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Alt 05.01.19
Benutzerbild von Indexreiter
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Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 24
Indexreiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Winne2 – das etwas andere Handelssystem

Hier stelle ich mein Handelssystem vor, das stark von normalen EA’s abweicht. Es soll auch keine Werbung sein, das Teil bleibt bei mir. Ich will nur aufzeigen, dass man auch mit geringen MQL-Kenntnissen ein stabiles Handelssystem bauen kann.

Karl May möge mir verzeihen, dass ich den Namen seines Indianerhäuptlings für mein Handelssystem verwende. Aber er passt besonders gut, denn ich will ja schließlich geWinnen und außerdem ist mein System eine Art Scalper.

Als alter C- und Assembler-Programmierer hatte ich mir ein Programm in C erstellt, welches mit den Original-Tickdaten den Handelstag des Dow simuliert. Damit konnte ich unabhängig vom Metatrader praxisnahe Tests durchführen. Später wollte ich das dann auf MQL umschreiben.
Da ich aber eine Strategie gefunden habe, die ganz ohne Kerzen und fast ohne Indikatoren auskommt, kam mir die Idee dieses Programm auch für den EA zu nehmen. Nun besteht mein System aus drei Programmen:


Ein kleines Skript auf MT4 sammelt die Ticks und schreibt sie einzeln in eine Textdatei. Die Ticks werden dabei um eine Zeit in Millisekunden, die Anzahl meiner offenen Orders sowie meine aktuelle Equity angereichert. Damit habe ich alles, was zum optimalen Testen und für den Live-Betrieb nötig ist.

Im Live-Handel liest das C-Programm diese Datei gleichzeitig aus und arbeitet seine Strategie ab. Die Steuerung läuft auch über eine Textdatei. Die enthält alle Strategie-Parameter und das C-Programm liest sie alle 5 Sekunden ein. So ist auch ein schneller Eingriff von außen gewährleistet. Das C-Programm erstellt auch die Orders und schreibt sie in eine weitere Textdatei.

Auf die lauert das dritte Programm, wieder auf MT4. Es hat nur die Aufgabe, die Orders in den Handel zu geben und ist auch sehr klein.
Diese Kombination läuft sehr stabil und kommt auf eine Latenz von rund 100 Millisekunden. Das ist für meine Strategie völlig ausreichend.


Mein Nick verrät ja schon, in welche Richtung ich strebe. Zum Reiten habe ich mir den Dow-Jones gewählt. Aber dieses Reitpferd ist zurzeit eher ein Rodeo-Bulle. Sein ständiges Gezappel und sein Auf und Ab sind die Grundlagen für meine Strategie. Das Wichtigste – ich will während der Börsenzeit an der Wall Street vollautomatisch handeln, ohne manuellen Eingriff (der geht bei mir nämlich grundsätzlich in die Büx). Da habe ich eindeutig den „Roten Daumen“.

Mein Ziel ist im Handel mit 50 bis 150 Orders am Tag, aber immer nur einen zurzeit, einen Profit von täglich 100 Punkten im Dow zu erwirtschaften. Die Backtests stimmen mich sehr zuversichtlich. Sie versprechen sogar noch mehr und haben sich in den ersten Januartagen nahe am echten Ergebnis im Live-Konto gehalten.

Da ich aber nur mit 200 Euro gestartet bin, wird es wohl eine Weile dauern, bis es auf dem Konto deutlich wird. Durch die hohe Margin kann ich nämlich nur mit 0.1 Lot handeln.
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Je genauer du planst, umso härter trifft dich der Zufall.
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Alt 05.01.19
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Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 2.185
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Schön, schön, aber was sollen wir jetzt damit anfangen?
Kein Einblick in die Strategie, kein RM, kein MM, keine Ergebnisse.

???

traderdoc
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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierungswünsche auf Honorarbasis.
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Alt 06.01.19
Benutzerbild von Indexreiter
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 24
Indexreiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von traderdoc Beitrag anzeigen
Schön, schön, aber was sollen wir jetzt damit anfangen?
Kein Einblick in die Strategie, kein RM, kein MM, keine Ergebnisse.

