Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?
 

Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?
So machen Sie beim Expert-Advisor alles richtig!

Es gibt so viele Expert-Advisor auf dem Markt. Ein normalsterbilicher hat da keinen Durchblick mehr. Viele EAs werden für wenig oder teures Geld angeboten.

Leider sind die meisten davon keinen Cent wert. Ganz im Gegenteil - statt Rendite zu erwirtschaften, verbrennen sie Kapital und machen tagtäglich viele Konten „platt“

Zunächst einmal: Was ist ein Expert-Advisor?

Automatisierter oder algorithmischer Handel (auch Algorithmic Trading, Algo Trading, Black Box, High Frequency Trading, Flash Trading oder Grey Box Trading) bezeichnet umgangssprachlich allgemein den automatischen Handel von Wertpapieren durch Computerprogramme. Somit ist ein "Expert-Advisor" ein programmierter Algoritmus, der auf der Metatrader-Handelsplattform läuft. Der Metatrader ist eine sehr weit verbreitete Plattform, die ursprünglich für den Devisenhandel eingesetzt wurde, durch die Entwicklung von CFD's nun auch für den Handel auf Indices, Aktien, Rohstoffe, etc. entsprechend dem
Angebot des CFD-Brokers eingesetzt werden kann.

Ein Expert-Advisor (EA) kann nun in Zusammenarbeit mit dem Metatrader komplett eigenständig eine Strategie verfolgen. Expert-Advisor werden in MQL 4 oder MQL 5 geschrieben. MQL ist der bekannten Programmiersprache C++ sehr ähnlich. Jeder kann die Programmiersprache MQL4 selbst erlernen. Allerdings ist es ratsam das den Profis zu überlassen.

Beim nächsten mal kommen wir auf die Vorteile und Nachteile zu sprechen sowie brandheiße Tipps die vor manchen Expert-Advisor warnen. Es lohnt sich dran zubleiben.

"...Jeder kann die Programmiersprache MQL4 selbst erlernen. Allerdings ist es ratsam das den Profis zu überlassen..."

Also diesen Satz kann ich! nur doppelt unterstreichen! Wirklich! Nur einen Profi machen lassen.

traderdoc

Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?
 

Einen schönen guten Morgen von Spirit-trader,

wie angekündigt anbei die Vor-und Nachteile von Expert-Advisor dazu hochwertige Tipps zu Vermeidung von schlechten EAs.

Vorteile von Expert-Advisor

 Passives Einkommen durch erfolgreiche Strategie

 Sie haben mehr Zeit für sich, Ihre Freunde und Familie

 Ihre Strategie hält sich genau an Ihr Regelwerk

 Negative Emotionen, wie Gier und Angst werden elimiert

 Ihr Trading wird profitabler durch erfolgreiche Strategie

 24 Stunden 5 Tage die Woche

Nachteile von Expert-Advisor

 Jede Regel muss einprogrammiert werden

 Bereits stark gelaufene Märkte erkennt der Expert-Advisor nicht

 Keine Flexibilität: Computerprogramm ist statisch

 Ca: Alle 3-6 Monate die Beschaffenheit des EAs den Marktänderungen anpassen

 Die Standardeinstellungen können meist den Live-Test nicht meistern

Grosse Vorsicht ist bei gekauften EAs angeraten, da der Algorithmus nicht transparent ist.

Die Anbieter geben die Expert-Advisor meistens als .ex4-Datei und nicht als mql-File heraus. Man hat keine detaillierte Einsicht in die Programmierung.

Man muss blind auf den Expert-Advisor und seine Beschaffenheit vertrauen.

Hier einige Tipps:

Eine Überoptimierung (curve-fitting) ist gefährlich. Dass heisst eine genaue Anpassung an einen bestimmten Markt und Zeit. Auch die Parametereinstellungen dürfen keine extremen Veränderungen in den Auswertungsergebnissen haben. Die Ergebnisse einer Auswertung sollten auch eine längere Zeit in die Vergangenheit zurück ausgetestet werden. Als Faustregel haben sich min. 200 Trades und etwa 2-3 Auswertungsjahre bewährt/ergeben.

