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  #51 (permalink)  
Alt 22.01.16
Benutzerbild von Aktien Andy
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 436
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

@traderdoc
Danke für den Hinweis; aber es macht mir ja auch Spass (das Testen).
Ist es tatsächlich so? Wenn ich den jetzt auf ein Demo werfe und drei Monate laufen lasse, und dann einen Dreimonatsbacktest mache, dass das sehr (sagen wir: signifikant) voneinander abweicht?

Nun zu den letzten Testergebnissen
Ich habe mir mal die Uhrzeit 10:40 rausgesucht, weil die im Backtest guten Ergebnisse geliefert hat.

Ich habe SL und TP erst in 50er, dann in 10er Schritten optimiert; danach habe ich die Anzahl der Kerzen optimiert (Ergebnis: TP 1160 / SL 610 / Kerzen=8).

Dann habe ich Break Even (ja/nein) gemeinsam mit Trailing Stop (ja/nein) getestet; das Ergebnis war, dass man ohne BE aber mit TS am besten fährt (125% des Ergebnisses der Standardeinstellung ja / ja ). Allerdings stieg auch der DD von 4,24 auf 5,84 (137%).

Das beste Ergebnis beim löschen der Pending Order erzielt man bei der Einstellung 45 Minuten.

Nun etwas, was ich nicht erklären kann: Wenn man den TS wegläßt, verändert sich das Ergebnis. Wenn man aber verschiedene Werte einsetzt bei "wann TS einsetzen soll" (von 250 bis 650 step 50) oder "Deviation" (von 0,1 bis 1,2 step 0,1) verändert sich das Ergebnis nicht. Also TS ja/nein hat Auswirkung, die Werte selbst aber nicht.

Ich habe mal die Datein von 10:40 angehängt (einmal optimiert, einmal mit Standardeinstellungen). Die Seitwärtsphase in der optimierten Version (ca. Trade 80-180) dauert ca. 2 Jahre; die in der Originalversin (ca. Trade 150 bis 240) dauert ebenfalls 2 Jahre. Die optimierte Version macht (fast) doppelt so viel Gewinn, hat aber auch (fast) den doppelten DD. Man könnte also die Originalversion mit der doppelten Lotgröße fahren......womit sie dann denselben Gewinn macht wie optimierte Version.

Ich bin mir sicher, dass man beim Tradehandling (also break even Einstellungen und SL nachziehen) noch Einiges rausholen könnte; da ich aber nicht genau weiss, was der EA da macht, will ich da nicht beigehen.

Letztendlich ist es ein EA, der keinen großen DD hat und somit einsatzbar wäre. Wegen der langen Seitwärtsphasen und der sehr geringen Handelsfrequenz (ca. 1 Trade / Woche) ist es jedoch "nur" ein EA, den man als Ergänzung einsetzen kann. Dieser EA allein wird kaum etwas am Kontostand bewegen.

@ralfbenker: Bitte versteh' mich nicht falsch; ich will den EA nicht schlechtmachen. Ich danke Dir auch dafür, dass Du den EA hier zur Verfügung gestellt hast; aber ich glaube nicht, dass ich persönlich den in dieser Form einsetzen werde.

So, wieder mal ein viel zu langer Beitrag

Ich verabschiede mich ins Wochenende und wünsche Euch allen weiterhin viel Spass im Forum und zwei schöne Wochenendtage

Bis denne

Andreas
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Dateityp: pdf 1040hOptimiert.pdf (161,5 KB, 42x aufgerufen)
__________________
Is there anybody out there?
  #52 (permalink)  
Alt 22.01.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 1.875
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Aktien Andy Beitrag anzeigen
@traderdoc
Danke für den Hinweis; aber es macht mir ja auch Spass (das Testen).
Ist es tatsächlich so? Wenn ich den jetzt auf ein Demo werfe und drei Monate laufen lasse, und dann einen Dreimonatsbacktest mache, dass das sehr (sagen wir: signifikant) voneinander abweicht?
Sonst hätte ich das nicht geschrieben.
Wie groß die Abweichung ist, kann man nicht genau im Vorfeld sagen. Das hängt von einigen, bereits genannten Faktoren ab. Im ungünstigen Fall - signifikant und damit relevant!