???

traderdoc
Das war schon beabsichtigt. Der Text war sowieso schon zu lang. Daher wollte ich gezielt auf Fragen reagieren.

Strategie im Groben:
Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung.

MM/RM ist die Größe der Orders mit maximal 2% Verlustpotential durch SL. Außerdem wird bei Unterschreitung einer vorgegebenen Equity der Handel für diesen Tag beendet. Es ist nur eine Order zurzeit am Markt und immer mit SL und TP. Ein Verbindungsabbruch hätte somit keine schwerwiegenden Folgen.

Ergebnisse sind nach 3 Tagen ja noch nicht viel zu erwarten. In dieser Zeit habe ich rund 540 Punkte erreicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich Ergebnisse melden könnte. Da hoffe ich eigentlich auf Anregungen hier aus dem Forum.
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  #4 (permalink)  
Alt 06.01.19
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 2.185
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Also ein SMA mit einer Periode von 200s bzw. 1200s enspricht ja 3min+20s bzw. 20min.
Warum solche "krummen" Perioden? die erste Periode könnte man ja auch mit der Peiode M5 und die zweite am ehesten mit M15 abbilden. Worin besteht nun der praktische Nutzen, zumal die Werte des SMA dem Kurs ja so oder so hinterherhinken? Und damit die Intensität einer Bewegung am SMA zu messen, halte ich für sehr gewagt bis hin zu nicht möglich. Wie gehst Du da konkret vor?
D.h. das:
"Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung."
ist tatsächlich die gesamte Strategie oder verheimlichst Du uns da noch etwas?

Hättest Du den MT5 benutzt, stünden Dir sogar die TimeFrames M3 und M20 zur Verfügung. Weshalb also selbstgeschriebene SMAs?

Wo liegt denn der TP im Verhältnis zum SL?

Dass nach drei Tagen noch keine großen Aussagen möglich sind ist klar, aber Du hast ja genügend Backtestdaten ermittelt, die bestimmte Aussagen ermöglichen sollten, zumal Du soagr selbstgesammelte Tickdaten verwertet hast.

Das wäre doch mal ganz interessant.

traderdoc

PS. @MA-EA, was soll denn Dein Post hier in diesem Thread?
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Alt 06.01.19
Benutzerbild von Indexreiter
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Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 24
Indexreiter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Dann will ich mal genauer werden – Achtung, wird wieder etwas lang.

Zitat:
Zitat von traderdoc Beitrag anzeigen
Also ein SMA mit einer Periode von 200s bzw. 1200s entspricht ja 3min+20s bzw. 20min.
Warum solche "krummen" Perioden? die erste Periode könnte man ja auch mit der Periode M5 und die zweite am ehesten mit M15 abbilden. Worin besteht nun der praktische Nutzen, zumal die Werte des SMA dem Kurs ja so oder so hinterherhinken? Und damit die Intensität einer Bewegung am SMA zu messen, halte ich für sehr gewagt bis hin zu nicht möglich. Wie gehst Du da konkret vor?
Erstmal vorweg, ich halte überhaupt nichts von festen Timeframes und Kerzenformationen, zumindest nicht an einem Aktienindex. Niemand wird wegen eines „Hanging Man“ im Dow-Chart seine IBM-Aktien verkaufen. An der Forex mag das seine Berechtigung haben, da geht es ja immer um ein Währungspaar.
Als Bewegung betrachte ich die Differenz zwischen Durchschnitt und aktuellem Kurs. Natürlich zeigt das nur die Vergangenheit. Um näher an die Gegenwart zu kommen, weichen meine SMA’s auch etwas vom Standard ab. Beide beginnen nämlich direkt mit dem aktuellen Tick, werden also durch jeden Tick neu berechnet. Demzufolge ist auch mein 200er im 1200er enthalten. Die Zahlen 200 und 1200 haben sich bei meinen bisherigen Tests als optimal erwiesen. Der 1200er wird zurzeit von mir aber eigentlich kaum genutzt.
All das ist noch nicht in Stein gemeißelt, da ich ja erst Ende Oktober mit dem Programm begonnen habe. Ich hoffe schon noch auf einige Verbesserungen.


