Sehr hohe Slippage?
 

Hallo,

habe mein erstes Handelssystem im EA entwickelt und muss leider feststellen, dass ich beim DAX beim CFD-Broker regelmäßig recht schlechte Ausführungen bekomme. Häufig 10 und mehr Punkte neben meinem Ask.

Gibt es hier irgendwas zu beachten was man als Anfänger diesbezüglich falsch machen kann?

Beispiel:
Gruß Daniel

10? 10 Pips oder 10 Pipetten? D.h. 10 reale Pips auf Basis eines 4-DigitBrokers oder 10 Pipetten (= 1Pip) auf Basis eines 5-DigitBrokers?
Das sind riesige Unterschiede.

Welcher Wert wird denn der Variablen slippage übergeben?

traderdoc

Beispiel oben:

EinStoppKurs = 10600
Ausgeführt dann für 10620

D.h. Ask geht über 10600, dann setze ich eine BuyOrder ab und bekomme sie für 10620 ...

Vielleicht macht man das aber auch nicht so und eine echte BUYSTOP-Order im Vorfeld wäre besser ...

Slippage ist auf 100 gesetzt (Frage: bedeutet das 100 Daxpunkte oder nur 10?). Kann ja nur 100 bedeuten sonst hätte das ja nicht passieren dürfen ...

Ich weiß aber auch nicht ob das so gut ist den Wert für Slippage so zu drücken, da dann viele Trades nicht zustande kommen und ein Vergleich zum Backtesting (wo natürlich immer bedient wird) etwas schwierig wird.

Normalerweise wird zur Einberechnung der Slippage immer die letzte Kommastelle betrachtet, deshalb schrieb ich ja, dass bei einem 5-DigitBroker und bei Währungspaaren mit der Angabe von 10 in den externen Variablen, wenn dann im Programm keine Anpassung des Wertes 10 mehr passiert, exakt 1 realer Pip Slippage existiert.

traderdoc

Hmm dann wundert es mich aber dass mit 20 Punkten Slippage ausgeführt wurde, die von mir gesetzten 100 würden dann ja 10 Daxpunkte entsprechen. Abgesehen davon frage ich mich wie man da vernünftig Backtesten soll. Bei dieser Slippage ist man ja kaum noch profitabel

Ja, wie oft soll ich es denn noch schreiben, dass man sich die ganze Backtesterei sparen kann.
Ich benutze den Tester nur, um die Funktionalität der gerade geschriebenen Programme zu testen. Dafür ist der super geeignet. Aber auch nur dazu.
Nicht nur dass die Slippage beim Tester überhaupt nicht eingeht, bleibt auch der Spread über die gesamte Testzeit gleich, was nicht der Realität entspricht. Abends wird der Spread sicherlich größer sein als zu den Haupthandelszeiten usw.
Und wenn backtesten, dann bitte nur in großen TF, also ich denke so ab H4 aufwärts wird das Ergebnis immer realistischer.

traderdoc

Also es kann ja wohl kaum eine Alternative sein ein System zu traden dass selbst in der Vergangenheit unter optimalen Bedingungen unprofitabel ist. Was man ohne Backtest nicht herausfindet.

Ich will niemanden davon abhalten zu testen. Jeder tut, was er will. Ich gebe nur meine langjährige Erfahrung weiter. Was daraus gemacht wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.

traderdoc

Das hängt stark vom Broker ab! Meine 2: JFD - sofortige Ausführung zum "korrekten" Preis, aber 50 cent Kommisision. Pepperstone Ausführung schon Mal 1-2 Minuten später zu einem "Mondpreis", aber super Kommission gespart :D

So und was ist nun besser, @placebo76: Ein Placebo oder Verum?

traderdoc