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  #11 (permalink)  
Alt 26.09.15
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Beiträge: 410
MA-EA befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Hallo.

Neulich hatte ich beim Testen des EA die GDs nach links verschoben damit er früher reagiert. Allerdings hat er eine Order erst geschlossen, als ich die Verschiebung der GDs aufgehoben hatte. War das nur Zufall oder kann er mit geschobenen GDs nich arbeiten? Eigentlich müsste es ihm doch egal sein. Es geht doch glaube ich darum bei welchem Wert Kurs und GDs gerade sind.
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  #12 (permalink)  
Alt 26.09.15
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2011
Beiträge: 17
grobi74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von MA-EA Beitrag anzeigen
Hallo.

Neulich hatte ich beim Testen des EA die GDs nach links verschoben damit er früher reagiert. Allerdings hat er eine Order erst geschlossen, als ich die Verschiebung der GDs aufgehoben hatte. War das nur Zufall oder kann er mit geschobenen GDs nich arbeiten? Eigentlich müsste es ihm doch egal sein. Es geht doch glaube ich darum bei welchem Wert Kurs und GDs gerade sind.
Hey wenn Du den GD nach links verschiebst, kann er dann in die Zukunft sehen :-) Denk mal genauer drüber nach.

PS: Teste gerade eine Menge selbst geschriebener EAs mit GDs die kreuzen, die Wenden, die über das letzte Hoch ausbrechen.... Die Werte sind nicht schlecht im Dax.
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  #13 (permalink)  
Alt 04.10.15
Benutzerbild von Aktien Andy
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Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 442
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Moin

Die Idee mit den GDs hatte ich auch einmal. Es gab einen freien EA dafür, der sogar profitabel eingestellt werden konnte. Da ich aber nicht wusste, was genau der macht, habe ich mir einen schreiben lassen (waren glaube ich 80,00 Euro); erst einmal in der Grundversion, also nur kreuzen der GDs (wobei jeder davon die vier möglichen Berechnungsmethoden annehmen kann). Nach sehr vielen Backtests bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass das so einfach nicht geht; ich habe keine auch nur annähernd praktikable Einstellung gefunden. Natürlich könnte man mit SL, TP oder TS noch einiges verbessern, aber ich glaube dass das dann zu teuer wird, nur um herauszufinden, dass es nicht funktioniert.

Überlege einmal, wieviele Azubis einer Bank, BWL-Studenten, Informatikstudenten, Praktikanten in Banken und/oder Brokerhäusern schon ähnliche Ideen gehabt haben.....und keiner hat etwas gefunden.

Ich habe auch (sehr) viele Ideen, die ich gerne einmal ausprobieren möchte, aber mangels Programmiererfahrung (in MT4) kann ich das nicht selbst proggen, und proggen lassen wird zu teuer.

Ich gehe davon aus, dass alle möglichen Grundideen (MACD, MAs, GDs usw) in allen Varianten (TP SL TS ATR) schon millionenfach durchgetestet wurden, ohne dass ein profitables System dabei herausgekommen ist.

Es gibt ein paar freie EAs die mit GDs arbeiten.....lade Dir einen davon und probiere alles aus.

Gruß

Andreas
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  #14 (permalink)  
Alt 04.10.15
Benutzerbild von Aktien Andy
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Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 442
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Nochmal ich

Ich habe den EA nochmal rausgekramt, er hat sogar SL und TS.

Bei einem Probelauf mit TS und SL nach dem genetischen Algorithmus macht der in 9 Monaten ein leichtes Plus. Wenn man die Einstellungen dann auf 45 Monate testet, landet er im Minus. Je nach Zeitraum sind es immer andere Einstellungen, die profitabel sind.

Nach etlichen Backtests hat sich ergeben, dass er in 45 Monaten etwas mehr als 500 pips Gewinn macht; er ist also profitabel.....aber lohnt das?

Ich glaube nicht, dass man mit GDs allein ein vernünftiges, profitables Resultat erzielen kann.

Gruß

Andreas
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  #15 (permalink)  
Alt 04.10.15
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2011
Beiträge: 17
grobi74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Das Problem GDs pur

Bei einem gleitenden Durchschnitt ist das Problem, dass er in den Seitwärtsbewegungen viele Fehlsignale hat, bis dann endlich mal wieder ein Schub mit Vola kommt, der einen ins Plus bringt. TS oder TP oder SL einzusetzen bringt meine ich nicht viel, da man dann im kräftigen Schub was verschenkt. Es sei denn man spielt immer mit gleicher Höhe TP und SL und verdoppelt den Einsatz bei Verlust. Wichtig ist dann dass man ganz klein anfängt und einige Verdoppler im Einsatz durchhalten kann, man kann auch irgendwann die Maximalgröße halten, bis dann wieder ein entsprechender Gewinn kommt, der die vorherigen Verluste ausgleicht und einen Gewinn reinholt. Das ganze funktioniert im M15 oder mit großen Perioden im M5 Chart, aber nicht in M1. ist nicht zum scalpen geeignet.

