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  #11 (permalink)  
Alt 27.07.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 57
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Daximal,

der EA öffnet, sobald der Kurs überschritten wurde. Das das genau getroffen wird, hängt daher von der eingestellten Periode ab. Je kleiner desto besser, denke ich.
Wenn hier jemand ne bessere Idee für mehr Genauigkeit hat,
wäre ich natürlich dran interessiert.

------
Wenn du den Code kompilierst, siehst du die Kommentare, die ich zwischen
die globalen Variablen eingefügt habe. Da steht auch nochmal was.

viele Grüße
henning
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  #12 (permalink)  
Alt 27.07.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 3
Daximal befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Henning,

ich muss es einfach mal ausprobieren um eventuelle Verbesserungen mitteilen zu können.
Momentan fehlt es mir gerade noch an Zeit, da kurz vor meinem Urlaub jede Menge auf Arbeit zu tun ist.
Weiterführende Ideen habe ich auf jeden Fall noch. :-)


Gruß Daximal
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  #13 (permalink)  
Alt 31.07.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 57
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Daximal,

alle Achtung vor deiner Guten Idee.
Der fertige EA ist wirklich klasse.

Hab noch eine Sache ergänz, wodurch die Ergebnisse noch etwas besser wurden:
Vor einem Signal soll nach Möglichkeit eine Seitwärtsbewegung vorliegen,
bzw. soll es keine große Volatilität geben, da das ein zufälliges Signal verursachen kann.
Du siehst oben eine Ausschrift über die errechnete "Seitwärtsbewegung", dass du festlegen kannst, wie hoch die maximal sein darf.
Für den Tag, an dem die Seitwärtsbewegung einmalig zu hoch war,
werden für den Rest des Tages alle Signale deaktiviert.
Es muss daher eindeutig und ziemlich "konsequent" in eine Richtung gehen,
dann steigt der EA ein und liefert scheinbar bessere Ergebnisse.


Die Optimierungsergebnisse sind von:
DAX
5 min
1 Jahr Backtestzeitraum
0,1 Lot

In dem Archiv sind zwei xls mit den Optimierungsergebnissen für Version 1.1 und Version 1.2.
1.2 schneidet wie gesagt etwas besser ab.

Ansonsten hab ich nochmal alles überprüft, also die Logik und soweit keine Fehler festgestellt.
Mir wurde ja bereits geschrieben, EA läuft auf Real Account,
da wurde mir doch etwas mulmig :/

Wenn jemand iwas feststellt, was scheinbar nicht hinhaut,
bitte bescheid geben.

viele Grüße
henning
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Geändert von henning234 (31.07.16 um 23:39 Uhr)
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  #14 (permalink)  
Alt 01.08.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Beiträge: 35
Systematic Prop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo Henning,

danke nochmals für das tolle Update.

Ich hätte noch 2 Anpassungs/Verbesserungs Vorschläge, die meines Erachtens das System etwas besser performen lässt:

Es sollte schon der Ausbruch über das Tageshoch/Tief gehandelt werden nicht erst wenn die Candle darüber bzw. darunter schließt. gerade im 5 Min bzw. im 1H Chart kann das größere Unterschiede ausmachen.

und für eine einfachere Übersicht: 2 horizontale Linien einmal für das Hoch bzw. das Tief des Vortages, damit es auch für das Auge besser ersichtlich ist wo die Orders liegen.

Noch eine kleine Anmerkung: In meinem Backtest kommt manchmal der Fall vor, das sowohl eine Long als auch Short pos gleichzeitig offen ist. Da Hoch bzw. Tief des Vortages über/unterschritten wurde, aber der SL bei beiden Positionen noch nicht gerissen wurde. Soweit ich sehe ist das bei deinem EA noch nicht möglich.
Was meinst du, macht es Sinn dies zu implementieren?

Beste Grüße
SysProp
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  #15 (permalink)  
Alt 01.08.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2015
Beiträge: 12
volkers befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Henning,
ich hab Deinen EA in der Version 1.2 mit den optimierten Einstellungen mal für einen längeren Zeitraum durch den backtester gejagt. In 2015 wäre das Resultat gut gewesen , auf die vergangenen 40 Monate bezogen aber leider nicht profitabel. Grüsse
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  #16 (permalink)  
Alt 01.08.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Beiträge: 35
Systematic Prop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Diese Strategie ist durchaus ein alter Hase im Dax.
Es gibt einen Händler bei Ayondo der diese schon längere Zeit handelt und scheinbar profitabel.
Backtest bis ins Jahr 98.
Performance - simplytrade DAX-Trading

Soweit ich weiß liegt sein SL normalerweise bei 1% allerdings dürfte er in letzter Zeit die Posgröße reduziert haben. Sobald sich die DD Phase abschwächt erhöht er diese wieder.

Grüße
SysProp
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  #17 (permalink)  
Alt 01.08.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 57
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Volkers, hallo SysProp,

@Volkers:
Das ist echt schade. Hast du vllt. einen Ansatz, wie man einen EA dauerhaft profitabel optimieren kann? Bei GKFX kann ich den Zeitraum auch gar nicht länger einstellen, als bis Anfang 2015.

@SysProp:
bis auf die linien, soweit abgeändert.

@all:
Danke erstmal für euer Feedback.
Wie gesagt, wenn jemand einen Ansatz hat, wie man einen EA dauerhaft profitabel optimierne kann, bitte bescheid geben.


viele Grüße
henning
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  #18 (permalink)  
Alt 02.08.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Beiträge: 35
Systematic Prop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo noch ein paar Gedanken zum System:

Ich bin der Meinung dass dieses System besser auf dem Xetra Dax funktioniert, sprich 09:00-17:35 closing. Nachbörslich bis 22.00 habe ich zwar noch keinen Backtest gemacht, aber auch der Simplytrader bezieht sich nur auf den XetraDax.

@Henning: ich sehe mir gerade die neue Version 1.4 im Test an und es scheint so als ob das mit dem "Breakout Candle" nicht geklappt hat.
Ich glaube dass das System besser abschneidet, wenn bereits der Durchbruch über das TH oder das TT gehandelt wird.
So wie es derzeit programmiert ist, muss eine Candle außerhalb dieser Range schließen und die Position wird zur Eröffnung der nächsten Candle eröffnet. Ich teste derzeit im 5 min Chart.
Sieh dir mal das Bild an. in dem konkreten Fall hat der spätere Einstieg 10 Punkte gekostet.
http://www.fotos-hochladen.net/view/...n3jrowmz8u.jpg

Grüße
SysProp

Geändert von Systematic Prop (02.08.16 um 09:27 Uhr)
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  #19 (permalink)  
Alt 02.08.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 57
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Systematic Prop,

hast recht, hab vergessen die Abfrage nach ner neuen Kerze rauszunehmen
Kannst du das nochmal Testen pls?
Nach Backtest kommen zumindest für 1h Kerzen schon deutlichere Unterschiede raus.


viele Grüße
henning
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  #20 (permalink)  
Alt 03.08.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Beiträge: 35
Systematic Prop befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Henning,

Ich hab jetzt mit mehreren Varianten durchgetestet (mit sofortige Umsetzung true/false) und leider hat sich meines Erachtens nichts verändert.

Es wird immer erst eine Position eröffnet, wenn die Candle außerhalb der Range schließt (zur Eröffnung der nächsten Candle). Nicht bereits beim crossing.
Siehe hier einen screenshot
[IMG][/IMG]
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