Spread

[Max2018]

Super - danke

[Max2018]

...und den Spread eines Anbieters dokumentiere ich mit

void OnTick()
  {
 
   double SPREAD=Bid-Ask;
 string symbol=Symbol();
 string TextDatei;
 TextDatei=StringConcatenate("SPREAD","-",symbol,".","txt");
 if(TimeCurrent() == Time[0])     
{ 
//Write log file 
   int handle;  
   handle = FileOpen(TextDatei,FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_TXT,"/t"); // Datei wird unter \MQL4\Files abgelegt
   FileSeek(handle, 0, SEEK_END);       
   FileWrite(handle,TimeCurrent(),symbol,"; Stunde: ;",Hour(),"; Minute: ;",Minute(),"; SPREAD: ;",SPREAD);   /*nach “handle,” kommt das was in die Datei geschrieben wir mit Komma getrennt */
   FileClose(handle); 
    if(handle<1) 
    { 
     Print("File my_data.dat not found, the last error is ", GetLastError());  
    } 

    //Print(str);

  }
  }

[Bayreuther]

double SPREAD = Ask - Bid;

[Max2018]

Stimmt Danke

[Max2018]

... Abschließend:

Ich mache das jetzt so:
1. Zuerst erhebe ich die Spreads im LiveKonto wie oben dargestellt
2. Ich fahre dann einen Strategietest mit Spread "0"
3. Dann ziehe ich das in Excel und füge je nach Zeit die tatsächlichen Spreads des Anbieters ein und berechne darauf die Ergebnisse.
= Allerdings mache ich das nur als finalen Check für die Systeme, die kurz vor der LiveSchaltung sind.

Vorher bei den "normalen" Tests nutze ich die vorgenannten Verfahren mit TICKDATA (Siehe Bob´s https://eareview.net/) und ggf den vorgenannten Formeln oder nehme einen Mittelwert.