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Programmierung MQL5 Hier gehts rund ums Programmieren in MQL5.

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  #11 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Benutzerbild von Indikator-Trading
Premium Mitglied
 
Registriert seit: May 2020
Ort: Bielefeld
Beiträge: 308
Indikator-Trading befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Vielen Dank Mike für deinen netten Beitrag. Die Wortwahl, die GROß geschriebenen WORTE und Ausrufezeichen verleihen wirklich mehr Gewicht!!!

Ohne dem hätte man das bestimmt nicht verstanden.

Sachlich zu bleiben wäre wirklich schön (und eigentlich wohl auch nicht zu viel verlangt) und ich versuche jetzt mit gutem Beispiel voran zu gehen:

Zitat:
Zitat von TraderMike Beitrag anzeigen
Aber Backtests? Das ist komplett veraltet, denn mit veralteten statischen Daten kann man keine dynamische realtime Märkte bespielen!
Das hängt von deinem Tradingansatz ab. Konzentriert man sich auf Swingtrades, welche auch mal gerne ein paar Tage gehalten werden können, dann sind "dynamischen realtime" Daten ggf. nicht nötig.

Davon abgesehen, ist deine Aussage im Allgemeinen schon richtig. Viele nutzen die Backtestdaten vom Broker (alles Müll) oder eine externe Quelle (Spread passt nicht zu deinem Broker).
Meiner Meinung nach sollte man daher die historischen Daten auf die aktuellen Gegebenheiten angleichen. Klar setzt das voraus, dass die Bewegungen aus der Vergangenheit immer noch eine realistische Zukunft abbilden würden, aber wer sagt, dass man das kategorisch ausschließen kann?
Ich beziehe mich hier auf Systeme die nicht direkt Tickdaten brauchen, weil sie z.B. in einem höheren TimeFrame mit weiteren SL/TP arbeiten. Ich persönlich nutze immer das Open vom jeweiligen M1 Chart, egal in welchem TF (oder auch Renko Preischart) der EA sich bewegt.

Zitat:
Zitat von TraderMike Beitrag anzeigen
Also wenn man halbwegs neartime sein möchte dann gibt es NUR eine Lösung: Foward Demos! Daraus kann ein Live EA SOFORT Nutzen ziehen! (CopyTrading, Named Pipes, etc)
Dieser Ansatz ist quasi dein Marktfilter, was generell eine gute Sache ist.
Dies funktioniert, solange du davon ausgehst, dass die aktuellste Vergangenheit eine Vorsagekraft für die nahe Zukunft hat.
Ist dies der Fall? Im kurzfristigen Handeln vielleicht. Allerdings hängt auch vieles davon ab, wie viele Trades du in deinen Forward Demos du für nötigt erachtest, bis du einen System im Live EA eine Chance gibst. Auch hier ist das vielleicht für Systeme die nicht gerade im M1 oder auch Tickdaten basieren interessanter als für längerfristige Systeme.

Zitat:
Zitat von TraderMike Beitrag anzeigen
Wenn du eurjpy, usdjpy, gbpjpy gleichzeitig handelst und der yen geht süden, laufen alle deine *jpy in den SL - mit neartime Daten kann man Method Ordering machen um genau solche Szenarien zu verhindern - mit Backtest Settings NICHT!
Um solche Fälle abzufangen bietet sich eine Korrelationsanalyse an. Verbindet man das mit eine Value at Risk Berechnung, kann man auch im Backtest genau diese Fälle abfangen und sehen, ob die Beachtung der Korrelation von verschiedenen Märkten hilfreich ist oder eben nicht.
Auch das ist im Backtest möglich. Meine Systeme sind aber nicht so häufig gleichzeitig aktiv, daher hat die Beachtung von VaR bei mir keinen großen Vorteil.

Zitat:
Zitat von TraderMike Beitrag anzeigen
Die Restaussage werte ich als Marketing damit jemand deine Coding Skills vielleicht kauft....
IPhone mit FinanzSoftware zu vergleichen....
Das iPhone war eine Analogie, nicht mehr und nicht weniger. Außerdem kennst du mich nicht und meine rein fachlichen Beitrag direkt als Marketing abzustempeln ist voreingenommen.
Ok, ich habe früher einen EA vertrieben, aber das, als auch das Anbieten von meinen "Skills", ist nicht meine Sache aktuell.

Mit freundlichen Grüßen
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  #12 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2022
Beiträge: 12
TraderMike befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Bitte gern geschehen

Zum Thema zurück:
-Für das Trading ist OOP nicht notwendig, weder in MT4 noch in MT5 - da auch der C++ Trading Kern so wie C IMMER seriell prozedural arbeitet.

-Mit C kann man alles machen bzw. formulieren was Computer so können.

