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  #1 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 79
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Korrelations EA

Hey,

es gibt Korrelationskoeffizienten, welche eine Art statistische Sicherheit bzw. Irrtumswahrscheinlichkeit errechnen lassen. Ähnliches ist aus Hypothesentests bekannt.
Nun ist mir klar, dass Korrelation nicht Kausalität bedeutet. Dennoch habe ich einen Expert Advisor daraus gebaut, welcher nach Backtest gut profitabel ist.

Sehr gern möchte ich euch fragen, wie eure Meinung zu einer Erweiterung ist:
Der EA soll nicht den Kurs des gehandelten Symboles nutzen, sondern ermitteln, ob ein Kurs einem anderen folgt.
Beispielsweise halte ich es für durchaus realistisch, dass Kryptowährung xzy einer anderen folgt.

Kritisch betrachtet werden muss sicher, dass das sinnlose Korrelationen gefunden werden. Schreibt mir bitte eure Meinung mal dazu.

Wenn gewünscht beschreibe ich gern noch die Berechnung im Detail.
Danke.

lg
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Strategy Tester- SSC-Tuatara-1.jpg (294,0 KB, 11x aufgerufen)
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  #2 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Benutzerbild von Indikator-Trading
Mitglied
 
Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo,
Korrelationen sind auch bei professionellen Tradern genutzt, aber vor allem um zu sehen, wann zwei Märkte, welche normalerweise eine starke Korrelation aufweisen, sich von dieser entfernen.
Nehmen wir z.B. mal DAX und DJ, welche stark korrelieren. Ist der DJ nun deutlich stärker als der DAX, dann könnte man Short auf den DJ und Long den DAX gehen. Bewegen sich beide in die selbe Richtung, verlierst du nichts. Bewegen sie sich auf einander zu, dann ist dies die optimale Gewinnsituation. Auch, wenn sich nur einer in die Richtung des anderen Bewegst, würdest du einen kleinen Gewinn einfahren können, wenn dir die Tradingkosten da keinen Strich durch die Rechnung machen. Maximale Verlust hast du natürlich dann, wenn beide sich weiter von einander entfernen sollten.

Wenn du deine Korrelationsanalyse aber nur dafür nutzt zu sehen, ob sich beide Symbole in die gleiche Richtung bewegen, dann sehe ich da für das aktive Trading da keinen Einstiegspunkt, bis auf eine eventuelle Bestätigung, dass diese Marktbewegung signifikant sein könnte, also länger anhalten könnte.

Ein weiterer, noch viel verbreiteter Anwendungszweck von Korrelationsanalysen ist eher die Vermeidung von diesen im Trading bei der Nutzung von mehreren Strategien oder im Rahmen eines Portfolios.
Hier möchte man z.B. vermeiden im Dax und im DJ Long zur gleichen Zeit zu sein. Den Grund dafür, habe ich oben im ersten Anwendungsfall für eine Tradingstrategie beschrieben.

Hier noch ein paar Fragen:
- Welche Trading Ansatz verfolgst du genau in einem EA?
- Dein EA sieht so aus, als ob er ein Timebased Grid ist, ist das richtig?
- Hast du schon Liveperformance (zumindest in einem Demokonto)

Backtests im Metatrader sind weniger Wert als Toilettenpapier (wenn man nicht genau auf alle Feinheiten achtet), da man ganz schnell zu fehlleitenden Ergebnissen kommen kann. Davon gehe ich bei dir jetzt allerdings nicht aus, da du ja schon sehr lange aktiv bist und auch programmieren kannst.

