Geimeinsames Ea-Projekt
 

Halle liebe Trader und Programmierer,

hunderte von Ea's habe ich getestet und selber auch bereits ein paar Ideen in Mql4 umgesetzt. Meine Erfahrungen waren dabei über ein lange Zeit immer die gleichen, nämlich folgende:
Egal welche Strategie man verfolgt, Geld kann man nur dadurch verdienen, wenn man möglichst gut die Differenz zwischen zwei Extrempunkten in der richtigen Richtung erwischt. D.h. man muss möglichst genau diese Extrempunkte, z.B. mit Indikatoren, erkennen. Dabei stellt man immer wieder fest, dass Systeme mit fixen Parametern nicht nur Tageszeitabhängig, sondern auch über Monate hinweg unterschiedlich gut bzw. schlecht arbeiten.
Aber das ist für euch keine Neuigkeit.
Ich schließe jedoch daraus, dass ein Ea, der langfristig gut arbeiten soll, dynamisch und selbstoptimierend sein muss. Auch braucht er Eintritts- und Austrittssignale, die möglichst hohe Trefferwahrscheinlichkeiten haben.

Nun zu meiner Idee:
Wir programmieren zuerst mal zusammen im Team einen Ea. Der Ea sollte Einstiegssignale generieren, bei denen eine Position geöffnet wird, die mit z.B. 10 Pips über Spread wieder geschlossen wird, bzw über StopLos
Für die Einstiegssignale wird eine (mathematische) Kombination von einem bis beliebig vielen Indikatoren verwendet werden. Diese Kombinationen (z.B: SMA1 < SMA2) sollen über die externen Variablen eingestellt werden können. Ebenso die Parameter (vom Wert 1 bis Wert 2) z.B. hier für die SMA, die der ea dann durchtestet. Die Statistik soll dann so ausgegeben werden, dass sie in Excel weiterverarbeitet werden kann.
Ja, das sind Milliarden von Möglichkeiten, die nur von einem Team programmiert und getestet werden können.
Nach der Aussage eines ehemaligen Mitschülers, der für den Interbankenhandel in einer großen deutschen Bank zuständig ist, gibt es solche Teams und derartige Eas.

Ich bitte um eure Meinung dazu, bzw. wer hat daran Interesse?

Erfolgreiches Trading, Martin

Dann braucht man wohl nen Indi, der gar Keine, bzw. möglichst wenig Parameter hat. Sonst kann man bis zum nächsten Jahrtausend testen.

Was soll der denn traden?

Zeiten und Produkte sind auch entscheident.

Im Anhang erst mal nen 2 MA EA. :D Hab den allerdings nicht viel getestet. Weiß gerade nicht mal genau, was er macht. :rolleyes:

Bei Forex hab ich die besten Erfahrungen im H1 und an Tagen, an denen keine besonders wichtigen Nachrichten anstehn, gemacht. Dachte, der H4 müsste besser sein, wegen den größeren Bewegungen, allerdings war das wohl ne Fehlannahme.

Wie ist denn Dein Können beim Proggen? Meins ist nicht besonders. :rolleyes:

Wie gesagt,hab schon ein paar Ideen umgesetzt also würde ich mich als guter Amateur bezeichnen.
Der Ea soll unabhängig von einem Instrument sein.

Oh, da gebe ich dir, ausnahmsweise, voll recht! :D

In der Forenübersicht gibt's (ganz unten) eine Rubrik "EA-Entwicklung".
Ich denke da wäre dieser Fred besser aufgehoben.
@ "Master" bitte verschieb das dort hin.

@lam04309 Wenn's was für den MT5 werden soll bin ich dabei. MT4 nein danke.
Und wenn MA-EA hier viel quatscht bin ich auch raus.

Sali,

da würde ich dir nur empfehlen, dass du dir mal Strategyquant anschaust. Da kannst du dir zig-Möglichkeiten automatisiert generieren lassen. Das bringt mehr als in einem Team von Entwicklern zu versuchen einen EA zu entwickeln.

