Projekt: Close == Open EA

[MarkusWilhelm89]

Hallo zusammen,
ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt für einen neuen EA. Mein Ziel ist es, einen EA zu entwickeln der ohne Indikatoren-Einstiegssignal läuft.

Das Prinzip vom EA ist relativ schnell erklärt:
- beim Start eröffne 1x BUY und 1x SELL (zB mit je 0.01)

- Nutze einen TrailingSL (basierend auf zB. einer ATR Berechnung).
- Der TSL ist "pro Richtung" und nicht "pro Order" im Verlauf des EA genutzt
--> Anmerkung: Ja das ist zwar die Nutzung von einem Indikatorwert, aber nur um den TSL flexibel zu gestalten und auf die Marktbedingungen einzugehen

- Sobald der TSL gerissen wird, eröffne zum aktuellen Kurs wieder 1x BUY und 1x SELL
--> Anmerkung: wenn der Kurs LONG gegangen war und der BUY TSL gerissen wurde, wird die LotSize der neuen SELL Order erhöht (ja... ist Martingale)
--> das bedeutet folgende Ausführung: 0.01 BUY und 0.02 SELL
--> Gedanke: wenn kein Martingale gemacht wird, kann der [hier:] Sell-BreakEven irgendwann viel zu weit weg sein

- wenn der Kurs dann irgendwann dreht: sollte der, durch den TSL abgesicherte Gewinn größer sein, als der Verlust der Gegenpositionen (z.B. 0.01 BUY vs. 0.03 SELL), schließe die Gegenpositionen und lasse die positiven Gewinn weiter trailen

Ich weiß das Hedge & Martingal hoch riskant ist und einem "Spiel mit dem Feuer" gleich kommt...
aber sind wir mal ehrlich, die meisten Indikatoren sind nachlaufend und geben auch nur eine "Indikation" und keine "Garantie" wie sich der Kurs entwickeln wird.
Daher die Bitte nicht den Martingale-Gedanken jetzt direkt in den Schmutz zu ziehen sondern hoffentlich eine konstruktive Diskussionsrunde zu eröffnen.


Bei diesem EA-Modell sind m.E. folgende Punkte wichtig:
- TSL Berechnung (eng, weit, träge, ...) da es den Punkt für weitere Ordereröffnungen darstellt
- Martingale-Faktor


Folgende Bedingungen / Einschränkungen habe ich unter anderem schon probiert:
- wenn der Kurs zu nah an dem letzten Eröffnungskurs liegt (weil zB der TSL nur 20 Pips gebracht hat) eröffne keine neue Hedge-Position. Erst dann wenn ein gewisser Abstand zum letzten OrderOpenPrice() vorliegt.
--> wenn zB LONG gegangen wurde und nur ein paar Pips später der TSL gerissen wird, macht es keinen Sinn so knapp darüber schon wieder eine SELL Order zu platzieren (frisst nur unnötig Margin)
--> verhindert dass innerhalb weniger Pips zu viele Positionen eröffnet werden und die Margin zu schnell ausgereizt wird
- erhöhe nur jede 2. Order die LotSize, um die Margin nicht zu schnell zu beanspruchen

Was haltet ihr von dem Grundgedanken?
Falls Interesse besteht, kann ich gerne auch mal den EA hier rein stellen

[MarkusWilhelm89]

Mir ist da direkt noch eine Idee gekommen...
für die Martingale-Order würde ich gerne die zu nutzende LotSize errechnen...

Basis dafür soll zB ein (INPUT) Wert sein von sagen wir einfach mal 100 Pips Abstand.

D.h. wenn der Kurs fällt und der BUY BreakEven > 100 Pips entfernt ist, ermittle die notwendige LotSize für die nächste BUY Order, damit der BUY BreakEven auf einen Abstand von Bid+100 Pips ran kommt.

