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MarkusWilhelm89 02.03.21 18:25
Swinging High/Low
 
Hi,
ich möchte gerne automatisch einen SL errechenen wenn ein Kauf-/Verkauf Signal kommt.

Ich würde gerne das jeweilige Swinging High bzw. Swinging Low dafür nutzen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das am besten programmiere?

Bisher habe ich immer nur mit
Low[iLowest...
High[iHighest...
und einer festen Anzahl an Kerzen/Perioden gearbeitet, was relativ starr und wenig aussagekräftig ist

Gerne auch Tipps/Diskussionen auf welcher Basis/Annahme ein SL ermittelt werden könnte oder sollte ;-)

traderdoc 02.03.21 18:33
Dann musst Du erst einmal klar und eineindeutig definieren, was und wann swingen soll. Danach kann man die Programmierung angehen.

traderdoc

MarkusWilhelm89 02.03.21 18:34
Naja... bei einer LONG Position soll er das swinging low nehmen.
Das swinging low, so definiere ich es für mich, ist nicht zwingend das lowest low...

oder was meinst du mit deiner Aussage genau?

traderdoc 02.03.21 18:38
Swingen tun die Kurse permanent. Nur musst Du für Dich exakt festlegen, wo die Lows und Highs sind.

traderdoc

MarkusWilhelm89 02.03.21 18:39
stimmt... wenn ich manuell trade mache ich mir ein subjektives Bild vom Chart, wenn ich einen EA laufen lasse möchte muss ich ja Rahmenbedingungen definieren... und da zerbreche ich mir gerade den Kopf dran... was sind sinnvolle Rahmenbedingungen.
Habe hier auf einen offenen Meinungsaustausch dazu gehofft :-)

AVT 02.03.21 20:22
Zitat:
Zitat von MarkusWilhelm89 (Beitrag 45153)
stimmt... wenn ich manuell trade mache ich mir ein subjektives Bild vom Chart, wenn ich einen EA laufen lasse möchte muss ich ja Rahmenbedingungen definieren... und da zerbreche ich mir gerade den Kopf dran... was sind sinnvolle Rahmenbedingungen.
Habe hier auf einen offenen Meinungsaustausch dazu gehofft :-)
Für mich kommt es auf folgendes erst mal an:
1. welcher Markt: bei Forex sind z.B. ganz andere "Kräfte am Werken" als bei Indizes
2. welche Strategie: bei reiner Trendfolge brauchst Du z.B. bei Long nur das letzte Tief, wird das gebrochen dann war's das mit Trend.
3. welche "Bewegung" (Stichwort ATR), hängt mit 2. zusammen, z.B. Rangeausbrüche mit Schwung sind mit Rangegegenkante und -mitte relativ gut.

Nur so als Anfang. AVT

MA-EA 03.03.21 01:16
Das Einfachste dürften MAs auf High und Low sein. Je nach Einstellungen/Werten sollten die brauchbare SL-Werte nach swingen. Oder vielleicht andere Indis, die das Swingen der Kurse glätten.

Kleine Frage, die mir eben einfiel: Wie wärs mit MAs auf Highest/Lowest ? Geht sowas überhaupt? :confused:

Indikator-Trading 03.03.21 08:56
Leider ist ja nicht klar, welches System du hier mit einem SL absichern willst. Wäre es ein Trendfollowing System, dann könntest du den Zigzag Indicator nutzen. Mit diesem Indikator bekommst du einen Swingpoint auf den du deinen SL ziehen kannst.
Beachte bitte: der Zigzag ist ein Repainter (zumindest wenn du den normalen Indikator nutzt. Zum Setzen von einem SL, welcher sich aus der Bewegung der letzten x-Kerzen ermitteln soll, ist das aber kein Problem.
Natürlich musst du noch kontrollieren, ob der Swingpoint für dich überhaut ein sinnvoller SL ist.

Gruß Timo

MarkusWilhelm89 04.03.21 19:58
Der einfachheit sagen wir mal ein einfaches Trendfolgesystem.
Da bei einer LONG das letzte Tief durchaus auch mal sehr sehr eng sein kann oder sogar über dem Einstiegspunkt liegen könnte (sofern eine Trendwende eingesetzt hat) habe ich mir folgendes überlegt:

MovingAverage (zB 100 Perioden) auf LOW --> Preisband_Unten
Moving Average (gleiche Anz. Perioden) auf HIGH --> Preisband_Oben

Die Differenz zwischen den Beiden ist dann --> Preisband_Differenz
Gleichzeitig suche ich nach dem Low[iLowest... (gleiche Anzahl Perioden)

WENN der Wert "Bid-Low" < "Preisband_Differenz", hast du einen SL
WENN der Wert "Bid-Low" > "Preisband_Differenz", erweitere die Anzahl der Perioden für Low[iLowest... BIS der Wert "Bid-Low" < "Preisband_Differenz"

Versteht ihr was ich meine? So hat man anhand der Anzahl Perioden immer eine Art Moving-SL abhängig der Preisbewegungen

Was haltet ihr von der Idee?

MarkusWilhelm89 04.03.21 20:26
hier mal ein Beispiel (allerdings habe ich die Hochzählung der Perioden noch nicht korrekt, hat da jemand einen Tipp?)

Code:
int                                      BUY_SL_Perioden            = 50;
int                                      SELL_SL_Perioden            = 50;
double                                    MIN_StopLoss_Abstand = 20;

double                                    BUY_StopLoss_Pkt        = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
double                                    SELL_StopLoss_Pkt        = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);

if(BUY_StopLoss_Pkt<Preisband_Diff)
  {
  BUY_SL_Perioden++;
  BUY_StopLoss_Pkt  = (Bid-Low[iLowest(Symbol(),_Period,MODE_LOW,BUY_SL_Perioden,2)])*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE);
  };
if(SELL_StopLoss_Pkt<Preisband_Diff)
  {
  SELL_SL_Perioden++;
  SELL_StopLoss_Pkt = (High[iHighest(Symbol(),_Period,MODE_HIGH,SELL_SL_Perioden,2)]-Ask)*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE);
  };


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