Das Problem ist, dass du Leute im Team benötigst, die jahrelange Tradingerfahrung besitzen sollten. Denn allein mit einem paar Moving Averages( Lazy Indikator) zu versuchen einen EA zu entwickeln, geht zu 100% in die Hose.

Wichtig für die Entwicklung eines Handelssystemes:
1. Ein tragbares Konzept ( ein wiederkehrendes und profitables Muster , welches automatisierbar wäre) Bspw. man kann eigene Hochpunkte und Tiefpunkte berechnen. Ein Hochpunkt ist der höchste Punkt von dem es x-Punkte rückwirkend gefallen ist. Ein Tiefpunkt wäre der tiefste Punkt, von dem es x-Punkte gestiegen ist. Etc... Für eine abwärtsgerichtete Trendlinie, die man per EA zeichnen berechnen lassen kann, benötige ich 2 Hochpunkte bei der Hoch1 > Hoch2 ist. Wenn das erfüllt ist, wird dann die Trendlinie gezeichnet. Wenn dieser Trendlinie um 5 Punkte überboten wird, dann gehe Long und setze Stop auf das aktuellste Tiefpunkt etc....
Solche Ideen bekommst du nur von professionellen Tradern. Keiner verwendet irgendwelche Indikatoren sondern nur reine Price Action, wo der MA nur als Hindernis oder als Unterstützung verwendet wird, aber nicht für die Trade Entry.


2. Die zu testenden Werkzeuge( Ein EA, der auf DAX läuft, läuft in der Regel nicht im Forex)
3. Broker ( Ein Broker mit geringen spread, ist für ein Scalper EA besser geeignet als bei einem Broker mit hohem Spread)

etc...

Carpe Diem,
Hosch

Ja, dieses Vorhaben ist vom Ansatz simpel und kann damit sicherlich sehr gut mit dem Strategyquant erledigt werden. Dazu braucht man keine kostenintensiven Programmierer.
Zahlreiche Optimierungsläufe können auch im Strategietester des MT durchgeführt werden.

Ein EA, der im DAX läuft, würde auch im Forex laufen, wenn die Anforderungen im vornherein feststehen und vom Programmierer auch so umgesetzt wurden.

traderdoc

Sorry, meinte
2. Die zu testenden Werkzeuge( Ein EA, der auf dem DAX profitabel läuft muss nicht zwingend auf Forex profitabel laufen.

Hi, StartegyQuant ist ja nicht ganz billig. Ich habe eine Version. Vielleicht kann man damit gemeinsam testen. Dafür müssten für die Tests die zu verwenden Parameter vernünftig definiert werden.
Um Backtests kommt man später auch nicht herum. Die Ergebnisse des QS sehen von Broker zu Broker verschieden aus.

Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Strategyquant ist keine eierlegende Wollmichsau.

Wenn du eine Version hast, frage ich mich warum du dann noch von Backtest sprichst?

1. Du ladest deine Daten per Tickstory herunter, die ja eine hohe Quali haben.
2. Legst du den Timeframe fest
3. Dann legst du deine Parameter fest( Indikatoren, Zeit, Price Action etc...)
4. Dann ob du die Strategien genetisch oder zufallsbasiert generieren willst.
5. Schliesslich geht es los.
6. Wenn du deine Strategien gefunden hast, machst du einen Retest und am besten mit einem anderen Instrument zusätzlich
7. Anschliessend kannst du nochmals deine übriggebliebenen Strategien verbessern.
8. Dann einen ein Walk-Forward-Test. Wenn dann einige Strategien diese Test überlebt haben, d.h. profitabel sind, erst dann kannst du Demo testen.

Der Backtest ist doch mit dem obigen Punkt schon erfüllt.

9. Schliesslich im Demo testen und prüfen ob diese generierten EAs tauglich wären für einen Live-Test.

Das ganze kostet Zeit, sehr viel Zeit. Wenn man diese Geduld nicht hat, hat man an der Börse, Forex etc... nichts zu suchen.

