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08.09.21
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Ich habe die "Test nach Mann" Methode jetzt mal in einem Indikator umgesetzt.
Auch die Zwischenberechnung von Tau von Kandall kann man sich alternativ jetzt anzeigen lassen. Dabei fällt mir auf, das bis auf die Skalierung, fast keine Veränderung der Anzeige des Indikators passiert. Eine fixe Skalierung ist allerdings gerade beim EA Trading sehr wünschenswert, da du sonst Signale aus anderen TF nicht mit einander vergleichen kannst. Anbei der EA und ein Screenshot der beiden Anzeigen mit gleicher Periodenanzahl. Außerdem habe ich jetzt das benutzte Array zur Abspeicherungen von OHLC dynamisch definiert. @henning234: bitte kontrollier doch mal, ob die Werte aus der Berechnung des Indikators richtig sind. |
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09.09.21
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Besten Dank und Respekt für deine Arbeit.
Sehr gern prüfe ich die Werte. Prinzipiell sieht es erstmal korrekt aus. Ich habe eine kurze Frage bitte. Was meinst du mit „fixer Skalierung“? Nur damit ich den Begriff kapiere. Eine mathematische Normierung? Das Tau ist normiert von -1 bis +1. Das kritische Prüfmaß ist nicht normiert. Wenn das normiert werden soll, würde nur eine Eselsbrücke helfen. Kann aber noch nicht versprechen, dass das sinnvoll wird. |
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10.09.21
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Ja, ich meinte die Normierung von Tau. Da sich der Verlauf des Indikators durch die Anwendung des kritischen Prüfmaßes nur maginal ändert, aber die Normierung verloren geht, würde ich persönlich darauf verzichten, wenn ich es selbst zum Traden nutzen wollen würde.
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10.09.21
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Zitat:
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10.09.21
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Normierung des approximierten Prüfmaßes
Zitat:
Eine Normierung des approximierten Prüfmaßes ist allerdings ungünstig, da du, wenn du so willst, zwei Eingabeparameter hast (Anzahl Messpaare und Tau von Kendall). Bei konstantem Tau und steigenden Messpaaren würde daher auch die statistische Signifikanz steigen... Folgender Normierungsansatz verläuft ins Leere: = "berechnetes approximiertes Bestimmtheitsmaß" / "maximal mögliches Bestimmtheitsmaß ( Tau = 1.0)" Result: -> Alle n kürzen sich weg und Tau bleibt übrig  Wenn es jemand möchte, werde ich die Herleitung dafür gern nachreichen. Damit wären wir wieder bei deinem Ansatz, dass du "nur" das Tau von Kendall als Indikator nutzen würdest. |
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10.09.21
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Zitat:
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11.09.21
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Zitat:
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11.09.21
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Ist ok @RetepM, anstatt Hass zu sähen, helfe ich lieber in dem ich mir die Arbeit mache und einen solchen Indikator zu programmieren, einfach weil ich von Natur aus hilfsbereit bin.
Mit freundlichen Grüßen |
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11.09.21
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Momentum des Tau
Auf Basis deines Indikators habe ich eine unsinnige Interpretation einer Korrelation versucht: das Moment des EAs.
Steigendes Tau ? => Long. Fallendes Tau? => Short Alles andere zur Optimierung war gleich. (Symbol, Lots, Einstiegsbedingung, Zeitraum...) Warum macht man sowas? Ich wollte wissen, ob die anderen Parameter eventuell für so gute Resultate gesorgt haben, obwohl sie unabhängig von der Signalgenerierung sind. Das Resultat ist echt mau und das ist gut so. Vielleicht ist an so einem einfachen Ansatz wie einer Korrelation doch was dran 
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12.09.21
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Zitat:
ich denke deine Posts sind für viele hier hilfreich. Das ändert aber nicht an der Tatsache, dass du dich in diesem Fall mit fremden Federn schmückst. Siehe auch hier: https://www.ps-ntf.uni-saarland.de/f...agiarismus.pdf . Das hat sich offenbar noch nicht überall rumgesprochen :-) Wg. so was mussten übrigens schon Minister zurücktreten. Ansonsten bleib cool! Grüße |
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