Suchen Sie sich seriöse Anbieter heraus und halten Sie die Kommunikation zu ihm aufrecht. Anbieter in exotischen Gebieten (Inseln, Asien, Karibik, etc.) gibt es viele – vermeiden Sie diese. Fordern Sie eine Testphase, in der Sie den Expert-Advisor testen möchten bevor es auf dem Live-Konto laufen soll. Verlangen Sie soviel Informationen wie möglich über den EA. Fragen Sie ob der Anbieter auch auf myfxbook.com vertreten ist und seine Performance nachweisen kann. Vorsicht ist auch hier geboten: Denn auch hier können Testkonten und livekonten dargestellt werden. Die Performance sollte von myfxbook verifiziert werden und bestätigen, dass sich die Gewinne auf ein Echtkonto beziehen.

Beim nächsten mal gehts spannend weiter. Da erklären wir, wie Sie schon mit einem kurzen Blick auf die Equity-kurve die schlechten Expert-Advisor erkennen können. Also die EAs die Kapital vernichten und Konten "platt" machen.

Allen ein schönes Wochenende
Ihr Spirit-trader

Keiner der Nachteile ist aus meiner Sicht wirklich ein Nachteil
Gute EA erkennen auch heiß gelaufenen Märkte bzw. sind dadurch nicht dauerhaft negativ beeinflusst.
Natürlich muss jede Regel einmalig programmiert werden, da kann ich keinen Nachteil sehen, es ist eher ein Vorteil, dass es einmalig passiert und nicht wie beim manuellen Handeln ständig beobachtet werden muss.

Ein genereller Vorteil ist, dass die EA parallel betrieben werden können, bei manuellem Handeln praktisch nicht möglich oder nur in sehr engen Grenzen.

Hallo,


"Negative Emotionen, wie Gier und Angst werden elimiert"
Dies stimmt meiner Erfahrung nach nicht, man mus ständig den EA überwachen und Vertrauen in den EA entwickeln.
Das kann erstaunlich viel Nerven und Angst verursachen.

"Jede Regel muss einprogrammiert werden"
Auch beim manuellen Trading sollten die Regeln zumindest bekannt sein

"Keine Flexibilität: Computerprogramm ist statisch"
Man kann einen EA auch dynamisch programmieren!

"Ca: Alle 3-6 Monate die Beschaffenheit des EAs den Marktänderungen anpassen"
Nur wenn der EA Marktänderungen nicht selbstständig erkennen kann!

"Grosse Vorsicht ist bei gekauften EAs angeraten, da der Algorithmus nicht transparent ist."
Das muss nicht zwingend ein Nachtteil sein, kann es aber schwieriger machen, Vertrauen zu entwickeln.

Gruss

yytrader

Wichtig ist, das man den Algorithmus kennt und sein Geld nicht auf irgendeine BLACKBOX setzt.

Gier frißt Hirn und auch Blackboxen lehren das es keinen Sinn macht ;-)

Man muß sich überhaupt fragen, ob es Sinn macht EAs real Geld anzuvertrauen.
Mir ist noch niemand begegnet, aber auch keiner untergekommen, der mittels MT4-EAs reich geworden ist.
Da kannst Du hier alle fragen.

Die einzigsten die vielleicht reich werden sind die Leute die EAs verkaufen!
Die Hoffnung stirbt allerdings immer zuletzt ;-)

LG Joe

Nicht mal die sind reich geworden, die die EAs programmiert haben.

Vielleicht weil es nicht ums Reichwerden geht....

Hallo,

"Reich werden" ist sicherlichmöglich, aber dann sollte man schon über ein entsprechendes Konto haben.
Viele glauben leider an zu hohe mögliche Renditen.
Mit EAs kann Geld verdient werden, allerdings nur im "normalen" Rahmen.

gruß

yytrader

Das sehe ich ähnlich. Die Jahresrendite sollte dem Risiko sngemessen sein. Wir streben 2% bis 5% Durchschnittsrendite an - pro Monat. Darüber scheint es zu riskant. Kein Einzeleinsatz über 2 bis 3 Prozent bei Scalpern. Da lassen sich auch längere Verluststrecken überwinden.

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Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?

