
Dann Draw Dawn anschauen und einzelne Trades, die einen Knick in de rKurve verursachten (echer Loss).

Manche EA haben als Default 2%, andere müssten hier einen Wert von 0,2% haben, also Faktor 10.

Wieder andere arbeiten mit mehr als einer Position (manche Skalper mit 2 oder drei Positionen). Das Risiko bezieht sich meist auf EINE Position, sodass man bei 3 Positonen plözlich mit 6% Risiko konfrontiert ist.

Beispiel : Volatility factor. Der EA eröffnet bis zu 4 Positionen (oder bei customer Set sogar bis zu 8). Hier verbieten sich Einstellungen über 1% schlichtweg.

Hallo Andy,

ich hatte auch lange das gleiche Problem.

Da ich meine Position Größe nach meinem Konto berechnen wollte.
Bis ich diesen Bock fand. Hier wird allerdings der maximale Verlust vom Konto berechnet.

2 Werte müssen dazu eingegeben werden:
1. ProzentVerlust
2. Stopp_in_Punkten.
Die Lot Größe wird dann in „ MeinePositionsGroesse „ gepeichert.

Bei mir funktionier es. Einfach mal probieren.


//--------------------------------------------------------------------+
//Block Nr. 06 Preis je kleinste Einheit auslesen, Position Größe berechne.
//--------------------------------------------------------------------+


{ // Start Block Nr. 06


Depotwert=AccountBalance(); //Depotgröße ermitteln -- Beispiel 10000 Euro
MaxVerlustinEuro=((Depotwert/100)*ProzentVerlust); // MaxVerlust in Euro. Beispiel 200 Euro bei 2%

TickGroese=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); // Tickgröße im DAX z.B. 0.1, bei JPY 0,01 EUR 0,0001
if(TickGroese==0.00001 || TickGroese==0.001){ TickGroese=0.1; }
// if(TickGroese==0.5){ TickGroese=1; }
// if(TickGroese==0.1){ TickGroese=1; }
TickWert=MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); //
MiniLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); // kleinste handelbare Größe
LotSchritt=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP); // Schrittgröße der Lots

EuroJePunkt=MaxVerlustinEuro/Stopp_in_Punkten; // maximaler ererlaubter Verlust je Punkt.
MiniLotWertjeTick=TickWert*MiniLot;
MiniLotWertJePunkt=(1/TickGroese)*MiniLotWertjeTick;

PositionsGroesse=(EuroJePunkt/MiniLotWertJePunkt)*LotSchritt;

if(PositionsGroesse<MiniLot)
{ // Falls die Positionsgröße < der Minilotgröße ist dann ist die Positionsgröße die Lot Schritt
PositionsGroesse=LotSchritt;
}

MeinePositionsGroesse=NormalizeDouble(PositionsGro esse,2); // Auf 2 Nachkommastellen reduzieren.

if(MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)==0.1)
{
{MeinePositionsGroesse=NormalizeDouble(MeinePositi onsGroesse,1);}
}

} // Ende Block Nr. 06

Moin ;)

Vielen Dank für den Hinweis.....aber ich bin kein Programmierer. Ich wollte lediglich wissen, wie das berechnet wird (ungefähr), wenn der Risikowert in % angegeben wird.

Gruß an alle


Andreas

Leide nicht eidneutig
 

'Es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Nur durch Backtests kann man sehen, ob 2%, 0,2% oder was immer tatsächlich 2% bedeuten.