Winne2 – das etwas andere Handelssystem
Hier stelle ich mein Handelssystem vor, das stark von normalen EA’s abweicht. Es soll auch keine Werbung sein, das Teil bleibt bei mir. Ich will nur aufzeigen, dass man auch mit geringen MQL-Kenntnissen ein stabiles Handelssystem bauen kann.
Karl May möge mir verzeihen, dass ich den Namen seines Indianerhäuptlings für mein Handelssystem verwende. Aber er passt besonders gut, denn ich will ja schließlich geWinnen und außerdem ist mein System eine Art Scalper. Als alter C- und Assembler-Programmierer hatte ich mir ein Programm in C erstellt, welches mit den Original-Tickdaten den Handelstag des Dow simuliert. Damit konnte ich unabhängig vom Metatrader praxisnahe Tests durchführen. Später wollte ich das dann auf MQL umschreiben. Da ich aber eine Strategie gefunden habe, die ganz ohne Kerzen und fast ohne Indikatoren auskommt, kam mir die Idee dieses Programm auch für den EA zu nehmen. Nun besteht mein System aus drei Programmen: :) Ein kleines Skript auf MT4 sammelt die Ticks und schreibt sie einzeln in eine Textdatei. Die Ticks werden dabei um eine Zeit in Millisekunden, die Anzahl meiner offenen Orders sowie meine aktuelle Equity angereichert. Damit habe ich alles, was zum optimalen Testen und für den Live-Betrieb nötig ist. :D Im Live-Handel liest das C-Programm diese Datei gleichzeitig aus und arbeitet seine Strategie ab. Die Steuerung läuft auch über eine Textdatei. Die enthält alle Strategie-Parameter und das C-Programm liest sie alle 5 Sekunden ein. So ist auch ein schneller Eingriff von außen gewährleistet. Das C-Programm erstellt auch die Orders und schreibt sie in eine weitere Textdatei. :) Auf die lauert das dritte Programm, wieder auf MT4. Es hat nur die Aufgabe, die Orders in den Handel zu geben und ist auch sehr klein. Diese Kombination läuft sehr stabil und kommt auf eine Latenz von rund 100 Millisekunden. Das ist für meine Strategie völlig ausreichend. Mein Nick verrät ja schon, in welche Richtung ich strebe. Zum Reiten habe ich mir den Dow-Jones gewählt. Aber dieses Reitpferd ist zurzeit eher ein Rodeo-Bulle. Sein ständiges Gezappel und sein Auf und Ab sind die Grundlagen für meine Strategie. Das Wichtigste – ich will während der Börsenzeit an der Wall Street vollautomatisch handeln, ohne manuellen Eingriff (der geht bei mir nämlich grundsätzlich in die Büx). Da habe ich eindeutig den „Roten Daumen“. Mein Ziel ist im Handel mit 50 bis 150 Orders am Tag, aber immer nur einen zurzeit, einen Profit von täglich 100 Punkten im Dow zu erwirtschaften. Die Backtests stimmen mich sehr zuversichtlich. Sie versprechen sogar noch mehr und haben sich in den ersten Januartagen nahe am echten Ergebnis im Live-Konto gehalten. Da ich aber nur mit 200 Euro gestartet bin, wird es wohl eine Weile dauern, bis es auf dem Konto deutlich wird. Durch die hohe Margin kann ich nämlich nur mit 0.1 Lot handeln. |
Schön, schön, aber was sollen wir jetzt damit anfangen?
Kein Einblick in die Strategie, kein RM, kein MM, keine Ergebnisse. ??? traderdoc |
Zitat:
Strategie im Groben: Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung. MM/RM ist die Größe der Orders mit maximal 2% Verlustpotential durch SL. Außerdem wird bei Unterschreitung einer vorgegebenen Equity der Handel für diesen Tag beendet. Es ist nur eine Order zurzeit am Markt und immer mit SL und TP. Ein Verbindungsabbruch hätte somit keine schwerwiegenden Folgen. Ergebnisse sind nach 3 Tagen ja noch nicht viel zu erwarten. In dieser Zeit habe ich rund 540 Punkte erreicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich Ergebnisse melden könnte. Da hoffe ich eigentlich auf Anregungen hier aus dem Forum. |
Also ein SMA mit einer Periode von 200s bzw. 1200s enspricht ja 3min+20s bzw. 20min.
