Kann man mit 1% tgl. zufrieden sein?
 

Hallo Zusammen,

ich habe mir, auch dank des Forums hier, mal einen EA zusammengebaut.

Er macht ca. 1% am Tag real.

Er ist recht sicher, Backtest seit 1.1.2021 hat das Konto überlebt.

Sind 1% ok oder geht eigentlich noch deutlich mehr, wenn man aber recht sicher fahren möchte? Wie sind eure Erfahrungen? Was macht ihr ca.?


Freu mich auf ne interessante Diskussion.

BG Kay

Hallo Kay,

1% Depotwert pro Tag? Wären 220%, bei 220 Handelstagen ohne den ZinsesZins mitgerechnet zu haben im Jahr, dass wäre geil.

Also grundsätzlich ist Dein Backtestzeitraum sehr kurz und damit unzuverlässig.
Und dann kommt es auf weitere Kennzahlen an wie z.b., dass Risiko das Du dafür eingehst, den Drawdown und wieviel Du davon in echt ertragen kannst. Die Psyche kann Dein größter Feind sein.

Gruß

TraumExpert

Danke
 

Danke TraumExpert für die schnelle Antwort!

Ja 1 Jahr Backtest sagt nichts, morgen kann alles anders sein. das ist mir klar.

Das Setfile wurde so eingerichtet das der DD max. 20% vom Kapital war. Ich hatte auch schon deutlich wildere Sets mit mehr Gewinn, aber dann natürlich auch mit mehr Risiko.

Ich habe den EA jetzt seit September auf einem Realkonto laufen, mal schauen was passiert.

Wie aussagekräftig ist bei FX der Risk-of-Ruin?

Danke

Denke viel wichtiger sind:
Sharp Ratio
Recovery Factor
1st Hits

Da du ein Setfile verwendet, nutzt du statische Werte, was in einem dynamischen Markt immer ein Nachteil ist.

Umso dynamischer ein EA programmiert ist umso leichter kann er sich den jeweiligen neuen Marktgegebenheiten automatisch anpassen

Nun, da es sehr viele Risikofaktoren gibt, bleibt wie immer die Frage, welche sind denn nun die "Richtigen", die "Relevanten" oder auch die für mich "Entscheidenden"? Das sieht jeder etwas anders.
Beim Sharp Ratio haben wir immer das Problem bei der Berechnung mit der Bewertung des sog. "Risikofreien Einkommens", d.h. ein Investment ohne jegliches Risiko. Gibt es das? Und wenn nicht, wie wird es dann umschrieben? Das hängt wiederum vom Marktsegment ab. Im Falle des Forex-Marktes wäre das dann der Diskontsatz oder auch der Basiszinssatz, sofern man auch da von einer gewissen (zeitlichen) Stabilität ausgeht.

Welchen Recovery Factor meinst Du konkret?

Und Deinen Begriff des 1st Hits solltest Du bitte zur allgemeinen Verständlichkeit etwas genauer erklären, was damit gemeint ist.

Was das Setfile anbelangt, könnte man auch sagen, dass es das Start-File eines EAs ist. Von diesen Ausgangswerten ausgegangen, kann man auch durchaus die Werte dynamisch im Programm anpassen. Was stünde dem entgegen?

traderdoc

Sharp Ratio;
Es geht darum vergleichend 2 ähnliche Einstellungen und deren Volatilität inkl G/V % miteinander vergleichen zu können...alles unter 0.5 ist schlecht, alles >0.5 ist gut, alles über 1 sehr gut, alles über 1.5 ist extrem gut.
Dies solllte pro verwendetem Symbol gemacht werden
Bei Basket Trading kann man es global vergleichend anwenden
vgl. ein "Profit Factor" ist zu ungenau!

Recovery Factor:
i/((1+i)^n – 1) +i = i+i(1+i)^n –i/((1+i)^n -1) = i(1+i)^n/(1+i)^n -1

1st Hits: Wie oft die Einstellungen des Setfile beim ersten Einstieg getroffen haben TP/SL % oder wurden die gleichen Einstellungen mehrmals angewendet bis sie im Gewinn waren (2nd, 3rd, 4th,....)