Ansonsten kann ich auch das zorro projekt empfehlen, wo man auch mit Sprache C Strategien entwickeln kann ,die deutlich effizienter laufen als unter MT4.

Carpe Diem,
Hosch

[QUOTE=Hosch;37451
Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Strategyquant ist keine eierlegende Wollmichsau.
Hosch[/QUOTE]

Im Handbuch von QS steht noch eine Menge mehr :-) Zum Strategie generieren benutze ich einen hochperformanten und einzig zu diesem Zweck laufenden Server.

Warum ich noch von BTs spreche? Ja, Ja, siehe oben...

Es gibt ein EBook, was einer der Entwickler von SQ an die Käufer des Tools verschickt hat. "How to trade profitably in forex using SQ software". Das reicht völlig aus und etwas Grundverständnis für automatisiertes Trading. Andere Handbücher braucht man nicht.
Und wenn du Erfahrung mit SQ hast, spricht man übrigens nicht von Backtest sondern vom Generieren von Strategien anhand historischer Daten. Das ist ein langer Prozess.

Carpe Diem,
Hosch

Dank für die tragenden Einlassungen! Aber in manchen Foren, wie auch beim Autofahren, mutieren wir ganz oft zu Oberlehrern.
PS Das Handbuch kann ich Dir trotz allem nur empfehlen.

Na dann, @Hosch, willkommen im Club der Oberlehrer.

traderdoc

Wichtig ist, das wir alle Geld verdienen, und nicht verbrennen.

Strategyquant ist ein netter Zeitvertreib, aber ob man damit das grosse Geld machen kann, glaube ich nicht. Für ein paar Prozente pro Jahr ist das eventuell zu gebrauchen, aber kein EA kommt an den diskretionären Handel heran.
Da ich selber noch berufstätig bin, orientiere ich mich nur noch an Price Action Methodiken in grösseren Timeframes.

Ich wäre lieber Oberstudienrat. Die Besoldung ist am höchsten.

Zeitvertreib ist gelinde gesagt noch etwas untertrieben. Im Hinblick aufs Ganze, eher auf lange Sicht eine Zeitverschleuderung oder gar Zeitverschwendung.
Denn dieses Programm ist ein genialer Marketing-Trick die Kennziffer Angebot/Nachfrage zu bedienen. Das Angebot an sog. EA-Buildern für alle EA-Hungrigen war damals nahezu Null. Die Nachfrage aber riesig, weil der Großteil der tragenden User nicht programmieren kann, aber vom schnellen Geld durch EAs träumte. Das war die Geburtsstunde aller Builder. Tolle Programme, riesig aufgebläht, aber im Endeffekt an Flexibilität in der Tiefe und Individualität in der Handelssytemstruktur mangelhaft bis Totolversagen. Dann helfen nur noch Programmierer.
Daher betonte ich auch bereits, solange mit SMAs und dergleichen operiert werden soll, wird man sich damit viel Zeit vertreiben (verschwenden) können.

traderdoc

Auf welcher Basis / Indikation würdest du denn einen "intelligenten" neue EA aufbauen? Alles wo SMA/EMA ect. enthalten ist fällt bei dir wohl schon weg.

Da hätten wir es wieder, die Sache mit den Generatoren. Es macht Sinn, wenn man sich über Dinge auslässt, die man kennt.
StrategyQuant erzeugt nicht nur Code für den MT4, sondern auch für den NinjaTrader.
Der eigentliche Vorteil für mich ist allerdings, dass man sich jede Strategie in beschreibender Kurzform der Parameter ausgeben lassen kann. Dadurch, dass das Teil tausende Möglichkeiten durchrechnet, findet man so außergewöhnliche Lösungsansätze, die man beliebig weiterverarbeiten kann.

Ob das allerdings die Lizenz für Reichtum ist? Wenn Ihr mal was in dieser Richtung hört, lasst es mich wissen, wir können dann vielleicht gemeinsam hingehen!

Ja, genau deshalb hatte ich mich nochmals dazu geäußert!