Zitat:
„Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung."
ist tatsächlich die gesamte Strategie oder verheimlichst Du uns da noch etwas?
Wo liegt denn der TP im Verhältnis zum SL?
Diese Fragen beantwortet dieser Auszug aus meiner Steuerungsdatei:
Code:
-- Order-Attribute je nach Handelszeitraum (Die Zeiten werden aus den Ticks genommen)

--		Server					  Bewegung	max 	 Methoden
--		 Zeit		SL	TrSL	TP	von	bis    offen 	Ein	Aus

ab_Tick_Zeit	000000		99	0	999	999	999	0	0	0	// noch nicht	
ab_Tick_Zeit	161000		10	0	13	 8	36	1	2	0	// vor Eröffnung		
ab_Tick_Zeit	162800		52	0	36	16	999	1	2	0	// zum Start				
ab_Tick_Zeit	163600		66	0	30	14	999	1	1	0	// Methode 1 - leichter Trend
ab_Tick_Zeit	170000		68	0	60	31	50	1	2	0	// große Spanne				
ab_Tick_Zeit	225000		45	0	31	15	49	1	2	0	// Ausklang				
ab_Tick_Zeit	230400		31	0	23	10	50	1	2	0	// letzte Minuten				
ab_Tick_Zeit	231000		99	0	999	999	999	0	0	0	// keine neue Order mehr				
ab_Tick_Zeit	999900		99	0	999	999	999	0	0	0	// ==== Tabellenende
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
Notbremse		200		// Wird dieser Kontostand unterschritten, wird der Handel abgebrochen	
--Max_offen		0		// übersteuert die Zeitraum-Tabelle - für schnelles Pausieren
--Methoden		2	0	// übersteuert die Zeitraum-Tabelle 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------			
--			Dimensionen f. Gleitende Durchschnitte 
MA_Sekunden		200	1200
Durch Zeitfenster versuche ich die wechselnde Aktivität im Tagesverlauf einzufangen. Je nach Tageszeit wechseln SL, TP und meine „Bewegungsmelder“. Jeder Tick wird durch diese Tabelle geschleust und die Parameter angepasst.

Hier zeige ich nicht alle, man muss ja nicht alles verraten.

Zitat:
Dass nach drei Tagen noch keine großen Aussagen möglich sind ist klar, aber Du hast ja genügend Backtestdaten ermittelt, die bestimmte Aussagen ermöglichen sollten, zumal Du sogar selbstgesammelte Tickdaten verwertet hast.
Dann zeige ich mal meinen aktuellen Backtest. So was Schönes, wie bei Kauf-EA’s, habe ich natürlich nicht. Der Einfachheit halber fahre ich meine Tests immer mit Lot 1.
Code:
    Datei            Ticks  Orders   plus  minus    +%  maxDD    Erfolg
-----------------------------------------------------------------------
  1 US_181031.txt    78638      35     25     10    71    191    359.50  
  2 US_181102.txt    94068      57     36     21    63    295    261.50  
  3 US_181108.txt    61884      21     15      6    71     89    244.50  
  4 US_181109.txt    72102      22     16      6    72    132    306.00  
  5 US_181121.txt    62373      17     11      6    64    160     38.00  
  6 US_181127.txt    69714      25     15     10    60    137     89.00  
  7 US_181129.txt    60554      17     11      6    64    135    206.50  
  8 US_181130.txt    53000      16     11      5    68     46    202.00  
  9 US_181203.txt    64220      30     19     11    63    125    276.00  
 10 US_181204.txt   103417      51     38     13    74    132    726.50  
 11 US_181206.txt   120289      81     45     36    55    373     31.00  
 12 US_181207.txt   115293      75     51     24    68    243    552.00  
 13 US_121811.txt    97088      58     34     24    58    280    -45.50  
 14 US_181212.txt    80038      39     25     14    64     94    192.00  
 15 US_181213.txt    78824      38     23     15    60    322     80.50  
 16 US_181214.txt    56410      21     14      7    66    184    137.00  
 17 US_181217.txt    86487      60     38     22    63    185    584.50  
 18 US_181218.txt    82688      40     24     16    60    241     37.00  
 19 US_181219.txt    91913     116     69     47    59    391    337.00  
 20 US_181220.txt   118186     128     77     51    60    461    622.50  
 21 US_181221.txt   115330     104     63     41    60    197    508.50  
 22 US_181228.txt   103797      80     55     25    68     93    924.00  
 23 US_190102.txt    93587      54     30     24    55    214     23.00  
 24 US_190103.txt   105838      67     37     30    55    482   -210.00  
 25 US_190104.txt    92255      58     39     19    67     98    555.00  