Ferner kann man die Seitwärtsbewegung umgehen, in dem man einen Versatz einbaut, um so den BasisGD erst später nachzuziehen. Auch macht es sinn ein Buy-bzw.Sellenter einzubauen. Heißt, dass man mit dem TriggerGD nicht direkt bei gleichstand beider GDs handelt sondern erst, wenn man etwas stärker gefallen ist. oder eben etwas stärker wieder gestiegen ist. Bedeutet, in der Seitwärtsbewegung macht es sinn nicht das ganze hin und her zu handeln, wenn man mit GDs handelt, sondern es ist besser einfach in einem längern Longtrend auch Long zu bleiben, selbst wenn man vorübergehend einen Drawdown hat. Der Drawdown wäre sicher größer, wenn ich jedesmal long und short den GDs hinterher springe.

Statt GDs die Kreuzen hat man z.B. einen Basis GD der den großen Trend misst. Ist der Kurs darüber handelt man nur long dadrunter nur short. mit dem 2. GD entscheidet man wann man rein und rausgeht steigt er und der Kurs ist über den Basis GD geht man long und nimmt den Gewinn oder Verlust mit, wenn er dreht. Das ganze mit einer kleinen Martingale verpackt, wird einem auch wieder bei größeren Schüben den großen Gewinn einfahren. Nach unten das ganze halt andersrum. Auch hier ist zusätzlich ein Versatz möglich, um kleinere Seitwärtsbewegungen auszuschalten und ein Buyenter und Sellenter. Beim Optimieren habe ich zumindest egal wie die Perioden gelegt sind ca. 10 % im Minus der Rest im Pluss und die Besten Variante bei 1 1/2 Jahren mit fast 10.000 Euro Gewinn auf 1000 Euro Drawdown. Dennoch die Wellen schlagen immer anders und da das richtige Risiko zu berechnen, ist nicht einfach.
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  #16 (permalink)  
Alt 04.10.15
Benutzerbild von Aktien Andy
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Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 442
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Martingale kommt gar nicht in die Tüte.....

Mal im Ernst; wenn ich Martingale nutze, dann brauche ich kein kompliziertes System; dann kann ich "random walk" nehmen. Martingale wird jedes System (früher oder später) an die Wand fahren.
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  #17 (permalink)  
Alt 04.10.15
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Registriert seit: Oct 2011
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grobi74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von Aktien Andy Beitrag anzeigen
Martingale kommt gar nicht in die Tüte.....

Mal im Ernst; wenn ich Martingale nutze, dann brauche ich kein kompliziertes System; dann kann ich "random walk" nehmen. Martingale wird jedes System (früher oder später) an die Wand fahren.
ok dann erkläre mir mal welche Möglichkeiten Du kennst, eine Martingale einzusetzen? Bei mir bedeutet Martingale nicht einfach nur Bedingungsloses verdoppeln, bis das Depot crasht. Es gibt ja auch andere Varianten von Martingale und durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Die du ja bestimmt auch schon geprüft hast oder?
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  #18 (permalink)  
Alt 04.10.15
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grobi74 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Einsatz von Martingale, wo macht sie sinn:

Zitat:
Zitat von grobi74 Beitrag anzeigen
ok dann erkläre mir mal welche Möglichkeiten Du kennst, eine Martingale einzusetzen? Bei mir bedeutet Martingale nicht einfach nur Bedingungsloses verdoppeln, bis das Depot crasht. Es gibt ja auch andere Varianten von Martingale und durchaus sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Die du ja bestimmt auch schon geprüft hast oder?
Ich erkläre es selber, weil ich derzeit alle Varianten durchteste und die Ergebnisse im Dax für nicht schlecht halte.

1. Verdoppeln (bzw. multiplizierter Einsatz)
- wenn der Trade verloren wird, wird in der nächsten Runde das x fache eingesetzt.
- wird der Trade gewonnen und man hat ein neues Hoch im Equity, wird die Positionsgröße wieder auf Minimum gestellt, wenn noch kein neues Hoch erreicht wurde, weil eben vorher nicht verdoppelt wurde, dann den Einsatz um das x fache wieder verringern.
- einsetzbar, wenn man einen Trade mit SL und TP hat, da man dann mit dem nächsten Trade, den Verlust wieder zurück holen kann. Da die Verlustgröße klar ist, kann man mit einer festen Größe auch den nächsten möglichen Gewinn einfahren!
- wichtig, die Verluste in Reihe über die geschickte Auswahl der Strategie einzugrenzen. Im Scalping ist es sehr schwer eine Martingale einzusetzen, da die Verlustfolgen recht lang sein können im großen Zeitfenster werden die Verlustfolgen kürzer.
- dringend ein Maximaleinsatz festlegen, um nicht doch bei einer extrem langen folge rausgekickt zu werden.
- ferner kann man die Erhöhung auch später statt verdoppeln auch nur noch mit 1/10 erhöhen oder was auch immer, um zumindest einen kleinen Effeckt zu haben.