Es spielt doch überhaupt keine Rolle für welche Handelsplattform der Builder den Code auswirft, sondern wie komplex und qualitativ hochwertig der Code ist. Und damit meine ich nicht, dass er sauber und syntaktisch richtig geschrieben ist, sondern dass individuelle Handelsstrategien umgesetzt werden können, die weit über das Maß der Trivialität hinausgehen bzgl. des Kreuzens von irgendwelchen Indikatoren, des Rangausbruchs, des OHLC, der Zeitbegrenzungen, der Teilschließungen etc. Die Komplexität viele Programme liegt in den ganz individuellen Anforderungen, z.T. mathematischer Art, aber v.a. auch der prozesslogischen Abfolge, in den Verzweigungen und Optionalitäten und das in unterschiedlichen Richtungen betrachtet, je nach Variablenstellung.

Auch mit einem SMA könnte man Strategien erstellen, die vom SQ nicht umsetzbar sind, weil dann in diesen Programmen der SMA eigentlich nur noch eine "sekundäre" Rolle spielt. Und nach meiner langjährigen Erfahrung sind es genau solche höchst individuellen Handelsstrategien, die die Kunden umgesetzt haben möchten.

Aber sei es drum. Für einfachste EAs ist der SQ und alle anderen Builder ein probates Mittel, schnell eine Flut von EAs geschrieben zu bekommen, mit denen man sich stundenlang beschäftigen kann.

Hier wird dann das Sprichwort:
"Wer die Wahl hat, hat die Qual"
der Sache voll gerecht.

traderdoc

Um noch auf Deine Frage zu antworten: Der Großteil der Antwort steht bereits im vorhergehenden Post. Der restliche Teil ist schnell beantwortet: Darauf gibt es eigentlich keine konkrete Antwort, weil wir da schon an der Defintion der Intelligenz eines EAs scheitern. Von der Intuition her sage ich aber, dass die EAs, welche PA-basiert aufgebaut sind, einen Vorteil haben.

traderdoc

Wer liest hat mehr vom Leben :-) Da geht esüberhaupt nicht um Code. Da steht auch was von Strategie, aber das meine ich mit kennen...

Ok, @RetepM, extra für Dich, nochmals ein Auszug aus Deinem eigenen Post

Evtl. solltest Du Dir doch vorher nochmals durchlesen, was Du selbst geschrieben hattest.

Und ansonsten kannst Du doch weiter mit Deinem SQ arbeiten. Ich will Dich doch gar nicht missionieren, aber man muss trotzdem die Kirche im Dorf lassen und die gesetzten Grenzen erkennen und publizieren.
Und wer eben die - "...tausenden Möglichkeiten durchrechnet, findet man so außergewöhnliche Lösungsansätze, die man beliebig weiterverarbeiten kann..." - Strategie verfolgen möchte kann das doch tun. Ich will denjenigen davon doch nicht abhalten.

traderdoc

Nicht nur das Lesen, was Dir in den Kran passt. Der nächste Satz lautete: Der eigentliche Vorteil für mich ist allerdings, ....
Schau noch mal!

Zuerst mal noch einmal Servus,
es ist ja hochinteressant bis hierher zu lesen.

1) Ein Oberstudienrat kriegt A14. Das bin ich nämlich für die Fächer Mathe und Physik an einem Gymnasium und das Geld reicht zum Leben ;)
2) Nicht ganz einverstanden bin mit der Meinung, dass man mit Indikatoren keinen profitablen Ea hinbringt. In jedem Ansatz, egal welchem, geht es doch immer nur darum, dass man so schnell wie möglich und so wahrscheinlich wie möglich die richtige Richtung erkennt. Das kann mit viel Übung sogar ein Fünftklässler irgendwann. Die Frage ist nur, was mache ich mit den 30 bis 40% der Fälle, die falsch getippt werden.
3) Mathematische Ansätze: Bei fast allen EAs vermisse ich die Geschwindigkeit einer Größe,d.h. die Ableitung einer Größe nach der Zeit. Wenn sie denn vorhanden ist, fehlt die Änderung der Ableitung, d.h. die Beschleunigung. Kennt sich da jemand aus?
4) Soweit ich das verstanden habe, macht es keinen Sinn bei dem Aufwand nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen.

