Einfacher EA dauerhaft lauffähig; ist das möglich?
 

Moin zusammen,

ich habe nun hier im Forum viel über EAs gelesen. Letztendlich kommt ihr immer wieder zu dem Schluß, dass ein EA nicht dauerhaft funktionieren kann. Dies liegt ganz einfach daran, dass die Marktbedingungen sich ständig ändern. Ein EA muss also ständig angepasst werden.

Liege ich soweit richtig?

Wenn man nun einen ganz simplen EA schreibt, ist es dann nicht möglich, den dauerhaft gewinnbringend zu machen? Man kann ihn doch immer wieder anpassen.

Ich nehme mal ein simples Beispiel: Der EA gibt Kauf-/Verkaufsignale bei der Überschneidung zweier gleitender Durchschnitte. Der erste Durchschnitt liegt um 10, der zweite um 20 Zeiteinheiten. Nun teste ich drei Monate (z.B. Januar bis März 2014) mit allen möglichen Kombinationen für Durchschnitt 1 von 7 bis 13 und Durchschnitt 2 von 17 bis 23. Dann schaue ich, ob die gefundenen Werte, die im Testzeitraum funktioniert hätten, auch im April funktioniert hätten. Wenn nein, Neustart mit anderen Durchschnitten, wenn ja, dann teste ich Februar bis April und schaue, ob die im Mai funktioniert hätten. Wenn ich dann dabei etwas finde, dass ein Jahr lang bei monatlicher Anpassung funktioniert hätte, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit groß, dass es auch weiterhin funktioniert.
Wenn nein, warum nicht?

Gruß an alle

Andreas

Die Antwort von Radio Iriwan (falls dies noch ein Begriff sein sollte)



Im Prinzip ja,

besonders wenn du im Besitz des .mq4 sein solltes !

Denn je länger ein EA mit gleichen Einstellungen über einen Zeitraum laufen soll, desto geringer werden die Gewinne .

Wenn ich es richtig verstanden habe schaust du in den vergangenen drei Monaten nach der gewinnbringendsten Parameterkonstellation, nutzt diese dann im Folgemonat und dieses Spiel wiederholt sich dann jedes Mal zum Monatswechsel.

Für mich hört sich das eher nach Selbsttäuschung an und der Strategietester ist in diesem Fall mehr Fluch als Segen.

Die zugrunde liegende Überlegung (Analyse der Vergangenheit -> höhere Trefferwahrscheinlichkeit in der Zukunft) ist so alt wie die Börse selbst führt aber nur selten zum Erfolg denn meiner Meinung nach muss man sich ausschließlich mit dem aktuellen Marktgeschehen auseinandersetzen wenn man dauerhaft profitabel handeln will.

Grüße
Dan

Dem würde ich mich anschließen.
Ein System, das man benutzen will, sollte möglichst statisch und einfach sein. Aufgrund von Backtests wird man immer irgend was finden, was gut gelaufen wäre, doch die Würfel sind eben bereits gefallen. Dafür muss einem zunächst mal einleuchten, warum etwas (nicht) funktionieren sollte, und danach kann man das vielleicht backtesten, anders herum ergibt für mich keinen Sinn.
Wichtiger als die Handelslogik ist auch das MM für den Ausgang. Es ist sinnvoll, wenn man anhand einer möglichst großen Menge an Testdaten mthilfe der Standardabweichung eine Drawdownprognose erstellt und anhand dieser dann seinen jeweiligen Einsatz festlegt.

Danke für Eure Antworten. Ich stimme überein, das ein EA möglichst einfach sein sollte. Aber etwas Einfaches scheint es nicht zu geben (sonst hätte das schon längst jemand entdeckt).

Ich dachte nur an ein einfaches System, das in der Vergangenheit funktioniert hätte. Wenn die in den jeweils drei Vormonaten gefundenen Parameter im jeweils folgendem Monat funktioniert hätten, dann wäre es mal einen Test wert gewesen. Wenn der EA dann fünf oder sechs Monate einigermaßen laufen würde, dann wäre mir schon geholfen.

Zwischen den zeilen lese ich aber aus den Beiträgen, dass es selbst mit monatlichen Anpassungen nicht geht.

Vielleicht befasse ich mich später einmal genauer mit dem Thema.

Erst einmal vielen Dank und noch eine erfolgreiche Restwoche.

Gruß an alle

Andreas

Hallo Andreas,

doch, es geht fast alles, nur welches Ergebnis möchtest du mindestens haben?
Wieviel Arbeit und Power kannst du einsetzen ?

