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Allgemeine Fragen Allgemeine Fragen und Probleme rund um Metatrader 4.


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  #21 (permalink)  
Alt 22.10.12
Benutzerbild von hugo
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Zitat:
Zitat von ForexJeanie Beitrag anzeigen
Der Scope des Artikels war nicht der Devisenhandel. Es geht um diesen Artikel:

Deutsche Bundesbank - Reden - High Frequency Trading und Marktimplikationen - Eine Einschätzung aus Notenbanksicht

FJ
Das hat mit der hier thematisierten, nicht namentlich genannten "Coming home"-Strategie nichts zu tun. Es geht hier um Zeitvorsprung und letzten Endes darum, von Kursen zu profitieren, die nicht (mehr) die aktuelle Marktlage darstellen. Bei der vermeintlichen Strategie, die dem Eröffnungsbeitrag zugrunde liegt, wird der Trade eines Crosspairs einfach auf 2 Währungspaare umgelegt, die dann im Idealfall in Summe Profit einfahren sollen, was jedoch nur dann passiert - und hier befindet sich der entscheidende Haken! - wenn eine Kursumkehr beim Crosspair stattfindet. Deshalb besteht auch eine hohe Korrelation immer zwischen den Währungspaaren, deren gemeinsames Crosspair ein klassisches Seitwärtspaar ist.
Zum Beispiel: AUDUSD/NZDUSD=AUDNZD oder
EURUSD/GBPUSD=EURGBP
Sollte noch Unklarheit bestehen, empfehle ich, mal die Charts übereinanderzulegen. Spätestens dann dürfte der heilige Gral entzaubert sein, da das ganze nichts anderes ist, als das jeweilige Crosspair ohne SL auf voraussichtliche Trendumkehr hin zu handeln.
Wer natürlich trotzdem meint, man könne einfach paar gegensätzliche Trades eingeben und brauche nur zu warten bis es Geld bringt, egal wohin der Markt läuft, soll sich aber bitte nicht von seinem Weg abbringen lassen.
Übrigens ist das so genannte "Pair-Trading" auf Aktien ebenfalls sinnlos. Bei starker Korrelation von Aktie A zu Aktie B hat man zwar meistens den Effekt, dass eine der Orders Gewinn macht; letztendlich ist es allerdings lediglich Glückssache, wenn der Gewinn von A > ist als der Verlust von B. Wenn dem nicht so ist, dümpeln die Trades ewig unter Break Even rum, während die Gebühren am Depot nagen.
  #22 (permalink)  
Alt 22.10.12
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Standard ..

das ist richtig der artikel hat wenig mit dem arb. trading zu tun bzw. gar nichts .

Hugo bei aktien macht "pair rading" wenig sinn das stimmt, da sie sich ähnlich bewegen zB bei autoaktien aber dennoch nicht abhängig von einander sind und somit ein durchaus hohes restrisiko bleibt.

Bei forex paaren sieht das allerdings anders aus, da eine währung immer abhängig ist von der anderen. Und wenn sich die Kurse dann mal kurz auseinanderbewegen, kann man die positionen eingehen und wartet, bis die "paare" wieder ausgeglichen sind.

Hugo AUDUSD/NZDUSD ergibt AUDNZD usw. aber wie ich schon 10 mal gesagt habe geht es ja um die sicherheit, das man keinen trend bestimmen muss.

Wenn man die Kurse übereinanderlegt, versteht mans^^

mfg thinK
  #23 (permalink)  
Alt 22.10.12
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Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
Hugo AUDUSD/NZDUSD ergibt AUDNZD usw. aber wie ich schon 10 mal gesagt habe geht es ja um die sicherheit, das man keinen trend bestimmen muss.
Auch durch die 10. Wiederholung wird es nicht richtiger!

