Erste Ableitung von Durchschnitten
 

Mathe ist schon lange her. Wenn ich mich richtig erinnere ist das Ergebnis der ersten Ableitung einer Funktion deren Steigung. Kennt jemand nen Artikel/Quellcode wo man was zur ersten Ableitung von gleitenden Durchschnitten lesen kann? Ich würde gern mal damit experimentieren.

Einen Artikel kenn ich leider nicht, da aber gleitende Durchschnitte hier auf diskrete Werte (z.B. Zeitabstände der einzelnen Ticks) basieren kann die "Steigung" leicht berechnet werden,

z.B. Steigung MA zum Zeitpunkt 00:10 =
((MA zum Zeitpunkt 00:10) - (MA zum Zeitpunkt 00:07))
dividiert durch (00:10 - 00:07).

Eine "mathematische Ableitung" bei diskreten Werten macht nur Sinn, wenn du die diskreten Werte vorher "funktionalisierst", z.B. mittels dem Spline- Verfahren oder nicht linearer Regression. Das macht bei Kursen m.E. aber keinen Sinn.

lg
Philo

@ralfbenker, nur im Spezialfall einer quadratischen Gleichung! Der Verlauf des MA-Indikaors wird alles andere als eine quadratische Funktion sein.
Jetzt gibt es nur die Möglichkeit, den gesamten MA-Graphen so einzuteilen, dass man lauter einzelne quadratische Funktionen generiert, die jeweils bestimmte Zeitabschnitte charakterisieren.
Oder wie @philo es vorgerechnet hat, über das Steigungsdreieck an der jeweiligen diskreten Stelle des Indikators. Das erwähnte Spline-Verfahren muß aber zwingend zu o.g. quadratischen Funktionen führen.

traderdoc

Darf ich mich kurz einmischen?

Wie wäre eine einfacherere Lösung:
eine Schleife, welche die Differenzen der Durchschnitte zuerst Addiert,
anschließend durch Anzahl der Perioden teilt....

Dann hast du die Änderung des Durchschnitts
normiert auf eine Zeiteinheit....

Reicht das nicht?
Das entspricht, wenn du so willst, der 1. ABleitung (Steigung).

So in der Art?
Hab es noch nicht getestet....

Btw.:
auch für lineare FUnktionen lässt sich die 1. Ableitung bilden.
Die ist schlichtweg für jeden beliebigen Punkt gleich dem m.
y=m*(x^1)+n
1. ABleitung = m

Das war zu schnelll.

mit der Version hier vllt.:

@henning234, natürlich lässt sich auch von einer linearen Funktion die 1. Ableitung bilden, aber darum ging es nicht. Auch von einer kubischen und jeder höheren Funktion kann man die 1. Ableitung bilden, aber nur von der quadratischen wird man darüber den Anstieg bekommen und um den ging es.
Ich denke es geht ihm um die sog. partielle (temporäre) Geschwindigkeit der Zu- oder Abnahme des MA z.B. auf der letzten geschlossenen Kerze.
Aber dazu müsste sich @ralfbenker mal konkret äußern.

traderdoc

Ich habe mal einen kleinen EA geschrieben, bei dem ein "steiler" Durchgang eines MA durch einen anderen getraded wurde. Da hat die bereits genannte Punktsteigungsform perfekt gepasst.

In der letzten Traders stand ein interessanter Artikel über Ableitungen von Durchschnitten mittels arctangens.

Ableitung=arcustangens(GD[0]-GD[1])

Dadurch das diese Funktion nur Werte zwischen +- Pi/2 annehmen kann (also -1,57 bis + 1,57 erhält man mit Nulldurchgang ziemlich schnell einen Richtungswechsel im GD bestimmt.
Zumindest wurde das in dem Artikel so beschrieben.
Wenn man das Ergebnis dann noch über eine bestimmte Anzalhl von Perioden glättet sieht das grafisch in etwa so aus wie der ROC-Indikator.