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  #31 (permalink)  
Alt vor einer Woche
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Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 237
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hi henning123,
vielen Dank nochmals für den SSC Tuatara EA. Ich habe ihn die letzten Tage immer mal wieder gecheckt und bin zu dem unten folgenden Ergebnis gekommen.

Für meine Teststrategie setze ich voraus, dass die Funktionalität der einzelnen Funktionen des EAs OK ist; dass der Profit/Jahr mindestens 10% beträgt und dass der Drawdown im Jahr weniger als 20% beträgt. Profit und DD sind für mich deshalb wichtig, weil ich bei einer eventuellen Live-Umsetzung immer mit einem 1.000 Konto starte und Verluste begrenzen will.

Für meine Test habe ich den durch Indikator-Trading modifizierten EA verwendet. Am Anfang dachte ich, dass ich auf die Schnelle einen Performance-Gewinn durch eine Veränderung der Funktion InfoBoxDrucken() erreichen kann. Das war es nicht, die Änderung wurde nicht zurückgenommen.
Alle von mir eingefügten Funktionen setzte ich ans Ende des EA-Codes. Hier die zusätzliche Variablen:
extern double TPSize = 102; //zur Sicherheit
extern double SLSize = 210; //102; //zur Sicherheit
extern int MaxTrades = 1; //unabdingbar???
extern double StopAtProfit = 102;
extern double StopAtLoss = 210;
extern bool CloseRevOrder = true;
extern double OldProfit = 0; // Stop nach diesem Wert, wenn Tagesprofit 0
extern double BuyEntryAt = -70; //testNachMannAusgabe
extern double SellEntryAt = 70; //testNachMannAusgabe
extern int StopAfterMinutes =1440; // Autostop nach 1 Tag, wenn
extern double ProfitAfterMinutes = 10; // Autostop Profit nach 1 Tag
extern double LossAfterMinutes = -10; // Autostop Loss nach 1 Tag

Ergebnis:
Ich testete mit einer Demo-Version von ICMarkets. Das Wichtigste von allem scheint zu sein, immer nur einen Trade (MaxTrades=1) zu initiieren. Die voreingestellten Werte sind im Schnellverfahren (Jan 2021 – Sept. 2021) im GBPUSD durchgelaufen. Meine o.g. Grundvoraussetzung sind erreicht worden. Wichtig scheint zu sein, mit Paaren hoher Volatilität zu arbeiten.
SSC Tuatara setzt eine „reverse Order“ bei BuyEntryAt/SellEntryA. In wie weit andere Werte bessere Ergebnisse erzielen, müsste man testen. Ich habe bessere Profit- aber meistens schlechtere DD-Werte bei niedrigeren Werten und mehr Trades gefunden.

Fazit:
Durch die „reverse Order“ kann es zu größeren Verlusten kommen, falls der Trend weitergehen sollte. Die Funktionalität nach meinen Änderungen ist OK(?). Würde mich freuen, wenn du das Teil mal anguckst.
Gruß
Peter
Angehängte Dateien
Dateityp: mq4 SSC Tuatara.mq4 (43,6 KB, 2x aufgerufen)
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  #32 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Benutzerbild von Indikator-Trading
Mitglied
 
Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
Die voreingestellten Werte sind im Schnellverfahren (Jan 2021 – Sept. 2021) im GBPUSD durchgelaufen. Meine o.g. Grundvoraussetzung sind erreicht worden.
Wie viele Trades waren das dann, also hat der Backtest eine statistische Aussagekraft?
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  #33 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 237
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Indikator-Trading Beitrag anzeigen
Backtests im Metatrader sind weniger Wert als Toilettenpapier (wenn man nicht genau auf alle Feinheiten achtet), da man ganz schnell zu fehlleitenden Ergebnissen kommen kann. Davon gehe ich bei dir jetzt allerdings nicht aus, da du ja schon sehr lange aktiv bist und auch programmieren kannst.
Gruß Timo
Dem ist eigentlich Nichts hinzuzufügen. Ich benutze BTs ausschließlich, um die Funktionalität eines EAs zu überprüfen. Parallel dazu kann man dann schon schauen, wie sich das Teil im Demo-Konto verhält oder verhalten könnte.