    Gesamt      :  2157993    1310    821    489    62    482   7038.00   SEC0=200  LAT=100
... und daraus den zweiten Tag als Auflistung der einzelnen Orders:
Ri ist die Richtung meiner Order
Kt ist der Kurstrend zur nächsten Order, damit versuche ich Serien zu erkennen.
und ganz rechts meine „Bewegungsmelder“ zum Zeitpunkt der Ordereröffnung.
Code:
dat   Zeit  Ri   Einstieg  Kt   Erfolg   SL  TP     bw1   bw2  

02  161006   1   25101.50  -1   -10.00   10  13      -9   -18  
02  161343   1   25091.50  1     13.50   10  13      -9   -24  
02  162038  -1   25105.50  -1    12.50   10  13       9    -2  
02  162355   1   25090.50  1     12.50   10  13      -9   -15  
02  163149  -1   25120.00  -1    35.00   52  36      17    21  
02  163534   1   25084.00  1     36.50   52  36     -27   -20  
02  164216   1   25136.00  2     31.00   66  30      26    35  
02  165755   1   25166.50  3     31.50   66  30      17    37  
02  172420  -1   25226.50  -1    60.50   68  60      32    63  
02  180257   1   25152.50  1     30.50   42  32     -23   -50  
02  182040  -1   25192.50  2    -41.00   42  32      21    33  
02  183412   1   25195.50  -1   -42.00   42  32     -21    -4  
02  184213   1   25155.50  1     33.50   42  32     -24   -47  
02  185311  -1   25187.50  -1    35.50   42  32      26    22  
02  185543   1   25153.00  -2    29.50   42  32     -28   -13  
02  190202   1   25150.00  -3   -48.50   48  36     -22   -13  
02  190552   1   25098.50  1     37.00   48  36     -20   -57  
02  191849   1   25110.50  2     37.50   48  36     -20   -21  
02  192717  -1   25177.00  -1    35.50   48  36      20    40  
02  193632  -1   25168.00  1    -48.50   48  36      20    21  
02  201108  -1   25237.50  -1    41.00   42  37      21    33  
02  203637  -1   25195.00  1    -66.00   66  32     -14   -32  
02  204521   1   25261.50  2     32.00   66  32      17    40  
02  211748  -1   25317.50  -1    37.50   42  37      21    47  
02  214100  -1   25303.50  1     39.00   42  37      23    19  
02  220305  -1   25331.50  -1    34.50   48  36      23    43  
02  221018   1   25298.00  1     37.00   48  36     -21    -8  
02  221920   1   25309.00  -1   -49.50   48  36     -20   -11  
02  222218   1   25261.00  -2   -48.50   48  36     -34   -55  
02  223858   1   25198.50  -3   -45.00   48  36     -20   -56  
02  224647   1   25155.50  -4   -48.50   48  36     -23   -64  
02  225909   1   25109.50  1     30.50   45  31     -43   -54  
02  230228  -1   25140.50  -1    32.50   45  31      20    -7  
02  230727   1   25108.00  1     24.50   31  23     -22   -30  
02  230912  -1   25132.00  0     26.50   31  23      16    -3
Bisher kalkuliere ich für mein System 60 Prozent Gewinntrades. Da ich ja hauptsächlich vom schnellen Auf und Ab der Kurse lebe, habe ich den TP näher am Einstieg als den SL, nämlich rund 0,75. Die Rechnung sieht daher für mich so aus:
60 % * 3 = 180 minus
40 % * 4 = 160
Somit habe ich eine 9/8 oder +12,5 % Gewinn-Chance. Die Zeit wird zeigen, wieviel davon übrig bleibt.
__________________
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Alt 06.01.19
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Zitat:
Erstmal vorweg, ich halte überhaupt nichts von festen Timeframes und Kerzenformationen, zumindest nicht an einem Aktienindex. Niemand wird wegen eines „Hanging Man“ im Dow-Chart seine IBM-Aktien verkaufen. An der Forex mag das seine Berechtigung haben, da geht es ja immer um ein Währungspaar.
Als Bewegung betrachte ich die Differenz zwischen Durchschnitt und aktuellem Kurs. Natürlich zeigt das nur die Vergangenheit. Um näher an die Gegenwart zu kommen, weichen meine SMA’s auch etwas vom Standard ab. Beide beginnen nämlich direkt mit dem aktuellen Tick, werden also durch jeden Tick neu berechnet. Demzufolge ist auch mein 200er im 1200er enthalten. Die Zahlen 200 und 1200 haben sich bei meinen bisherigen Tests als optimal erwiesen. Der 1200er wird zurzeit von mir aber eigentlich kaum genutzt.
Vielen Dank erst einmal für Dein Engagement hier.