Wichtig ist nur ersteinmal das finden einer ansprechbaren Strategie, und wie lautet deine Defination einer einfachen Strategie ?
Läßt MT4 trotz unzähliger Indi's nicht nur einfache Progg's zu ?

Moin Crashbulle,

ich plane den EA an der Forex einzusetzen; zuerst nur ein Währungspaar, später vielleicht noch weitere (wobei natürlich jede Währung einen einzelnen, speziell angepassten EA haben soll). Es reicht eine offene Position zur Zeit.

Das Ergebnis, das ich mir wünsche, wäre so ca. eine Mio. Euro die Woche :D
Nein, Spass beiseite. Das Ergebnis sollte monatlich positiv sein, wobei 200 Pips schon ausreichen würden, aber ein paar mehr schaden natürlich nicht.

Arbeit kann ich viel einsetzen (4-6 Stunden je Tag plus Wochenende), allerdings bin ich (noch) wenig bewandert, was EAs angeht. Eine gewisse Lernzeit müßte ich schon aufbringen. Ggf. käme hier eine Teamarbeit in Frage, oder ich würde das proggen lassen (wenn es nicht zu teuer wird).
Ich weiss nun nicht genau, was Du mit Power meinst. Ein paar Euro würde ich schon investieren (oder eine Gewinnbeteiligung). Am Rechenpower sollte es nicht mangeln. Sollten die Backtests sehr aufwendig sein, so kann ich mir auch vorstellen, einen entsprechenden Server zu mieten oder einen zweiten PC zu kaufen.

Eine einfache Strategie sollte es sein, damit die Backtests nicht zu aufwändig werden und auch ich verstehe, wann (und warum) ein Signal ausgelöst wird. Je mehr Indikatoren reinspielen, die vielleicht auch noch in bedingten Abhängigkeiten zueinander stehen, desto komplizierter wird die Berechnung und desto länger dauert sie. Ich muss erst einmal davon ausgehen, dass ich die Tests und die Programmierarbeit selbst machen muss. Daher sollte es möglichst einfach sein (daher auch im Beispiel die gleitenden Durchschnitte; das wäre einfach). Es muss auch keine hochkomplizierte Breakout- oder Turnaroundstrategie sein. Auch StopLoss und TakeProfit müssen nicht unbedingt kompliziert berechnet werden. Einen gesetzten StopLoss kann ich notfalls auch über den Tag mit der Hand nachziehen (Gewinne laufen lassen). Wird die Position dann geschlossen, eröffnet der EA beim nächsten Signal die nächste Position.

Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich (ansonsten gern nochmal nachfragen).

Was MT4 genau an Indikatoren und Programmen zuläßt weiß ich nicht genau, aber man kann wohl alles in einen EA reinprogrammieren was man möchte.

Eine Frage habe ich auch. Du schreibst: Es geht fast alles.
Meinst Du damit, dass man alles programmieren kann? Oder dass es tatsächlich möglich ist, eine über mehrere Monate gewinnbringend laufende Strategie zu finden?

Gruß an alle


Andreas

Nicht die "Strategie" , nur die Grundstrategie !

Alles andere muß Dauernd und Ewig angepaßt werden.

Lerne erstmal das Proggen und besonders den Markt !
Ein Programierer kann in einzelnen Teilen helfen, aber niemals deine Gedanken umsetzen !

Und dann in ein paar Jahren, reden wir weiter, falls ich noch Lebe !!

Nun, @Crashbulle, solange sollte er dafür hoffentlich nicht brauchen.
Aber er kann auch den Weg der Dienstleistung gehen. Ein guter Programmierer wird ihm solange Fragen stellen, bis erstens alle Unklarheiten beseitigt sind und zweitens bis er 100% versteht, was er für Gedanken hegt. Aber nur über ein eineindeutig und umfassend ausgearbeitetes zu Papier gebrachtes Handelssystem, wird dann ein guter Programierer diesen Ansprüchen gerecht werden können. Es gibt nahezu keine definierbare Regel, die nicht auch umgesetzt werden könnte.

traderdoc

Hallo Traderdoc,

dich und dein Können hatte ich ganz vergessen / außer Acht gelassen.

Aber, wenn einer den Markt nicht annähernd kennt, bringen auch deine besten Fragen im Endeffekt, keinen Profitablen EA nach seinen ersten Vorstellungen zum vorschein.

Seine Ideen, besser Vorstellung, erscheinen Einfacher, als dies am Ende sein wird.
Denn Vorstellung und Realität sind zwei paar Schuhe.

