Vortagshoch- Vortagstief EA

[ForexGump]

Der EA gefällt mir. Hat Ihn schon jemand auf seinem Demo-Konto gezündet?

[henning234]

Hallo Leute,

also Programmierung dieser Limit Orders - iwas hunzt dort immernoch.

Ansonsten befass ich mich gerade mit dem der kritischen Prüfung eines EA's.
Hier im Forum stand was von Monte Carlo Algorithmus. Dazu hatte ich schonmal ein Buch in der Slub.
Jedenfalls geht es gerade bei mir um das Tau von Kendall:
http://www.expert-advisor.com/forum/...erpruefen.html

Angewendet auf den Hoch Tief EA:
Tau = -0,167

-> normaler DAX, 0,8% SL, kein TP, 30min, Version 1.2

Sprich, nach dieser statistischen Größe ist der EA zumindest mit diesen Einstellungen auf den DAX Schrott.


Ich frag einfach mal frech, ob jemand einen bereits funktionierenden EA hat, der etwas Profit erwirtschaftet, auf einem Konto.
Es wäre nett, den Backtest dann mal in die Tabelle zu kopieren und das Ergebnis zu TauVonKendall zu posten.

Wenn das Tau ziemlich hoch ausfällt, wird es interessant.

Danke und viele Grüße
henning

[Systematic Prop]

Hallo Henning

Was deine Statistische Größe Tau betrifft, kann ich leider nicht viel dazu sagen.
Ich habe den EA 1.4 Se heute mal im Demo im 1 min Chart laufen.
Auch heute wurde das VTH überschritten und der EA war leider mit 10+ Punkten zu spät drinnen. (wegen der Candleclose sache).
Weiße Linie ist das Hoch des Vortages.

[IMG][/IMG]

Schau mal in folgenden Thread, vielleicht hilft dir das bei der Limit buy, limit sell Programmierung. Da sind ähnliche EAs in arbeit.:

http://www.expert-advisor.com/forum/...ategie-ea.html

Grüße
SysProp

[Systematic Prop]

Hallo

ich habe noch einen Fehler gefunden.
Ich weiß nicht woran es liegt aber der EA hat heute morgen eine Pos eröffnet um 09:00:01 obwohl das Vortageshoch nicht überschritten wurde und ich bei Tradingbeginn eigentlich Beginn ab 09:02 eingegeben habe.
Hat jemand die selbe Erfahrung gemacht?
Anbei ein Screenshot

[IMG][/IMG]

Grüße
SysProp

[henning234]

Hallo Leute,

also erstmal eine Art Beta Version, die die Positionen wie gewünscht öffnet.

Das große Problem, an dem ich die Kriese bekomme, bleibt aber:
Die Orders werden nicht immer zuverlässig gelöscht & ich habe keinen Dunst warum.... :/
Tage später rauscht so ein Überbleibsel dann in den TP/SL.
In den allermeisten Fällen funktioniert das trotzdem sehr zuverlässig mit dem Löschen zur gewünschten Zeit.

Ich bleib dran, nur is mir das iwie ein Rätsel.

vg
henning

[henning234]

Version 1.5-SE

Hallo Leute,

nun also die Version 1.5-SE.
Unten in der Schleife zum Schliessen stand
for(Positionen-1....)

Dann bleibt eine immer unberührt.

Ich bitte nochmal zu testen, denke jetzt klappt es besser. Hab selbst soweit keine Fehler mehr gefunden. Backtest liegt auch bei.

vg
henning

[henning234]

Backtest des EA's

Hallo Leute,

die fette Workstation mit 2x Intel Xeon hat in den letzten Stunden eine Optimierung durchgefeuert. Verglichen mit i7 4. Gen. wirklich extrem schnell.

Na egal, Ergebnis:
Verglichen mit den statistischen Kenngrößen, des Backtests eines laufenden EA's schon recht mau...

Tau von Kendall: 0,410434472
Bestimmtheitsmaß: 0,806259262
Rangkorrelation: 0,590310478
Korrelation y=mx+n: 0,695273117

Von dem Backtest, den ich bekommen habe, lag t~0,89 und alle anderen Größen über 0,9. Wobei das Tau meiner Meinung nach am kritischsten ist und die beste Aussaekraft besitzen sollte.
Man sagt dem Tau auch nach, dass es am wenigsten Dateninput braucht.

Was sagt ihr zu dem Ergebnis?
Ihr könnt mir gern andere Backtests schicken zum prüfen oder ich euch die passende Tabelle.

vg
henning

[Systematic Prop]

Hallo Henning,

Vielen Dank für deine Mühe!

Leider sieht es bei mir im backtest so aus, als ob der EA bei GAP up und GAP down Eröffnungen keine Position eröffnet, dadurch wird sicher viel Potential vergeben.

Ich bin mir nicht sicher ob der Weg mit den Limitorders der Richtige ist.

noch Feedback bez. der älteren Version 1.4SE:

Ich hatte den EA auf nem Demoaccount laufen und er hat meistens sofort um 09.00 bei Eröffnung eine Position eröffnet, nicht erst bei Ausbruch über VTH/VTT, keine Ahnung weshalb

Ich bin nachwievor der Überzeugung dass das System langfristig funktioniert. (siehe Backtest auf der Seite vom Simplytrader und auch sein Realdepot bei Ayondo. Realperformance seit Ende 2014 54,11% max. Drawdown 14,77%.)

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Das sieht doch vernünftig aus oder?


Nochmal zur Zusammenfassung wie er es macht:

Kauf wenn über VTH, Verkauf wenn unter VTT. 1% SL.

Direkt bei Ausbruch nicht erst bei Closing der Candle.

Wenn Gapup/Gapdown, direkt in den ersten 1-2 min rein.

Basis ist nur der XETRA DAX (09.00-17.35).

Closing jeden Tag um 17.35

Manchmal kommt es vor,dass eine Short und Long position gleichzeitig offen ist.

Ich würde dir gerne weiterhelfen, kenne mich aber noch zu wenig mit MQL aus.

Beste Grüße
SysProp

[henning234]

Hallo Systematic Prop,

sorry das mit dem GAP Einsteig hab ich verpeilt.
Der Einstieg ist einstellbar (siehe Screen).

Die Kurve sieht jetzt viel besser aus und die Statistik ist auch vielversprechend:
Tau von Kendall: 0,794451694
Bestimmtheitsmaß: 0,972999609
Rangkorrelation: 0,945499422
Korrelation y=mx+n: 0,948062232

Kannst du bitte nochmal schauen ob jetzt alles passt?

vg
henning

[Systematic Prop]

Hallo Henning

das sieht jetzt wirklich gut aus!
Ich komme auf sehr ähnliche Ergebnisse.



der Unterschied von deinem zu meinem ist, dass mein Broker einen XetraDax quotet.

D.h der EA nimmt dann das Vortages Hoch/Tief des Xetra Dax(09-17.30)
Ich gehe davon aus, dass bei dir der Germany 30 ja sogar 24h quotiert oder? d.h. der EA nimmt das 24h Vortages Hoch/Tief?

Müsste man mal anguggen ob da nicht sogar etwas besseres rauskommt.

Des Weiteren habe ich eingestellt, dass er die Position um 09:02 eröffnen soll und um 17.29 schließt (liegt daran das das Xetra Produkt bei mir um Punkt 17.30 dicht macht und dann nicht mehr handelbar ist.)

Ich werde den EA jetzt auf jeden Fall mal nächste Woche auf dem Demo testen und werde dir dann mein feedback geben.

Auf jeden Fall wirklich tolle Arbeit Henning!

Grüße
SysProp