Zur Illustration:
Deiner Strategie zufolge gehst Du AUDUSD long, NZDUSD short und hoffst darauf, dass einer der beiden Trades mehr Gewinn macht als der andere Verlust.
Das gelingt Dir aber nur dann, wenn AUDNZD steigt, ansonsten bist Du mit beiden Trades insgesamt im minus. Punktum. Das wars. Nichts mit "Sicherheit". Überprüfe das bitte anhand der Kurse!
  #24 (permalink)  
Alt 22.10.12
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nein ebend nicht lol ich komm mir schön dämlich vor das ich das immer wiederhole ^^. Also: man geht mit dem schwächeren paar long mit dem stärkeren short und das wenn die paare etwas auseinander gelaufen sind. Dann ist es zunächst erstmal egal, wie die kurse verlaufen, die differenz ist der gewinn. Es können ruhig erst beide paare um x % fallen oder steigen. Bei annäherung der paare übertumpft eins immer das andere. Hugo trade doch einfach mal aus fun diese strategie, dann wird sie erst richtig deutlich. Saug dir ´nen overlay indi und ab gehts
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  #25 (permalink)  
Alt 23.10.12
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Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
nein ebend nicht lol ich komm mir schön dämlich vor das ich das immer wiederhole ^^. Also: man geht mit dem schwächeren paar long mit dem stärkeren short und das wenn die paare etwas auseinander gelaufen sind. Dann ist es zunächst erstmal egal, wie die kurse verlaufen, die differenz ist der gewinn. Es können ruhig erst beide paare um x % fallen oder steigen. Bei annäherung der paare übertumpft eins immer das andere. Hugo trade doch einfach mal aus fun diese strategie, dann wird sie erst richtig deutlich. Saug dir ´nen overlay indi und ab gehts
Wegen der Wiederholungen musst Du Dir nicht dämlich vorkommen ...
Um nochmal bei dem Beispiel oben zu bleiben:
Wenn Du AUDUSD long und NZDUSD short gehst (meinetwegen weil NZDUSD das momentan "schwächere" Paar ist - was im Übrigen nichts über seinen weiteren Verlauf aussagen muss), tust Du folgendes:
AUD kaufen, USD verkaufen, NZD verkaufen, USD kaufen.
Wie Du siehst, bist Du nun flat im USD (abgesehen davon, dass Du 2x Spread bezahlt hast). Was bleibt, ist AUD long und NZD short = AUDNZD long.
Wenn Du es jetzt schaffst bei fallendem AUDNZD-Kurs mit Deinen beiden Trades trotzdem insgesamt im Gewinn zu sein, stammst Du wohl aus einer anderen Dimension, in der andere Naturgesetze gelten und alle Bewohner Forexmillionäre sind. Das Glück habe ich leider nicht ...
  #26 (permalink)  
Alt 24.10.12
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wenn man aber nur 1 paar short oder long geht hat man aber keine sicherheit außer ´nen stoploss . Bei zwei paaren schon und das ohne SL ... ganz einfach. sehs ein.
  #27 (permalink)  
Alt 24.10.12
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Question Quizfrage zum Thema

Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
wenn man aber nur 1 paar short oder long geht hat man aber keine sicherheit außer ´nen stoploss . Bei zwei paaren schon und das ohne SL ... ganz einfach. sehs ein.
Mit Verlaub: Bist Du so ... wie soll ich sagen ... "unwissend", oder tust Du nur so?
Wenn Du Anfang September letzten Jahres in EURJPY short und CHFJPY long gegangen wärst, wohin genau hätten Dich dann Deine "Marktneutralität" und Deine "Sicherheit" bis heute hingeführt?
Bist Du in der Lage, das (ungefähr) zu beantworten?
  #28 (permalink)  
Alt 24.10.12
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lol ich glaub eher das was du schreiben wolltest bzw gedacht hast gilt für dich. Deine Antwort zeugt einfach davon das du es noch nicht gecheckt hast ..

Habe schonmal geschrieben man darf keine zu großen zeiteinheiten verwenden sonst können unendlich lange investments kommen. Ich handel im 5 minuten chart, da kreuzen sich die paare andauern. Bzw. Laufen exakt parrallel aufeinander, und somit kommt es erst gar nicht zu einem einstieg. UND du darfst nicht von einem festem Zeitpunkt ausgehen und ab dann immer die Charts beobachten und warten bis die paare sich kreuzen .. haha oh man das zeigt mir echt wie toll du dich damit beschäftigt hast.

Zum verständnis nocheinmal 2 bilder vom September und ~1 monat später.
Das ist 4H was mir schon deutlich zu lang ist.