Setfile: JA, aber das war hier ganz sicher nicht gemeint! Also bitte wieder nicht deine "Sonntags mir ist langweilig Spielchen" :)

Meine Beiträge sind hier immer als Ernst zu nehmen. Keine Spielchen, kein doppelter Boden und keine Hintertüren!
Und deshalb:

Recovery Factor:
i/((1+i)^n – 1) +i = i+i(1+i)^n –i/((1+i)^n -1) = i(1+i)^n/(1+i)^n -1

Mal abgesehen davon, dass die beiden Gleichheitszeichen so nicht gesetzt werden dürften, weil die drei Terme nun mal nicht gleich sind, erschließt sich mir nicht, was der Versuch der doppelten Umstellung hier zu suchen hat.
Anstelle des o.g. mathematischen Kabinettstückchens wäre die Gleichung

A = P[i(1+i)^n]/[(1+i)^n-1]

für alle hier erstens korrekt und zweitens hilfreicher gewesen, mit der Erklärung, dass A das jährliche Investment für n Jahre mit einem jährlichen Zinseszins i, um ein aktuelles Gesamt-Investment von P zu realisieren.

traderdoc

P.S. Wenn man mal rasch für i = 1 und n = 2 in Deine Gleichungen einsetzt, dann kommt man auf:

4/3 = 14/3 = 0

Fast bist du ganz drauf gekommen!

Ja es ist ein Capital Recovery Factor
CRF = i (1+i)^n / (1+i)^n -1

Aber wie immer gibt es einen Gegenspieler:
Sinking Fund Factor
SFF = i/((1+i)^n – 1)

Der CRF bezieht sich auf die Gegenwart Serie von gleichen Einnahmen
Der SFF bezieht sich auf die Zukunft Serie von gleichen Einnahmen

Wenn man nun beide in Relation setzt, in dem man dem SFF die realen Zins Zahlungen hinzufügt:

Capital Recovery Factor = i*(1+i)^n / (1+i)^n -1
Sinking Fund Factor = i/((1+i)^n – 1)

Indem wir also „i“ zur Formel des Sinking Fund Factor hinzufügen, erhalten wir schließlich die komplette Formel für den Capital Recovery Factor

i/((1+i)^n – 1) +i = i+i(1+i)^n –i/((1+i)^n -1) = i(1+i)^n/(1+i)^n -1

n = Zahlungen erhalten
i = Reale Zins Zahlungen (nicht zu verwechseln mit der Nominal Berechnung!)

Das kann man nun komplett auf Märkte wie Forex, CFD, Futures umlegen

Ich hoffe ich konnte Dir ein nettes Sonntags Rätsel geben - es war vollkommen klar das Du darauf anspringen wirst :)

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1st Hits Beispiel, siehe Bild:

Damit läßt sich ganz schnell herausfinden welche dynamisches System aktuell am besten funktioniert, habe das als DAX30-x kodiert
DAX30-1 hatte insgesamt 5 Orders, davon liefen 4 in den TP und 1 in den SL 80/20%
Das Original umfasst natürlich noch viele weitere Datenbank Spalten wie z.B 2nd, 3rd, 4th uvm. was aber den Rahmen sprengen würde.

Man kann nun automatisiert oder manuell auswählen und via SQL Stored Procedure in eine CSV Datei schreiben und vom EA zeitgesteuert einlesen lassen - das kann eingestellt werden H1, H2, H4, H8, D1, in der Regel reicht 1x pro Tag, das wird für 87 Symbole gemacht - die Datenbank und Server Rechenleistungen sind entsprechend hoch.

Einer der Gründe warum MT5 ein Thema wurde, es können viel mehr Symbole verarbeitet werden, trotz vieler anderer Nachteile von MT5.
Viel mehr Symbole = mehr Diversifikation möglich
Mehr Diversifikation = weniger Risiko pro Symbol machbar

So nun muss ich weiter machen, die Stromkosten bringen mich um...darum muss ein wenig "geschraubt" werden an Hard- und Software/Code - habe mir echt überlegt die ganzen Server in ein Land mit normalen Stromkosten zu verschieben...

Hallo Kay,

Dein "Risk of Ruin" solltest Du kennen und durchaus ernst nehmen.

@TraderMike
Was soll der First Hit aussagen?
Wie wird er berechnet?

Ehrlich gesagt, so wie Du es erklärt hast hört es sich nach einem programmtechnischen Vehikel an zur Optimerung der EA's. - In Deinem ersten Post in diesem Thread meint man noch es sei eine Risiko Kennzahl? Ich habe zwar einen leisen Verdacht. Du solltest es mal aus Sicht eines Traders und nicht des eines Programmierers erklären.

