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  #1 (permalink)  
Alt 23.07.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 17
stotzout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Stiller Leser

Guten Tag,

Ich möchte mich auch mal vorstellen.
grundsätzlich bin ich ein stiller Mitleser wenn es um Foren geht.

Folgende Punkte meiner Persönlichkeit wären interessant:
- 24 Jahre
- Ausbildung als Anwendungsentwickler abgeschlossen
- Kann viele verschiedene Programmiersprachen anwenden und schnell erlernen
- Aktuell Studium als Wirtschaftsinformatiker

- Interessiere mich seit meinem 18. Lebensjahr für die Börse
- Ich mag Chartanalysen mittels Charttechnik

Und so bin ich dann auch hier gelandet:
EA = Börse + Charttechnik + Informatik

MfG
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  #2 (permalink)  
Alt 23.07.16
Benutzerbild von UForex
Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2016
Ort: Braunschweig
Beiträge: 180
UForex befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Herzlich Wilkommen hier im Forum. Wieviele EAs hast du schon im Live-Einsatz?
  #3 (permalink)  
Alt 23.07.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 17
stotzout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard ...

Noch keinen,

aber ich habe schon 5 Demos programmiert, die bei mir im Backtest versagen. Ich denke ich habe noch Probleme mit dem Backtesting.

Bei mir kommen leider noch nicht die "erwarteten" Ergebnisse aus. Und das Backtesting dauert Ewigkeiten bei mir.

Mir fehlt es auch noch an der Richtigen Idee, die Umsetzung ist ein Kinderspiel für mich.
  #4 (permalink)  
Alt 24.07.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: May 2016
Beiträge: 11
rudizabudi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Servus stotzout,

auch ich heiße dich herzlich willkommen hier.

Da diese Vorstellungskategorie m.E. etwas offener ist und ich mir Folgendes eh schon länger denke, hier mal ein kleiner (vielleicht etwas zu phiolosophischer) Ansatz:

Alle Trader, die erfolgreich sind, sagen, dass es mehreren Jahren der Ausbildung und der Selbstkonditionierung bedarf, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Sind wir daher so vermessen, auch wenn wir schon solange dabei wären und manuell erfolgreich sind, dass wir diesen Prozess, den wir über Jahre hinweg unserem Gehirn eingebläut haben, innerhalb weniger hundert Codezeilen automatisieren können?

Erfolgreiche Trader handeln ihre Strategien immer vor dem Hintergrund ihrer enormen Erfahrung als Trader. Emotionen sollten nach allgemeiner Meinung der Trader zwar wie der Teufel das Weihwasser scheuen, aber dennoch ist wohl niemand frei davon. Bei Experten wird das dann einfach Erfahrung genannt, was deren Einsatz von Strategien maßgeblich steuert.

Beispiel 1. Brexit: Die letzten Umfragen vor der eigentlichen Wahl standen auf etwa 52:48 gegen einen Brexit und die dt. Medien versprühten alle Zuversicht. Die Märkte hatten es mit kleinen Aufwärtsbewegungen bereits eingepreist. Was denkt sich hierbei ein Trader und ein EA? Ersterer wohl, insofern er rational agiert, dass dieser Vorsprung verdammt gering ist und er sich lieber mal einige Tage zurücklehnt (Emotion: Angst und Ungewissheit). Der EA denkt sich: " WTF ist Brexit? O.o Habe ich keinen Input dazu."

Beispiel 2. Absturz des Ölpreises und Korrelation auf weitere Märkte gegen Anfang des Jahres. Normalbürger denkt sich: "Geil, billig tanken. BP, Shell etc. werden die niedrigen Preise nicht gefallen, aber alle anderen Firmen, die Kraftstoffe benötigen, wie Fluggesellschaften, Autovermietungen usw. wird dies beflügeln." Tatsächlich war es aber so, dass die Preise schon länger rapide nach unten gingen und die Staatsfond der Ölforderländer massiv ihre Wertpapierbestände abbauten, um deren Gewinnrückgang abzufedern. Dies führte nach Angebot und Nachfrage zu sinkenden Kursen. Auch hier denkt sich der EA sich : "Ich bekomme nur Forex Daten. Keine Ahnung was WTI gerade macht". Der Trader hingegen weiß, dass sich die Lage nicht verbessern wird, solange der Ölpreis nicht steigt, und wird sich daher nicht long positionieren.

