EA Spike Hunter - Beta Version
 

Hallo Freunde der EA Programmierung, teste gerade meinen EA Spike Hunter
und habe ein paar kleine Videos zu seiner Strategie veröffentlicht.

https://www.youtube.com/watch?v=Ejbk7Fwi__k

Würde mich über Diskussionen und Vorschläge freuen.

Herzliche Grüße

Oliver :)

Ok, ein EA der PendingStopOrders spiegelsymetrisch in einstellbar variabler Distanz zum aktuellen Kurs für einen bestimmten Zeitraum in den Markt legt. So könnte man die Strategie des EAs in einen Satz pressen.

Viel mehr, gibt es in der Tat auch nicht zu sagen. Das der SL im Vorfeld mitgesendet wird, versteht sich von selbst. Zum Trailing gibt es die kontrovärsesten Meinungen, ebenso zum Backtest unter Demobedingungen mit nicht tickbezogenem Datenmaterial.

Lassen wir mal beiseite, dass H4 nun eigentlich schon kein kurzer Zeitraum mehr ist, dann bietet der EA schlichtweg gesagt außer den Variablen der Distanz beim Setzen der Pendings zum aktuellen Kurs, der Lebensdauer der PendingOrders, des SL und der Trailingvariablen dann lediglich noch etwas Moneymanagement duch zuschaltbare Lotgrößenbestimmung.

So. Das System würde ich mal in die Kategorie KISS einsortieren, was ja nichts Schlechtes heißt!!, das möchte ich nochmals betonen.

Vom Programmieraufwand her, Kategorie sehr einfach und leicht, aber wenn der EA performt, spielt das auch keine Rolle!, nur um den Aufwand dazu ins richtige Licht zu rücken!
Die angesprochene Ausschaltung der erwähnten Fehlerquellen ist Limit!, aber automatisch eigentlich in nahezu jedem EA vorhanden. Nur im Live-Traden werden Fehlerquellen auftreten, die im Demo und unter Backtesten nicht sichtbar sind. Z.B Requotes, Verbindungsausfälle, drastische Spreadaufweitungen usw. Desweiteren liegen in der Regel im Tester keine Tickdaten vor, die Qualität der Daten wurde mit n/a ausgewiesen. Die Regel sind 90%, mit Tickdaten 99%, alles andere ist nahezu unbrauchbar (z.B. wegen Kurslücken etc.). Der Tester hat ja nichts weiter als OHLC-Daten, alles anderen Kurse simuliert er nach einem bestimmten methemathischen Algorithmus. Das hat mit der Realität nur bedingt etwas zu tun.

Denn die Erfahrung hat gezeigt, dass eben gerade nicht eine Performancevergleichbarkeit zwischen Tester und Live besteht und das muß ja einen Grund haben.
Für mich bei der Programmierung taugt der Tester nur, um die Bugfreiheit des EAs zu testen.

Schön wäre jetzt, außer diesem einen Schul-Beispiel eines Jahres im EURUSD andere Zeiträume und Währungspaare zu sehen, für einen Grobüberblick.

Viel Erfolg weiterhin!

traderdoc

Unter "spike hunter" würde ich mir auch etwas anders vorstellen, bspw. einen EA der in niedrigen TFs schaut ob nach XYZ vergangener Zeit seit Kerzenöffnung die Kerze xyz% des ATR*abc multiplier lang und im Begriff in Richtung Öffnungskurs zurückzulaufen ist (wo der EA dann einsteigt und bspw. auf Eröffnungskurs +/- def pips wieder aussteigt. usw., nur eine spontane erste Idee (keine Ahnung ob dies profitabel wäre, spread und so. Ausserdem könnte man dann auch zusätzlich/direkt einen TF niedriger schauen (engulfing, etc. pp.)).

und nein, ich möchte den EA nicht schlechtreden. Dies kam mir nur beim lesen des Namens in den Sinn ...

edit: Bitte fragt mich nicht via PN ob ich solch einen EA programmieren möchte, Ihr würdet Eure Zeit verschwenden -> Wendet Euch für Programmieraufträge bspw. direkt an den traderDoc ...

Hallo Oliver,

nun, was kannst Du uns noch an Ergebnissen zeigen?
Bei welchen anderen Währungspaaren hattest Du ebenso solche positiven Ergebnisse erzielt?
Was ist aus der Optimierung geworden, die Du im 2. Video am Schluß angekündigt hattest.

Wenn wir darüber diskutieren sollen, brauchen wir schon etwas mehr Futter!

traderdoc

Hallo traderdoc & fxdaytrader,

danke für Eure Einschätzung meines EA´s. Der EA ist nach einem einfachen Prinzip aufgebaut, welches meiner Ansicht aber durchaus Potential besitzt.