Gruß und Dank

TraumExpert

Der 1st Hit zeigt wie gut die Einstellungen sind bei dem Symbol.
Wie oft hat der erste Trade den TP getroffen und wie oft lief er in einen SL
Liegt die Prozentzahl TP/SL >50%/<50% sind die Einstellung auf lange Sicht profitabel-vice versa.
Es werden 1/10 Trades abgefragt, wenn nun eine Einstellung zwar kein 1st Hiter ist, häufig in den SL läuft, aber dann beim 2ten, 3ten Trade in den TP, dann verringert sich der Performance entsprechend schwächer bleibt aber über >50. Umso mehr Trades (4/10,6/10,..) gebraucht werden umso schlechter sind diese Einstellungen und fallen unter 50% TP Treffer.
WICHTIG! Es sind nur ein paar Kennzahlen, ich lasse über 80 verschiedene Werte berechnen und abfragen, daraus ergibt sich ein zu nutzendes (Leistungs)Profil mit den besten Einstellungen was man stündlich, täglich anpassen, manuell oder vollautomatisch in das Handelssystem laden kann.
Die Werte selbst berechnen sich innerhalb der Funktion/Abfrage vollautomatisch und passen sich dem aktuellen Markt an
WICHTIG! Das geht nicht mit Backtest/Optimierung, sondern nur mittels Forward Demos, da viele Globale Variablen verwendet werden, sowohl für die Werte als auch Kommunikation.

Vollautomatische Werte Beispiele:
-Volatilität (z.B. MathMin(MathMin(MathMin(MathMin(MathMin(MathMin(d2 ,d3),d4),d5),d6),d7),d10);
d=Tage, Stunden, H15)
-Inside Bars (jeweils 4 verschiedene OC, HL Varianten)
-Trend/Range (entsprechend passen sich die TP/SL (dx), Lots, etc. automatisch an, es macht kaum Sinn mit Range Settings im Trend zu handeln...)
-4 PA Profile, die sowohl unsortiert einzeln als auch seriell und parallel sortiert/unsortiert arbeiten können, der Wechsel erfolgt vollautomatisch
-uvm wie Basket, Basement, Shadow, Power, Predictive, ...
=das System verwendet keine Indikatoren, Oszilatoren, S+R, Lininen, etc.
"Pure Price Action only"
Und natürlich habe ich immer die Möglichkeit manuell einzugreifen, aber das ist sehr selten notwendig
Manuell steuerbar über Chart Buttons/Menus, via PHP, via Android App, viel Mathe+Statistik Kram inkludiert, vollständiges Informationssystem
uvm.

Einmal zurück zur Aussage von Graf-Rotz:
1% pro Tag ist natürlich phänomenal, die Frage ist aber wie diese 1% zu Stande kommen. Wenn es Martingale ist, dann ist es häufig nur eine Frage der Zeit bis die X %, welche bereits im Jahr erreicht worden sind, zu einem Totalverlust werden. Auch sind Backtests, gerade wenn man mit Ticks und M1 Kerzen oder sehr nahen Stops arbeitet, häufig fehlleitend. Also lass das System lieber länger im Demo laufen oder mit einem kleinen Echtgeldaccount bevor du die 30 Meter Jacht bestellst.

OK Trader Mike,

Zeitgesteuerte Exits werden bei Dir nicht berücksichtigt?

So habe ich es nun verstanden:
Der First Hit ist eine Erweitete Treferquote, die nicht nur Gewinner oder Verlierer gegeneinander aufrechnet sondern wer das TP bzw. den Stopp Loss erreicht hat?

First Hit = Anzahl Trades die TP erreicht haben / Anzahl Trades die Stopp Loss erreicht haben.

Hmmm SL Reacher müssten nicht unbedingt Loser sein! Hmmm wäre mal zu überprüfen. Habe ich es nun überhaupt richtig verstanden?

Gruß

TraumExpert

Ne richtig schöne Diskussion geworden
 

Hallo Zusammen,

schön das hier ne kleine Diskussion entstanden ist.

Ja die Jacht wird nicht bestellt, keine Sorge. Ich lass es aktuell mit kleinem Taschengeldkonto laufen und beobachte.

Ich halte euch auf dem Laufenden.