Gruß Timo
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  #3 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 237
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hi,
ich habe mich vor einiger Zeit mit einem solchen Ansatz beschäftigt. Das System wird natürlich umso sicherer, je genauer man die jeweilige Marktsituation beschreiben kann. Ich nutzte damals Ichimoku für die Beschreibung der Trend-Situation. Leider habe ich es nicht geschafft, so etwas langfristig profitabel zu machen. Lass mal wissen, ob du glaubst einen Weg finden zu können. Ich bin gerne bereit, mich mit ausgiebigen Tests zu beschäftigen :-)
//-----------------------------------------
AUDUSD -> Up and NZDUSD -> Up
Buy -> GBPUSD or
AUDUSD-> Down and NZDUSD -> Down
Sell -> GBPUSD
//-----------------------------------------
EURUSD -> Up and USDCHF ->Down
Buy -> EURCHF or
EURUSD -> Down and USDCHF ->Up
Sell -> EURCHF
//-----------------------------------------
EURUSD -> Up
Buy -> GBPUSD
Sell -> USDCHF or
EURUSD -> Down
Sell -> GBPUSD
Buy -> USDCHF
//-----------------------------------------
GBPUSD -> Up and USDJPY →Up
Buy -> GBPJPY or
GBPUSD -> Down and USDJPY → Down
Sell -> GBPJPY
NZDUSD -> Up and USDJPY →> Up
NZDJPY →Up
//-----------------------------------------
Es gab dazu in einem großen amerikanischen Board einen Thread, aber der ist im Sande verlaufen.

Grüße
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  #4 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Benutzerbild von Indikator-Trading
Mitglied
 
Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Retep,

hier, wie ich diese Korrelationsentscheidungen bewerten würde, welche du vorgeschlagen hast:

Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
//-----------------------------------------
AUDUSD -> Up and NZDUSD -> Up
Buy -> GBPUSD
//-----------------------------------------
"AUDUSD & NZDUSD UP" ist unter drei Bedingungen möglich
1)
AUD und NZD gehen beide hoch
2)
Nur USD geht runter
3)
Eine Mischform von 1 & 2

Wenn AUD und NZD hoch gehen, dann hat dies aber keine Aussagekraft auf GBPUSD
Auch ist GBP in der obigen Analyse nicht mit drin. Also selbst wenn USD unter gehen würde, dann könnte es ja sein, das GBP noch stärker sinkt, also dies ein Sell und kein Buy wäre.

Die Logik dieser Entscheidungsmatix erschließt sich mir nicht.

Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
//-----------------------------------------
EURUSD -> Up and USDCHF ->Down
Buy -> EURCHF
//-----------------------------------------
Hier sind auch wieder drei mögliche Konstellationen drin:
1)
EURUSD Up und USDCHF Down ist möglich, wenn EUR hoch geht und CHF auch hoch geht, unter der Annahme das USD stabil bleibt.
Damit zeigen sowohl EUR als auch CHF stärke gegenüber dem USD
Ein Kaufen von EURCHF macht also keinen Sinn
2)
USD geht runter und EUR & CHF sind stabil
Ein Kaufen von EURCHF macht keinen Sinn, da beide stabil sind
3)
Eine Mischform von 1 & 2

Die Logik dieser Entscheidungsmatix erschließt sich mir also leider auch nicht.

Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
//-----------------------------------------
EURUSD -> Up
Buy -> GBPUSD
Sell -> USDCHF
//-----------------------------------------
Hier sind auch wieder drei mögliche Konstellationen drin:
1)
EUR geht rauf
2)
USD geht runter
3)
Eine Mischform von 1 & 2

In dieser Tradeentscheidung ist weder GBP noch CHF mit drin.
Wenn EUR hoch geht, aber USD stabil sein sollte, warum soll ich dann GBPUSD kaufen und USDCHF verkaufen, wenn ich nicht weiß, wie diese Währungen sich bewegen?
Falls USD runter geht, dann ist ein Buy für GBPUSD und ein Sell für USDCHF schon ok, dennoch weiß man nicht wie sich GBP und CHF für sich bewegen.

Ich würde diese Logik erweitern, aber so wie sie jetzt ist nicht nehmen wollen.

Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
//-----------------------------------------
GBPUSD -> Up and USDJPY -> Up
Buy -> GBPJPY
//-----------------------------------------
Hier sind auch wieder drei mögliche Konstellationen drin:
1)
GBP geht rauf und JPY geht runter USD ist stabil
2)
USD geht rauf nur ist GBP stärker. JPY kann auch Schwäche zeigen, muss aber nicht, könnte auch einfach nur etwas weniger stark als USD sein
3)
USD geht runter nur ist JYP schwächer. GBP kann auch Stärke zeigen, muss aber nicht, könnte auch einfach nur etwas weniger schwächer als USD sein

Dies ist die bisher beste Entscheidungsmatix aus deiner Auswahl, und die einzige die logisch für mich einen Sinn ergibt. Das heißt aber nicht, dass ich das direkt so traden würde.


Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
Ich nutzte damals Ichimoku für die Beschreibung der Trend-Situation.
Bei allem was man im Trading macht, muss man, wenn man Indikatoren nutzen möchte, auch immer den Faktor des Hinterherhinkens von diesen beachten. Wenn dein Ichimoku eine Trendstärke also erst relativ spät erkennt, dann kann es sein, dass das Forexpaar evtl. schon bald wieder in die Gegenrichtung drehen könnte. Du also eher nicht an Trendfollowing, sondern eher Mean Reversion denken solltest für die Tradingstrategie.

Zitat:
Zitat von RetepM Beitrag anzeigen
Es gab dazu in einem großen amerikanischen Board einen Thread, aber der ist im Sande verlaufen.
Für mich haben sich die meisten Ansätze logisch nicht erschlossen, daher wundert es mich nicht, dass der Thread ein Ende gefunden hat.

Gruß
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  #5 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 79
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Indikator-Trading Beitrag anzeigen
Hallo,
Korrelationen sind auch bei professionellen Tradern genutzt, aber vor allem um zu sehen, wann zwei Märkte, welche normalerweise eine starke Korrelation aufweisen, sich von dieser entfernen.
Nehmen wir z.B. mal DAX und DJ, welche stark korrelieren. Ist der DJ nun deutlich stärker als der DAX, dann könnte man Short auf den DJ und Long den DAX gehen. Bewegen sich beide in die selbe Richtung, verlierst du nichts. Bewegen sie sich auf einander zu, dann ist dies die optimale Gewinnsituation. Auch, wenn sich nur einer in die Richtung des anderen Bewegst, würdest du einen kleinen Gewinn einfahren können, wenn dir die Tradingkosten da keinen Strich durch die Rechnung machen. Maximale Verlust hast du natürlich dann, wenn beide sich weiter von einander entfernen sollten.

Wenn du deine Korrelationsanalyse aber nur dafür nutzt zu sehen, ob sich beide Symbole in die gleiche Richtung bewegen, dann sehe ich da für das aktive Trading da keinen Einstiegspunkt, bis auf eine eventuelle Bestätigung, dass diese Marktbewegung signifikant sein könnte, also länger anhalten könnte.

Ein weiterer, noch viel verbreiteter Anwendungszweck von Korrelationsanalysen ist eher die Vermeidung von diesen im Trading bei der Nutzung von mehreren Strategien oder im Rahmen eines Portfolios.
Hier möchte man z.B. vermeiden im Dax und im DJ Long zur gleichen Zeit zu sein. Den Grund dafür, habe ich oben im ersten Anwendungsfall für eine Tradingstrategie beschrieben.

Hier noch ein paar Fragen:
- Welche Trading Ansatz verfolgst du genau in einem EA?
- Dein EA sieht so aus, als ob er ein Timebased Grid ist, ist das richtig?
- Hast du schon Liveperformance (zumindest in einem Demokonto)

Backtests im Metatrader sind weniger Wert als Toilettenpapier (wenn man nicht genau auf alle Feinheiten achtet), da man ganz schnell zu fehlleitenden Ergebnissen kommen kann. Davon gehe ich bei dir jetzt allerdings nicht aus, da du ja schon sehr lange aktiv bist und auch programmieren kannst.