Für weitere Fragen lass doch einfach mal den EA mit den codierten Einstellungen bei dir laufen. Dann bekommst du schnell Daten bzw. kannst diese auswerten. Bei einer aussagekräftigen Analyse bin ich für meinen Teil leider noch nicht.
Viel Spaß.
Peter

PS Was hältst du davon, wenn wir beide in Zukunft auf gegenseitige Kommentare verzichten? Das ist kein Hass-Post :-)
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  #34 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 79
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Smile Kurze Fragen zum Vorgehen

Moin Leute,
folgende Reihe möchte ich vorschlagen zum weiteren Vorgehen. Bitte sagt mir, was ihr davon haltet.

-> Beim aktuellen EA einen absoluten Random Test bauen. Ergo alles im Code bleibt gleich, nur die Methode "Test nach Mann" produziert Zufallswerte im erwarteten Bereich für die statistische Prüfgröße. Wenn sich das Handelssystem auf der Basis nicht mehr optimieren lässt, wäre das eventuell eine Art "Beweis", dass die Signale wirklich hilfreich sind fürs Trading und der Ansatz kann weiter verfolgt werden.

-> Sollte das alles passen, würde ich liebend gern eine Excel Tabelle (ja Excel i know) bauen, welche für andere Werte genutzt werden kann, insbesondere für Crypto Coins. Eventuell sind die Prognosen wirklich hilfreich für ein Investment in Crypto

-> Im dritten Schritt sollte der bestehende EA erweitert werden, sodass mit dem Ansatz untersucht wird, ob das gehandelte Symbol einen anderem Symbol folgt.
Auch hier sollten die Methoden gekapselt werden, sodass das Handelssystem auf zufällige Treffer untersucht werden kann.

Was haltet ihr von dem Vorgehen?

beste Grüße
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  #35 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 79
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
extern double BuyEntryAt = -70; //testNachMannAusgabe
extern double SellEntryAt = 70; //testNachMannAusgabe
Hi Peter,

sehr gern
Ich danke dir für deine Antwort.
Deine Einstellungen teste ich gern. Nun bin ich nicht wirklich ein Trader, daher muss ich mich etwas reindenken.

In Bezug auf die Settings möchte ich dich folgendes Fragen:
Hast du die Setting, dass der EA sich selbst das Optimum sucht, ausgehebelt? (Im Basic EA die Schleife, welche "testNachMann" aufruft.)
Ist ja kein Problem. Ich möchte eher wissen, ob du das für weniger hilfreich findest.

Vielen lieben Dank nochmal für euren Einsatz.
Super
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  #36 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Benutzerbild von Indikator-Trading
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Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von henning234 Beitrag anzeigen
-> Beim aktuellen EA einen absoluten Random Test bauen. Ergo alles im Code bleibt gleich, nur die Methode "Test nach Mann" produziert Zufallswerte im erwarteten Bereich für die statistische Prüfgröße. Wenn sich das Handelssystem auf der Basis nicht mehr optimieren lässt, wäre das eventuell eine Art "Beweis", dass die Signale wirklich hilfreich sind fürs Trading und der Ansatz kann weiter verfolgt werden.
Das kann man machen. Gut wäre es darauf zu achten, dass die Anzahl der Signale aus der Random-Funktion eine ähnliche Häufigkeit aufweisen.
Allerdings benötigst du so oder so eine hohe Anzahl an Trades um eine gewisse Aussagekraft aus dem Backtest ziehen zu können. So als grobe Richtlinie nehme ich min. 500 Trades, da sonst das Ergebnis zu sehr vom Zufall der einzelnen Trades abhängt.
Wenn du also >500 Trades und eine stabile, aufsteigende Equitiy-Kurve mit dem System hast, dann ist das schon ein gutes Indiz, dass dein Signal Qualität haben könnte. Dann könntest du auf die Verwendung von einer Random-Funktion verzichten.

Zitat:
Zitat von henning234 Beitrag anzeigen
-> Sollte das alles passen, würde ich liebend gern eine Excel Tabelle (ja Excel i know) bauen, welche für andere Werte genutzt werden kann, insbesondere für Crypto Coins. Eventuell sind die Prognosen wirklich hilfreich für ein Investment in Crypto
Was möchtest du denn der Excel Tabelle speichern?
Du könntest die Daten, welche du benötigst, auch direkt über den EA erstellen lassen.

