Geimeinsames Ea-Projekt

[RetepM]

Zitat von RetepM

Der eigentliche Vorteil für mich ist allerdings, dass man sich jede Strategie in beschreibender Kurzform der Parameter ausgeben lassen kann. Dadurch, dass das Teil tausende Möglichkeiten durchrechnet, findet man so außergewöhnliche Lösungsansätze, die man beliebig weiterverarbeiten kann.

Wer liest hat mehr vom Leben :-) Da geht esüberhaupt nicht um Code. Da steht auch was von Strategie, aber das meine ich mit kennen...

[traderdoc]

Zitat von RetepM

Wer liest hat mehr vom Leben :-) Da geht esüberhaupt nicht um Code. Da steht auch was von Strategie, aber das meine ich mit kennen...

Ok, @RetepM, extra für Dich, nochmals ein Auszug aus Deinem eigenen Post

Zitat von RetepM

...StrategyQuant erzeugt nicht nur Code für den MT4, sondern auch für den NinjaTrader...

Evtl. solltest Du Dir doch vorher nochmals durchlesen, was Du selbst geschrieben hattest.

Und ansonsten kannst Du doch weiter mit Deinem SQ arbeiten. Ich will Dich doch gar nicht missionieren, aber man muss trotzdem die Kirche im Dorf lassen und die gesetzten Grenzen erkennen und publizieren.
Und wer eben die - "...tausenden Möglichkeiten durchrechnet, findet man so außergewöhnliche Lösungsansätze, die man beliebig weiterverarbeiten kann..." - Strategie verfolgen möchte kann das doch tun. Ich will denjenigen davon doch nicht abhalten.

traderdoc

[RetepM]

Nicht nur das Lesen, was Dir in den Kran passt. Der nächste Satz lautete: Der eigentliche Vorteil für mich ist allerdings, ....
Schau noch mal!

[lam04309]

Zuerst mal noch einmal Servus,
es ist ja hochinteressant bis hierher zu lesen.

1) Ein Oberstudienrat kriegt A14. Das bin ich nämlich für die Fächer Mathe und Physik an einem Gymnasium und das Geld reicht zum Leben
2) Nicht ganz einverstanden bin mit der Meinung, dass man mit Indikatoren keinen profitablen Ea hinbringt. In jedem Ansatz, egal welchem, geht es doch immer nur darum, dass man so schnell wie möglich und so wahrscheinlich wie möglich die richtige Richtung erkennt. Das kann mit viel Übung sogar ein Fünftklässler irgendwann. Die Frage ist nur, was mache ich mit den 30 bis 40% der Fälle, die falsch getippt werden.
3) Mathematische Ansätze: Bei fast allen EAs vermisse ich die Geschwindigkeit einer Größe,d.h. die Ableitung einer Größe nach der Zeit. Wenn sie denn vorhanden ist, fehlt die Änderung der Ableitung, d.h. die Beschleunigung. Kennt sich da jemand aus?
4) Soweit ich das verstanden habe, macht es keinen Sinn bei dem Aufwand nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen.

Grüße Martin Oberstudienrat

[Crashbulle]

Zitat von lam04309

Zuerst mal noch einmal Servus,
es ist ja hochinteressant bis hierher zu lesen.

1) Ein Oberstudienrat kriegt A14. Das bin ich nämlich für die Fächer Mathe und Physik an einem Gymnasium und das Geld reicht zum Leben
Das will ich meinen. Weiterhin eine gute Rente (ach ja Pension) mit 75% (oder sind es jetzt blamable 64% des letzen Gehaltes ? Ein schwerschuftender Nichtbeamter bekommt heute Wahnsinnnige ca. 40% Nettorente von seinem letzten Nettolohn !
2) Nicht ganz einverstanden bin mit der Meinung, dass man mit Indikatoren keinen profitablen Ea hinbringt. Ich bin erstaunt über dein Fachwissen, aber da scheinst du ja einem ehemaligen Volksschüler mit deiner Bildung ja einiges im Forex und EA beibringen zu können. Frage mich nur warum um Hilfe ersucht wird. Scheint aber diese Materie doch nicht so einfach zu sein! In jedem Ansatz, egal welchem, geht es doch immer nur darum, dass man so schnell wie möglich und so wahrscheinlich wie möglich die richtige Richtung erkennt. Das hast du wirklich richtig erkannt! Aber wo liegt deiner Meinung nach die schwierigkeit, wenn selbst Fünftklässler dies anscheinend können ? Das kann mit viel Übung sogar ein Fünftklässler irgendwann. Die Frage ist nur, was mache ich mit den 30 bis 40% der Fälle, die falsch getippt werden. Diese %te machen nur einfach dein Konto Leer, nichts weiter.
3) Mathematische Ansätze: Bei fast allen EAs vermisse ich die Geschwindigkeit einer Größe,d.h. die Ableitung einer Größe nach der Zeit. Wenn sie denn vorhanden ist, fehlt die Änderung der Ableitung, d.h. die Beschleunigung. Kennt sich da jemand aus? Upps, ich meine von dir gelesen zu haben, das du Kontakt zu einem ehemaligen Schüler hast, welcher in einer Bank arbeitet. Würde dann mir mal von ihm die Arbeitsweise des Programms erklären und erläutern lassen. Da müßte doch dann viel Wissenswertes zu erfahren und für eigene Projekte dann umsetzbar sein.
4) Soweit ich das verstanden habe, macht es keinen Sinn bei dem Aufwand nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen.
Diese Nummer 4 hier verstehe ich auch nicht. Hört sich eher wie eine Enttäuschung an, da keine "Holy Grail" Ideen bisher für dich geliefert wurden.