2. lineare Martingale
- ich erhöhe den Einsatz bei Verlust, um eine feste Größe und verringere auch wieder um eine feste Größe bei Gewinn. So erhöht sich mein einsatz bei einer langen Folge nicht exponentiell.
- nur Einsetzbar wenn fester SL und Tp verwendet wird!

3. variable Martingale
- Der Einsatz erhöht sich bezogen auf den vorherigen Verlust. Z.B. 1 Lot auf 200 verlorene Euro und wird auch wieder verringert, wenn Geld zurück gewonnen wird.
- auch dieser wirkt Exponentiell!
- Vorteil kann eingesetzt werden, wenn man ohne SL und TP z.B. den Trend handelt. dh. Der Trade z.B. mit einem Long Signal beginnt und mit einem Shortsignal endet.
- kann man prima einsetzen um Schübe im Trend zu handeln, wo vorher noch nicht klar ist wie weit sie gehen.
- auch hier besser eine Maximum voher festsetzen.

Martingalen eigenen sich vorzüglich wenn bei Backtest in der Equitykurve ohne Martingale viele auf und abs zu sehen sind und unterm Strich ein kleiner Gewinn erwirtschaftet werden würde.

Dennoch Vorsicht: sie sind nicht ungefährlich, so wie Pilze sammeln :-)
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  #19 (permalink)  
Alt 05.10.15
Benutzerbild von Aktien Andy
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Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 442
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Bei Martingale Systemen muss man immer eine gewisse Menge Cash "in Reserve" haben, um nicht schnell broke zu gehen. Diese Reserve liegt dann größtenteils tot rum, so dass die Effektivität des Systems, bezogen auf das gesamte zur Verfügung gestellte Kapital, gering ist (oder bei kleiner Reserve die Reserve schnell verbraucht ist).

Martingalen funktioniert meistens, aber einmal nicht funktionieren würde das gesamte Depot ruinieren. Wenn Du es nur begrenzt einsetzt (also nach einem gewissen Höchstverlust die Positionen schliesst und wieder von vorne anfängst), dann hast Du den Effekt, dass Du sehr lange wieder traden musst, bis Du einen Verlust wieder reinholst.

Wir weichen aber in diesem Thread vom Thema ab; gerne können wir einen neuen aufmachen und uns dort, auch mit anderen Usern, austauschen.

Gruß

Andreas
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  #20 (permalink)  
Alt 05.10.15
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Registriert seit: Oct 2011
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Zitat:
Zitat von Aktien Andy Beitrag anzeigen
Wenn Du es nur begrenzt einsetzt (also nach einem gewissen Höchstverlust die Positionen schliesst und wieder von vorne anfängst), dann hast Du den Effekt, dass Du sehr lange wieder traden musst, bis Du einen Verlust wieder reinholst.
Wenn du eine Strategie hast, die z.B long den Trend handelt und Du hast eine gewisse Maximalgröße in der Martingale erreicht, musst Du nicht von Vorne anfangen. Sondern das Kapital sollte so berechnet sein, dass Du nun auch noch ein paar mal diese Maximalgröße handeln kannst ohne kaput zu gehen. Denn irgendwann kommt auch wieder eine längere Serie im Trend. So dass Du auch mit gleichbleibender Größe den Verlust wieder aufholen kannst. Der Vorteil von Martingalen liegt darin, dass egal welche Strategie man fährt, man Trades die negativ enden mit kleineren Positionsgrößen handelt als, die die positiv enden. Selbst die Positionsgröße nur um 10 % zu erhöhen bringt einen positiven Effekt bei einer Strategie, die sonst nur seitwärts laufen würde. Aber 10 mal um 10% zu erhöhen, muss einen nicht umbringen.

Insofern ist ein grundsätzliches Ablehnen von Martingalen fehl am Platz.

Ich habe Strategien, bei denen ist die Drawdownphase ohne Martingale höher. Man kann also auch nicht grundsätzlich behaupten, dass man für Martingale mehr Kapital braucht.

Klar man könnte aus dem ganzen ein neues Thema machen. Hätte da noch ein Vorschlag. Wir basteln an einem Grundgerüst für einen EA. Wo man am Ende nur noch die eigentliche Handelsstrategie reinsetzen braucht.

Das Grundgerüst sollte eben auch die Möglichkeit haben die verschiedenen Martingalen bei Bedarf umsetzen zu können und eben allen Schnickschnack haben. Wenn man das dann hat, ist die Bestimmung des Ein und Ausstiegs Peanuts.
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