Tester: unterschiedliche Ergebnisse
 

Hallo!

Ich teste und entwickle seit Juli einen EA basierend auf MACD. Ich habe ein recht komplexes System aus Back- und Forward-Tests (und einer weiteren Testreihe, die ich ›inverted forward‹ nenne) entwickelt, und bin jetzt auf folgendes, relativ eigenartiges Problem gestoßen:

Ich führte einen Langzeit-Test (1 Jahr, Every Tick) durch und erhielt ein ziemlich erfreuliches Ergebnis (200000€ Profit, Balance ursprünglich 2500€). Als ich den Test wiederholte, kamen -1600€ Profit heraus.

Mir ist klar, dass der Tick-Verlauf zwischen den Control-Points auch bei ›every tick‹ nur simuliert ist, aber diese Differenz macht mich schon ziemlich unsicher.

Kennt jemand Ähnliches? Übersehe ich etwas? (Der 2. Lauf war eine 100%-ige Wiederholung: alle Einstellungen mit Sicherheit identisch!)

LG M.

Gleicher Spread bzw. nicht mal eben mit "Current" den Wochenendspread abgegriffen? Wenn nicht, die Kurshistorie noch einmal neu laden, die zerlegt sich gelegentlich (müßte aber Hinweise im Test Journal geben).

Danke für den Hinweis – das muss der einzige Unterschied gewesen sein, der mir durch die Lappen gegangen ist: beim ersten Lauf Wochenendspread erwischt, beim zweiten unter der Woche! (Und auch danke für den Tipp mit den zerlegten Historien! Gut zu wissen!)

Jedenfalls wird es sich auszahlen, dem Ganzen nochmal einen gesamten Durchlauf zu spendieren. (Stöhn!)

(Testjournal hab ich blöderweise verblättert. Passiert mir auch kein 2. mal.)

Danke!

"MT4 Verzeichnis"\tester\logs\

Und gleich nochmal danke!