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Und ansonsten kannst Du doch weiter mit Deinem SQ arbeiten. Ich will Dich doch gar nicht missionieren, aber man muss trotzdem die Kirche im Dorf lassen und die gesetzten Grenzen erkennen und publizieren. Und wer eben die - "...tausenden Möglichkeiten durchrechnet, findet man so außergewöhnliche Lösungsansätze, die man beliebig weiterverarbeiten kann..." - Strategie verfolgen möchte kann das doch tun. Ich will denjenigen davon doch nicht abhalten. traderdoc
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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierungswünsche auf Honorarbasis. |
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Nicht nur das Lesen, was Dir in den Kran passt. Der nächste Satz lautete: Der eigentliche Vorteil für mich ist allerdings, ....
Schau noch mal! |
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Zuerst mal noch einmal Servus,
es ist ja hochinteressant bis hierher zu lesen. 1) Ein Oberstudienrat kriegt A14. Das bin ich nämlich für die Fächer Mathe und Physik an einem Gymnasium und das Geld reicht zum Leben 2) Nicht ganz einverstanden bin mit der Meinung, dass man mit Indikatoren keinen profitablen Ea hinbringt. In jedem Ansatz, egal welchem, geht es doch immer nur darum, dass man so schnell wie möglich und so wahrscheinlich wie möglich die richtige Richtung erkennt. Das kann mit viel Übung sogar ein Fünftklässler irgendwann. Die Frage ist nur, was mache ich mit den 30 bis 40% der Fälle, die falsch getippt werden. 3) Mathematische Ansätze: Bei fast allen EAs vermisse ich die Geschwindigkeit einer Größe,d.h. die Ableitung einer Größe nach der Zeit. Wenn sie denn vorhanden ist, fehlt die Änderung der Ableitung, d.h. die Beschleunigung. Kennt sich da jemand aus? 4) Soweit ich das verstanden habe, macht es keinen Sinn bei dem Aufwand nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen. Grüße Martin Oberstudienrat |
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Ob Geschwindigkeit oder Beschleunigung, ich bin eher an der Richtung als solcher interessiert und da werden in Zukunft vermehrt diverse Interpolationsverfahren zur Anwendung kommen, um die kursabbildenden hochgradigen Polynome n-ten Grades entweder mittels der Formel von Lagrange oder auch mittels der Spline-Interpolation zu ermitteln. Man separiert nun aus dem Kursverlauf mit dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem einzelne Bereiche, die so zerlegt wurden, dass die erhaltenen Pulsamplituden im Nachgang einem künstlichen neuronalen Netz zugeführt werden können. Über ein sog. vorgeschaltetes mehrschichtiges feedforward-Netz werden im Endeffekt die dann ermittelten Rohdaten hinter der Ausgabeschicht einem abschließenden rekurrentem Netz zugeführt, welches dann die eigentliche Lernfunktionen über entsprechende Rückkopplungen übernimmt und dem Netz ein dynamisches Verhalten verleiht. Das alles dient der Kursvorhersage, die wie gesagt entscheidender ist, als Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. traderdoc
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@traderdoc: was meinst Du mit PA-basiert?
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PA - PriceAction
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Hi Traderdoc,
du sprichst hier sozusagen von der Digitalisierung des "analogen" Kurssignals nach den bekannten Methoden. Dabei gehst du davon aus, dass einem kleinfrequenten Trägersignal ein hochfrequents Datensignal aufmoduliert wurde. Schafft man es das Datensignal herauszumodelieren, sozusagen das Rauschen zu entfernen und dem Trägersignal eine Wellenfunktion zuzuschreiben, dann kann zumindest eine kurze Zeit in die Zukunft geblickt werden, wenn man davon ausgeht, dass die Kurse zumindest in dieser kurzen Zeit der berechneten Wellenfunktion folgen. Den Aussagen meines Freundes zufolge, werden diese Ansätze nicht vorrangig verfolgt, da sie äußerst rechenintensiv und in der Entwicklung sehr teuer sind. Sowas stellt man, auch eine Bank, nicht von heute auf morgen hin. Ich denke jedoch, dass es, weg von derart komplizierten System, sehr einfache Systeme geben muss, die dauerhaft rentabel laufen. Systeme, die wiederkehrende Muster sehr zuverlässig finden. Diese zu finden, das ist die Suche nach der sehr kleinen Nadel im sehr großen Heuhaufen. dazu hätte ich dieses Projekt gestartet. Vielleicht will ja doch noch jemand! |
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Inc. des Erhaltes der Pulsamplituden ist das nicht unbedingt der Hit an Rechenkapazität. Zumal ja die "alten" historischen Daten nicht jedes mal wieder eingelesen werden müssen, sondern immer nur die aktuellen und die direkt dahinterliegenden historischen, soweit sie für die Berechnungen notwendig sind. Es sollte allerdings kein Pentium mehr sein.
Nein, die Herausforderung besteht in der neuronalen Netzwerkarbeit. Es bestehen aber hier bereits Programme, die sehr vielversprechend und durchaus geeignet sind, diesen Weg zu bestreiten. Sehr viel Rechenarbeit lastet dabei auf dem Lernmodus, weil da ständig terrabytegroße Datenmengen in den rekurrenten Netzen hin- und herbewegt werden. Der sog. Blick in die Zukunft kann aber definitv erst hinter!! dem rekurrenten Netz stattfinden und nicht bereits nach der Generierung der Pulsamplituden. Aber ok, das passt sicherlich hier nicht unbedingt hinein. traderdoc
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