Ja, ich weiss, es macht Spaß, und anfangs dachte ich auch, Mensch, da hat man aber eine tolle Möglichkeit Optimierungen zu betreiben, bis der Arzt kommt.
Und man optimiert und optimiert, um mit diesem Set dann was zu reißen.
Da sind bei mir schon Wochen und Monate drauf gegangen.
Leider, vergebene Liebesmühe!

traderdoc
__________________
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierungswünsche auf Honorarbasis.
  #53 (permalink)  
Alt 22.01.16
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2015
Beiträge: 370
Raul0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile

Es gibt 4 Ebenen.
Das was man sehen will, das was der Backtest sagt, das was auf dem Demoaccount passiert und das was letztendlich auf dem Livekonto ist.
__________________

Tradertool
  #54 (permalink)  
Alt 24.01.16
Benutzerbild von Aktien Andy
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 436
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Mir ist klar, dass ein Backtest keine optimalen Einstellungen für die Zukunft liefern kann. Die Grundidee des EA muss funktionieren (und hier tut sie es ja). Mit dem Backtest kann ich aber einen Eindruck davon gewinnen, welche Auswirkungen welche Einstellungen haben können; und ich kann Anhaltspunkte ermitteln, welche Werte wo sinnvoll sind.
Natürlich wird es so sein, dass ein Test über 6 Jahre andere Werte ermittlet als ein Test über ein Jahr. Wenn die Werte dann aber nahe beieinander liegen, dann habe ich doch einen guten Anhaltspunkt.

Bei diesem EA kann man sicherlich die MA-Werte in Kombination mit dem ATX noch verbessern. Ebenso kann das Tradehandling verbessert werden (da bin ich mir immer noch nicht klar darüber, was der da genau macht; ist ein Wert für Sell und einer für buy?).

Mithilfe des generischen Algorithmus habe ich schon Einstellungen gefunden, die denselben Gewinn erzielen, jedoch bei einem DD von nur 1%.

Leider handelt der EA sehr wenig (im Schnitt nicht einmal ein Tade je Woche). Vielleicht kann man das ändern, indem man verschiedene Uhrzeiten einstellt. Ich habe schon ermittelt, dass allein in Zusammenhang mit der Kerzenzahl an einem Tag ein Trade eröffnet wird oder nicht.

Ich werde noch etwas herumprobieren, auch wenn sich am Ende herausstellt, dass alles vergebene Liebesmüh' war. Vielleicht kommt ja aber doch noch etwas "Sinnvolles" dabei heraus. Ausserdem laufen die tests ja von allein; sooooo viel Zeit geht da gar nicht bei drauf.

Ich werde ralfbenker mal direkt anschreiben; er kann mir sicher erläutern, was die breakeven - Einstellungen machen.

So, nun will ich erst einmal frühstücken

Allen einen schönen Sonntag !

Andreas
__________________
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  #55 (permalink)  
Alt 06.02.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Dec 2011
Beiträge: 733
gatowman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von traderdoc Beitrag anzeigen
@Aktien Andy, Dein Engagement in allen Ehren. Ich möchte nur soviel dazu sagen, dass ich es, nach vielen Jahren MQL-Programmierung für Dutzende User dieses und anderer Foren, aufgegeben habe, den Ergebnissen des Strategietesters eine Ernsthaftigkeit abzuringen. Warum die Ergebnisse bisher nie!! mit denen des Demokontos, geschweige denn des Live-Kontos übereinstimmten, ist in mehreren Threads immer wieder glaubhaft diskutiert worden.

Ich gebe Dir auch nur den gutgemeinten Hinweis, nicht zu viel Zeit mit dem Backtesten zu verbringen. Schnalle das Teil lieber auf mehrere Demo-Konten, dass ist allemal besser.

traderdoc

Kann ich so nicht bestätigen, für mich der erste Schritt eine Strategy zu testen, immer erst ein Backtest, das positive am Daxopenbreakout, er Handel exakt wie im Backtest, jetzt schalte ich live.

Gruß gatowman
  #56 (permalink)  
Alt 06.02.16
Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2015
Ort: Karlshagen
Beiträge: 199
ralfbenker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Die Unterschiede zwischen Backtest und Livekonto sind vorhanden!!! Das musste ich auch schon mehrfach feststellen. Da durchbricht der Kurs auf dem Livekonto mal kurz den Stoploss und schon ist man mit Verlust ausgestoppt. Prüft man am nächsten Tag mit genau den gleichen Einstellungen die Strategie im Backtest läuft man plötzlich in den Gewinn weil der Stop um zwei Punkte verfehlt wurde.
Nochmal zum Breakeven. Es gibt da zwei Werte
WhenToMove
und
LockIn