Gruß Timo

Danke für deine Antwort. Es gibt noch keine Liveperformance.
Folgende Überlegung wurde getroffen:
Das aktuell gehandelte Symbol soll dem Symbol xyz folgen. Das soll der EA erkennen (mit Korrelationen).

Es gibt daher folgendes Setting:
- Einstiegsperiode beschreibt die Kerzen zum Einstieg
- Korellationsperiode die Signalperiode.

Nun wir die Korrelation um n-1 untersucht, da das gehandelte Symbol dem "Signalgeber" Symbol wie beschrieben folgen soll. (Korrelationsperiode 1d => 1 Tag Versatz usw).
An dem besagten Tag würden dann den ganzen Tag nach Settings der 'Eingstiegsperiode' Positionen geäffnet werden, beispielsweise mit 4h Kerzen. Das passiert solang, wie das Signal aktiv ist.

Den exakten Algorithmus / Code lege ich gern offen.
Dennoch, schreibt mir bitte erstmal, ob das überhaupt sinnvoll ist.
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  #6 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Benutzerbild von Indikator-Trading
Mitglied
 
Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 278
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von henning234 Beitrag anzeigen
Danke für deine Antwort. Es gibt noch keine Liveperformance.
Folgende Überlegung wurde getroffen:
Das aktuell gehandelte Symbol soll dem Symbol xyz folgen. Das soll der EA erkennen (mit Korrelationen).

Es gibt daher folgendes Setting:
- Einstiegsperiode beschreibt die Kerzen zum Einstieg
- Korellationsperiode die Signalperiode.

Nun wir die Korrelation um n-1 untersucht, da das gehandelte Symbol dem "Signalgeber" Symbol wie beschrieben folgen soll. (Korrelationsperiode 1d => 1 Tag Versatz usw).
An dem besagten Tag würden dann den ganzen Tag nach Settings der 'Eingstiegsperiode' Positionen geäffnet werden, beispielsweise mit 4h Kerzen. Das passiert solang, wie das Signal aktiv ist.

Den exakten Algorithmus / Code lege ich gern offen.
Dennoch, schreibt mir bitte erstmal, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Analysiert der EA auch den aktuellen Preisverlauf oder ist das Signal immer auf die zurückliegendem Tageskerzen bezogen?
Die Analyse bezieht sich dann immer auf die letzten x-Kerzen richtig, also wird eine Korrelation innerhalb der letzten z.B. 20 Kerzen erkannt, oder?
Mit Zitat antworten
  #7 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Feb 2016
Beiträge: 237
RetepM befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

[QUOTE=Indikator-Trading;45635]Hallo Retep,
hier, wie ich diese Korrelationsentscheidungen bewerten würde, welche du vorgeschlagen hast:
"AUDUSD & NZDUSD UP" ist unter drei Bedingungen möglich
1)
AUD und NZD gehen beide hoch
2)
Nur USD geht runter
3)
Eine Mischform von 1 & 2
/QUOTE]

Hi,

Ja, Ja das mit der Logik… haben wir da was falsch verstanden?
Wenn… (Beispiel)
AUDUSD -> Up and NZDUSD -> Up dann Buy -> GBPUSD
ohne die Situation von GBPUSD weiter zu betrachten :-) Es geht also darum, Situationen in bestimmten Paaren! für eine Order-Entscheidung in einem anderen zu nutzen.

Im Einzelfall wird man auch noch die Korrelationskoeffizienten berücksichtigen, aber wie das funktioniert, weiß henning234.

Grüße
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  #8 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 79
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Indikator-Trading Beitrag anzeigen
Analysiert der EA auch den aktuellen Preisverlauf oder ist das Signal immer auf die zurückliegendem Tageskerzen bezogen?
Die Analyse bezieht sich dann immer auf die letzten x-Kerzen richtig, also wird eine Korrelation innerhalb der letzten z.B. 20 Kerzen erkannt, oder?
Danke für deine Antwort.
Mit der Analyse des Preisverlaufes bin ich mir nicht ganz sicher, wie du es meinst. Prinzipiell soll keine Trenduntersuchung erfolgen.