Um auf ein Fazit zu kommen: Ein EA generiert aufgrund seines Tunnelblicks auf einen bestimmten Markt nur sehr wenige Variabeln. Das Gehirn hingegen nimmt hingegen sehr vieles wahr und filtert auch dementsprechend. Dazwischen muss von dem Anwender des EAs eine Brücke geschlagen werden. Dies kann m.E. entweder dadurch geschehen, dass du versuchst dem EA (d)ein menschliches Handeln anzuprogrammieren oder man erkennt selbst für den EA renditereiche Marktphasen und setzt den EA nur dementsprechend ein.
Es geht also um ein (subjektives) Filtern der Marktlage und das wirkliche 1:1 Kopieren der menschlichen Handlung.

Sollte jetzt einfach mal ein kleiner(viel zu lange geratener) Einwurf sein, welche Erfahrungen ich mit EAs gemacht habe, die auf einer guten manuellen Strategie beruhen, aber im ersten Schritt nicht erfolgreich sind.

Beste Grüße,
Flo

P.S: Ich selbst versuche mich gerade an der mathematischen Definition des "Vorteils" nach Birger Schäfermeier (siehe Youtube), um diesen als Filter zu verwenden.
Crashbulle and UForex like this.
  #5 (permalink)  
Alt 24.07.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 17
stotzout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo,
ich nehme mir die Freiheit deinen Beitrag teilweise zu zu kritisieren, um eine Diskussion zu fördern.

Servus stotzout,

auch ich heiße dich herzlich willkommen hier.
Danke!

Da diese Vorstellungskategorie m.E. etwas offener ist und ich mir Folgendes eh schon länger denke, hier mal ein kleiner (vielleicht etwas zu phiolosophischer) Ansatz:

Alle Trader, die erfolgreich sind, sagen, dass es mehreren Jahren der Ausbildung und der Selbstkonditionierung bedarf, um ein erfolgreicher Trader zu werden. Sind wir daher so vermessen, auch wenn wir schon solange dabei wären und manuell erfolgreich sind, dass wir diesen Prozess, den wir über Jahre hinweg unserem Gehirn eingebläut haben, innerhalb weniger hundert Codezeilen automatisieren können?
Kurzfristig funktionierende Handelsroboter können definitiv in weniger als 100 Codezeilen geschrieben werden.

Langfristig funktionierende Handelsroboter bedarf es einer Künstlichen Intelligenz, die nicht nur eine Chartanalyse eines Forex betreibt, sondern jede einzelne Aktie des Forex für sich bewertet um anschließend einen Handlung vorzunehmen.

Das ist dann auch der Große Unterschied zu den Handelsrobotern der Hedge Fonds und unseren "mickrigen" Programmen, die nur nach statistischen Vorteilen ausgelegt sind um diese dann für eine relativ kurze Zeit auszunutzen.


Erfolgreiche Trader handeln ihre Strategien immer vor dem Hintergrund ihrer enormen Erfahrung als Trader. Emotionen sollten nach allgemeiner Meinung der Trader zwar wie der Teufel das Weihwasser scheuen, aber dennoch ist wohl niemand frei davon. Bei Experten wird das dann einfach Erfahrung genannt, was deren Einsatz von Strategien maßgeblich steuert.

Beispiel 1. Brexit: Die letzten Umfragen vor der eigentlichen Wahl standen auf etwa 52:48 gegen einen Brexit und die dt. Medien versprühten alle Zuversicht. Die Märkte hatten es mit kleinen Aufwärtsbewegungen bereits eingepreist. Was denkt sich hierbei ein Trader und ein EA? Ersterer wohl, insofern er rational agiert, dass dieser Vorsprung verdammt gering ist und er sich lieber mal einige Tage zurücklehnt (Emotion: Angst und Ungewissheit). Der EA denkt sich: " WTF ist Brexit? O.o Habe ich keinen Input dazu."

Ersteinmal, ich würde einen Handelsroboter niemals eine gehebelte Position über Nacht halten lassen. Die meisten Politisch/Wirtschaftlich begründeten Börseneinstürze passieren über Nacht.

Sagen wir mal ich hätte eine funktionierende Strategie gefunden,dann wäre das erste was ich zusätzlich ein programmier, bevor ich ihn Live auf einem Konto laufen lasse folgendes:
- Der Roboter holt sich aus einem Wirtschaftskalender die Termine und steigt je nach Auswirkung vorher mit allen Positionen aus.
- Ich stelle eine Schnittstelle bereit, in der ich variable Termine samt Auswirkung eintragen kann. Im möglichen Zeitraum der Terminveröffentlichung wird der Handelsroboter nicht traden und keine Positionen halten.