Hat jemand eine Idee wie man das errechnen kann? 3 Satz ist nicht so meine Stärke ^^
Hier mal der Code, wie ich in der Regel meinen BreakEven ermittle (ohne Comission/Swap zu berücksichtigen):

double BREAKEVEN_BUY()
{
double breakeven_buy = 0;
double lots = 0;
double price = 0;

for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)&&Order Symbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumbe r)
if(OrderType()==OP_BUY)
{
price+= OrderLots()*OrderOpenPrice();
lots+= OrderLots();
}
}
breakeven_buy = NormalizeDouble(price/lots,Digits);
return(NormalizeDouble(breakeven_buy,Digits));
};

[AVT]

Klingt vernünftiger als andere Kamikaze-EAs.
Um irgendeine Art der Bewegungsmessung kommst Du nicht umhin, ein EA kann eben nicht so kombiniert sehen wie ein Mensch.

Meine Überlegung zum SL in diesem Falle. Ich sehe beim ATR SL folgendes Problem: Der dümpelt so langsam vor sich hin in einer Range, der ATR ist relativ klein, dementsprechend auch Deine SLs. Nun kommt ein Ausbruch. Das Gute am kleinen SL ist hier, daß der "Falsche" ziemlich schnell rausfliegt. Aber wenn das ein Fake war, fliegt gleich danach der Andere auch raus - und bei einer neuen Doppelorder hast Du nun größere SLs (und bei Deiner "Abstandsregel" auch noch einen späteren Einstieg in eine eventuelle Bewegung). Ein größerer SL wird Dich aber auch in der richtigen Richtung später ausstoppen, wenn die Gegenbewegung kommt (wenn Du Pech hast, wird die genauso heftig und der ATR ist noch nicht auf unterstes Niveau zurück gekommen).

Das war nur so mein erster Gedanke. Ein weiterer Fall wäre, wenn der so langsam vor sich hin in eine Richtung schleicht, den man einkalkulieren muß. Ich persönlich würde einen BarSL bevorzugen. Wenn er in einer "echten" Range ist, dann wird z.B. nach 10 Bars noch nix passiert sein, beim langsamen rauf- oder runterlaufen fliegt einer raus, während der andere weiterläuft (neue Orders mal beiseite), ein Fake beendet die Sache ziemlich schnell in beide Richtungen. Nur der "echte" Ausbruch kriegt mit 10 Bars dieselben Probleme wie der ATR (ist einfach zu lang).

Vorschlag wäre folgender: solange der ATR klein ist, nehmen wir eine längere Baranzahl, wird der ATR größer, verkürzt sich die Baranzahl. Nur so eine Idee.

Auf jeden Fall mußt Du die Anzahl der maximalen Orders begrenzen. Sobald die klassische Martingale im Spiel ist, sonst kommst Du irgendwann an den Punkt, wo Du die Margin nicht mehr aufbringst.
AVT

[Indikator-Trading]

man soll mich ruhig einen Zweifler nennen, aber so was haben schon bestimmt hunderte versucht und sind alle gescheitert. Einfach Long und Short gleichzeitig reingehen zu einem beliebigen Zeitpunkt und dann das mit einem Martingale System versuchen zu retten... vergiss es. Dann lieber ins C asino und bei Roulette auf Rot setzen. Da ist übrigens der Vorteil des C asinos geringer als der des Brokers gegeben über dem Trader...

[MarkusWilhelm89]

Danke für die Rückmeldung.
In der Tat nutze ich keinen reinen ATR TrailingSL.
Es ist so wie du beschrieben hast, eine Mischkalkulation aus Bars oder ATR ;-)


Die Begrenzung auf eine max. Anzahl Orders ist wichtig und richtig.
Da habe ich zB als eine Art "Vorstufe" dazu eingebaut, dass er ab einer bestimmten Anzahl Orders den TSL mit dem MIN_MODE anwenden soll (da der unter anderem deutlich enger am Kurs hängt, auch wenn er nur minimal über den BreakEven kommt).

Ich habe jetzt auch meine Berechnung für die LotSize endlich fertig, bei der ich als INPUT oder variablen Wert einen gewünschten BreakEven-Abstand wieder herstellen möchte um zu weite Wege zu den BreakEven's zu vermeiden