Die letzten x - Kerzen, das ist soweit richtig. Der EA "wählt" aktuell selbst die Kerzenart und die Anzahl an Kerzen (bis zum Maximum).

Wie du sagtest, als Beispiel 20 Kerzen und 1d bedeutet dann: Es würde geschaut werden, ob das gehandelte Symbol dem "Signalsymbol" mit einem Tag Zeitversatzt gefolgt ist und das für die letzten 20 Tage.

Hintergrund ist einfach der Gedanke, dass politische Ereignisse solche Korrelationen ermöglichen könnten und sie gefunden werden sollen.

Gern erkläre ich noch mathematisch, wie das funktioniert. Wichtig ist erstmal zu wissen, dass die Anzahl Versuchspaare (n Kerzen) variabel sein kann und nicht zwangsläufig ein höherer Stichprobenumgang in einer aussagekräftigeren Korrelation münden muss.
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  #9 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 79
henning234 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking

[QUOTE=RetepM;45638]
Zitat:
Zitat von Indikator-Trading Beitrag anzeigen
Hallo Retep,
hier, wie ich diese Korrelationsentscheidungen bewerten würde, welche du vorgeschlagen hast:
"AUDUSD & NZDUSD UP" ist unter drei Bedingungen möglich
1)
AUD und NZD gehen beide hoch
2)
Nur USD geht runter
3)
Eine Mischform von 1 & 2
/QUOTE]

Hi,

Ja, Ja das mit der Logik… haben wir da was falsch verstanden?
Wenn… (Beispiel)
AUDUSD -> Up and NZDUSD -> Up dann Buy -> GBPUSD
ohne die Situation von GBPUSD weiter zu betrachten :-) Es geht also darum, Situationen in bestimmten Paaren! für eine Order-Entscheidung in einem anderen zu nutzen.

Im Einzelfall wird man auch noch die Korrelationskoeffizienten berücksichtigen, aber wie das funktioniert, weiß henning234.

Grüße

Wie cool. Die Idee gefällt mir ja noch besser. Das wäre dann eine multiple Korrelation. (Auch paritiell wäre möglich, wenn das hilft.)
Mathematisch völlig unproblematisch lösbar.
Super.

Sagt sehr gern, wenn es so blödsinnig ist, dass man den EA besser nicht bauen sollte.
Wenn doch, setze ich mich gern zeitnah ran.
Der Quellcode kommt dann hier her.
Mathematisch lassen sich Korrelationen auf die Standardnormalverteilung approximieren. Das wird dann bei einer Optimierung helfen.

Geändert von henning234 (vor 3 Wochen um 18:23 Uhr) Grund: Ein Teil hat gefehlt.
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  #10 (permalink)  
Alt vor 3 Wochen
AVT AVT ist offline
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2018
Ort: Hamburg
Beiträge: 516
AVT befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Also ich nutze Korrelation nur im "Gleichlauf" und das auch nur per visuellem Signal - ganz einfach darum, weil ich manuell trade.
Das funktioniert deshalb sehr gut, weil ich schon sehr früh zu Beginn einer Session weiß, welche Richtung wir nehmen (die wichtigste Voraussetzung dabei). Einstellen kann ich, wie oft die Richtungsanalyse stattfindet und wann sie beginnen soll.
Korrelationseffizienten brauche ich da nicht zu berechnen, weil es bei meiner Richtungsanalyse nur 2 Werte gibt, entweder rauf oder runter (ein seitwärts gibt es nicht).
Gehen beide rauf, wird auf beiden gehandelt, geht einer rauf und der andere runter, wird nur der Taktgeber gehandelt - einfach, aber klappt.
AVT
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