Warum solche "krummen" Perioden? die erste Periode könnte man ja auch mit der Peiode M5 und die zweite am ehesten mit M15 abbilden. Worin besteht nun der praktische Nutzen, zumal die Werte des SMA dem Kurs ja so oder so hinterherhinken? Und damit die Intensität einer Bewegung am SMA zu messen, halte ich für sehr gewagt bis hin zu nicht möglich. Wie gehst Du da konkret vor? D.h. das: "Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung." ist tatsächlich die gesamte Strategie oder verheimlichst Du uns da noch etwas? Hättest Du den MT5 benutzt, stünden Dir sogar die TimeFrames M3 und M20 zur Verfügung. Weshalb also selbstgeschriebene SMAs? Wo liegt denn der TP im Verhältnis zum SL? Dass nach drei Tagen noch keine großen Aussagen möglich sind ist klar, aber Du hast ja genügend Backtestdaten ermittelt, die bestimmte Aussagen ermöglichen sollten, zumal Du soagr selbstgesammelte Tickdaten verwertet hast. Das wäre doch mal ganz interessant. traderdoc PS. @MA-EA, was soll denn Dein Post hier in diesem Thread? |
Dann will ich mal genauer werden – Achtung, wird wieder etwas lang.
Zitat:
Als Bewegung betrachte ich die Differenz zwischen Durchschnitt und aktuellem Kurs. Natürlich zeigt das nur die Vergangenheit. Um näher an die Gegenwart zu kommen, weichen meine SMA’s auch etwas vom Standard ab. Beide beginnen nämlich direkt mit dem aktuellen Tick, werden also durch jeden Tick neu berechnet. Demzufolge ist auch mein 200er im 1200er enthalten. Die Zahlen 200 und 1200 haben sich bei meinen bisherigen Tests als optimal erwiesen. Der 1200er wird zurzeit von mir aber eigentlich kaum genutzt. All das ist noch nicht in Stein gemeißelt, da ich ja erst Ende Oktober mit dem Programm begonnen habe. Ich hoffe schon noch auf einige Verbesserungen. Zitat:
Code:
Hier zeige ich nicht alle, man muss ja nicht alles verraten.:D:D Zitat:
Code:
Ri ist die Richtung meiner Order Kt ist der Kurstrend zur nächsten Order, damit versuche ich Serien zu erkennen. und ganz rechts meine „Bewegungsmelder“ zum Zeitpunkt der Ordereröffnung. Code:
60 % * 3 = 180 minus 40 % * 4 = 160 Somit habe ich eine 9/8 oder +12,5 % Gewinn-Chance. Die Zeit wird zeigen, wieviel davon übrig bleibt. |
Zitat:
Doch, auch Du hältst was von festen TimeFrames, nämlich dem TimeFrame S200, denn der SMA wird immer über eine bestimmte Periode berechnet. Diese wiederum legt fest, wie lange eine Kerze dauert. Oder was konkret soll dann diese 200 bzw. 1200 bedeuten? Und wenn die 200 die Periodendauer in Sekunden darstellt, dann könnte man auch ein Chart hernehmen, welches diese Periode abbildet, um grafisch den SMA einzuzeichnen. Aber das nur am Rande. Daher nur mein kleines Unverständnis bzgl. des Nutzens eines Neuschreiben des SMA, wenn man bereits auf fertige Indikatoren zugreifen könnte, weil ich mir aus meinen Jahrzehnten Erfahrung, wirklich nicht vorstellen kann, dass solch kleine Periodenabweichungen eine signifikanten Benefit bringen sollen. In welcher Einheit wird die Serverzeit angegeben? Gut, aus der ersten Tabelle werde ich zwar nicht ganz schlau, v.a. warum der Bereich von 31 bis 50 eine große Spanne sein soll, der Bereich von 14 oder 16 bis 999 diese Betitelung nicht erhält? Ok, das Traden nach SMAs ist an sich ein uralter Hut und ich kann aus der ersten Tabelle nun nicht entnehmen, worin der Burner besteht. Das schlichte Messen des SMA zum aktuellen Kurs birgt ja nun nichts spektakuläres. Daher hält sich der Erkenntniszuwachs für Alle hier noch sehr in Grenzen. Ich hoffe und wünsche mir, dass da noch eine Menge Aufklärung kommt, sonst bringt uns das hier wenig weiter. Denn das Abbilden von Tabellen jeglicher Art wurde hier und auch in einem anderen großen Forum dieses Landes zur Genüge getan, ohne dass man die Zahlen nachvollziehen könnte. Und was sollen die dann für die Userschaft bringen? traderdoc |
Für mich sind das keine festen, sondern gleitende Zeitframes. Sie haben ja jeweils die Gegenwart als Startpunkt. Und die 50 Programmzeilen sind ja nun wirklich nicht die Welt.