-Ist C++ die Zukunft, natürlich, sobald es z.B eine Garbage Collection (GC) uvm. bekommt, derzeit mühevoll manuell. C# (viele Spiele sind in C# wegen GC) und Java haben GC von Haus aus! Deswegen sollte man zeitgesteuert oder manuell ein Re-Init (OnInit()) in C/C++ machen = manuelle GC.

-Das angeblich einzige wirkliche Herausragende im MT5, ist das Threading im Backtest, wen man diesen nicht zum Code Prüfung, sondern zu veralteten Datentests benützt....

-/affinity +hex kann man einer 24 Core CPU, 3GHz, locker 4-6 MT4 pro physikalischem CPU Kern zuordnen, läßt sich alles via Start-Batch implementieren, aus Time Division Multiplexing wird eine nahezu parallele CPU Core Verarbeitung.

-Die 32-Bit Arbeitsspeicher Grenze wurde noch von keinem MT4 EA, Script, Indikator übertroffen, würde MT4 PAE (Physical Address Extension, ab Windows 2000 32-Bit) unterstützen, was ich nicht weiß, könnte MT4 bis zu 64 GB Arbeitsspeicher direkt addressieren, obwohl das nicht gebraucht wird. MT5 kann das natürlich.

-Date+Time, Garbage Collection, usw. sind in MT4 und MT5 nur notdürftig oder überhaupt nicht (richtig) implementiert.

Fazit: Kein Stress bei MT4 Umstellung, bleibt noch viele Jahre erhalten und vielleicht repariert Metaquotes in der Zwischenzeit Date+Time und implementiert eine GC, vorher braucht man sich den Krampf nicht antun bzw. nur stressfrei, langsam und gesundheitsverträglich.
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  #13 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2013
Beiträge: 354
Ca$hDigger befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Für mich spielt MT4 seit Jahren keine Rolle mehr. Das Entscheidende bei MT5 ist doch die Multiassetfähigkeit und depth of market. Gerade in Zeiten steuerlicher Demütigung in DE ist es essentiell mit MT nicht nur FX/CFDs OTC handeln zu können sondern auch andere Assets an echten Börsen.
Dazu ist ein Vorteil von MT5 wirklich gute Tickdaten des Brokers zu erhalten.
Vieles andere wurde bereits genannt, in jedem Fall ist MQL5 komplizierter als MQL4 aber es kann auch mehr. OOP kann genutzt werden, muss es aber nicht.
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  #14 (permalink)  
Alt vor einer Woche
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jun 2022
Beiträge: 12
TraderMike befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Absolut, wer auch andere Märkte bespielen und nicht noch andere Programme verwenden will = lieber alles in einem Programm hat, ist mit MT5 sicher besser bedient als mit MT4 - jedoch hat die Mehrheit der CFD Retail Trader, kaum das Wissen um Futures, Optionen, Bonds, etc. zusätzlich zu handeln/investieren und die Profis die das tun, arbeiten längst seit Jahren mit ihren angestammten Programmen, das diese ihre Software Lösungen aufgeben und auf MT5 wechseln um Multi-Asset in einem Programm zu machen bezweifle ich. Auch wissen Profis, steht und fällt das mit der Integration von Bridges, API's, etc. denn wenn die Order nicht erfüllt wird, woran lag es? Am Broker/Market Maker oder am "fremden" Klient, der wird Support auf seine "zertifizierten" Klients geben. Beim direkten Börsenzugang, verhält es sich nicht anders!

Mal von den technischen Programm Unzulänglichkeiten, wie Date+Timer oder Garbage Collection, etc. was ein "Must have" darstellt, das betrifft MT4 und MT5 gleichermaßen.
Es wäre sinnvoller gewesen MT5 in C# oder OCaml zu schreiben. (persönliche Meinung)

Ist MT5 die Zukunft? Ja natürlich, muss man umstellen-mitnichten, Statt MultiAsset man kann auch Multi-Account Management im CFD Retail machen und durchaus bestens diversifizieren.
Denn Geld braucht man sowohl für MultiAsset als auch MultiAccount!!!

Ob man ein AUD Future, oder Gold Option* in verschiedenen Märkten handelt, oder AUD/*, Gold CFD handelt, ohne Diversifikation geht es in keinem Markt lange gut!
Mal vom Hebel abgesehen, den man bei Futures etc. nicht hat. Was durchaus als Vorteil FÜR CFD Retail zu sehen ist-wenn man damit umgehen kann...

Gruß
Mike

PS:
Ich bin kein Freund von Mischen von volatilen mit wenig volatilen Assets, denn man bewertet diese dann auch entsprechend...meist nehmen die volatilen Assets zu, da mehr Gewinn lukriert wird.

Gewinn = Volatilität x Volumen
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