Wenn es anders wäre, würden sich nur noch Millionäre im Forex tummeln.

Moin ;)

Es geht mir ja in erster Linie darum, ob so etwas möglich ist (durch Anpassung gewinnbringender EA (zumindest für einen gewissen Zeitraum)). Welche Strategie da verwendet wird ist mir eigentlich egal. Ich dachte nur, dass sie einfach sein sollte, damit die Anpassungen nicht so aufwändig werden.

Soweit ich Eure Antworten richtig interpretiere wäre es also möglich. Ich werde mich dann bei Gelegenheit mal damit befassen, wie man Backtests macht und wie man da verschiedene Sachen ausprobieren kann.

Ich habe ja schon grundsätzlich eine Idee, wie man handeln könnte und probiere das seit ein paar Wochen im Demokonto, aber das kann man nicht programmieren. Programme brauchen Zahlen und rechnen, können aber einen Graphen nicht erfassen (was das menschliche Auge binnen Sekunden schafft). Von daher bräuchte ich eine Strategie, die auf Zahlen beruht. Wie gesagt, letztendlich ist es mir egal, was der EA macht; Hauptsache er wäre profitabel über mehr als drei Monate.

@Crashbulle
Ich bin mir sicher, dass Du es noch erleben wirst ;)


Bis denne erst einmal

Gruß an alle


Andreas

Die Suche nach dem heiligen Gral...
 

...so könnte man die Diskussion hier auch beschreiben ;-) Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen, wenn gesagt wird, dass EA's regelmässigen Anpassungen unterliegen (sollten). Auch der Einsatz von Backtests kann lediglich eine Aussage darüber treffen, ob und wie eine zugrunde liegende Strategie funktioniert. Grundsätzlich sollte m.E. ein EA nach dem Prinzip "keep it simple" aufgebaut sein und den User nicht mit unzähligen Stellrädchen überlasten.

Letztendlich ist für den User (meist) nur entscheidend, eine gewisse Rendite pro Monat bzw. Jahr zu erwirtschaften - gerade im Hinblick auf aktuell fehlende Alternativen am Kapitalmarkt. Anbieter solcher automatischer Handelssysteme können eben nur unterstützend sein und die jeweilige Handelsstrategie anbieten. Dabei sollte immer bewusst bleiben, dass ein Roboter niemals Fundamentaldaten so berücksichten kann, wie ein Mensch. Und hier liegt dann auch der Hund begraben: Auch wenn gerade an der Forex überwiegend technische Daten berücksichtigt werden, ist eben auch ein gewisser Anteil an Fundamentaldaten vorhanden, die teilweise erheblichen Einfluss auf das Marktgeschehen haben kann.

Fazit: "Fire & Forget"-Systeme kann und wird es nicht geben, ansonsten hätten wir - wie bereits erwähnt - viele Millionäre unter uns. Automatische Handelssysteme können den Trader unterstützen und in turbulenten Phasen handeln diese Systeme weiterhin rational, d.h. Emotionslos. Dennoch sollten EA's unter regelmässiger Beobachtung bezüglich ihrer Parameter stehen. Geld verdient man an der Börse/Forex eben auch nicht im Schlaf.

Ist das wirklich der Fall? Ok perfekt wird es nicht möglich sein ;)!
Ich war eine ganze weile als Software Ingenieur in der Forschung im Bereich KI, Semantic Web, neuronale Netzwerke und Text Analyse unterwegs. Vor zwei Jahren habe ich mich etwas mit MT beschäftigt auf Basis einer Java-Schnittstelle. Hatte früher etwas rumgespielt, aber letzendlich nicht den Mut wirklich was zu investieren, da ich den "Markt" eben nicht wirklich verstehe. Zudem wäre es mit Analysen die eine Software machen würde, wie ich mir das vorgestellt habe, unmöglich Backtests durchzuführen.

Trotzdem fand ich den Gedanken sehr erfrischend ein EA zu entwickeln der es hinbekommt die fundamentalen als auch die technischen Daten zu vereinen.

Wenn sich hier einer findet der den Markt (soweit es überhaupt möglich ist ;)) und seine Änderungen wirklich versteht und mal persönlich über das Thema reden will, dann bitte bei mir melden. Wäre schön wenn ihr schon ein paar EAs ausprobiert habt, ob ihr was programmieren könnt ist mir dabei egal, das würde ich machen. Vielleicht kann man zusammenarbeiten, um da mal was auszuprobieren was evtl. etwas unkonventionell ist.