Unterschied iHigh vs. iHighest

[MIMO]

Zitat von Leopold

So, ich habe übersehn, dass du ma_period = 1 vergeben hast. Mir ist aber einfach nicht klar warum du das mit dieser Funktion machen möchtest. Aber da bin ich deiner Meinung, hier sollte der selbe Wert ausgegeben werden. Welche Werte bekommst du raus? Kannst du mal ein Beispiel zeigen?

---Leopold---

Danke für die Bestätigung! Laut meinen Test werden bei beiden Varianten Positionen korrekt geöffnet und plaziert, den Detailwert müsste ich mit einer Subroutine (Chart, Print, CSV)ausgeben, da aber die Orders absolut identisch (2xgleiche Broker, Demo) geöffnet werden, muss auch der Wert bei beiden stimmen.

Ich gestehe es ist historisch gewachsen, zum Beginn habe ich es mit der Indikator Abfrage gelöst, klar, etwas ungewöhnlich mit SMA 1, und natürlich frage ich auch iLow ab, daraus ergibt sich eine Spanne die ich als Volatilität eines WP interpretiere.

Ist iHigh - iLow unter 4000 (AUDZD,etc), ist es ein wenig volatiles WP, aka Range WP, von 4001-8000 ein Medium, wo die meisten reinfallen und ab 8001 ein hoch volatiles WP wie GBPJPY.

Für jede Range vergebe ich unterschiedliche Lots = umso volatiler, umso weniger Lots, umso weniger volatil, mehr Lots.

Des weiteren frage ich auch noch die Tagesspanne des WP der letzten 5 Tage ab, ohne Sonntag, alle diese Parameter (wie z.B. wieviel Margin ist für 0.01 nötig) uns noch viele weitere frage ich ab und kombiniere Sie zu einer Handel/Risiko/Geld/Orderbeschreibung, nach der ich handle.

Im Zuge meiner ansteigenden Lernkurve, habe ich natürlich die historisch gewachsenen Alt-Code Teile durch aktuelle ersetzt, wie nun die Indikator/Bar iHigh Abfrage, bin ich auf iHighest gestossen, wieder was dazu gelernt.

Mimo