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Volume2Zero 02.09.15 11:30

Fib. Positionsgröße nach Wahrscheinlichkeit
 
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Wollte mal meine Idee presentieren.
Da ich mittlerweile mit einer sehr hohen Genauigkeit Korrekturen identifizieren kann hatte ich eine Mathematische Idee.
(vereinfacht) Viele Fibonacci Trader setzen ihen Entry zB auf 50% und den Stopp über das letzte Hoch/Tief sprich 0% und kalkulieren so ihre Positionsgröße in Abhängigkeit von ihrem Grundkapital. Dabei wird die Wahrscheinlichkeit vollig außer acht gelassen. Die Wahrscheinlichkeit das wir einen Ausbruch erleben ist ja sehr hoch wenn man den Verlauf richtig analysiert. Selbst wenn es sich um einen Fehlausbruch handelt würde der Sl ja nachgezogen werden. macht es also daher nicht Sinn die Warscheinlichkeit in die Wahl der Positionsgröße mit einzubeziehen :) ? für mich jedenfalls schon.

Hier einfach mal eine beigefügte Skitze das ihr im groben versteht worum es mir geht.

So wäre es doch interessant sich mal an diese mathematische Aufgabe zu machen einen Indikator zur Positionsgrößenbestimmung auf Grund der Warscheinlichkeit zu erstellen in dem jeder seine Persönliche Trefferquote bei der Identifikation solcher Formationen als Variable einbringen könnte. Grob überfogen würde das die Effizienz dieses Handelsstils enorm steigern :)

yytrader 02.09.15 13:21

Hallo Volume2Zero,

interessanter Beitrag.
Ändert sich die von dir berechnete Gewinnwahrscheinlichkeit den zwischen verschiedenen Einstiegssignalen? Das wäre eine Grundvoraussetzung für deinen Ansatz.
Dazu ein Beispiel:
Beim Roulette gewinnt die Bank auf lange Sicht aufgrund der 0. Allerdings ändert sich die Wahrscheinlichkeit von jedem Spiel nicht während der Laufzeit, daher könnte die Bank ihre "Positionsgröße" auch nicht anpassen. Für die Bank gilt, dass der Ausgang jedes Spiels zufällig ist, allerdings langfristig gewinnt sie.

Wenn du allerdings beispielsweise zwei oder mehrere Strategien verwendest, dann könntest du die einzelnen Strategien mit unterschiedlichen Positionsgrößen ausstatten, da hier die Wahrscheinlichkeit von Entry zu Entry aufgrund der Strategieunterschiede unterschiedlich ist.

Wie willst du die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten berechnen?

Gruß

yytrader

Volume2Zero 02.09.15 14:20

ich würde es nicht zu sehr Verkomplizieren
 
ich würde es nicht zu sehr Verkomplizieren aber ich hätte wie in einem bisherigen beitrag meine Positionen gestaffelt

SL Setzung (nur für berechnung der Positionsgröße!)
50er Fibo = SL bei 69,1% (Differenz=19,1)
61,8er Fibo = SL bei 80,9% (Differenz=19,1)
76,4er Fibo = SL bei 95,5% (Differenz=19,1)


ihr seht die Positionen sind also gleich in ihrer differenz. diese beruht auf der natürlichen schwankungsbreite die ich an Flaggenspitzen beobachten konnte. von daher müsste die Positionsaufteilung bei 1% also so aussehen:

50er Fibo = 0,3333333...%
61,8er Fibo = 0,3333333...%
76,4er Fibo = 0,3333333...%

jetzt wird aber die Warscheinlichkeit mit einbezogen mit der der Kurs die Fibos in der Korrektur anläuft und ins Verhältnis zum CRV gestellt. Somit kam ich darauf die 3 Positionen so aufzuteilen:

50er Fibo = 0,375%
61,8er Fibo = 0,50%
76,4er Fibo = 0,125%

eigentlich recht einfach die Position lässt sich bei einem Fehlausbruch meist BE setzen mindestens aber auf das exemplarische 1% wenn der Trade nicht aufgeht.

jetzt geht es darum die Trefferquote anhand der vergangenen Trades mit einzubeziehen und diese auf die exemplarischen 1% laufend anzupassen
(mit einem kleinen Puffer für Ausreißer versteht sich).

achja der TP aller 3 Positionen liegt meist bei 100% lässt sich gegebenenfalls je nach chartbild noch dran rütteln, mache ich immoment aber noch nicht

yytrader 03.09.15 20:30

Hallo,

jetzt verstehe ich dich.
Die drei Positionen werden wie drei unterschiedliche Strategien gehandelt, aufgrund der unterschiedlichen Stoplosse und jetzt wird anhand der Trefferquote die Positionsgröße festgestellt.

Cool!

Das ist ein toller Ansatz, das werde ich mir merken und vielleicht mal selbst bei meinem Expert sowas verwenden. Danke.

Halte mich doch auf dem Laufenden, was deine Ergebnisse so sind.

Gruß

yytrader

steini84 14.12.15 11:38

Hallo zusammen

Habe eine Frage gibt es hier schon Ergebnisse.
Da es ja schon sehr lange her ist das dies getestet wird.
Danke.


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