Gridrisiko

[Oinotna]

Diese Woche habe ich zum Spass auf einem Demokonto mit Manuellem Grid sehr sehr viel Geld verdient :-). Ich weiss, Grid wird ziemlich verpönt an den Börsen - trotzdem glaube ich, dass es viele anwenden.

Heute wollte ich wissen, wieviel Risiko man mit Grid / Martingale hat. Da mir etwas langweilig war, hab mal mit einer Excel Tabelle gestartet die ich hier mit anderen Neugierigen teilen möchte. Ist zwar nicht so ausgefeilt, aber wenn jemand was sieht was ich übersehen habe, dann nur sagen oder einfach selber ausbessern

[Aktien Andy]

Moin

Das Risiko liegt bei 100%.

Für ein Grid in beide Richtungen braucht man immer einen Kanal; für ein Grid in eine Richtung braucht man immer eine Richtung. Das Problem bei Grid ist, dass die Gewinne immer linear sind, während die Verluste exponential sind. Man muss für ein Grid viel Geld in Reserve haben; wenn es dann mal in die richtige Richtung geht, verdient man, gemessen an dem gesamten Geld was in Reserve liegt, ziemlich wenig. Wenn ein Grid aus dem Ruder läuft, dann ist das so teuer, dass es ewig dauert, das Geld wieder reinzuverdienen.
Die einzige Chance, wenn überhaupt, damit Geld zu verdienen ist, dass man Gewinne sofort rauszieht und hofft, dass man vor dem Platzen des Grids mehr rausgenommen hat als es dann kostet, dann kann man das Ganze ggf. neu aufsetzen.
Mit Martingale ist es ähnlich; relativ kleine Gewinne bei dem Risiko des Totalverlustes.
Am schnellsten geht das Geld weg, wenn man Grid und Martingale kombiniert.

Es gibt einige freie EAs, die auf Grid basieren; teste das mal aus. Wenn Grid funktionieren würde, dann würde keiner mehr arbeiten

Bis denne

Andreas

[pischinger]

Zitat von Aktien Andy

Moin

Das Risiko liegt bei 100%.

Für ein Grid in beide Richtungen braucht man immer einen Kanal; für ein Grid in eine Richtung braucht man immer eine Richtung. Das Problem bei Grid ist, dass die Gewinne immer linear sind, während die Verluste exponential sind. Man muss für ein Grid viel Geld in Reserve haben; wenn es dann mal in die richtige Richtung geht, verdient man, gemessen an dem gesamten Geld was in Reserve liegt, ziemlich wenig. Wenn ein Grid aus dem Ruder läuft, dann ist das so teuer, dass es ewig dauert, das Geld wieder reinzuverdienen.
Die einzige Chance, wenn überhaupt, damit Geld zu verdienen ist, dass man Gewinne sofort rauszieht und hofft, dass man vor dem Platzen des Grids mehr rausgenommen hat als es dann kostet, dann kann man das Ganze ggf. neu aufsetzen.
Mit Martingale ist es ähnlich; relativ kleine Gewinne bei dem Risiko des Totalverlustes.
Am schnellsten geht das Geld weg, wenn man Grid und Martingale kombiniert.

Es gibt einige freie EAs, die auf Grid basieren; teste das mal aus. Wenn Grid funktionieren würde, dann würde keiner mehr arbeiten

Bis denne

Andreas

stimme dir auf deine pauschalierte aussage nicht zu
-würde sagen das es auf das grid-system ankommt
des weiteren:
-pair, basket management
-lot management
-step management
-sicherheits management wie hedges, %, usw.

[Oinotna]

Ups, kannte bisher keinen Unterschied zwischen Grid und Martingale. Jetzt erfahre ich, dass man die kombinieren kann - also kann es wohl oder übel nicht das selbe sein :-).

Mir ist bewusst, dass es ein gefährliches Spiel ist - Betonung auf SPIEL. Trotzdem ein Spiel, dass man wie bei vielen anderen Strategien nicht mit 1000$ spielen kann. Ansonsten ist dieser Tausender schnell weg.

Ich bin mir am überlegen es zu machen, schlussendlich werde ich aber vermutlich den Mut nicht haben. Aber ganz klar ist, wenn man Gewinne macht, dann kontinuirlich vom Griddepot wegschaffen.

Je grösser das Konto, desto mehr Geld kann man verlieren - aber desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Gameover gibt.

Wie gesagt, habe diese Woche viele solche Trades gemacht und es hat mir richtig Spass gemacht - eben aber leider nur Demogewinne

was versteht man unter basket management?

[Aktien Andy]

@pischinger
Mit solchen Sachen kannst Du das System optimieren, wirst es aber nie schaffen, ein "sicheres" System zu machen. Je größer die Reserve (also je sicherer es ist) desto geringer die Effektivität.

@Oinotna
Grid = Gitter Du kaufst / verkaufst in bestimmten Punktabständen
Martingale = Verdoppelungssystem Du kaufst / verkaufst immer größere Positionen, damit eine kleine Trandwende reicht, um wieder ins Plus zu kommen.
Bei Basketmanagement beachtest Du nicht jede Position einzeln, sondern eine Gruppe von Positionen (basket). Du kaufst / verkaufst z.B. an verschiedenen Punkten Positionen einer Währung. Wenn alle zusammengenommen im Plus sind, verkaufst Du alle (also den ganzen basket).