Ich denke damit kann man schon vielen Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Vorausgesetzt man ist bereit manuell ein wenig für einen funktionierenden Roboter zu "Arbeiten".



Beispiel 2. Absturz des Ölpreises und Korrelation auf weitere Märkte gegen Anfang des Jahres. Normalbürger denkt sich: "Geil, billig tanken. BP, Shell etc. werden die niedrigen Preise nicht gefallen, aber alle anderen Firmen, die Kraftstoffe benötigen, wie Fluggesellschaften, Autovermietungen usw. wird dies beflügeln." Tatsächlich war es aber so, dass die Preise schon länger rapide nach unten gingen und die Staatsfond der Ölforderländer massiv ihre Wertpapierbestände abbauten, um deren Gewinnrückgang abzufedern. Dies führte nach Angebot und Nachfrage zu sinkenden Kursen. Auch hier denkt sich der EA sich : "Ich bekomme nur Forex Daten. Keine Ahnung was WTI gerade macht". Der Trader hingegen weiß, dass sich die Lage nicht verbessern wird, solange der Ölpreis nicht steigt, und wird sich daher nicht long positionieren.

Solche Probleme sind weitestgehend (wenn überhaupt) nur mit eine künstlichen Intelligenz zu lösen.
Aber solch langfristigen Ereignisse muss man als Hausherr eines dummen Handelsroboters selbst sehen und reagieren.
Ich sehe einen Handelsroboter als helfende Unterstützung und nicht als eine Art "Sklave".


Um auf ein Fazit zu kommen: Ein EA generiert aufgrund seines Tunnelblicks auf einen bestimmten Markt nur sehr wenige Variabeln. Das Gehirn hingegen nimmt hingegen sehr vieles wahr und filtert auch dementsprechend. Dazwischen muss von dem Anwender des EAs eine Brücke geschlagen werden. Dies kann m.E. entweder dadurch geschehen, dass du versuchst dem EA (d)ein menschliches Handeln anzuprogrammieren oder man erkennt selbst für den EA renditereiche Marktphasen und setzt den EA nur dementsprechend ein.
Es geht also um ein (subjektives) Filtern der Marktlage und das wirkliche 1:1 Kopieren der menschlichen Handlung.

Da stimme ich dann auch zu.


Sollte jetzt einfach mal ein kleiner(viel zu lange geratener) Einwurf sein, welche Erfahrungen ich mit EAs gemacht habe, die auf einer guten manuellen Strategie beruhen, aber im ersten Schritt nicht erfolgreich sind.

Beste Grüße,
Flo

P.S: Ich selbst versuche mich gerade an der mathematischen Definition des "Vorteils" nach Birger Schäfermeier (siehe Youtube), um diesen als Filter zu verwenden.

Den werde ich mir auch mal anschauen.
  #6 (permalink)  
Alt 24.07.16
Benutzerbild von tommunich
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tommunich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Herzlich willkommen an Bord...
__________________
copyMe.eu
  #7 (permalink)  
Alt 27.07.16
Benutzerbild von UForex
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UForex befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Zitat:
Zitat von stotzout Beitrag anzeigen

Solche Probleme sind weitestgehend (wenn überhaupt) nur mit eine künstlichen Intelligenz zu lösen.
Aber solch langfristigen Ereignisse muss man als Hausherr eines dummen Handelsroboters selbst sehen und reagieren.
Ich sehe einen Handelsroboter als helfende Unterstützung und nicht als eine Art "Sklave".
ich habe leider im kontext zu KI und EAs leider erst wenig gutes lesen können. wie könnte man so etwas machen?

z.B. durch die Auswertung von Google Trend- / Twitter- / oder ähnlichen Daten, der auf positive und negative Begriffe im gesuchten Kontext analysiert?

oder wie könnte man so etwas automatisieren? (nachteil wäre hier leider ein leicht angreifbares system, das durch spamming auf relevanten plattformen leicht beeinflusst werden kann)
  #8 (permalink)  
Alt 27.07.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2016
Beiträge: 17
stotzout befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
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Das wichtige bei einer Künstlichen Intelligenz ist nicht, diese zu Programmieren, sondern zu Trainieren.

Ich kann dir das Lernprinzip gerne im Zusammenhang mit dem QLearning Algorithmus erklären.

Der Algorithmus basiert auf mehreren Zuständen, denen jeweils alle Möglichen Aktionen zugeordnet sind.