Die Kursdaten des MT4 stellen für mich nur eine grobe Orientierung dar. Dies würde auch selbst für Kursdaten mit 99% gelten. Dieses Thema wird im Netz ja sehr kontrovers diskutiert.

Derzeit läuft der EA auf einem ECN DemoAccount von Admiral Markets. Dabei führe ich Buch in Form einer Excel-Tabelle,
jede Parameterveränderung wird dann einige Zeit bzw. Trades auf diesem Account getestet. Ich habe ihn jetzt knapp 3 Tage online. Hier zur Info ein screenshot. Der Testlauf wird noch einiges an Zeit in Anspruch nehmen um die WPT Rate ins Plus zu bekommen.

Bei Verbindungsausfall hat der EA natürlich keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Im worst case wären dann beide Order
verloren (entsprechend der SL Setzung), wobei Profit natürlich auch möglich ist. Wüsste auch nicht wie man dies verhindern könnte.

Die Ausweitung von Spread wird abgefangen über eine StoppLevel Berechnung:

// StoppLevel Berechnung
double MinStop = 5 * UsePoint;
double StopLevel = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL) * Point;
double UpperStopLevel = Ask + StopLevel;
double LowerStopLevel = Bid - StopLevel;

Beispiel / Auszug (SellStop): if(FightPriceSell > LowerStopLevel) {FightPriceSell = LowerStopLevel - MinStop;}

Bisher gab es da auch keinerlei Probleme, die Order konnten immer anstandslos gesetzt werden.

Der EA entstand aus meiner Lernphase mit dem Buch "Expert Advisor Programming" von Andrew R. Young.

Seinem Name wird der EA meiner Ansicht nach gerecht, wenn man den Abstand der beiden Order entsprechend gross wählt und das Zeitfenster recht klein. Dann ist ein fillen der Ordner nur mit sehr hoher vola möglich, was einem Spike ja auch entspricht.

Wie gesagt befindet sich alles noch in einer Entwicklungsphase. Es macht mir aber sehr viel Spass diesen EA jetzt zu testen und ich bin gespannt auf weitere Ergebnisse. In der nächsten Zeit wird er dann auf einen vps umziehen und dort seine Arbeit machen. Aber alles step by step.

Viele Grüße und Lob an dieses Forum

Oliver ;-)

Stoplevel hat mit dem spread nichts zu tun, s.a. Requirements and Limitations in Making Trades - Appendixes - MQL4 Tutorial oder bspw. Determining the Broker's Minimum Stop Loss level? - MQL4 forum

Wenn Du den spread mitberücksichtigen möchtest dann könntest Du den spread in einem gewissen Zeitraum bestimmen (bspw. Mittelwert) und diesen dann jew. hinzuaddieren oder subtrahieren etc. pp.

Hallo,

doch hat er schon, StoppLevel liegt einmal oberhalb vom Ask und unterhalb vom Bid. Differenz aus (Bid,Ask) ergibt den Spread. Weitet sich der Spread aus, so auch der entsprechende StoppLevel. Deshalb muss ich beim setzen einer Pending Order immer prüfen, ob sie unterhalb bzw. oberhalb des StoppLevels liegt. Tue ich das nicht kann dies in volativen Marktphasen dazu führen, dass ich die Order nicht setzen kann, bzw. der EA sie nicht setzt.

Siehe dazu Seite 45 des erwähnten Buches - Abschnitt "Verifying Stops and Pending Order Prices" da ist es gut beschrieben.

Gruss

Oliver

Mit dieser Routine fange ich dies dann z.B. ab:

FightPriceSell = Bid - ( DistancePrice * UsePoint);
if(FightPriceSell > LowerStopLevel) {FightPriceSell = LowerStopLevel - MinStop;}
SellStopLoss = FightPriceSell + (StopLoss * UsePoint);
if(TakeProfit == 0) {SellTakeProfit = 0;} else
{SellTakeProfit = FightPriceSell - (TakeProfit * UsePoint);}

Die Spreadaufweitung hat v.a aber eher einen performancetechnischen Bezug.

traderdoc

Hallo traderdoc,

ja das ist richtig. Wie der EA perfomt - auch unter Berücksichtigung einer Spreadaufweitung wird sich halt in Zukunft unter Anwendung verschiedener Parameter zeigen. Unter dem Gesichtspunkt der "Robustheit" war es für mich allerdings wichtig, vor dem setzen einer Order die Überprüfung des StoppLevels zu gewährleisten. Bisher - wie gesagt - läuft er stabil. Ich kontrolliere hier auch permanent den "Journal" Tab unter MT4 ob sich Fehlermeldungen ergeben.