Grüße Martin Oberstudienrat

Ich weiß nicht, was ich von diesem Thread halten soll. Scheint ein Unwissender im Heuhaufen am stochern zu sein, in der Hoffnung eine zündende Idee oder herangehensweise geliefert zu bekommen.


Crashbulle
.

Doch man kann nach der Nadel im Heuhaufen suchen. Entscheidend ist nur, wie groß die Nadel und wie klein der Heuhaufen ist und welche Tools man zum Suchen benutzt. Die Indikatoren zählen da nicht unbedingt dazu.

Ob Geschwindigkeit oder Beschleunigung, ich bin eher an der Richtung als solcher interessiert und da werden in Zukunft vermehrt diverse Interpolationsverfahren zur Anwendung kommen, um die kursabbildenden hochgradigen Polynome n-ten Grades entweder mittels der Formel von Lagrange oder auch mittels der Spline-Interpolation zu ermitteln. Man separiert nun aus dem Kursverlauf mit dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem einzelne Bereiche, die so zerlegt wurden, dass die erhaltenen Pulsamplituden im Nachgang einem künstlichen neuronalen Netz zugeführt werden können. Über ein sog. vorgeschaltetes mehrschichtiges feedforward-Netz werden im Endeffekt die dann ermittelten Rohdaten hinter der Ausgabeschicht einem abschließenden rekurrentem Netz zugeführt, welches dann die eigentliche Lernfunktionen über entsprechende Rückkopplungen übernimmt und dem Netz ein dynamisches Verhalten verleiht.
Das alles dient der Kursvorhersage, die wie gesagt entscheidender ist, als Geschwindigkeiten und Beschleunigungen.

traderdoc

@traderdoc: was meinst Du mit PA-basiert?

PA - PriceAction

Hi Traderdoc,
du sprichst hier sozusagen von der Digitalisierung des "analogen" Kurssignals nach den bekannten Methoden. Dabei gehst du davon aus, dass einem kleinfrequenten Trägersignal ein hochfrequents Datensignal aufmoduliert wurde.
Schafft man es das Datensignal herauszumodelieren, sozusagen das Rauschen zu entfernen und dem Trägersignal eine Wellenfunktion zuzuschreiben, dann kann zumindest eine kurze Zeit in die Zukunft geblickt werden, wenn man davon ausgeht, dass die Kurse zumindest in dieser kurzen Zeit der berechneten Wellenfunktion folgen.

Den Aussagen meines Freundes zufolge, werden diese Ansätze nicht vorrangig verfolgt, da sie äußerst rechenintensiv und in der Entwicklung sehr teuer sind. Sowas stellt man, auch eine Bank, nicht von heute auf morgen hin.

Ich denke jedoch, dass es, weg von derart komplizierten System, sehr einfache Systeme geben muss, die dauerhaft rentabel laufen. Systeme, die wiederkehrende Muster sehr zuverlässig finden.
Diese zu finden, das ist die Suche nach der sehr kleinen Nadel im sehr großen Heuhaufen. dazu hätte ich dieses Projekt gestartet.

Vielleicht will ja doch noch jemand!

Inc. des Erhaltes der Pulsamplituden ist das nicht unbedingt der Hit an Rechenkapazität. Zumal ja die "alten" historischen Daten nicht jedes mal wieder eingelesen werden müssen, sondern immer nur die aktuellen und die direkt dahinterliegenden historischen, soweit sie für die Berechnungen notwendig sind. Es sollte allerdings kein Pentium mehr sein.