Gruß

Andreas

[pischinger]

Zitat von Aktien Andy

@pischinger
Mit solchen Sachen kannst Du das System optimieren, wirst es aber nie schaffen, ein "sicheres" System zu machen. Je größer die Reserve (also je sicherer es ist) desto geringer die Effektivität.
Andreas

aha,
-es gibt kein sicheres system im forex, aber ich erkenne eher die meinung das grid nicht funktionieren kann-nachweise deinerseits bitte, oder nur hören sagen?
-große reserve = kapitalbindung und erhöht maximal das sicherheitsgefühl des traders, den das angewendete system "performt" immer identisch, egal ob man 10k, 100k 1000k am konto hat-das system produziert per se bei allen 3 konten die identische anzahl von trades! somit stimmt auch immer die relation und viel geld am konto hat absolut 0 mit Effektivität zu tun, einzig allein das system selbst, sein code, seine optimierung sind verantwortlich für die effektivität...die besten grid trader sind die trader vom indischen subkontinent, die handeln mit wenigen usd (rupien) die müssen grids verwenden und können kein long-term traden...aber ich denke du meintest eigentlich übertraden, also die verwendeten lot größen was das konto verträgt=sinnvolles mm management...

[Aktien Andy]

Moin

Nein, ich meine nicht das übertraden.

Ein Gridsystem geht broke, wenn der vorgegebene Channel zu weit verlassen wird (bzw beim Traden in einer Richtung wenn der Kurs zu weit in die falsche Richtung läuft). Je mehr Kapital ich habe, desto länger kann ich das aushalten, und desto öfter wird das System wieder ins Plus laufen.
Je mehr Kapital ich aber habe, desto größer ist der Verlust, wenn es dann tatsächlich broke geht; und desto uneffektiver sind die Gewinne (wie Du richtig schreibst sind die trades immer dieselben).

Auch wenn der Vergleich etwas hinkt (trifft eher auf Martingale zu), nimm mal ein Münzwurfspiel: Bei Zahl gewinnst Du, bei Kopf verlierst Du. Nun setzt Du immer denselben Einsatz (zB ein Euro). Dein Kapital je System ist also 1. Wenn Du gewinnst, ziehst Du den Gewinn aus dem System, wenn Du verlierst bist Du broke. Nun sagst Du: OK, wenn ich verliere, verdoppele ich. Dein Kapital ist also 3. Du wirst nur noch halb so oft broke gehen, aber wenn, dann kostet es 3. Du setzt 3 ein, um 2 zu gewinnen (abnehmende Effektivität). Du kannst immer öfter verdoppeln, wirst bei jeder Verdoppelung nur noch halb so oft broke gehen, aber jedes broke gehen kostet dann auch das Doppelte. Und bei Gridsystemen ist es eben so, dass die Gewinne linear sind, die Verluste exponentiell.
In meinen Augen besteht die einzige Chance mit solchen Systemen darin, soviel Geld wie möglich da rauszuziehen und zu hoffen, dass diese gewinne größer sind als die Verluste, wenn es dann mal broke geht. Dann kann man das System neu aufsetzen und muss wieder hoffen, mehr zu gewinnen als zu verlieren. Es gibt Systeme, die eine zeitlang enorme Gewinne machen; aber früher oder später gehen die alle kaputt.
Falls Du ein Grid- oder Martingale kennst, das nicht broke gehen kann, dann kaufe ich das sofort von Dir.

Gruß

Andreas

[Oinotna]

@Andy und Pischinger

Ich verstehe, dass ihr beide eure Meinungen verteidigt.

Klar ist, auch ein ässerst unsicheres System, kann man möglichst sicher machen. Und jeder macht es, sonst würde ja niemand in die Ferien fliegen.
Wenn ein Flugzeug mit 300 Passagiere abstürzt, dann sind 300 Passagiere tot. Deshalb sorgt man dafür, dass man an alles mögliche denkt bevor man abhebt. Am besten im Vieraugenprinzip.

Ich glaube das gefährlichste an diesem System ist, dass es so einfach ist, dass es auch viele Anfänger anwenden und sehr schnell auf die Nase fliegen. Vermutlich würde ein frischer Trader vom Instinkt her nach Martingale traden (wenn er nicht weiter überlegt).

Für mich ist es grundsätzlich etwas gefährliches - aber mit Gefahren kann man lernen umzugehen und sie möglichst im Rahmen halten. Klar gibt es Strategien die Profitabler sind, aber wäre doch langweilig wenn jeder diese eine Strategie anwenden würde - oder anders gesagt, auch das würde nicht funktionieren

@Andy
Danke für die Erklärung von diesen drei Begriffen. Habe letzte Woche alle drei zusammen angewandt.

[Aktien Andy]

Gern

Schau mal auf MQL5.com Dort werden mehrere Martingalesysteme angeboten. Teste die mal auf längere Zeit. Auf Dauer immer mehr Verlust als Gewinn.

LG

Andreas