Vielleicht werde ich in Zukunft einen Indikator als Filter mit in die Programmierung aufnehmen, allerdings möchte ich bislang davon Abstand nehmen und herausfinden wie weit man mit einem relativ einfachen und robusten EA in diesem Markt bestehen kann.

Die "Tatsache", dass er Geld bislang (nur) auf kleiner Flamme verbrennt motiviert mich ungemein. Denn ich habe schon EA´s analysiert die da wesentlich "großzügiger" im negativen Sinne waren.

Euch einen schönen Abend und Danke für den
regen Gedankenaustausch - ich lerne gerne jederzeit dazu !

LG Oliver ;-)

Nochmal: Stoplevel (solltest Du etwas anderes meinen: Ich spreche von dem stoplevel welches sich unter MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL) abfragen lässt) hat mit dem spread NICHTS zu tun, s. a. die schon oben verlinkte Seite unter Requirements and Limitations in Making Trades - Appendixes - MQL4 Tutorial

Bei JFD ist z.B. der STOPLEVEL = 0
Hier im Besonderen würde nur dann eine BuyStopOrder nicht gesetzt werden, wenn der Wert der Variablen Distance kleiner ist als der Spread. Das Setzen der SellStopOrder ist von der Spreadaufweitung überhaupt nicht betroffen, weil dessen Entry so oder so unter!! dem Bid des aktuellen Kurses sitzt, d.h. hier wäre auch ein STOPLEVEL > 0 völlig unschädlich, außer der Wert der Variablen Distance wäre kleiner als der Wert des STOPLEVELS.

traderdoc

Rein interessenhalber: Liegt das freezelevel dort auch bei 0?

Ja, der liegt auch bei 0!

Darf ich fragen wie lange ihr das programmieren in MQL4 schon betreibt ?

Wie sind Eure Erfahrungen hinsichtlich der EA´s ?

Würde mich mal interessieren ...

Ich betreibe das seit 7 Jahren, habe unzählige EAs, Indikatoren und Scripte als Auftragsarbeiten geschrieben.

Bei der Frage nach den Erfahrungen mußt Du schon konkreter nachfragen, in welche Richtung gemeint.

traderdoc

Ok, hört sich sehr interessant an. Gut zu wissen wenn man mal konkrete Fragestellungen hat - bin ja dann in bester Gesellschaft. :) Ich habe mir dieses Buch von R. Young vor knapp einem halben Jahr geholt und wollte mich immer tiefer in die Materie einarbeiten. Konkret stellt sich aber für mich die Frage, ob es langfristig über das autom. Trading möglich ist profitabel zu sein? Profis wie z.B. Birger Schäfermeier scheinen ja diskretionär zu handeln ...

Hallo oli44.

Zum EA Spike Hunter:

Ich habe lange probiert, mit dem Handelsansatz den dein EA verfolgt, erfolgreich zu sein (Längerfristige Demotests). Das ganze natürlich auch automatisiert und mit diversen Einstellungen und Ideen.
Leider erfolglos.

Wenn du magst, kannst du gern unter "Vorstellung Mitglieder" ein paar Worte zu dir sagen.

Viele Grüße mahnwache

So ad hoc jetzt eine Vergleichbarkeit beider EAs zu postulieren, ist natürlich vage, aber das wäre jetzt schon interessant, warum der Eine erfolglos blieb und der Andere, anhand gezeigter Testerergebnisse, durchaus erfolgreich! sein kann.
Wo liegen die Unterschiede?

traderdoc

Wird wohl daran liegen, dass ein Backtest eben halt ein Backzeit bleibt.
Ein Demotest, wie angekündigt, bringt da sicher ganz schnell Klarheit in den Nebelwald.

Oli44 hatte glaube ich noch 2 Posts weiter oben (in)direkt eine Frage an dich traderdoc ;)

Meinst Du diese Frage: Wie sind Eure Erfahrungen hinsichtlich der EA´s ?

Die kann ich erst beantworten, wenn er mir konkret schreibt, was er damit meint.

Traderdoc

Hallo mahnwache,

danke für Deine Info´s. Die Daten aus meiner Aussage "mit kleiner Flamme" stammen aus dem Testlauf auf einem ECN Demo Account, sind also kein Backtest mit historischen Daten. Man wird sehen wie er sich in Zukunft macht, ich gebe ihm eine Chance und teste jetzt erst einmal über einen längeren Zeitraum auf einem DemoAccount verschiedene Parameter durch.

VG Oliver :)