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  #1 (permalink)  
Alt 30.10.16
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Trade simulieren

Hallo zusammen,

ich benötige wieder mal eure Hilfe.
Ich habe folgendes vor und weis nicht recht wie das Programmiert werden kann.

Ich möchte Trades "simulieren" und das Ergebnis in eine Datei schreiben, um eine fiktive Equity zu erhalten.

Ich könnte natürlich auch den EA einfach auf dem Demokonto laufen lassen aber ich würde es gerne in den real handelnden EA integrieren. Damit mein vorhaben die fiktive Equity auszuwerten auch beim Backtest berücksichtigt wird und auch um den Rechner für ein Handelssystem nicht doppelt zu belasten. Die Signalprüfung ist ja die selbe, nur wird unter bestimmten Voraussetzungen der reale Trade nicht durchgeführt.

Mir genügt die Equity in R (Risiko in Prozent) auszugeben.
z.B. bei Gewinn +1,5 oder bei Verlust -1. So in der Art.

Habt ihr da eine Idee wie ich das realisieren könnte?
  #2 (permalink)  
Alt 30.10.16
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Feb 2016
Ort: 2100 Österreich
Beiträge: 313
Kronenchakra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Also ich habe nicht wirklich verstanden was du möchtest.
Lass den EA doch einfach im Strategietester laufen, dann auf einem Demokonto.
Die Realität kannst du sowieso nicht simulieren.
Da gibt's Spikes aus heiterem Nachthimmel, Slippage das es nur so rauscht und der Kurs einfach an deinem SL vorbeizischt.
Viel Spass!
  #3 (permalink)  
Alt 30.10.16
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2016
Ort: Österreich
Beiträge: 362
Leopold befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ich möchte damit Verlustphasen identifizieren und den Handel aussetzen wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist. Der Reale Handel ist dann eingestellt, aber es sollen noch fiktive Trades aufgezeichnet werden damit ich feststellen kann wann die Verlustphase vorbei ist.

Hoffe des macht überhaupt Sinn.
Aber um das herauszufinden muss ich das eben einmal Programmieren.
  #4 (permalink)  
Alt 31.10.16
Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2015
Ort: Karlshagen
Beiträge: 199
ralfbenker befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

@Leopold
Glaube hab das schon verstanden. Das geht so in die Richtung neurale Netze - selbstlernender EA. Es gab da ziemlich gute Artikel auf der mql5 Website so wie diesen hier:

https://www.mql5.com/de/articles/2279

Ist mir aber im Moment ne Stufe zu hoch
  #5 (permalink)  
Alt 01.11.16
Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2015
Beiträge: 63
michaelf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von Leopold Beitrag anzeigen
Ich möchte damit Verlustphasen identifizieren und den Handel aussetzen wenn ein bestimmter Punkt erreicht ist. Der Reale Handel ist dann eingestellt, aber es sollen noch fiktive Trades aufgezeichnet werden damit ich feststellen kann wann die Verlustphase vorbei ist.
Ich bin momentan etwas am Programmieren, wo ich zwar den Handel nicht aussetze, aber mit dem Risiko runter gehe. So bekomme ich überhaupt wieder mit wenn die Verlustphase endet und wann ich Maßnahmen zum "Hohe-Verluste-Vermeiden" beenden kann. Ich schaue kurz nach Triggern des Long- oder Short-Signals, wie viele Verlusttrades es in letzter Zeit gab und drehe entsprechend das Risiko runter wenn nötig. Wenn die Verlusttrades wieder weniger werden, drehe ich das Gas langsam wieder auf und dann aber anlasslos wieder langsam runter, weil nach langen Gewinnserien Verluste immer wahrscheinlicher werden. Verluste, welche ich mit hohem Risiko erlitten habe, erkennt die Routine auch und bleibt dann besonders lange auf niedrigem Risiko. So bekomme ich meine Equity-Kurve schon ziemlich gut gesmoothed.

Ein "echter" Backtest ist schwierig, denn dann müsste man Tickdata History Files auslesen und seinen eigenen Entry- und Exit-Routinen DARAUF ausführen. Ich weiß nicht, ob sich das mit dem Timing der Routine OnTick() verträgt, meiner Meinung nach muss man das in eine OnTimer() packen. Ich nehme mal an, dass eine längere Laufzeit von solch einem Backtest nicht die OnTick() stört, wenn er in OnTimer() läuft.

Was die Geschwindigkeit angeht, könnte das Ganze ruck zuck sehr langsam werden, das ist mir nämlich bei meiner oben beschriebenen Trade-Rückschau passiert, da musste ich sehr viel optimieren (z.B. mit so unästhetischen Geschichten wie "vorzeitig aus einer Schleife rausspringen"). Mangels Profiler und mangels gescheitem Debugger im mt4 musste ich da sehr viel theoretisch durchgehen und mir vorstellen was langsam und was schnell genug sein könnte.
  #6 (permalink)  
Alt 02.11.16
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Feb 2016
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Beiträge: 313
Kronenchakra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Stichworte
equity, fiktive equity, mql4, programmierung, programmierung metatrader, trade simulieren

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