Einen schönen Tag zusammen,

interessant geht es weiter:

Martingale-Systeme:

Hier müssen Sie unbedingt aufpassen. Läuft der Trade in Verlust wird nochmals in die
gleiche Richtung nachgelegt. Das erhöht das Risiko ungemein. Kann aber gut laufen, wenn
der Markt kurz zugunsten der Position läuft.

In der Regel laufen diese Expert-Advisor nicht lange und sind sehr gefährlich bei
Trendmärkten. Auch von einem Expert-Advisor der sehr weite stopps hat (300+) und
Takeprofit von etwa 10-20 Punkten hat, sei gewarnt. Das untere Abbild verdeutlicht dies.
Wird ein Trade in Verlust ausgestoppt, dann müssen Sie mindestens 30 Trades richtig
liegen.

Das steht in keiner Relation. So ein Verlauf mag verlockend ausschauen. Was Sie
aber hier nicht sehen können, ist die Equity (Aktueller Kontostand). Das heisst der Verlauf
zeigt nur die geschlossenen und nicht die offenen Positionen an.

Hier ein Beispiel mit einem Expert-Advisor der einen sehr weiten Stoploss (Stop) und sehr kleinen Takeprofit(Gewinnmitnahme) nutzt.

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Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?

Tendiert der Markt - Dann kann das ganze schnell so aussehen:
Es reichen schon einige wenige Fehltrades um dieses Disaster zu haben.

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Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?


Bleiben Sie dran! Beim nächsten mal gibt es weitere Tipps und wir zeigen Ihnen wie realistische Kontoverläufe aussehen.

Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Spirit-trader.

Hallo Spirit-trader,

kannst du uns die Frage beantworten,ob du von spirit-trader.de bist?

Gruß

yytrader

Na mal sehen, eigentlich beantwortet er ja keine Fragen!

Hallo traderdoc,

wäre aber besser.
So kann man auch besser einschätzen, welche Kompetenz er hat oder warum seine Beiträge hier kommen.

Gruß

yytrader

Ja was jetzt, Du zweifelst an seinen Kompetenzen?
Das wird er Dir aber übel nehmen.

Ja, Du wirst schon Recht haben mit der Site spirit-trader.de. Und dort wird am ganz großen Rad gedreht. D.h. hier a bisserl anfüttern mit "Wissen" und später, wenn so mancher heiß, wie ein Bügeleisen ist, kommt er mit dem Link raus, wirst sehen. Alte Masche!
Aber mal wieder interessant, wie der Pullover gestrickt wird.

traderdoc

Expert-Advisor (EA): Fluch oder Segen ?
 

@yytrader
das ist richtig.

Leider können wir nicht prompt auf jede Frage antworten, die natürlich ihre Berechtigung hat. Wir haben, wie auch andere, mit unserem Daily-Business zu schaffen. Wer auf Werbung oder ein Link von uns wartet, der wird leider enttäuscht. Diese Tipps und Ratschläge geben wir, weil wir helfen möchten. Wer mehr möchte, der findet uns.

Gruss

Allen einen schönen Samstag.

Spirit-trader

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@yytrader
Vielen Dank für die Ergänzung und Unterstützung

Liebe Börsianer,

kommen wir nun zum letzten Part:

Akzeptieren Sie, dass jeder profitable Expert-Advisor / Tradingsystem eine maximale Draw-Down-phase(Verlustphase) von weniger als 30% haben kann.

Dies ist ganz normal. So schaut ein realer Verlauf aus:
Anhang 1859

Alternativ lassen Sie Ihre manuelle Strategie in ein Expert-Advisor programmieren. Sie wissen um Ihre Parameter Bescheid und kennen die Stärken und Schwächen der Strategie.
Anhang 1860

Machen Sie sich Gedanken darüber und ergreifen Sie
Maßnahmen für Ihren Erfolg. Jeder Expert-Advisor hat seine eigene Beschaffenheit!
Es geht darum, die Stärken und Schwächen von dem EA zu verstehen.
Wenn Sie die obigen Tipps beherzigen, werden Sie
automatisch ein gutes Stück näher zu Ihrem Wunsch-EA kommen.

Ihr Spirit-Trader Team

Kein EA hat langfristig Gewinne gemacht wo ich gestestet habe. :mad::mad::mad:

Welche hast Du getestet ?