Aktionen definiere ich in dem Beispiel als Folgende: Buy, Sell, Nothing

Einen Zustand kann man Folgend kreieren, dieser ist ein Normaler Integer:
Als Beispiel möchte ich eine KI Programmieren die probiert mittels Moving Average bestmöglich zu Traden.

Der Zustand kann sich dann folgendermaßen Zusammenstellen:
Erster Gleitender Durchschnitt (200) = 100% über aktueller Kurs
Zweiter Gleitender Durchschnitt(50) = 50% über aktuellen Kurs

Der Zustand wird dann mittels Skalierung in einen Integer gepackt:
Z.B. in dem Fall: 10050 (100(erster Wert)50(Zweiter Wert))

Also beinhaltet der Algorithmus am Ende seiner Testphase eine Riesige Tabelle die folgende Struktur haben könnte:

Zustand / Aktion / Erfolg
10050 1 1.0
10050 2 -1.2
10050 3 - 0.2
10051 1 1.3
10051 2 1.6
10051 3 1.7
....

Jetzt kam noch der Erfolg hinzu:
Der Erfolg bestimmt welche Aktion bei welchem Algorithmus die beste Wahl ist. Anhand des Erfolges entscheidet sich dann die KI, welche Aktion er wählt. Z.B. bei Zustand 10050 würde er Aktion 1 Wählen, da diese den größten Erfolgswert aller Aktionen besitzt.

Woher kommt der Erfolgswert?
Durch eine Mathematische Berechnung während des Trainings. Das Training sieht folgendermaßen aus:

Du lässt die noch dumme KI x-mal mittels Strategietester über dieselben Historische Daten laufen. Mit jedem geschlossenen Trade belohnst du die KI, indem du diesem den Erfolg des Trades mitteilst (z.B. 5€ Gewinn). Die Mathematische Berechnung (siehe Wiki) sorgt dann dafür, dass die Erfolgswerte verteilt werden.

Nach x Durchläufen konvergieren dann die Erfolgswerte und die dumme KI ist schlau geworden. Sie hat für die Historischen Daten die Ein und Ausstiegspunkte gefunden, die die besten Ergebnisse erzielen.

Anschließend lässt man die KI über weitere Historische Daten laufen um zu gucken, das die Daten nicht nur optimal für den ursprünglich gewählten Zeitraum sind, sondern auch für andere Zeiträume Gewinne abwerfen.

Wenn ich x-mal sage, dann meine ich z.B. x > 1000 Durchläufe.

Welchen Vorteil bring das alles:
1. Leichte Veränderbarkeit - Du kannst der KI deine individuell zusammengestellten Zustände mitgeben
2. Automatische Gewinnmaximierung - Die KI sucht automatisch nach den besten Ein-und Ausstiegspunkten
3. Genauigkeit - Die KI findet Ein und Ausstiegspunkte (Zusammenhänge) die du vielleicht nicht Siehst

Nachteile:
1. "Langes" Training
2. Findet zusammenhänge die vielleicht nur im Trainingsintervall bestehen

Geändert von stotzout (27.07.16 um 15:33 Uhr)
  #9 (permalink)  
Alt 27.07.16
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Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum.

Aber bei dem weiteren, kann ich mir das Schmunzel nicht verkneifen.

Wenn das Proggen so leicht oder einfach sein soll,
dann zeig mal in .mq4,

wie ein EA von externen Indi's die Buffers High und Low's ausliest
und diese dann im weiteren vom EA verwendet werden können.

Crashbulle
.
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Alt 27.07.16
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Zitat:
Zitat von Crashbulle Beitrag anzeigen
Auch von mir ein herzliches Willkommen im Forum.

Aber bei dem weiteren, kann ich mir das Schmunzel nicht verkneifen.

Wenn das Proggen so leicht oder einfach sein soll,
dann zeig mal in .mq4,

wie ein EA von externen Indi's die Buffers High und Low's ausliest
und diese dann im weiteren vom EA verwendet werden können.

Crashbulle
.
Interessanter Einwand, mit reinem mql4 ist das ganze natürlich etwas schwieriger umzusetzen, da nicht objektorientiert.

Aber ich habe einen QLearning-Algorithmus in C# entwickelt der im MetaTrader tradet. Das ist ganz einfach mit VS + NQuotes zu realisieren.

NQuotes (C# metatrader, C# MT4 | NQuotes) ist eine Brücke von C# zu mt4. Alles was du in C# programmierst, kann dann im MT4 ausgeführt werden.
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