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Aktien Andy 09.01.16 12:57

Was ist "Monte Carlo Stresstest"?
 
Moin zusammen,

ich habe beim Lesen von EA-Beschreibungen kürzlich gelesen, dass ein Autor seinen EA dem "Monte Carlo Stresstest" unterzogen hat.

Was macht dieser Test?

Ist es wirklich so, dass ein EA, der diesen Test besteht, eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, broke zu gehen?

Danke und Gruß an alle

GoS 09.01.16 17:35

Das ist wirklich so. Wenn dich das interessiert, hol dir das Buch von Volker Butzlaff. Das fand ich damals richtig interessant zu lesen.

JJ-FX 10.01.16 10:21

Kurz gesagt, man nehme die Ergebnisse eines Backtest und berechne damit einige statistische Kennzahlen (Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade ...). Eine Monte Carlo Simulation berechnet dann auf Basis dieser Kennzahlen mehrere tausend alternative Szenarien, die alle (nahezu) identische Kennzahlen liefern, aber i.W. die Trades anders verteilen.

Damit läßt sich recht gut erkennen, ob der eine Backtest ein Glücksgriff war und bei ggf. auch nur leicht anderer Verteilung der Verlusttrades der ganze Account vor die Wand fahren würde.

Aktien Andy 10.01.16 14:00

@ GOS: Danke für den Tipp, ich werde mir das mal aus der Bücherei besorgen

@JJ-FX: Dann kann ich mir in etwa vorstellen, was das ist. Das bedeutet ja auch, dass der Programmierer sich weitreichende Gedanken gemacht hat (was ja nicht immer der Fall ist.


Danke und noch einen schönen Sonntag!

Drosselbart 14.01.16 21:39

Ja, der Programmierer hat sich weitreichende gedanken gemacht ;-).

Aktien Andy 14.01.16 22:37

Naja, mehr als ein Programmierer, der den Monte Carlo Test nicht gemacht hat.

Drosselbart 15.01.16 19:24

:D. Genau.

traderdoc 15.01.16 20:50

Und ich dachte immer der Monte Carlo Stresstest, ist ein Test, wie lange man es unbeschadet aushält, dem sinnlosen Treiben bei der rundenfahrenden Umweltverschmutzung zuzugucken.:D


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