Das Problem ist du vergleichst die charts wahrscheinlich auf irgendeiner billig homepage anstatt im Metatrader. Auf den meisten Homepages werden die Paare vom Startzeitpunkt den man wählt einfach null gesetzt und ab dann wird die entwicklung einfach prozentual angezeigt. Dann am besten D1 und dann kommen halt ewige investments herraus wenn man pech hat.
Aber mit ein bisschen lesen und solche sachen wüsste man das. ^^ ..
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  #29 (permalink)  
Alt 25.10.12
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Zitat:
Zitat von thinK Beitrag anzeigen
lol ich glaub eher das was du schreiben wolltest bzw gedacht hast gilt für dich. Deine Antwort zeugt einfach davon das du es noch nicht gecheckt hast ..

Habe schonmal geschrieben man darf keine zu großen zeiteinheiten verwenden sonst können unendlich lange investments kommen. Ich handel im 5 minuten chart, da kreuzen sich die paare andauern. Bzw. Laufen exakt parrallel aufeinander, und somit kommt es erst gar nicht zu einem einstieg. UND du darfst nicht von einem festem Zeitpunkt ausgehen und ab dann immer die Charts beobachten und warten bis die paare sich kreuzen .. haha oh man das zeigt mir echt wie toll du dich damit beschäftigt hast.

Zum verständnis nocheinmal 2 bilder vom September und ~1 monat später.
Das ist 4H was mir schon deutlich zu lang ist.

Das Problem ist du vergleichst die charts wahrscheinlich auf irgendeiner billig homepage anstatt im Metatrader. Auf den meisten Homepages werden die Paare vom Startzeitpunkt den man wählt einfach null gesetzt und ab dann wird die entwicklung einfach prozentual angezeigt. Dann am besten D1 und dann kommen halt ewige investments herraus wenn man pech hat.
Aber mit ein bisschen lesen und solche sachen wüsste man das. ^^ ..
Es ist völlig egal, in welcher Zeiteinheit man diese "Strategie" handelt. Wenn der Kurs des Crosspairs nicht zurück kommt, tritt auch der Effekt, den Du aufgrund Deiner Unkenntnis und Unbelehrbarkeit als Wiedereintritt der stärkeren Korrealation fehlinterpretierst, nicht ein. Leider hast Du auch mein Beispiel zum EURCHF nicht begriffen. Aber im Prinzip ist das auch gut so, denn Menschen, die selbst zu dumm sind, zu bemerken, wenn man sie vor Schaden bewahren will, lernen nur durch Schmerzerfahrung (obwohl ich in Deinem Härtefall auch das bezweifle).
Trade also bitte unbedingt diese Mega-Strategie!
Ich hoffe, Du "vergisst" nach Deinem völlig zweifelfreien Erfolg nicht, dass Du uns Deine Depotentwicklung hier zu zeigen angekündigt hast.
Darauf freue ich mich schon ganz besonders!
  #30 (permalink)  
Alt 25.10.12
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tja das gleiche denke ich von dir , also müssen wir uns wohl darauf einigen das wir uneins sind ..

aber so blauäugig kann man gar nicht sein .. warum gibt es den zich themen, foren, reporte usw. zu solch einer strategie bzw zu diesem thema ?? .. warum beschäftigen sich hochkarätige institutionen und tausende andere trader mit dem pair trading und warum traden viele fonds nach solch einer methode ... ja genau bestimmt weil es totaler schwachsinn ist omg ... achja ja sry hab vergessen das du schlauer bist als all diese menschen ... wir wärs wenn du dir mal ´nen paar equity kurven reinziehst und ein paar artikel liest. Auch das mit den Zeiteinheiten hast du nicht geschnallt. Es werden nicht um sonst auf allen möglichen trader seiten Matrizen in verschiedenen Zeiteinheiten angeboten. Genau wie indikatoren verhalten sich auch correlationen abhängig von der Zeiteinheit.
Naja mir auch wayne dich kann man wohl nicht belehren Ich werd sie weiter ausüben, bis jetzt sehr erfolgreich.
Und zu verlieren hab ich gar nichts, auch wenn du es mir wünscht, da ich immoment diese strategie auf demo konten teste.

Geändert von thinK (25.10.12 um 01:34 Uhr)
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