Da ich Anfänger bin habe ich nicht solch extrem komplexe Strategien und Formeln, wie ihr hier diskutiert :)


BG Kay

Das ist ja richtig toll, was Du hier so alles schreibst. Ja drauf gekommen bin ich, weil die Mathematik eben nicht stimmt. Das wird dann mit dem nächsten Begriff des Sinking Fund Factor auch nicht besser oder besser gesagt richtiger.
Die rotmarkierten Gleichungen sind nach wie vor eben nicht gleich!!, weil die elementare Klammersetzung ignoriert wurde.
Denn erstens muss die Gleichung für
Capital Recovery Factor = i*(1+i)^n / ((1+i)^n -1)
lauten und wenn schon dann richtigerweise:
i/((1+i)^n – 1) +i = (i+i(1+i)^n –i)/((1+i)^n -1) = i(1+i)^n/((1+i)^n -1)

Aber was dieses Umstellen bringen soll, entzieht sich mir noch immer.
Einfacher wäre es doch gewesen mit:
CRP = SFF + i
wobei ja die komplette Formel des Capital Recovery Factor bereits mit der Formulierung:
i*(1+i)^n / ((1+i)^n -1)
definiert ist! D.h. abgeleitet daraus hätte man eher schreiben sollen: SFF = CRP - 1.

Das war demnach also kein Sonntagsrätsel, sondern ein mathematischer Bullshit.

Ich hoffe nur, dass in Deinem vollautomatischen und dynamisch programmierten EA die Mathematik stimmt.

traderdoc

Also um mich brauchst du dir keine Sorgen machen, aber danke für deine Empathie.

In der Schule gäbe es eine satte 5, weil korrekt die gesamte Gleichung richtig wäre, im Gebrauch die eingekürzte - aber darüber könnte man lange reden, ebenso wegen der Klammernsetzung = kann man - muss man nicht! Weil das Ergebnis mathematisch identisch ist!
Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Kategorien für den SFF.
Auch rechnen manche n mit Jahren, andere mit Anzahl Zahlungen erhalten.

Wenn ich Zeit habe, suche ich dir noch ein Rätsel raus :)

Kampf um das "Klugscheißer" Krönchen
 

Leute Leute,

warum kann keiner mehr ordentlich kommunzieren? Wenn einer einen Fehler macht ist es gut wenn dieser Korregiert wird. Auch sowas hält die Diskussion am Leben und man kann daraus lernen.

Man muss nicht diffamieren. Überdies zeigt sich wer eine gewisse mentale Stärke hat. Und wer sie nicht hat, sollte Diskussionen zum Training nutzen.

Gruß

TraumExpert

Ja du hast recht TraumExpert

Wer den traderdoc jahrelang gelesen hat, weiß zwar das er fachlich durchaus befundet ist (Kompliment!), aber die sozialpsychologische schulmeisterliche Süffisanz nie ablegen wird (können) - erst recht nicht wenn er, zugegeben es kommt nicht oft vor, nicht recht hat, oder jemand anderer (freier) Meinung ist, egal ob richtig oder falsch...im besten Fall kommt dann ein lapidar-akzeptanz "So kann man es auch machen".
Aber das ist schon OK.

Für die die lernen wollen und müssen, bleibt nicht anderes übrig - die Anderen haben sowieso keine Zeit und Wichtigeres zu tun.
Die Frage warum hier keine anderen Könner und Wisser mit eigener (freier) Meinung länger verweilen, kann sich damit jeder selbst beantworten.

In diesem Sinne bin ich hier raus.

Danke @TraumExpert, wird nur leider bei den streitenden Personen keinen Effekt haben.
Dies sieht man schon daran, dass einer der Personen im letzten Betrag sich gänzlich im Recht sieht, dich bestätigt und nicht einmal mit angesprochen geführt hat.

Da ist ein etwas verdrehtes Selbstverständnis zu erkennen.

@Indikator-Trading Aber es gibt zumindest einen der es verstanden hat ;-)

Gruß

TraumExpert

Na ja, man muss die 2671 Posts von mir natürlich schon aufmerksam lesen. Mir ging und geht es nach wie vor u.a. darum, gepostete falsche Aussagen oder Formel zu korrigieren, damit andere User die korrekte Fassung bekommen und damit arbeiten können. Ich stehe absolut hinter einer freien Meinungsäußerung, solange der Wahrheitsgehalt dahinter gewahrt bleibt.

Und deshalb habe ich mir nun doch die Mühe gemacht und die Gleichungen von @TraderMike (val1, val2 und val3) und die von mir korrigierten (val4, val5, val6) als mql4-Code hier abgebildet.
Der Einfachheit zum Verständnis habe ich die vier fehlenden Klammern in rot dargestellt.
Die Bewertung der Wichtigkeit einer korrekten Klammersetzung und der einzelnen val-Werte überlasse ich nun jedem selbst.

