Speed of Ticks messen: Wie?
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Liebe Leute,
kann ich den Speed der hereinprasselnden Ticks irgendwie messen? Bei einigen Brokern habe ich den Verdacht, daß es zu einer marktglättung dadurch kommt, daß einfach nicht alles weitergeleitet wird. Könnte man die Geschwindigkeit der Ticks messen? Denkbarer Versuchsaufbau könnte sein - rattenschnelle VPS (z.B. Standort London) MT4 gleicher Build bei verschiedenen Brokern mit Datenpunkt London M1; EURUSD, ein EA der sehr häufig handelt Hat das schon einmal jemand gemacht? Habt Ihr Ideen oder Erfahrungen dazu? Danke Euch! Pit |
Versuch es doch mal über die Anzahl der Ticks zu gehen.
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Zitat:
Wird die Anzahl irgendwo protokolliert? Pit |
Zitat:
Nein, aber Du kannst Dir einen kleinen EA schreiben, der pro Tickdurchlauf einen Zähler um 1 erhöht :cool: Wenn Du das dann noch verfeinern möchtest, kannst Du die Tickanzahl pro Minute ausgeben, z.B.: 10:00 bis 10:01 Uhr, 78 Ticks. Reset und die nächste Minute zählen, oder pro Stunde. Aber das wäre dann schon wieder ein kleiner Auftrag. |
TickSpeedometer
Hi!
Die Vermutung stimmt, unterschiedliche Broker liefern unterschiedliche Daten. Das sieht man im Tickchart deutlich. Viel Spass mit diesem MiniExperten. Könnte man auch als Indikator programmieren, OnTick() wäre dann halt OnCalculate(). Code:
//+------------------------------------------------------------------+ Das kann noch viel ärger zugehen. Wie eine Nähmaschine. |
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Hallo,
als Indikator wäre das sehr, sehr nützlich. Habe ich kompiliert, aber ich verstehe nicht, wo er nun die Ticks anzeigt. DAnke für die Hilfe!! Pit |
Tick-Anzahl pro Zeiteinheit
Hi Pit!
Die Print-Funktion gibt im 'Terminal' im Tab 'Experten' aus. Ich hab das MiniProg auf Indikator für MT4 umgebaut: Code:
//+------------------------------------------------------------------+ |
Fluppt!
Sehr schön! Vielen, vielen Dank! So komme ich der ganzen Sache schon einen Schritt näher. Falls möglich, so wäre natürlich eine Ausgabe auch sehr gut im Sinne von 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 für die letzen 10 Sekunden etwa. Das ist so ein Zeitrahmen, in dem sich bereits die Spreu vom Weizen trennen dürfte, denke ich. Diese Marktglättung durch Broker finde ich einfach unverschämt. Da langen sie beim Spread schon zu und basteln dann noch an der Durchleitung der Signale herum, Mann, Mann, Mann. ... |
Künstliche Verzögerungen und damit einhergehende Glättungen sind kein Ding der Unmöglichkeit für einen Broker. Meist liegt die Begründung m.M.n. dafür nur zum Teil in einer Manipulation und viel öfter an technischen Hürden & Kostenfragen für den Broker, was den Marktzugang betrifft.
Ein STP/DMA-Zugang kostet wahrscheinlich einfach nur einen Bruchteil der ECN-Markt-Zugangs- & Lizenz-Gesamtkosten für den Broker. Da die meisten Broker ein STP/DMA-Modell, oder schlimmer noch Market Maker sind, ist damit schon vollautomatisch auf jeden Fall die Glättung und Verzögerung der Kursdaten einhergehend. Oder was denkt Ihr? |
Tick-Anzahl pro Zeiteinheit
Hi Pit!
Da brauchst du doch nur den string zusammenbasteln. Vorne abschneiden, wenn zu lang, und hinten anfügen. Das schaffst du selber! LG Otto |
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