Nein, die Herausforderung besteht in der neuronalen Netzwerkarbeit.
Es bestehen aber hier bereits Programme, die sehr vielversprechend und durchaus geeignet sind, diesen Weg zu bestreiten. Sehr viel Rechenarbeit lastet dabei auf dem Lernmodus, weil da ständig terrabytegroße Datenmengen in den rekurrenten Netzen hin- und herbewegt werden.
Der sog. Blick in die Zukunft kann aber definitv erst hinter!! dem rekurrenten Netz stattfinden und nicht bereits nach der Generierung der Pulsamplituden.

Aber ok, das passt sicherlich hier nicht unbedingt hinein.

traderdoc

Letztendlich stehn uns ja eigentlich nur Kurse und Nachrichten zur Verfügung. Also kann ein EA eigentlich nur mit denen arbeiten.

Die Zeiträume über mehrere Tage und Wochen dürften am ehesten geeignet sein, um auf Dauer Gewinn zu machen. Nur wenn dann mal der PC oder so ausfällt... :eek:

Eigentlich müsste man jedes System mit dem richtigen Know How automatisieren können. Ob das jetzt unbedingt ein sehr Einfaches sein sollte, weiß ich nicht.

Mir fällt jetzt nur ein, rauszufinden, wie stark der Kurs hin und her schwankt, und ab wann er wirklich ne klare Richtung einschlägt. Und wann die wieder aufhört. Bzw. wann er nicht mehr hin und her schwankt und wann doch.

Widerstände und Unterstützungen sollen sich ja auch immer wieder bewähren.

Was funktioniert denn normalerweise noch gut? Irgendwie kann man das dem Compu schon beibringen.

Strategy first...great
 

Die Diskussion hier hat sich von der Ausgangsfrage "findet sich ein Team, das gemeinsam einen EA entwickelt?" entfernt. Seit heute Nachmittag habe ich die Möglichkeit StartegyQuant, einfache Vorgaben testen zu lassen. Da sind bis jetzt noch keine Ergebnisse dabei, die man genauer betrachten sollte. Hier trotzdem ein Beispiel:

================================================== ========
LongEntryCondition = (Close(13) Closes Above TEMA(31))
ShortEntryCondition = (LowestInRange(0, 0, 18, 0) > Open(18))

================================================== ========
== Entry orders
================================================== ========
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
if No position is open then Buy on open at Market;
Stop Loss = (1.5 * ATR(69)) pips;
}

-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
Reverse existing order (if any) and Sell on open at Market;
Stop Loss = 99 pips;

// Move SL to BE (on close)
Move Stop Loss to Entry price when in profit at least 94 pips;
}

================================================== ========
== Exit orders
================================================== ========
-- Long exit
if MarketPosition is Long {
}

-- Short exit
if MarketPosition is Short {
if (TEMA(42) Crosses Below EMA(20)) {
Close position at market;
}
}
--------------------------------------------------------------------------
Wie man leicht sieht, findet das Teil Konditionen, die man normalerweise nicht in Betracht zieht. Das muss man natürlich noch in vernünftigen Code umsetzen. Der QS-Code macht keinen Spaß, weil unglaublich überladen. Ich bin mir auch nicht sicher, inwieweit man Copyright für generierten Code beachten muss.

An Strategy-Vorschlägen bin ich interessiert. Damit kann man das Teil sinnvoll ein- und die Rechenzeit begrenzen.

Ich würde mir das Ganze auch einmal unterstützen wenn sich ein Team findet, kann gut mql4 & mql5 ;)

Wie soll der denn überhaupt funken?

Mögliche Teamarbeit
 

Ich habe die Organisation für eine mögliche Teamarbeit überlegt. Die Struktur dieses Boards scheint mir dafür nicht geeignet, leider! Wenn sich 3-4 Mitglieder finden, bitte PM, dann kann man sich eine andere Lösung überlegen.

Ich weiß jetzt nicht, wie weit euer Projekt inzwischen fortgeschritten ist, aber ich hätte die Idee, das Volume zusätzlich zum Preis mit einzubringen. Ob es die Möglichkeit gibt, mit der "Währungsstärke" zu arbeiten, das weiß ich nicht, könnte ich mir aber auch gut vorstellen!

LG
Ela