Sollte in den korrigierten Formeln ein Fehler sein, dann bin ich gern bereit, den zu korrigieren.

int i = 1;
int n = 2;

//i/((1+i)^n – 1) +i = i+i(1+i)^n –i/((1+i)^n -1) = i(1+i)^n/(1+i)^n -1 (Formel: TraderMike)

double val1 = i/(MathPow((1+i),n) - 1) + i;
double val2 = i+i*MathPow((1+i),n) - i/(MathPow((1+i),n) -1);
double val3 = i*MathPow((1+i),n)/MathPow((1+i),n) - 1;
Alert(val1, " ", val2, " ", val3);

//i/((1+i)^n – 1) +i = (i+i(1+i)^n –i)/((1+i)^n -1) = i(1+i)^n/((1+i)^n -1) (korrekte Formeln)

double val4 = i/(MathPow((1+i),n) - 1) + i;
double val5 = (i+i*MathPow((1+i),n) - i)/(MathPow((1+i),n) -1);
double val6 = i*MathPow((1+i),n)/(MathPow((1+i),n) - 1);
Alert(val4, " ", val5, " ", val6);

@TraumExpert: Ich würde mir das mit dem "Kampf um das "Klugscheißer" Krönchen" noch mal genau überlegen.

traderdoc

@TraderdMike, hast Du mein letztes Post gelesen und die Berechnung mal überprüft. Oder haben auch andere User identische Ergebnisse erzielt.

Wäre doch nutzbringend, die Diskussion hier mit einem richtigen Ergebnis für alle zu beenden.

traderdoc

So, nun sind wieder viele Tage des Nachdenkens verstrichen und keine Rückmeldung von @TraderMike. Das ist sehr schade, aber nach jahrelanger Erfahrung in diesem Forum leider auch keine Seltenheit. Da wird was in den Raum geworfen, andiskutiert, permanent auf Korrektheit gepocht und verteidigt, unsachgemäß andere User dann angegriffen und bei letztendlicher Richtigstellung der Sachlage durch andere User die Diskussion abgebrochen und die ursächlich falschen Behauptungen stehengelassen.

Das sollte doch keine Kommunikationsbasis in solch einem Forum sein.

traderdoc

Zurück zum Thema
 

Traderdoc, handelst du aktuell? Welche Steigerung hast du monatlich? Absolute Zahlen brauchen wir ja nicht :)

Würde mich einfach interessieren.

Dankeschön

Ich handel aktuell nicht.
Bin zu sehr mit dem Auftragsprogrammieren beschäftigt.

traderdoc

Also bringt es mehr zu programmieren als zu traden? Oder glaubst du nicht daran eine halbwegs sichere Methode zu finden?

Gibt es überhaupt eine "sichere" Strategie?

Wie hoch ist die max. Ausfallsicherheit?


Spannende Fragen...


LG

Hallo Graf Rotz,

Eine sichere Tradingstrategie gibt es nicht. Du muss immer ein Risiko eingehen.
Aber Du kannst Dein Risiko mit einem Money und Riskmanagement skalieren. Das ist die positive Nachricht.

Ob nun Programmieren oder Traden finanziell lukrativer ist, dürfte stark von Deiner Persönlichkeit und Deinen Fähigkeiten abhängen.

Gruß

TraumExpert

Neugierig
 

Traumexpert, sehe ich genauso.

Wunder mich nur das man die vom Programmieren erwirtschaftete Einnahmen nicht zum Handeln nutzt.

Man programmiert also Bots für andere, die man selbst nicht nutzt... muss ja Gründe haben. Und die interessieren mich... :)

Ich beschäftige mich ja noch viel zu kurz mit diesem ganzen Thema, daher ist der Wissensdurst noch sehr hoch.

Nun, ich dachte früher auch immer, beides gleichzeitig ist locker drin. Aber entweder man konzentriert sich auf das Eine oder auf das Andere. Und da ich noch vollzeitbeschäftigt bin, komme ich mit dem Auftragsprogrammieren schon kaum hinterher. Dabei noch zu traden, ist nicht möglich.
Die Programme, die ich für die Auftraggeber schreibe, teste ich auf korrektes laufen, aber nicht auf Performance. So dass ich auch nicht per se sagen kann, ob die Handelsstrategie dahinter auf "Dauer" gewinnbringend ist. Das ist auch nicht die Aufgabe eines Programmeirers.

traderdoc