Zitat:
Zitat von henning234 Beitrag anzeigen
-> Im dritten Schritt sollte der bestehende EA erweitert werden, sodass mit dem Ansatz untersucht wird, ob das gehandelte Symbol einen anderem Symbol folgt.
Auch hier sollten die Methoden gekapselt werden, sodass das Handelssystem auf zufällige Treffer untersucht werden kann.
Hier würdest du dann die Open/High/Low/Close Werte von zwei Symbolen vergleichen. Hierfür wäre dann der MT5 deutlich besser geeignet als der MT4, da du nicht zwei Symbole gleichzeitig im MT4 Backtest mitlaufen lassen kannst. Ok, ein Workaround gibt es, indem du die historischen Daten im EA von dem zweiten Symbol über eine DLL lädst und auswertest. Dies ist aber nicht in 2 Minuten programmiert, und nicht wirklich empfehlenswert.

Freundliche Grüße
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  #37 (permalink)  
Alt vor einer Woche
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Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 237
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von henning234 Beitrag anzeigen
Hi Peter,
In Bezug auf die Settings möchte ich dich folgendes Fragen:
Hast du die Setting, dass der EA sich selbst das Optimum sucht, ausgehebelt? (Im Basic EA die Schleife, welche "testNachMann" aufruft.)
Ist ja kein Problem. Ich möchte eher wissen, ob du das für weniger hilfreich findest.
Hi, jein, ich habe
if(testNachMannAusgabe < 0) durch if(testNachMannAusgabe < BuyEntryAt+1)
und
if(testNachMannAusgabe > 0) durch if(testNachMannAusgabe < SellEntryAt-1)
ersetzt.
Die Werte -70 und 70 liefern weniger Trades einen geringeren Profit, aber DD unter 20% als < oder > 0 .
Ob sich die vorläufigen Ergebnisse aus einem so kurzen Zeitraum in einem Demo-Konto reproduzieren lassen, weiß ich noch nicht (es scheint so), aber schaun wir mal…
Gruß
Peter
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Bericht EAs.zip (29,2 KB, 3x aufgerufen)
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  #38 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Benutzerbild von Indikator-Trading
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Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
Die Werte -70 und 70 liefern weniger Trades einen geringeren Profit, aber DD unter 20% als < oder > 0 .
Bist du auf die 70% durch Backtestoptimierung gekommen, oder indem du den passenden Wert geschätzt hast? Ich frage das nur, da dieser Backtest jetzt mit insgesamt 14 Trades keine statistische Aussagekraft mehr (zumindest für mich) mehr hat.
Mit 14 Trades in 8 Monaten würde man evtl. ja bereits bei 3 Fehltrades hintereinander das Vertrauen in dieses System verlieren.

Im Metatrader können fehlleitende Backtest auch vor allem durch die Qualität der historischen Daten hervorgerufen werden. Deine Backtestqualität liegt bei 86%, was sich erst mal gut anhört, es aber leider überhaupt nicht ist. Ich würde dir empfehlen einen externen Datalieferanten zu nutzen.
Hier kann ich TickDataSuite für MT4 empfehlen. Dann kommst du auf 99% und deutlich mehr Ticks, welche ausgewertet werden.

So, und nun nimm das nicht wieder persönlich, sondern als gut gemeinte Hinweise.
Freundliche Grüßee

Geändert von Indikator-Trading (vor einer Woche um 10:25 Uhr)
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  #39 (permalink)  
Alt vor einer Woche
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Beiträge: 237
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Wenn man nicht, wie beschrieben, Quick-And-Dirty testen will, ist das so weit OK. Einen wichtigen Punkt hast du allerdings vergessen. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, ist es absolut notwendig, die Tick-Daten in einen "Extra"-Metatrader zu laden und diesen dann unbedingt vom Internet trennen…
Grüße

Ich benutze die Daten von hier https://strategyquant.com/quantdatamanager/
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  #40 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Benutzerbild von Indikator-Trading
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Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
Ich benutze die Daten von hier https://strategyquant.com/quantdatamanager/
Das ist auf jeden Fall schon mal besser als die Daten von deinem Broker zu nutzen.

Dennoch steht die geringe Anzahl an Trades für diese ziemlich kleine Backtesthistorie im Raum. Die Frage ist dann, was man für einen Ansatz wählen könnte um die Anzahl der Trades nicht zu sehr zu verringern, aber dennoch durch eine Verbesserung der Qualität der Signale die DrawDown Wahrscheinlichkeit zu verkleinern.

Ggf. ein Trendrichtungsfilter und/oder Volatilitätsfilter um Trendphasen und Rangephasen erkennen zu können.
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