Doch, auch Du hältst was von festen TimeFrames, nämlich dem TimeFrame S200, denn der SMA wird immer über eine bestimmte Periode berechnet. Diese wiederum legt fest, wie lange eine Kerze dauert. Oder was konkret soll dann diese 200 bzw. 1200 bedeuten? Und wenn die 200 die Periodendauer in Sekunden darstellt, dann könnte man auch ein Chart hernehmen, welches diese Periode abbildet, um grafisch den SMA einzuzeichnen. Aber das nur am Rande. Daher nur mein kleines Unverständnis bzgl. des Nutzens eines Neuschreiben des SMA, wenn man bereits auf fertige Indikatoren zugreifen könnte, weil ich mir aus meinen Jahrzehnten Erfahrung, wirklich nicht vorstellen kann, dass solch kleine Periodenabweichungen eine signifikanten Benefit bringen sollen.

In welcher Einheit wird die Serverzeit angegeben?

Gut, aus der ersten Tabelle werde ich zwar nicht ganz schlau, v.a. warum der Bereich von 31 bis 50 eine große Spanne sein soll, der Bereich von 14 oder 16 bis 999 diese Betitelung nicht erhält?

Ok, das Traden nach SMAs ist an sich ein uralter Hut und ich kann aus der ersten Tabelle nun nicht entnehmen, worin der Burner besteht. Das schlichte Messen des SMA zum aktuellen Kurs birgt ja nun nichts spektakuläres. Daher hält sich der Erkenntniszuwachs für Alle hier noch sehr in Grenzen. Ich hoffe und wünsche mir, dass da noch eine Menge Aufklärung kommt, sonst bringt uns das hier wenig weiter.

Denn das Abbilden von Tabellen jeglicher Art wurde hier und auch in einem anderen großen Forum dieses Landes zur Genüge getan, ohne dass man die Zahlen nachvollziehen könnte. Und was sollen die dann für die Userschaft bringen?

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Alt 06.01.19
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Für mich sind das keine festen, sondern gleitende Zeitframes. Sie haben ja jeweils die Gegenwart als Startpunkt. Und die 50 Programmzeilen sind ja nun wirklich nicht die Welt.

Die Severzeit ist ganz einfach HHMMSS nur ohne Doppelpunkt dazwischen. OK, der Kommentar "Große Spanne" bezieht sich auf den Abstand SL zu TP, das ist wirklich nicht so zu erkennen.

Ja, was könnte ich denn tun, außer Tabellen abzubilden. Ich könnte natürlich später auch noch Ergebnisse posten. Gut, das verspeche ich - auch wenn die schlecht werden sollten.

Mein Hauptanliegen für die User ist eigentlich darzustellen, dass man auch mit wenig Aufwand profitabel daytraden kann. So möchte ich mein System um 15 Uhr starten und mich dann nicht mehr drum kümmern müssen.
Außerdem will ich zeigen, dass Programmierer die eine Sprache perfekt beherrschen, nicht unbedingt MQL für den automatischen Handel lernen müssen.
Die Schnittstellen zum Metatrader kannst Du dann ja übernehmen.