5M Scalp
100 pips
Autonews Trader
Daily scalping
KusKus
Goblin Fibo
Hedge V6.6
Phoenix V6
Robot Power
Sell and Buy
True Scalper Profit
Turbo Robot
Blessing
PSAR
Volume
Zig dan Zag
Zig and Zag
Diver
Doji Trader
Dolly
5 min Scalper
HANS
Cross V03
Prediction
Envelopes
Euro Sell
Ewocci
Rami Stop
Farhard V3a
Farhad Hill
FBCI
Firebird
FitFul
Gartley pattern
Goblin Fibu V1.2
HEDGE V6.6
Ilan V1.4
Lip Derks Util.
Longterm
LSMA Daily V.1.12
MA V.37
MACD turbo V.2a
MakeGrid Profit Scalper
Mandarine
Multi Purpose Trade Manager
Multi Lot Scalper
Multo Break out
MultiheadGEEA
Narrow breakout GBP
Newbar
News Amazing
News Trader
No loss
Open Breakout
Ovenstone
Over Hedge Trend
Over Hedge V.2
Phoenix V. 5.7.3
Phoenix V.6
Pips Generator
PrivotE
Platinum Best
Plum Crazy V.6
Price Chanel Stop
Price Channel Expert V.4.1
Price Tender 2
Profit and Drawdown
R12
Rahn Abbott
RecodemGrid
Robin Hood V.1.1
RobotPowerMetal V1.2
RPM5
RSI Expert V.1.3
RSI dipbuyer
Ruler V.7
Simple
Samuray V.7
Scalp RR
Scalper GBP
Schaff Trend Cycletes V.2
Sergey
True Scalper Profit Lock
Your Choice Hourly Breakout
Weekly breakout
Zigzag Trendlines

Hallo INVINCIBLE,

da hast du eine Menge EAs getestet. Respekt!
Wie hast du diese EAs getested, Backtest oder auch Forward-Tests (welcher Zeitraum)?

Ich weis, dass es EAs gibt, welche auch langfristig profitabel sind, vielleicht sind diese allerdings nicht zu kaufen.

Ich habe mir selbst viele EAs angeschaut, ich sehe mir nur den Quellcode an und entscheide dann, ob ich ihn testen soll und zu 90% höre ich auf, da ich nichts sehe was mich überzeugt. Code-Qualtität und -Art sind mir meist nicht gut genug, daher brauche ich sie nicht zu testen.

Gruß

yytrader

Hallo yytrader

Ich habe verschiedene Zeiten und Währungen ausprobiert.

Diese beiden EA sind am Anfang gut gelaufen und nach ein paar Tage ist das Konto wieder 50% im Verlust. Zum Glück nur ein Demokonto.

FitFul
Longterm

Welchen EA hast Du am laufen?

Danke für die Info!

Gruss
INVINCIBLE

Hallo INVINCIBLE,

ich habe einen selbstentwickelten Expert auf einem Livekonto laufen.

Gruß

yytrader

Hallo yytrader

Wie läuft das Ding? ;-)

Kannst Du was dazu sagen?

Gruss
Denis

@INVINCIBLE

Da gebe ich dir prinzipiell recht. Die EAs die keinen weiteren Support oder Aktualisierung anbieten sind langfristig nicht erfolgreich.

Wichtig ist hierbei zu achten. Das der Expert-Advisor vom Anbieter aktiv überwacht wird und entsprechend rechtzeitig ein update angeboten wird, wenn der Marktcharakter sich verändert oder gravierende Veränderungen zu erwarten sind.

Ich hoffe, geholfen zu haben.
Viel Erfolg.

Gruss
Spirit-Trader

Sprit-Trader, stimmt grundsätzlich, es sei den Grids oder Hedges sind im Spiel (kann man mögen oder auch nicht). Die EA sind unanfälliger.
Der EURUSD hat seit geraumer Zeit größere Änderungen in kleineren Zeiträumen. 100 oder mehr Pips am Tag ? Früher ehr selten, heute möglich. Grid-Strategeien profitieren von diesen starken Schwankungen ;)

Sehr interessant! Wie heissen diese EAs wo bekommt man die? ;-)

Hallo Denis/INVINCIBLE,

eigentlich wollte ich nichts über meinen EA sagen.

Danke für das Interesse.

Gruß

yytrader