Statistische Verteilung des Ordervolumens

[Sandreal]

Hallo Community,

mich würde interessieren, ob jemand von euch weiß, wie das Ordervolumen statistisch gesehen verteilt ist. Kann man über einen bestimmten und angemssen großen Zeitraum gesehen (z.B. 100 Bars) von einer Normalverteilung ausgehen?

Grund für die Frage ist folgender: Ich möchte einen Volumenindikator als Filter für meine Entries verwenden, der nur Trades zulässt, wenn das aktuelle Ordervolumen größer ist als das arithmetische Mittel + Standardabweichung. Sollte das Ordervolumen nicht normalverteilt sein, macht das Ganze natürlich wenig Sinn.

Grüße
Sandreal

[Sandreal]

Gemeint ist jeweils natürlich das umgesetzte Handelsvolumen!

[Benoit]

Ich habe es nie untersucht, aber es ist anzunehmen das es nicht normalverteilt ist, warum auch wäre wohl zu einfach ...

[Sandreal]

Tests mit dem genannten Volumenfilter haben keine nennenswerten Verbesserungen erzielt. Habe daher dieses Teilprojekt aufgegeben.