Grüße Martin Oberstudienrat

Ich weiß nicht, was ich von diesem Thread halten soll. Scheint ein Unwissender im Heuhaufen am stochern zu sein, in der Hoffnung eine zündende Idee oder herangehensweise geliefert zu bekommen.


Crashbulle
.

[traderdoc]

Zitat von lam04309

3) Mathematische Ansätze: Bei fast allen EAs vermisse ich die Geschwindigkeit einer Größe,d.h. die Ableitung einer Größe nach der Zeit. Wenn sie denn vorhanden ist, fehlt die Änderung der Ableitung, d.h. die Beschleunigung. Kennt sich da jemand aus?
4) Soweit ich das verstanden habe, macht es keinen Sinn bei dem Aufwand nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen.

Doch man kann nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Entscheidend ist nur, wie groß die Nadel und wie klein der Heuhaufen ist und welche Tools man zum Suchen benutzt. Die Indikatoren zählen da nicht unbedingt dazu.

Ob Geschwindigkeit oder Beschleunigung, ich bin eher an der Richtung als solcher interessiert und da werden in Zukunft vermehrt diverse Interpolationsverfahren zur Anwendung kommen, um die kursabbildenden hochgradigen Polynome n-ten Grades entweder mittels der Formel von Lagrange oder auch mittels der Spline-Interpolation zu ermitteln. Man separiert nun aus dem Kursverlauf mit dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem einzelne Bereiche, die so zerlegt wurden, dass die erhaltenen Pulsamplituden im Nachgang einem künstlichen neuronalen Netz zugeführt werden können. Über ein sog. vorgeschaltetes mehrschichtiges feedforward-Netz werden im Endeffekt die dann ermittelten Rohdaten hinter der Ausgabeschicht einem abschließenden rekurrentem Netz zugeführt, welches dann die eigentliche Lernfunktionen über entsprechende Rückkopplungen übernimmt und dem Netz ein dynamisches Verhalten verleiht.
Das alles dient der Kursvorhersage, die wie gesagt entscheidender ist, als Geschwindigkeiten und Beschleunigungen.

traderdoc

[Adlerauge]

Zitat von traderdoc

Von der Intuition her sage ich aber, dass die EAs, welche PA-basiert aufgebaut sind, einen Vorteil haben.

traderdoc

@traderdoc: was meinst Du mit PA-basiert?

[traderdoc]

PA - PriceAction

[lam04309]

Hi Traderdoc,
du sprichst hier sozusagen von der Digitalisierung des "analogen" Kurssignals nach den bekannten Methoden. Dabei gehst du davon aus, dass einem kleinfrequenten Trägersignal ein hochfrequents Datensignal aufmoduliert wurde.
Schafft man es das Datensignal herauszumodelieren, sozusagen das Rauschen zu entfernen und dem Trägersignal eine Wellenfunktion zuzuschreiben, dann kann zumindest eine kurze Zeit in die Zukunft geblickt werden, wenn man davon ausgeht, dass die Kurse zumindest in dieser kurzen Zeit der berechneten Wellenfunktion folgen.

Den Aussagen meines Freundes zufolge, werden diese Ansätze nicht vorrangig verfolgt, da sie äußerst rechenintensiv und in der Entwicklung sehr teuer sind. Sowas stellt man, auch eine Bank, nicht von heute auf morgen hin.

Ich denke jedoch, dass es, weg von derart komplizierten System, sehr einfache Systeme geben muss, die dauerhaft rentabel laufen. Systeme, die wiederkehrende Muster sehr zuverlässig finden.
Diese zu finden, das ist die Suche nach der sehr kleinen Nadel im sehr großen Heuhaufen. dazu hätte ich dieses Projekt gestartet.

Vielleicht will ja doch noch jemand!

[traderdoc]

Inc. des Erhaltes der Pulsamplituden ist das nicht unbedingt der Hit an Rechenkapazität. Zumal ja die "alten" historischen Daten nicht jedes mal wieder eingelesen werden müssen, sondern immer nur die aktuellen und die direkt dahinterliegenden historischen, soweit sie für die Berechnungen notwendig sind. Es sollte allerdings kein Pentium mehr sein.

Nein, die Herausforderung besteht in der neuronalen Netzwerkarbeit.
Es bestehen aber hier bereits Programme, die sehr vielversprechend und durchaus geeignet sind, diesen Weg zu bestreiten. Sehr viel Rechenarbeit lastet dabei auf dem Lernmodus, weil da ständig terrabytegroße Datenmengen in den rekurrenten Netzen hin- und herbewegt werden.
Der sog. Blick in die Zukunft kann aber definitv erst hinter!! dem rekurrenten Netz stattfinden und nicht bereits nach der Generierung der Pulsamplituden.

Aber ok, das passt sicherlich hier nicht unbedingt hinein.

traderdoc