Der Breakeven wird aktiviert wenn der Trade die im Wert WhenToMove angegebene Anzahl von Punkten im Gewinn ist.
Ist der Wert erreicht, dann wird der Stop auf LockIn Punkte über den Breakeven nachgezogen.
Beispiel:
WhenToMove=10
LockIn=3
Der Trade befindet sich 10 Punkte im Gewinn. Jetzt wird der Stop auf 3 Punkte über Breakeven nachgezogen.
Bei schnellen Kursbewegungen kann man aber trotzdem im Minus landen weil manche Broker die Position nicht so schnell schließen :-(
  #57 (permalink)  
Alt 07.02.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Dec 2011
Beiträge: 733
gatowman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von ralfbenker Beitrag anzeigen
Die Unterschiede zwischen Backtest und Livekonto sind vorhanden!!! Das musste ich auch schon mehrfach feststellen. Da durchbricht der Kurs auf dem Livekonto mal kurz den Stoploss und schon ist man mit Verlust ausgestoppt. Prüft man am nächsten Tag mit genau den gleichen Einstellungen die Strategie im Backtest läuft man plötzlich in den Gewinn weil der Stop um zwei Punkte verfehlt wurde.
Nochmal zum Breakeven. Es gibt da zwei Werte
WhenToMove
und
LockIn

Der Breakeven wird aktiviert wenn der Trade die im Wert WhenToMove angegebene Anzahl von Punkten im Gewinn ist.
Ist der Wert erreicht, dann wird der Stop auf LockIn Punkte über den Breakeven nachgezogen.
Beispiel:
WhenToMove=10
LockIn=3
Der Trade befindet sich 10 Punkte im Gewinn. Jetzt wird der Stop auf 3 Punkte über Breakeven nachgezogen.
Bei schnellen Kursbewegungen kann man aber trotzdem im Minus landen weil manche Broker die Position nicht so schnell schließen :-(
Ja das ist klar, verschiedener Datenfeed, verschiedene Ergebnisse, aber wichtig ist erstmal, dass der EA auch das macht was im Code steht und das macht er. Einen tollen Trail Ea gibt's von Rita Liska " Trailingator" , bei dem kann man einstellen, ob er sofort den Trail auslösen soll, oder erst im Profit , so wie du beschrieben hast, wenn 10 Punkte , dann trailstep 5 z.B.

Gatowman
  #58 (permalink)  
Alt 02.03.16
Benutzerbild von mahnwache
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2013
Beiträge: 138
mahnwache befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Fast ist wieder ein Monat rum.
Gibt es hier Neuigkeiten?

Ralf?
BlackPearl? Seid ihr mit euren Versuchen auf EURUSD weiter gekommen?

Gatowman was sagen deine Demotests, oder bist du mittlerweile hier auch einem Livekonto unterwegs? Oder sind die Ergebnisse mittlerweile ernüchternd?

VG
mahnwache
  #59 (permalink)  
Alt 03.03.16
Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2015
Ort: Karlshagen
Beiträge: 199
ralfbenker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Moin,
hatte mich zuletzt an einen Ichimoku EA versucht. Den hier habe ich zur Zeit nicht am Testen.
Ich habe auch schon wieder eine andere Idee:

Wir nehmen bei Forex die Nachtrange, und legen sie z.B. um 8:00 Uhr an den Close. Bricht der Kurs aus dieser Range aus gehen wir einen Trade ein. Absicherung dann auf der Gegenseite der Range.
Keine Ahnung ob das funktioniert-so vom Augenschein sieht das im Chart gut aus.

Hab nur im Moment keine Zeit :-(
  #60 (permalink)  
Alt 06.03.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Dec 2011
Beiträge: 733
gatowman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von mahnwache Beitrag anzeigen
Fast ist wieder ein Monat rum.
Gibt es hier Neuigkeiten?

Ralf?
BlackPearl? Seid ihr mit euren Versuchen auf EURUSD weiter gekommen?

Gatowman was sagen deine Demotests, oder bist du mittlerweile hier auch einem Livekonto unterwegs? Oder sind die Ergebnisse mittlerweile ernüchternd?

VG
mahnwache
Demo.?
Was ist das?
Der Morningbreakout ist kurz vor seinem Max DD, bleibt also drin im Depot.
Alles gut.

Gatowman
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breakout, dax morning, dax morning breakout, dax morning breakout ea, dax morning breakout ea backtest, ea, expert advisor


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