Auch wurde mein sportlicher Ehrgeiz geweckt, weil im Netz und auch hier im Forum häufig behauptet wird, dass es profitable einfache Handelssysteme nicht gibt, und wenn doch, dann müsste man dafür viel Zeit am Computer verbringen.
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Alt 07.01.19
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Ok, aber was bedeuten dann die 200?

Und was verstehst Du unter gleitende TimeFrames? Dieser Begriff ist mir in den vielen Jahren noch nicht über den Weg gelaufen.
Jeder Indikator fängt mit der Gegenwart als Startpunkt an, wenn man die aktuelle Kerze zugrunde legt.
Wenn die Serverzeit HHMMSS sein soll, wie ist dann die Angabe 999900 zu interpretieren?
Nun ja, da MQL4 auf C basiert und Du dort Profi bist, darf! Dir einfach auch MQL4 nicht schwer fallen.

Aber das Entscheidende ist ja immer noch nicht geklärt, wie soll aus der Differenz des SMA (der immer bezogen sein muss auf eine Periode) ein valides Handelssignal abgeleitet werden. Alles andere ist jetzt erst einmal sekundär.

traderdoc
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Alt 07.01.19
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Also, ich lese immer, dass SMA's aus Hoch, Tief, Open oder Schlußkursen einer bestimmten Anzahl Kerzen gebildet werden. In einem 5 Miunten-Chart sind Start- und Endpunkt also 5 Minuten lang dieselben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Aber wie dem auch sei, das ist nicht sooo wichtig.

Zitat:
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Aber das Entscheidende ist ja immer noch nicht geklärt, wie soll aus der Differenz des SMA (der immer bezogen sein muss auf eine Periode) ein valides Handelssignal abgeleitet werden. Alles andere ist jetzt erst einmal sekundär.

traderdoc
Was ist denn ein valides Signal ? Alle Handelssignale sind doch nur Ereignisse in der Vergangenheit, in die eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf eine bestimmte Kursentwicklung hineininterpretiert wird. Absolute Signale gibt es nicht, wenn wir mal Wirtschaftsnachrichten außen vor lassen.

Für mich hat eben ein Rücksetzer nach einer deutlichen Bewegung auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und ist deshalb für mich ein valides Signal. Ausnahme ist eben die extrem schnelle Bewegung, der Dow Jones zischt ja gern mal ein paar Hundert Punkte in eine Richtung ab um Stunden später wieder zurückzukommen.

Und natürlich kann ich aus einem SMA eine Bewegung ablesen. Wenn mein SMA mir signalisiert, dass der aktuelle Kurs jetzt z. B. die erwarteten 19 Punkte unter den Schnitt gerutscht ist, weiß ich auch, dass ich jetzt den Tiefstkurs der letzten 200 Sekunden zu fassen habe. Sonst wäre das ja schon früher passiert. Damit habe ich eindeutig eine Abwärtsbewegung > 19 Punkte erkannt.

Die 999900 sind nur programmtechnisch. Sie ersparen mir die Endbearbeitung der Tabelle. Ich bin eben auch ein fauler Programmierer.
Da hätte ich auch alles andere ab 240000 reinsetzen können. Aber auch das ist Wurscht, weil mein "Ticker" nur bis 23:15 liefert.
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Alt 07.01.19
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Hi,

der Ansatz ist Ok und Ähnliches wurde ja schon probiert, in Support-, Resistance-Systemen abzubilden. Bei den Tick-Daten traue ich allerdings dem "Frieden bei Forex-Brokern" nicht so recht. Dort gibt es eben keine regulierten Märkte und zu guter Letzt mischen die Liquity-Provider dann eben auch noch mit... Von den Kosten pro Kontrakt ganz zu schweigen...

Hast Du mal versucht, Deine Werte mit den Broker-Volumen in Relation zu setzen? Es würde mich interessieren, ob Du daran gedacht hast, so etwas z.B. auch im Eurex-Handel zu testen?

Grüße
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