Die Severzeit ist ganz einfach HHMMSS nur ohne Doppelpunkt dazwischen. OK, der Kommentar "Große Spanne" bezieht sich auf den Abstand SL zu TP, das ist wirklich nicht so zu erkennen. Ja, was könnte ich denn tun, außer Tabellen abzubilden. Ich könnte natürlich später auch noch Ergebnisse posten. Gut, das verspeche ich - auch wenn die schlecht werden sollten. Mein Hauptanliegen für die User ist eigentlich darzustellen, dass man auch mit wenig Aufwand profitabel daytraden kann. So möchte ich mein System um 15 Uhr starten und mich dann nicht mehr drum kümmern müssen. Außerdem will ich zeigen, dass Programmierer die eine Sprache perfekt beherrschen, nicht unbedingt MQL für den automatischen Handel lernen müssen. :D Die Schnittstellen zum Metatrader kannst Du dann ja übernehmen. :D Auch wurde mein sportlicher Ehrgeiz geweckt, weil im Netz und auch hier im Forum häufig behauptet wird, dass es profitable einfache Handelssysteme nicht gibt, und wenn doch, dann müsste man dafür viel Zeit am Computer verbringen. |
Ok, aber was bedeuten dann die 200?
Und was verstehst Du unter gleitende TimeFrames? Dieser Begriff ist mir in den vielen Jahren noch nicht über den Weg gelaufen. Jeder Indikator fängt mit der Gegenwart als Startpunkt an, wenn man die aktuelle Kerze zugrunde legt. Wenn die Serverzeit HHMMSS sein soll, wie ist dann die Angabe 999900 zu interpretieren? Nun ja, da MQL4 auf C basiert und Du dort Profi bist, darf! Dir einfach auch MQL4 nicht schwer fallen. Aber das Entscheidende ist ja immer noch nicht geklärt, wie soll aus der Differenz des SMA (der immer bezogen sein muss auf eine Periode) ein valides Handelssignal abgeleitet werden. Alles andere ist jetzt erst einmal sekundär. traderdoc |
Also, ich lese immer, dass SMA's aus Hoch, Tief, Open oder Schlußkursen einer bestimmten Anzahl Kerzen gebildet werden. In einem 5 Miunten-Chart sind Start- und Endpunkt also 5 Minuten lang dieselben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Aber wie dem auch sei, das ist nicht sooo wichtig.
Zitat:
Für mich hat eben ein Rücksetzer nach einer deutlichen Bewegung auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und ist deshalb für mich ein valides Signal. Ausnahme ist eben die extrem schnelle Bewegung, der Dow Jones zischt ja gern mal ein paar Hundert Punkte in eine Richtung ab um Stunden später wieder zurückzukommen. Und natürlich kann ich aus einem SMA eine Bewegung ablesen. Wenn mein SMA mir signalisiert, dass der aktuelle Kurs jetzt z. B. die erwarteten 19 Punkte unter den Schnitt gerutscht ist, weiß ich auch, dass ich jetzt den Tiefstkurs der letzten 200 Sekunden zu fassen habe. Sonst wäre das ja schon früher passiert. Damit habe ich eindeutig eine Abwärtsbewegung > 19 Punkte erkannt.:) Die 999900 sind nur programmtechnisch. Sie ersparen mir die Endbearbeitung der Tabelle. Ich bin eben auch ein fauler Programmierer. :o Da hätte ich auch alles andere ab 240000 reinsetzen können. Aber auch das ist Wurscht, weil mein "Ticker" nur bis 23:15 liefert. |
Hi,
der Ansatz ist Ok und Ähnliches wurde ja schon probiert, in Support-, Resistance-Systemen abzubilden. Bei den Tick-Daten traue ich allerdings dem "Frieden bei Forex-Brokern" nicht so recht. Dort gibt es eben keine regulierten Märkte und zu guter Letzt mischen die Liquity-Provider dann eben auch noch mit... Von den Kosten pro Kontrakt ganz zu schweigen... Hast Du mal versucht, Deine Werte mit den Broker-Volumen in Relation zu setzen? Es würde mich interessieren, ob Du daran gedacht hast, so etwas z.B. auch im Eurex-Handel zu testen? Grüße |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.1
Powered by vBCMS® 2.7.0 ©2002 - 2024 vbdesigns.de
Copyright ©2009 - 2023 by Expert-Advisor.com - Das Metatrader Forum