Test: JD_Sven_HL34_Grid01.mq4

[JoeDormann]

Hallo,

ziemlich unpünktlich, aber zu Weihnachten, hier eine Neuentwicklung.
Vorab erstmal als ex4 file.
Kompilat in der Version 4.00 Build 409

Ich bitte um ausgiebige Tests !
Bitte per Backtest für Euch passende Parameter finden.


Ich habe in EURUSD positiv getestet.
Zeitraum 1. August bis heute.

Ergebnis:
Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode 5 Minuten (M5) 2011.08.01 00:00 - 2011.12.20 04:29 (2011.08.01 - 2011.12.24)
Modell Open Preis (nur für Expert Advisors, die offensichtlich Balkenöffnung kontrollieren)
Parameter GMTshift=2; multiTrade=1; inMon=3; inNotMon=30; minHub=3275; ss0="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; maxTrades=9; startLotsize=0.01; nkDiffPips=250; nkNTradesLotErh=1; nkNTradesLotsize=0.01; winPipsPerTrade=475; ss1="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; Alerts=false; ss2="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; LabelShift=20; LineShift=40; ss3="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; Pivot=true; PivotColor=Yellow; PivotFontColor=White; PivotFontSize=8; PivotWidth=1; PipDistance=20; CamFontColor=White; CamFontSize=10; ss4="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; Fibs=false; FibColor=Sienna; FibFontColor=White; FibFontSize=8; ss5="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; StandardPivots=false; StandardFontColor=White; StandardFontSize=8; SupportColor=White; ResistanceColor=FireBrick; ss6="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"; MidPivots=false; MidPivotColor=White; MidFontSize=8;
Balken im Test 29954 Ticks modelliert 58905 Modellierungsqualität n/a
Fehler in Charts-Anpassung 0
Ursprüngliche Einlage 300.00
Gesamt netto Profit 8273.02 Brutto Profit 9202.00 Brutto Loss -928.98
Profit Faktor 9.91 Erwartetes Ergebnis 16.45
Drawdown absolut 33.10 Maximaler Drawdown 1528.52 (26.91%) Relative Drawdown 63.71% (1482.67)
Trades gesamt 503 Short Positionen (gewonnen %) 294 (99.32%) Long Positionen (gewonnen %) 209 (95.22%)
Profit Trades (% gesamt) 491 (97.61%) Loss Trades (% gesamtl) 12 (2.39%)
Grösster Profit Trade 160.68 Loss Trade -172.85
Durchschnitt Profit Trade 18.74 Loss Trade -77.42
Maximum aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) 475 (9081.29) Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) 10 (-928.62)
Maximal Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) 9081.29 (475) Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -928.62 (10)
Durchschnitt aufeinanderfolgende Gewinne 164 aufeinanderfolgende Verluste 4


Beim Forewardtest bitte ich darum, den Real-Statistik-Indikator einzusetzen.

Viel Spaß
Gruß Joe

[JoeDormann]

Hinweise zum finden akzeptabler Parameter durch den Backtest:

Im oberen Bereich durchaus große Berechnungsspannen vorgeben.
Alle obigen Parameter gleichzeitig durchrechnen lassen.

Im M15 gröbste Daten benutzen.
Kann dennoch schon mal bis zu 20 Stunden dauern.

Anschließend sich erstmal einen Überblick verschaffen durch Sortierung nach Gewinn.
Danach sortieren nach protentualem Drawdown.

Man nehme einen bis max. 20%
Den gewünschten auswählen durch Doppelklick.

Alsdann lann man das Risiko nochmal vermindern indem man die Nachkauf-Schrittweite vergrößert.

Oder wie auch immer man mag...
Lieber 100% in 5 Monaten als Restkapital 5% nach 1 Monat.

Forewardtest im M5

Viel Erfolg, und den Realstatistik-Indikator nicht vergessen; Sollte obligatorisch sein.

Gruß
Joe

[Alexk84]

Hi Joe,

könntest du einmal eine Setfile einstellen, mit denen du dein Ergebnis generiert hast? Dann fällt das optimieren leichter. Mit default läufts nicht.
Könntest du auch was zur Strategie sagen, damit wir wissen was man eventuell verbessern kann.

Netten Gruß
Alex

[Pit]

Hi
Habe mal das Ea nach Joes Einstellungen getestet am anfang gut, danach sehr schlecht, soll aber keine Kritik sein.

Wollte die Datei Strategie Tester hochladen, geht aber nicht.

Hier das Ergebniss.

Balken im Test 30519
Ticks modelliert 8206878
Modellierungsqualität 90.00%
Fehler in Charts-Anpassung 13
Ursprüngliche Einlage 5000.00
Gesamt netto Profit -2840.53
Brutto Profit 1675.69
Brutto Loss -4516.22
Profit Faktor 0.37
Erwartetes Ergebnis -10.48
Drawdown absolut 2840.53
Maximaler Drawdown 8469.88 (79.68%)
Relative Drawdown 79.68% (8469.88)
Trades gesamt 271
Short Positionen (gewonnen %) 166 (51.81%)
Long Positionen (gewonnen %) 105 (100.00%)
Profit Trades (% gesamt) 191 (70.48%)
Loss Trades (% gesamtl) 80 (29.52%)
Grösster
Profit Trade 43.78
Loss Trade -133.12
Durchschnitt
Profit Trade 8.77
Loss Trade -56.45
Maximum
aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld) 191 (1675.69)
Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld) 80 (-4516.22)
Maximal
Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne) 1675.69 (191)
Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste) -4516.22 (80)
Durchschnitt
aufeinanderfolgende Gewinne 191
aufeinanderfolgende Verluste 80

[JoeDormann]

Zitat von Alexk84

Hi Joe,

könntest du einmal eine Setfile einstellen, mit denen du dein Ergebnis generiert hast? Dann fällt das optimieren leichter. Mit default läufts nicht.
Könntest du auch was zur Strategie sagen, damit wir wissen was man eventuell verbessern kann.

Netten Gruß
Alex

Hallo,
die Strategie ist simpel.
Traden von Ausbrüchen in Richtung des Ausbruchs, mit nachfolgendem Grid, das Stoporders vorlegt.

Die Parameter habe ich doch mitveröffentlicht. Bitte mal suchen/finden.
inMon nur für Montags, inNotMon für alle anderen Tage

Der Witz ist, das ihr selbst Parameter findet, die funktionieren, sonst kann ich es ja selbst machen.

Im Camarilla gibt es die Linien L3,L4,L5 und H3,H4,H5
Eine dient Wert als Einstieg und eine aus Ausstieg.
Die Nummern 1..35 sind mögliche Kombinationen.

Ich habe im gröbsten Modus getestet, weil es nicht wichtig ist, auf Tickbasis feinster Art das Teil zu testen. Geht schneller.
Optimieren im M30 und testen M30, M15, M5 oder M1. Da gibt es dann natürlich Unterschiede, weil die Optimierung grob war. Sollte halt schnell gehen.

Was genau an den Parametern ist nicht zu verstehen? Ich hatte doch schonmal eine Erklärung dazu geschrieben.

Gruß Joe
PS: Es gibt auch noch eine neuere Version in Kürze Habe noch L1,L2,L6 und H1,H2,H6 hinzugefügt.
Da es je Tag festgelegt werden kann, also bis zu 66 Möglichkeiten/Tag und noch ein paar mehr.